metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach

METODY MATEMATYCZNE, EKONOMETRYCZNE I INFORMATYCZNE W
FINANSACH I UBEZPIECZENIACH
Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Chrzana- Część 1
1. Analizy portfelowa na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
1.1.Modele wyboru portfela papierów wartościowych konstruowane na podstawie teorii
możliwości-Małgorzata Just
1.2.Ocena stopnia skłonności do ryzyka Funduszy Inwestycyjnych akcji-Sebastian Majewski
1.3.Sektorowa analiza portfelowa- Małgorzata Łuniewska
1.4.Analiza portfelowa na polskim rynku kapitałowym-Porównanie wybranych podejśćWaldemar Tarczyński, Małgorzata Łuniewska
1.5.Taksonomiczne metody hierarchicznej i niehierarchicznej reprezentacji struktury portfela
inwestycyjnego-Tadeusz Winkler-Drews
2.Zastosowania ekonometrycznej analizy finansowych szeregów czasowych
2.1.Predykcja modelu tendencji rozwojowej w warunkach występowania wahań
periodycznych-Janusz Gliński, Kamila Nowaczek
2.2.Płynność finansowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie-Władysław Milo,
Maciej Wawruszczak
2.3.Analiza zależności między cenami kontraktów na miedź na Londyńskiej Giełdzie MetaliPaweł Miłobędzki
2.4.Wpłwy agregacji szeregów czasowych na mierniki długiej pamięci- na przykładzie
złotowych kursów walutowych-Ewa Syczewska
3.Model Blacka-Scholesa wyceny opcji i jego zastosowania
3.1.Skazani na formalizm Ito?-Tadeusz Czernik
3.2.Efektywność szacunku wariancji stóp zwrotu z akcji otrzymanych na podstawie modelu
Blacka-Scholesa- Agnieszka Majewska
3.3. Szacowanie przyszłej zmienności indeksu WIG20 za pomocą zmienności implikowanej
opcji indeksowych –Paweł Porcenaluk
3.4.Ocena ryzyka kredytowego branży budowlanej za pomocą modelu MKMV- Mirosław
Wójciak
4.Modelowanie matematyczne i ekonometryczne w analizie finansów przedsiębiorstwa
4.1.Model funkcjonowania przedsiębiorstwa transportowego- gra symulacyjna Trans5Wojciech Borucki, Wojciech Dymowski, Paweł Hulewicz, Jacek Kowalewski
4.2.Szacowanie kosztu kapitału własnego informatycznych spółek giełdowych-Dominika
Chrzan
4.3.Zastosowanie dwuosobowych gier o sumie nie zerowej do symulacji procesów
podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie-Jan Kałuski
4.4.Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw za pomocą analizy dyskryminacyjnej i
sztucznych sieci neuronowych- Wioletta Skibińska
1
5.Metody sztucznej inteligencji w analizie zjawisk finansowych
5.1.Zastosowanie sieci neuronowych w analizie rynków finansowych- Piotr Chrzan, Grzegorz
Timofiejczuk
5.2.Sieci neuronowe i algorytmy genetyczne narzędziem do rozwiązywania
skomplikowanych zadań-Cyprian Grabowski
5.3.Zastosowanie metod opartych na procedurach ewolucyjnych w procesie podejmowania
decyzji-Anna Romowicz
5.4.Zastosowanie rozmytych metod probabilistycznych do analizy danych rynkowych-Anna
Walaszek-Babiszewska
6.Zaawansowane metody matematyczne w ubezpieczeniach
6.1.Badanie i modelowanie struktury zależności za pomocą funkcji łączących-zastosowania w
ubezpieczeniach- Stanisław Heilpern
6.2.Ocena ryzyka ubezpieczeniowego w portfelach niejednorodnych-Helena Jasiulewicz
6.3.Ryzyko realizacji wysokich roszczeń w aspekcie modelowej równowagi hazardu
moralnego i ryzyka bazowego-Bartosz Lawędziak, Włodzimierz Szkutnik
6.4.Podstawowe problemy teorii ruiny-Walenty Ostasiewicz
7.Identyfikacja, ocena i zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach
7.1.Optymalizacja w ubezpieczeniach-Magdalena Kwaśniewska
7.2.Metody obliczania rezerw matematycznych-Agnieszka Marciniuk
7.3.Problemy wypłacalności zakładów ubezpieczeń-Wanda Ronka- Chmielowiec
7.4.Wybrane miary ryzyka w ubezpieczeniach- Barbara Zakrzewska-Derylak
2
METODY MATEMATYCZNE, EKONOMETRYCZNE I INFORMATYCZNE W
FINANSACH I UBEZPIECZENIACH
Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Chrzana- Część 2
1.Nowoczesne metody optymalizacji portfela papierów wartościowych
1.1.Konstrukcja optymalnego portfela przy pomocy algorytmu mrówkowego- Marcin
Anholcer
1.2.Wybór portfela akcji jako problem decyzyjny w warunkach niepewności- Tomasz
Brzęczek
1.3.Optymalizacja portfela inwestycyjnego ze względu na wartość narażoną na ryzyko-Daniel
Iskra
1.4.Liniowa przestrzeń portfeli pozbawionych ryzyka wartości przyszłej- Krzysztof Piasecki
1.5.Charakterystyka wybranych wskaźników oceny efektywności zarządzania portfelemTomasz Węgrzyn
1.6.Wykorzystanie programowania wielokryterialnego do budowy portfela inwestycji z
uwzględnieniem preferencji inwestora- Alesksandra Wójcicka, Łukasz Koralewski
2.Ekonometryczna analiza szeregów czasowych
2.1.Modelowanie elastyczności popytu na podstawie danych dziennych- Marcin Błażejowski
2.2.Zastosowanie wykładnika Lapunowa i wykładnika Hursta do analizy błędów otrzymanych
prognoz wybranych szeregów czasowych- Monika Miśkiewicz
2.3.Widmo zmiany kursu euro- Władysław Pękała
2.4.Zastosowanie rekonstrukcji przestrzenni stanów do predykcji ekonomicznych szeregów
czasowych- Katarzyna Zeug
4.Opcje-wycena, hedging i arbitraż
3.1.Strategie opcyjne jako narzędzia hedgingu w modelu oczekiwanej użytecznościKrzysztof Echaust
3.2.Wykorzystanie opcji do zabezpieczenia pozycji na rynku akcji- Elżbieta Kapica
3.3.Metody dyskretyzacji wykorzystywane przy wycenie opcji egzotycznych- Tomasz
Oczadły
3.4.Weryfikacja parytetu kupna/sprzedaży dla opcji notowanych na GPW w WarszawieProblemy oraz przykłady strategii arbitrażowych- Krzysztof Piontek
4.Metody ekonometryczne i informatyczne w przedsiębiorstwie
4.1.Wybrane problemy statystycznej analizy kosztów ekologistyki w elektrowniach
cieplnych- Agata Mesjasz
4.2.Wycena bilansowa instrumentów finansowych przy zastosowaniu skorygowanej ceny
nabycia- Anna Nowakowska-Ryłko
4.3.Wpływ informatyzacji przedsiębiorstwa handlowego na zarządzanie procesami
logistycznymi- Tomasz Lis
4.4.Analiza płatności za zakupy w sklepach internetowych w Polsce-Aleksandra Olejarz
4.5.Problemy metodyczne zastosowania wskaźników finansowych w ocenie inwestycji
rzeczowych- Paweł Sewastianow, Jarosław Łapeta
3
4.6.LTV jako instrument oceny efektywności działań marketingowych na przykładzie
zakładów ubezpieczeń-Maciej Schulz
5.Zastosowania metod matematycznych i ekonometrycznych w analizie procesów
ekonomicznych i finansowych
5.1.Asymetryczność ofert kupieckich a ruchy cen na aukcjach wielu obiektów ze
szczególnym uwzględnieniem aukcji dzieł sztuki w Polsce- Stanisław Barczak
5.2.Modelowanie realnych stóp procentowych w oparciu o terminową strukturę
dochodowości- Ewa Dziwok
5.3. Metody porządkowania liniowego w ocenie rynku usług maklerskich w Polsce-Felicjan
Jaguś
5.4.Dylemat Feldsteina-Horioki- teoria i empiria- Krystyna Strzała
6.Metody kalkulacji składek i oceny rentowności produktów ubezpieczeniowych
6.1.Indywidualne Konta Emerytalne i ubezpieczenia na życie jako alternatywne formy
oszczędzania-Anna Gontarek, Stefan Grzesiak
6.2.Franszyza i górna granica odpowiedzialności a składka netto- Joanna Nowicka-Zagrajek,
Agnieszka Wyłomańska
6.3.Optymalna składka ubezpieczeniowa-Stanisława Ostasiewicz
6.4.Kalkulacja składki w portfelach zależnych ryzyk ubezpieczeniowych- wybrane problemyEwa Poprawska
6.5.Ocena rentowności w kapitałowych ubezpieczeniach życiowych-Włodzimierz Szkutnik,
Alicja Wolny
7.Matematyczne podstawy nowoczesnych metod analizy procesów finansowych
7.1.O algebrze rodziny macierzy Hurwitza-Radona- Dariusz Jakóbczak
7.2.Estymacja parametrów trójwymiarowej trajektorii giełdowej- Jacek Juzwiszyn
7.3.Macierze wielowskaźnikowe jako instrument działań na strukturach danych- Jacek
Olesinkiewicz
7.4.Multifraktale i rynki finansowe- Henryk Zawadzki
4