Analiza jakościowa rozwiązań równań różniczkowych - E-SGH
Transkrypt
Analiza jakościowa rozwiązań równań różniczkowych - E-SGH
Stabilność w sensie Lapunowa Stabilność rozwiązań układów liniowych Analiza jakościowa rozwiązań równań różniczkowych Jacek Kłopotowski Katedra Matematyki i Ekonomii Matematycznej SGH 18 maja 2016 Jacek Kłopotowski Analiza jakościowa rozwiązań równań różniczkowych Stabilność w sensie Lapunowa Stabilność rozwiązań układów liniowych Wprowadzenie Równania różniczkowe w modelach ekonomicznych często służą do analizy zmian wartości zmiennych ekonomicznych w zależności od upływu czasu. Ten problem będzie tematem rozważań w niniejszym wykładzie. Zmienną niezależną (zgodnie z jej interpretacją jako zmienną reprezentującą czas) oznaczać będziemy dalej przez t. Zajmiemy się badaniem własności rozwiązań tzw. układów autonomicznych, czyli będziemy rozważali równania różniczkowe postaci x0 = F (x), gdzie odwzorowanie F określone na niepustym podzbiorze przestrzeni Rn nie zależy od zmiennej t. Zakładamy również, że istnieją rozwiązania x (t) układu x0 = F (x) określone dla t ∈ (a, ∞). Jacek Kłopotowski Analiza jakościowa rozwiązań równań różniczkowych Stabilność w sensie Lapunowa Stabilność rozwiązań układów liniowych Przedłużenie rozwiązania Definicja Niech funkcje x1 (t), t ∈ (a, b), x2 (t), t ∈ (c, d) będą rozwiązaniami równania x0 = F (x). Mówimy, że rozwiązanie x2 (t), t ∈ (c, d) jest przedłużeniem rozwiązania x1 (t), t ∈ (a, b) wtedy i tylko wtedy, gdy (a, b) ⊂ (c, d) oraz x2 (t) = x1 (t), dla t ∈ (a, b). Przedłużenie rozwiązania nie musi być wyznaczone jednoznacznie. Przykład Wyznaczymy rozwiązanie równania różniczkowego x 0 = warunkiem początkowym x(1) = 0. Jacek Kłopotowski 3√ 3 2 x z Analiza jakościowa rozwiązań równań różniczkowych Stabilność w sensie Lapunowa Stabilność rozwiązań układów liniowych Przedłużenie rozwiązania cd Rozwiązanie Jednym z rozwiązań jest na przykład funkcja stała x1 (t) ≡ 0 określona w otoczeniu 21 , 23 punktu t0 = 1. Rozwiązanie to można oczywiście przedłużyć na przedział (−∞, ∞) przyjmując x̃1 (t) ≡ 0 dla t ∈ (−∞, ∞). Zauważmy jednak, że funkcja ( x̃2 (t) = 0 q dla t < 2, 3 (t − 2) dla t 2, √ również jest rozwiązaniem równania x 0 = 32 3 x i spełnia warunek x̃1 (1) = 0, jest więc również przedłużeniem rozwiązania x1 (t) ≡ 0. Jacek Kłopotowski Analiza jakościowa rozwiązań równań różniczkowych Stabilność w sensie Lapunowa Stabilność rozwiązań układów liniowych Przedłużenie cd Jeśli odwzorowanie F jest różniczkowalne w sposób ciągły, to przedłużenie każdego rozwiązania szczególnego równania x0 = F (x) jest wyznaczone jednoznacznie. W tym przypadku pisząc o rozwiązaniu szczególnym x(t) określonym dla t ∈ (a, b) będziemy przyjmowali, że (a, b) oznacza maksymalny przedział określoności funkcji x(t), czyli że każde przedłużenie rozwiązania x(t) pokrywa się z x(t). Jacek Kłopotowski Analiza jakościowa rozwiązań równań różniczkowych Stabilność w sensie Lapunowa Stabilność rozwiązań układów liniowych Definicja stabilności Definicja Niech F : X → Rn , gdzie X ⊂ Rn jest zbiorem otwartym, będzie odwzorowaniem różniczkowalnym w sposób ciągły, t0 ∈ R. Rozwiązanie x? (t), t ∈ (a, ∞), gdzie a < t0 , równania różniczkowego x0 = F (x) spełniające warunek początkowy x(t0 ) ∈ X , nazywamy stabilnym w sensie Lapunowa dla t t0 (lub po prostu stabilnym) wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdej