Tabela punktów swapowych

TABELA PUNKTÓW SWAPOWYCH Z DNIA 27.09.2016
W przypadku wybranych instrumentów OTC utrzymanie na kolejny dzień otwartych pozycji skutkuje zwiększeniem
lub umniejszeniem kwoty wolnych środków pieniężnych w rejestrze OTC o wartości wynikające z tabeli punktów
swapowych oraz zajmowanej przez klienta pozycji na instrumencie OTC.
Naliczenie punktów swapowych odbywa się automatycznie codziennie między godziną 23:59 a 00:00. W piątek
naliczana jest trzykrotność wartości punktów swapowych.
Tabela punktów swapowych aktualizowana jest cyklicznie a zawarte w niej wartości wynikają z kosztów
utrzymania pozycji w instrumencie, wzajemnej relacji stóp procentowych walut, w których utrzymywana jest
pozycja klienta oraz kierunku tej pozycji (pozycja krótka lub długa).
Wartość zwiększenia lub umniejszenia wolnych środków pieniężnych w rejestrze OTC ustala się jako iloczyn:
podanych w tabeli wartości punktów swapowych, nominału transakcji oraz wielkości jednego punktu. Wartość
określa się w walucie, w której instrument jest kwotowany a następnie przelicza na walutę rejestru OTC po
odpowiednim kursie wymiany BID prezentowanym w aplikacji OTC na moment rolowania. W przypadku, gdy
odpowiedni kurs nie jest prezentowany w aplikacji OTC, przeliczenie następuje poprzez odpowiednie kursy
krosowe, oparte na dolarze amerykańskim.
Przykład:
W związku z otwartą przez noc pozycją krótką na 2 loty EURGBP rejestr OTC przy stawce -0,34 zostanie
obciążony kwotą ok. 4 zł.
(-0.34) x 2 x 100.000 x 0,00001 = -0,68 GBP, co przy kursie GBPPLN 5,8882 stanowi ekwiwalent kwoty ok. 4 PLN
Para walutowa
Pozycja długa
Pozycja krótka
AUD/CAD
-2,65
0,76
0,49
-7,44
-0,70
0,12
-0,17
-6,18
-41,04
-11,42
-9,27
-2,86
-28,61
-3,95
-33,08
-3,41
-83,15
-16,47
-32,13
-27,77
-127,59
-5,13
-11,26
-8,75
-1,86
-2,44
-5,09
-8,01
-5,43
-2,77
-4,21
-6,76
-4,18
-1,90
9,77
2,08
0,83
-5,62
-13,82
-0,93
9,25
-1,62
12,54
4,53
12,36
-26,85
32,08
0,13
-1,56
-3,05
-9,45
-4,94
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/PLN
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
GOLD_
SILVER_
PLATINUM_
COPPER_
-17,01
-31,46
-19,41
-4,44
-1,04
1,81
1,59
0,45
-1,02
-5,16
-0,28
-9,97
-14,68
-23,06
-0,68
-341,42
-55,09
-19,66
-4,78
-3,76
-106,50
-370,53
-3,142
-0,381
-0,502
-1,522
1,07
2,65
-57,02
-2,90
-7,66
-9,70
-7,32
-6,14
-3,19
-2,33
-7,26
-27,76
-29,47
1,87
-3,79
82,12
-7,70
2,09
-43,78
-3,97
21,59
115,93
0,17
-0,376
-0,239
-1,078