Specyfikacja instrumentów finansowych w DM BZWBK

TABELA PUNKTÓW SWAPOWYCH Z DNIA 11.05.2016
W przypadku wybranych instrumentów OTC utrzymanie na kolejny dzień otwartych pozycji skutkuje zwiększeniem
lub umniejszeniem kwoty wolnych środków pieniężnych w rejestrze OTC o wartości wynikające z tabeli punktów
swapowych oraz zajmowanej przez klienta pozycji na instrumencie OTC.
Naliczenie punktów swapowych odbywa się automatycznie codziennie między godziną 23:59 a 00:00. W piątek
naliczana jest trzykrotność wartości punktów swapowych.
Tabela punktów swapowych aktualizowana jest cyklicznie a zawarte w niej wartości wynikają z kosztów
utrzymania pozycji w instrumencie, wzajemnej relacji stóp procentowych walut, w których utrzymywana jest
pozycja klienta oraz kierunku tej pozycji (pozycja krótka lub długa).
Wartość zwiększenia lub umniejszenia wolnych środków pieniężnych w rejestrze OTC ustala się jako iloczyn:
podanych w tabeli wartości punktów swapowych, nominału transakcji oraz wielkości jednego punktu. Wartość
określa się w walucie, w której instrument jest kwotowany a następnie przelicza na walutę rejestru OTC po
odpowiednim kursie wymiany BID prezentowanym w aplikacji OTC na moment rolowania. W przypadku, gdy
odpowiedni kurs nie jest prezentowany w aplikacji OTC, przeliczenie następuje poprzez odpowiednie kursy
krosowe, oparte na dolarze amerykańskim.
Przykład:
W związku z otwartą przez noc pozycją krótką na 2 loty EURGBP rejestr OTC zostanie obciążony kwotą ok. 4 zł.
(-0.34) x 2 x 100.000 x 0,00001 = -0,68 GBP, co przy kursie GBPPLN 5,8882 stanowi ekwiwalent kwoty ok. 4 PLN
Para walutowa
Pozycja długa
Pozycja krótka
AUD/CAD
0,34
2,50
2,41
-4,43
1,34
-0,25
-0,69
-6,78
-40,96
-13,95
-8,64
-3,00
-20,86
-3,84
-22,54
-3,97
-57,28
-17,39
-32,73
-21,39
-116,61
-5,01
-13,50
-6,97
-0,82
-1,69
-6,28
-8,44
-6,41
-2,38
-5,01
-6,53
-4,11
-1,95
8,86
6,20
0,24
-5,60
-21,51
-0,07
2,36
-1,54
4,01
7,76
11,99
-31,47
81,22
-0,05
2,66
-4,64
-10,81
-6,11
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/PLN
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
GOLD_
SILVER_
PLATINUM_
COPPER_
-17,48
-29,54
-2,06
-3,28
0,84
2,69
2,65
1,63
-3,48
-4,76
-0,52
-4,08
-14,88
-13,75
-1,12
-238,19
-32,39
-20,27
-1,02
-12,53
-95,93
-336,10
-2,861
-0,34
-0,396
-1,133
4,17
0,36
-71,00
-3,88
-6,89
-8,59
-6,83
-5,46
-8,23
-2,61
-7,03
-33,11
-29,32
-3,96
-3,73
97,17
-14,37
2,06
-45,38
-7,62
64,88
217,31
0,018
-0,336
-0,363
-1,467