Import danych panelowych do pakietu Stata

Import danych panelowych do pakietu Stata
mgr Karol Kuhl
Zbiór danych panelowych to zbiór, w którym warto ci zmiennych dotycz tych samych jednostek
(krajów, osób, itp.), w kilku okresach (latach, miesi cach, itp.). Przykładem mo e by PKB per
capita w poszczególnych krajach UE, w kolejnych latach. Ka da obserwacja w zbiorze panelowym
indeksowana jest podwójnie: po jednostkach (indeks i) i po czasie (indeks t). Dlatego dla ka dej
zmiennej mo na (np. w programie Excel) utworzy nast puj c tabel :
(PKB per capita)it 2000 2001 ... 2005
Austria
y
y
y
Belgia
y
y
y
...
W. Brytania
y
y
y
Analogiczn tabel mo na sporz dzi dla stopy bezrobocia:
rit
2000 2001 ... 2005
Austria
x
x
x
Belgia
x
x
x
...
W. Brytania x
x
x
Pierwszym krokiem do importu danych panelowych do pakietu Stata jest zestawienie obydwu tabel
(jeszcze w programie Excel):
(PKB per capita)it 2000 2001 ... 2005 rit
2000 2001 ... 2005
Austria
y
y
y Austria
x
x
x
Belgia
y
y
y Belgia
x
x
x
...
...
W. Brytania
y
y
y W. Brytania x
x
x
Drugim krokiem jest prawidłowe przezwanie zmiennych:
kraj
y2000 y2001 ... y2005 x2000 x2001 ... X2005
Austria
y
y
y
x
x
x
Belgia
y
y
y
x
x
x
...
W. Brytania
y
y
y
x
x
x
Tak tabel mo na wklei do pakietu Stata (oczywi cie pami taj c o zamianie przecinków,
b d cych separatorami dziesi tnymi, na kropki). Ta posta danych nosi nazw "szerokiej" (wide).
Pakiet Stata posiada polecenie umo liwiaj ce transformacj zbioru danych z postaci "szerokiej" na
posta "dług " (long), konieczn do estymacji modeli ekonometrycznych (kluczow spraw jest
umieszczenie numeru okresu w nazwie zmiennych). Słu y do tego polecenie:
reshape long y x, i(kraj) j(rok)
1
W poleceniu tym y i x s nazwami zmiennych, które podlegaj transformacji; opcja i() wskazuje
na zmienn opisuj c jednostki, a opcja j() nadaje nazw zmiennej opisuj cej lata. W wyniku tej
transformacji otrzymuje si zbiór w postaci długiej:
kraj
Austria
Austria
Austria
Austria
Belgia
Belgia
...
Belgia
...
W. Brytania
W. Brytania
...
W. Brytania
rok
2000
2001
...
2005
2000
2001
...
2005
...
2000
2001
...
2005
y
y
y
...
y
y
y
...
y
...
y
y
...
y
x
x
x
...
x
x
x
...
x
...
x
x
...
x
eby na takim zbiorze móc estymowa modele panelowe, nale y wskaza zmienn numeruj c
jednostki oraz zmienn numeruj ca okresy (jest to odpowiednik polecenia tsset z analizy
szeregów czasowych). Słu do tego polecenia:
iis kraj
tis rok
Dopiero teraz mo na szacowa model postaci:
yit= + xit+ i+ it
z tzw. efektami stałymi (xtreg y x, fe) lub losowymi (xtreg y x, re).
2