liczby ε > 0 istnieje taka liczba δ > 0, że dla dowolnego rozwiązania x(t), określonego w pewnym otoczeniu (t0 − r , t0 + r ) punktu t0 , z warunku kx(t0 ) − x? (t0 )k < δ wynika, że rozwiązanie x(t): a) jest określone dla t ∈ (t0 − r , ∞), b) spełnia warunek kx(t) − x? (t)k < ε dla t t0 . Jeśli dodatkowo lim kx(t) − x? (t)k = 0, to rozwiązanie x? (t), t→∞ t ∈ (a, ∞), nazywamy asymptotycznie stabilnym. Jacek Kłopotowski Analiza jakościowa rozwiązań równań różniczkowych Stabilność w sensie Lapunowa Stabilność rozwiązań układów liniowych Przykład Przykład Zbadamy, w zależności od wartości a ∈ R, stabilność i asymptotyczną stabilność rozwiązania równania różniczkowego x 0 = ax spełniającego warunek początkowy x ? (0) = x0? . Jacek Kłopotowski Analiza jakościowa rozwiązań równań różniczkowych Stabilność w sensie Lapunowa Stabilność rozwiązań układów liniowych Punkt równowagi Definicja Jeśli funkcja stała x(t) ≡ x? spełnia równanie x0 = F (x), to nazywamy ją rozwiązaniem stacjonarnym, punkt x? ∈ Rn nazywamy wówczas punktem równowagi. Definicja Punkt równowagi x? nazywamy stabilnym (odpowiednio asymptotycznie stabilnym), jeśli funkcja x(t) ≡ x? jest rozwiązaniem stabilnym (odpowiednio asymptotycznie stabilnym). Jacek Kłopotowski Analiza jakościowa rozwiązań równań różniczkowych Stabilność w sensie Lapunowa Stabilność rozwiązań układów liniowych Punkt równowagi Definicja Jeśli funkcja stała x(t) ≡ x? spełnia równanie x0 = F (x), to nazywamy ją rozwiązaniem stacjonarnym, punkt x? ∈ Rn nazywamy wówczas punktem równowagi. Definicja Punkt równowagi x? nazywamy stabilnym (odpowiednio asymptotycznie stabilnym), jeśli funkcja x(t) ≡ x? jest rozwiązaniem stabilnym (odpowiednio asymptotycznie stabilnym). Jacek Kłopotowski Analiza jakościowa rozwiązań równań różniczkowych Stabilność w sensie Lapunowa Stabilność rozwiązań układów liniowych Definicja stabilności punktu równowagi Badając stabilność punktu równowagi x? możemy przyjąć t0 = 0, w tym przypadku definicja stabilności jest postaci. Definicja Mówimy, że punkt równowagi równania różniczkowego x0 = F (x) jest punktem stabilnym wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdej liczby ε > 0 istnieje taka liczba δ > 0, że dla dowolnego rozwiązania x(t), określonego w pewnym otoczeniu (−r , r ) punktu 0, z warunku kx(0) − x? k < δ wynika, że rozwiązanie x(t): a) jest określone dla t ∈ (−r , ∞), b) spełnia warunek kx(t) − x? k < ε dla t t0 . Jeśli dodatkowo lim x(t) = x? , to mówimy, że punkt równowagi x? t→∞ jest asymptotycznie stabilny. Jacek Kłopotowski Analiza jakościowa rozwiązań równań różniczkowych Stabilność w sensie Lapunowa Stabilność rozwiązań układów liniowych Model Walrasa Przykład Niech p = p(t) oznacza cenę pewnego towaru w chwili t, gdzie t ∈ h0, ∞), Q = Q(p) – jego podaż, zaś D = D(p) – popyt. Przyjmujemy, że Q, D są liniowymi funkcjami ceny p, czyli Q(p) = ap − b, D(p) = −cp + d, gdzie a > 0, b 0, c > 0, d 0. Zakładamy, że wzrost ceny towaru jest wprost proporcjonalny do różnicy między popytem D(p) a podażą Q(p), tzn cena p spełnia warunek dp = k(D(p) − Q(p)), dt gdzie k > 0 oraz p(0) = p0 . Wykażemy, że cena równowagi p ? (cena spełniająca warunek D(p) = Q(p)) jest punktem równowagi asymptotycznie stabilnym. Jacek Kłopotowski Analiza jakościowa rozwiązań równań różniczkowych Stabilność w sensie Lapunowa Stabilność rozwiązań układów liniowych Równanie logistyczne