11, 12 – 13, 14 kwietnia 2011, hotel Marriott, Warszawa

11, 12 – 13, 14 kwietnia 2011, hotel Marriott, Warszawa
V Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK
DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM
 11 kwietnia
Warsztat:
 12 kwietnia
Konferencja: dzieo paneli dyskusyjnych
 13 kwietnia
Konferencja: dzieo studiów przypadku
 14 kwietnia
Warsztat:
 14 kwietnia
Warsztat:
Practical and Value - Adding Strategies in ERM
prowadzenie: James Lam
Ryzyko w sektorze elektroenergetycznym:
zarządzanie i controlling
Nowoczesne podejście do zarządzania
w sektorze publicznym
Partnerzy konferencji:
Patronat medialny:
Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK
ul. Solec 81B/A-51, 00-382 Warszawa, tel. 22 243 17 27, fax. 22 244 25 23
e-mail: [email protected] www.polrisk.pl
11 kwietnia 2011, hotel Marriott, Warszawa
James Lam: Practical and Value - Adding Strategies in ERM
WORKSHOP AGENDA
10.00 – 11.15
JAMES LAM
ERM and Corporate Governance
Key ERM trends and requirements
Empirical and best-practice research on ERM benefits
Establishing an ERM framework
Role of the board in ERM
Role of the chief risk officer (CRO)
ERM policy and risk tolerance levels
11.15 – 11.30
coffee break
11.30 – 13.00
Risk Analytics
(including case studies and numerical
examples)
Uses and pitfalls of value-at-risk (VaR)
Economic capital allocation for all key risks
Calculating the total cost of risk
Value-based performance measurement (RORAC and
net income after capital charge vs. IRR and NPV)
Risk-adjusted pricing, risk transfer, and other
practical business applications
13.00 – 14.00
Lunch
14.00 – 15.15
Risk Management Strategies
(including real-world case studies)
Strategic risk management
Market risk management
Credit risk management
Liquidity risk management
Operational risk management
15.15 – 15.30
Coffee break
15.30 – 17.00
Risk Assurance and Reporting Processes
Developing effective key risk indicators
Integrating KPIs and KRIs as part of integrated
performance reporting
Dashboard reporting for the board and management
(including a prototype demo)
Establishing feedback loops on ERM effectiveness
Risk-adjusted incentive compensation
President, James Lam & Associates,
author
of
„Enterprise
Risk
Management: From Incentives to
Controls” ranked #1 Best Seller
Among 25,000 Risk Management
Titles on Amazon.com. James Lam has
over twenty years of experience in risk
and business management. He is widely
noted as the first ever “chief risk officer”
and an early advocate of enterprise risk
management. His work has been profiled as best practice in case
studies published by The Economist, Price Waterhouse Review, and
Risk Magazine. In 1997, Mr. Lam received the inaugural Financial Risk
Manager of the Year Award from the Global Association of Risk
Professionals. For two years in a row (2005 and 2006), Treasury &
Risk Management magazine named him one of the “100 Most
Influential People in Finance”. He is a member of the Blue Ribbon
Panel of PRMIA, and has worked with the IIA, RMA, SOA, and other
professional associations. Mr. Lam appears on national TV and cable
news programs. He has been published extensively, with over 50
articles and book chapters currently to his credit. Mr. Lam is a
contributing author of numerous books, including “Modern Risk
Management: A History” (with Nobel Prize winners Markowitz,
Modigliani, Samuelson, and others) and “Derivatives Handbook”
(with Alan Greenspan, Merton Miller, and others). He has been
quoted in the Wall Street Journal, Financial Times, Risk Magazine,
CFO Magazine, and American Banker. Mr. Lam graduated summa
cum laude with a BBA from Baruch College (1983), and has an MBA
with honors from UCLA (1989). He was appointed a senior research
fellow at Beijing University in 2004. Mr. Lam has lectured at Harvard
Business School. Founded in January 2002, James Lam & Associates
(JLA) is singularly focused on risk
management, and provides consulting and
training solutions. JLA has been selected to
serve on important risk management
engagements by leading institutions, including
Bank of China, Citigroup, the Federal Reserve,
First Data, GMAC, United HealthGroup, and
the World Bank. In a 2005 Euromoney survey,
Mr. Lam was nominated by clients and peers
as one of the leading risk consultants in the
