Analityka Gospodarcza

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI
NA KIERUNKU ANALITYKA GOSPODARCZA
1. Równanie cen input-output z wyróżnieniem krajowych i zagranicznych impulsów cenowych.
2. Czynniki produkcji w handlu międzynarodowym.
Literatura do 1-2:

Przybyliński M. (2012), Metody i tablice przepływów międzygałęziowych w analizach handlu
zagranicznego Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, (pozycja dostępna przez ibuk).
3. Symulacja jako technika prognozowania na podstawie modeli wielorównaniowych.
Literatura:
 Plich M., Wykłady z ekonometrii,
www.inforum.uni.lodz.pl/dat/Wielosektorowe/Wielorownaniowe.pdf
4. Klasy modeli wielosektorowych.
Literatura:
 Almon C., The INFORUM Approach to Interindustry Modeling, “Economic Systems Research”,
Vol. 3, No. 1: 1-7 (http://www.inforum.umd.edu/papers/publishedwork/articles/esr91-01.pdf)
 McCarthy M., LIFT: INFORUM’s Model of the U.S. Economy, “Economic Systems Research”,
Vol. 3, No. 1: 15-36 (www.inforum.umd.edu/papers/publishedwork/articles/esr91-02.pdf)
5. Modele równowagi ogólnej (CGE) - charakterystyka mechanizmów ekonomicznych.
Literatura:
 Horridge M., MINIMAL. A Simplified General Equilibrium Model,
(www.monash.edu.au/policy/minimal.htm)
 Lofgren H., Harris R. L., Robinson S., A Standard Computable General Equilibrium (CGE)
Model in GAMS, www.ifpri.org/sites/default/files/pubs/pubs/microcom/5/mc5.pdf
6. Metody estymacji parametrów zmiennych losowych.
Literatura:
 Zeliaś A. et al., Metody statystyczne, PWE, Warszawa 2002, (rozdz. 7).
7. Testy zgodności rozkładu populacji.
Literatura:
 Domański Cz., Pruska K., Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000,
(rozdz. 6.1-6.3).
8. Wielowymiarowa analiza wariancji.
Literatura:

Aczel A., Statystyka w zarządzaniu, PWN, Warszawa 2000 (rozdz. 9, rozdz. 16.3).
9. Metody wnioskowania statystycznego oparte na próbach złożonych.
Literatura:
 Domański Cz., Pruska K., Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000, (rozdz. 6.5).
10. Charakterystyka procesów stochastycznych.
Literatura:
 Domański Cz., Pruska K., Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa 2000, (rozdz. 2).
 Hellwig Z., Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej, PWN,
Warszawa 1992.
11. Proces przygotowania danych dla narzędzi Business Intelligence.
Literatura:
 Mendrala D., Szeliga M., Serwer SQL 2008. Usługi biznesowe. Analiza i eksploracja danych,
Helion, Gliwice 2009.
 Surma J., Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji biznesowych, PWN, Warszawa
2009.
12. Architektura systemów Business Intelligence.
Literatura:
 Choiński M., Business Intelligence , (http://bi.pl/keyword/1-business-intelligence).
13. Proces odkrywania wiedzy w danych.
Literatura:
 Mendrala D., Szeliga M., Serwer SQL 2008. Usługi biznesowe. Analiza i eksploracja danych,
Helion, Gliwice 2009.
 Surma J., Business Intelligence. Systemy wspomagania decyzji biznesowych, PWN, Warszawa
2009.
14. Analiza kointegracji w makromodelowaniu.
Literatura:
 Majsterek M., Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź 2008.
 Welfe A., Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa 2009.
15. Modelowanie stóp zwrotu instrumentów finansowych.
Literatura:
 Osińska M., Ekonometria finansowa, PWN, Warszawa, 2008.
 Doman M., Doman R., Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej,
Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
16. Modele VAR w modelowaniu przyczynowo-skutkowym. Przykłady zastosowań.
Literatura:
 Majsterek M., Wielowymiarowa analiza kointegracyjna w ekonomii, Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź 2008.
 Welfe A., Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa 2009.
17. Modele zmiennych dychotomicznych (binarnych) i polichotomicznych (wielomianowych)
Literatura:
 Gruszczyński M. (red.), Mikroekonometria: modele i metody analizy danych indywidualnych,
Wolters Kluwer, Warszawa 2012 / 2010.
 Gawrońska-Nowak B., Grabowski W., Rzentarzewska K., Efektywność interwencji walutowej w
warunkach gospodarek transformowanych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011.
18. Modelowanie i prognozowanie na podstawie danych przekrojowo-czasowych.
Literatura:
 Gruszczyński M. (red.), Mikroekonometria: modele i metody analizy danych indywidualnych,
Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2006.
19. Modelowanie i prognozowanie kursów walutowych.
Literatura:



Doman M., Doman R., Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej,
Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
Wdowiński P., Modele kursów walutowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010
Kelm R., Kurs złoty/euro: teoria i empiria-wybrane fragmenty, Wydawnictwo Uniwersytetu
Łódzkiego, Łódź 2013.
20. Modelowanie i prognozowanie kursów akcji.
Literatura:
 Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje – Instrumenty Finansowe, Ryzyko Finansowe, Inżynieria
Finansowa, PWN, Warszawa, 2004.
 Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN,
Warszawa 2014.
21. Wady i zalety modelowania zjawisk ekonomicznych i finansowych za pomocą równań
różniczkowych i optymalizacji dynamicznej w czasie ciągłym.
Literatura:
 Chiang A. C., Podstawy ekonomii matematycznej, PWE, Warszawa 1994.
 Chiang A. C., Elementy dynamicznej optymalizacji, WSHiFM, Warszawa 2002.
 Tokarski T., Ekonomia matematyczna: modele makroekonomiczne, PWE, Warszawa 2011.
22. Metody prognozowania zjawisk gospodarczych.
23. Metody symulacji.
24. Analizy symulacyjne skutków alternatywnych polityk gospodarczych (analizy scenariuszowe ex
post i ex ante).
25. Kryteria wyboru prognoz optymalnych.
Literatura do 22-25:
 Welfe A., Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa 2009.