Wzrost pewnej populacji w czasie możemy scharakteryzować przez podanie dwóch liczb: współczynnika urodzeń b oraz współczynnika zgonów d. Otrzymujemy wówczas równanie wzrostu populacji y 0 = ry , gdzie r = b − d. Przyjmując warunek początkowy y (0) = y0 , gdzie y0 > 0, otrzymujemy rozwiązanie y (t) = y0 e rt nazywane wykładniczym prawem wzrostu. Z otrzymanego rozwiązania wynika, że wzrost populacji jest nieograniczony (gdy b > d). Wynik ten jest sprzeczny z rzeczywistością, gdyż ograniczone są zasoby środowiska z których korzysta badana populacja. Jacek Kłopotowski Analiza jakościowa rozwiązań równań różniczkowych Stabilność w sensie Lapunowa Stabilność rozwiązań układów liniowych Równanie logistyczne cd Zmodyfikujemy równanie, zakładając że współczynnik zgonów jest proporcjonalny do liczebności populacji, tzn d = ay , gdzie a > 0. Otrzymujemy wówczas równanie (nazywane równaniem logistycznym) postaci y 0 = y (b − ay ). Równanie ma dwa punkty b równowagi y = 0, y = . a Jacek Kłopotowski Analiza jakościowa rozwiązań równań różniczkowych Stabilność w sensie Lapunowa Stabilność rozwiązań układów liniowych Krzywa logistyczna – przykład Przykład Wyznaczymy rozwiązanie ogólne równania logistycznego y 0 = y (4 − 2y ) i wyznaczymy rozwiązania szczególne dla warunków początkowych: a) y (0) = 1, b) y (0) = 12 . Jacek Kłopotowski Analiza jakościowa rozwiązań równań różniczkowych Stabilność w sensie Lapunowa Stabilność rozwiązań układów liniowych Krzywa logistyczna cd Rozwiązaniem ogólnym równania logistycznego jest funkcja y (t) = b be bt = , a + e −bt Cb Cb + ae bt której wykres nazywamy krzywą logistyczną. Uwzględniając warunek początkowy y (0) = y0 , otrzymujemy = y10 − ba , zatem C = −yy00a+b b y (t) = b y0 be bt y0 be bt . = b + ay0 (e bt − 1) − a + ae bt Rozwiązanie stacjonarne y (t) ≡ 0 jest niestabilne, zaś rozwiązanie b stacjonarne y (t) ≡ jest asymptotycznie stabilne. a Jacek Kłopotowski Analiza jakościowa rozwiązań równań różniczkowych Stabilność w sensie Lapunowa Stabilność rozwiązań układów liniowych Krzywa logistyczna – wykres Na rysunku przedstawiony jest wykres krzywej logistycznej dla b = 4, a = 2, y0 = 1. 2 y 1 -2 -1 0 1 2 t Rysunek: Krzywa logistyczna dla b = 4, a = 2, y0 = 1 Jacek Kłopotowski Analiza jakościowa rozwiązań równań różniczkowych Stabilność w sensie Lapunowa Stabilność rozwiązań układów liniowych Krzywa logistyczna – wykres Na rysunku przedstawiony jest wykres krzywej logistycznej dla b = 4, a = 2, y0 = 12 . 2 y 1.5 1 0.5 -2 -1 0 1 2 t Rysunek: Krzywa logistyczna dla b = 4, a = 2, y0 = Jacek Kłopotowski 1 2 Analiza jakościowa rozwiązań równań różniczkowych Stabilność w sensie Lapunowa Stabilność rozwiązań układów liniowych Klasyfikacja punktu równowagi dla układów dwóch równań Twierdzenie o stabilności rozwiązań układów liniowych jednorodnych Zajmiemy się obecnie układami równań liniowych. Z postaci rozwiązania ogólnego układu jednorodnego wynika bezpośrednio następujące twierdzenie. Twierdzenie Rozwiązanie x? (t) ≡ 0 układu jednorodnego x0 = Ax jest stabilne (odpowiednio asymptotycznie stabilne) wtedy i tylko wtedy, gdy części rzeczywiste wszystkich wartości własnych macierzy A są niedodatnie (odpowiednio – ujemne). Jacek Kłopotowski Analiza jakościowa rozwiązań równań różniczkowych Stabilność w sensie Lapunowa Stabilność rozwiązań układów liniowych Klasyfikacja punktu równowagi dla układów dwóch równań Układ dwóch równań Zajmiemy się analizą rozwiązań układu jednorodnego dwóch równań różniczkowych ( x10 = a11 x1 + a12 x2 , x20 = a21 x1 + a22 x2 . Rozwiązaniem układu są funkcje x1 (t) = C1 x11 (t) + C2 x12 (t), x2 (t) = C1 x21 (t) + C2 x22 (t). Krzywą#w przestrzeni R2 o przedstawieniu parametrycznym " x 1 (t) , gdzie t ∈ R, nazywamy orbitą. Rugując z rozwiązań x2 (t) zmienną niezależną t równanie orbity możemy zapisać w postaci O(x1 , x2 ) = 0. Jacek Kłopotowski Analiza jakościowa rozwiązań równań różniczkowych Stabilność w sensie Lapunowa Stabilność rozwiązań układów liniowych Klasyfikacja punktu równowagi dla układów dwóch równań Przykład Przykład ( Wyznaczymy równania orbit dla dla rozwiązań układu 4 x10 = −x2 , x20 = −x1 . x2 2 -4 -2 0 2 4 x1 -2 -4 Rysunek: Orbity o równaniu x12 − x22 = 4 Jacek Kłopotowski Analiza jakościowa rozwiązań równań różniczkowych Stabilność w sensie Lapunowa Stabilność rozwiązań układów liniowych Klasyfikacja punktu równowagi dla układów dwóch równań Przykład Przykład ( Wyznaczymy równania orbit dla dla rozwiązań układu 4 x10 = −x2 , x20 = −x1 . x2 2 -4 -2 0 2 4 x1 -2 -4 Rysunek: Orbity o równaniu x12 − x22 = 4 Jacek Kłopotowski Analiza jakościowa rozwiązań równań różniczkowych Stabilność w sensie Lapunowa Stabilność rozwiązań układów liniowych Klasyfikacja punktu równowagi dla układów dwóch równań Wprowadzenie Podamy teraz pełną klasyfikację punktu równowagi x? = 0 dla układu dwóch równań i naszkicujemy orbity rozwiązań " # x1 (t), x2 (t). x1 (t) Strzałki na rysunkach wskazują ruch punktu przy rosnącej x2 (t) wartości t. " # a11 a12 Załóżmy, że macierz A = jest nieosobliwa (obie wartości a21 a22 własne są różne od zera). Wielomian charakterystyczny macierzy A ma postać " # a − λ a12 det 11 = λ2 − (a11 + a22 ) λ + a11 a22 − a12 a21 = a21 a22 − λ = λ2 − trAλ + det A oraz ∆ = (trA)2 − 4 det A. Jacek Kłopotowski Analiza jakościowa rozwiązań równań różniczkowych Stabilność w sensie Lapunowa Stabilność rozwiązań układów liniowych Klasyfikacja punktu równowagi dla układów dwóch równań Rysunek poglądowy 1 1 0 -1 2 -1 Rysunek: Wykres rozwiązania i orbity Jacek Kłopotowski Analiza jakościowa rozwiązań równań różniczkowych Stabilność w sensie Lapunowa Stabilność rozwiązań układów liniowych Klasyfikacja punktu równowagi dla układów dwóch równań Dwie różne rzeczywiste wartości własne ujemne Obie wartości własne są ujemne. Punkt równowagi jest stabilny i asymptotycznie stabilny, nazywamy go węzłem stabilnym. x2 x1 Rysunek: λ1 < 0, λ2 < 0 Jacek Kłopotowski Analiza jakościowa rozwiązań równań różniczkowych Stabilność w sensie Lapunowa Stabilność rozwiązań układów liniowych Klasyfikacja punktu równowagi dla układów dwóch równań Dwie różne rzeczywiste wartości własne dodatnie Obie wartości własne są dodatnie. Punkt równowagi jest niestabilny, nazywamy go węzłem niestabilnym. x2 x1 Rysunek: λ1 > 0, λ2 > 0 Jacek Kłopotowski Analiza jakościowa rozwiązań równań różniczkowych Stabilność w sensie Lapunowa Stabilność rozwiązań układów liniowych Klasyfikacja punktu równowagi dla układów dwóch równań Dwie różne rzeczywiste wartości własne różnych znaków Jedna wartość własna jest dodatnia, a druga jest ujemna. Punkt równowagi nie jest stabilny, nazywamy go siodłem. x2 x1 Rysunek: λ1 < 0, λ2 > 0 Jacek Kłopotowski Analiza jakościowa rozwiązań równań różniczkowych Stabilność w sensie Lapunowa Stabilność rozwiązań układów liniowych Klasyfikacja punktu równowagi dla układów dwóch równań Jedna podwójna rzeczywista wartość własna Wartość własna będąca pierwiastkiem podwójnym jest ujemna i ma krotność geometryczną równą dwa. Punkt równowagi jest asymptotycznie stabilny, nazywamy go stabilnym węzłem gwiaździstym. x2 x1 Rysunek: λ < 0, krotność geometryczna 2 Jacek Kłopotowski Analiza jakościowa rozwiązań równań różniczkowych Stabilność w sensie Lapunowa Stabilność rozwiązań układów liniowych Klasyfikacja punktu równowagi dla układów dwóch równań Jedna podwójna rzeczywista wartość własna Wartość własna będąca pierwiastkiem podwójnym jest dodatnia i ma krotność geometryczną dwa. Punkt równowagi jest niestabilny, nazywamy go węzłem gwiaździstym niestabilnym. x2 x1 Rysunek: λ > 0, krotność geometryczna 2 Jacek Kłopotowski Analiza jakościowa rozwiązań równań różniczkowych Stabilność w sensie Lapunowa Stabilność rozwiązań układów liniowych Klasyfikacja punktu równowagi dla układów dwóch równań Jedna podwójna rzeczywista wartość własna Wartość własna będąca pierwiastkiem podwójnym jest ujemna i ma krotność geometryczną jeden. Punkt równowagi jest asymptotycznie stabilny, nazywamy go stabilnym węzłem zdegenerowanym. x2 x1 Rysunek: λ < 0, krotność geometryczna 1 Jacek Kłopotowski Analiza jakościowa rozwiązań równań różniczkowych Stabilność w sensie Lapunowa Stabilność rozwiązań układów liniowych Klasyfikacja punktu równowagi dla układów dwóch równań Jedna podwójna rzeczywista wartość własna Wartość własna będąca pierwiastkiem podwójnym jest dodatnia i ma krotność geometryczną jeden. Punkt równowagi jest niestabilny, nazywamy go zdegenerowanym węzłem niestabilnym. x2 x1 Rysunek: λ > 0, krotność geometryczna 1 Jacek Kłopotowski Analiza jakościowa rozwiązań równań różniczkowych Stabilność w sensie Lapunowa Stabilność rozwiązań układów liniowych Klasyfikacja punktu równowagi dla układów dwóch równań Dwie zespolone sprzężone wartości własne Część rzeczywista ujemna. Punkt równowagi jest asymptotycznie stabilny, nazywa się go ogniskiem stabilnym. x2 x1 Rysunek: λ1 = α + iβ, λ2 = α − iβ, gdzie α < 0 Jacek Kłopotowski Analiza jakościowa rozwiązań równań różniczkowych Stabilność w sensie Lapunowa Stabilność rozwiązań układów liniowych Klasyfikacja punktu równowagi dla układów dwóch równań Dwie zespolone sprzężone wartości własne Część rzeczywista dodatnia. Punkt równowagi jest niestabilny, nazywamy go ogniskiem niestabilnym. x2 x1 Rysunek: λ1 = α + iβ, λ2 = α − iβ, gdzie α > 0 Jacek Kłopotowski Analiza jakościowa rozwiązań równań różniczkowych Stabilność w sensie Lapunowa Stabilność rozwiązań układów liniowych Klasyfikacja punktu równowagi dla układów dwóch równań Dwie zespolone sprzężone wartości własne Część rzeczywista równa zeru. Punkt równowagi jest stabilny, ale nie jest asymptotycznie stabilny. Punkt równowagi nazywamy centrum. x2 x1 Rysunek: λ1 = α + iβ, λ2 = α − iβ, gdzie α = 0 Jacek Kłopotowski Analiza jakościowa rozwiązań równań różniczkowych Stabilność w sensie Lapunowa Stabilność rozwiązań układów liniowych Klasyfikacja punktu równowagi dla układów dwóch równań Uwaga końcowa Podając klasyfikację punktów równowagi zakładaliśmy, że macierz układu A jest nieosobliwa, czyli obie wartości własne są różne od zera. W przypadku, gdy co najmniej jedna z wartości własnych jest równa zeru orbity są prostymi. Jacek Kłopotowski Analiza jakościowa rozwiązań równań różniczkowych