world
cały warsztat będzie symultanicznie tłumaczony na j. polski
Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK
ul. Solec 81B/A-51, 00-382 Warszawa, tel. 22 243 17 27, fax. 22 244 25 23
e-mail: [email protected] www.polrisk.pl
12 – 13 kwietnia 2011 r., hotel Marriott, Warszawa
V Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK
DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM
12 kwietnia (wtorek) - DZIEO PANELI DYSKUSYJNYCH
9.00 – 10.00
Otwarcie konferencji
Tomasz Miazek, prezes Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK
dr Sławomir Pijanowski, wiceprezes POLRISK, przewodniczący konferencji
Keynote:
10.00 – 11.15 Panel I:
Prowadzenie
Paneliści:
Enterprise risk management in the new age of uncertainty
James Lam
Zarządzanie ryzykiem w dobie niepewności
dr Sławomir Pijanowski, wiceprezes POLRISK
dr Wiesław Rozłucki, przewodniczący Rady Programowej PID
(pozostali paneliści w trakcie potwierdzania)
11.15 – 11.30 przerwa na kawę
11.30 – 13.00 Panel II:
Zarządzanie ryzykiem – doświadczenia organizacji branżowych
Prowadzenie: Andrzej S. Nartowski prezes Polskiego Instytutu Dyrektorów
Paneliści:
dr Sławomir Pijanowski, wiceprezes POLRISK,
dr Mirosław Kachniewski, wiceprezes Zarządu SEG,
Ilona Weiss, prezydent ACCA Poland, IIA przedstawiciele PRMIA,
13.00 – 14.00 przerwa na obiad
14.00 – 15.30 Panel III:
Implementacja 8. Dyrektywy EU
Prowadzenie: Paul Taylor, FERMA
Paneliści:
Tomasz Miazek, prezes POLRISK
Pozostali paneliści w trakcie potwierdzania)
15.30 – 15.45 przerwa na kawę
15.45 – 17.00 Panel IV:
CSR a zarządzanie ryzykiem
Prowadzenie: Eksperci z PWC
Paneliści
(w trakcie potwierdzania)
Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK
ul. Solec 81B/A-51, 00-382 Warszawa, tel. 22 243 17 27, fax. 22 244 25 23
e-mail: [email protected] www.polrisk.pl
12 – 13 kwietnia 2011, Marriott Hotel, Warszawa
V Międzynarodowa Konferencja Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK
DOŚWIADCZENIA I WYZWANIA W ZARZĄDZANIU RYZYKIEM
13 kwietnia (środa) - DZIEO STUDIÓW PRZYPADKU
9.00 – 11.30
List Sp. z o. o.
11.30 – 11.45
przerwa na kawę
11.45 – 13.15
Risk Console - Zarządzanie łącznymi kosztami ryzyka za pomocą rozwiązao
informatycznych – studium przypadku
Prowadzący: Alfred Eeltink, Business Development Director Europe, Aon eSolutions, Jaap
Veenenbos, Regional Director Aon Global Risk Consulting, Aon Risk Solutions - Central &
Eastern Europe
13.15 – 14.00
przerwa na obiad
14.00 – 15.30
15.30 – 15.45
15.45 – 17.00
Brand protection (reputation risk) - a CAT
Service perspective
Prowadzący: Cees Werff, Chief Commercial
Officer, Krzysztof Jabłooski Business
Development Director CEE Region, Van
Ameyde CEE
Wyceny majątku dla celów ubezpieczeo
korporacyjnych”
Prowadzący: Eksperci American Appraisal
przerwa na kawę
Studium przypadku: ERM w Grupie
Kapitałowej ENERGA
1. Dlaczego wdrażamy ERM
2. Wybór podejścia i metodologii
3. Case study z wdrożenia
Prowadzący: Michał Dudziak Dyrektor
Centrum Zarządzania Aktywami i IT
Ewa Szpakowska Dyrektor Biura
Zarządzania Ryzykiem
Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK
ul. Solec 81B/A-51, 00-382 Warszawa, tel. 22 243 17 27, fax. 22 244 25 23
e-mail: [email protected] www.polrisk.pl
14 kwietnia 2011 r., hotel Marriott, Warszawa
Nowoczesne podejście do zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym
10.00 – 11.30 Sesja 1. Kontrola zarządcza z punktu widzenia jednostki koordynującej:
 wymogi wg rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru
oświadczenia o stanie kontroli zarządczej,
Prowadzenie: Agata Harbaty, Radca Ministra w Departamencie Audytu Sektora Finansów
Publicznych, Ministerstwo Finansów, współtwórca rozporządzenia
 przykład praktyczny w zakresie przygotowania oświadczenia w jednostce sektora rządowego
praktyka oraz korzyści ze składania oświadczeo o stanie kontroli wewnętrznej na przykładzie: Komisji
Europejskiej oraz Słowenii
Prowadzenie: Nataša Prah, Dyrektor, Ministerstwo Finansów Słowenii
11.30 – 11.45 przerwa na kawę
11.45 – 13.15 Sesja 2 Zarządzanie ryzykiem
 Zarządzanie przez cele, KPRM
 Wprowadzenie do regulacji prawnych w zakresie zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym,
Prowadzenie: Sławomir Kacprzak, Dyrektor Departamentu Audytu Sektora Finansów Publicznych,
Ministerstwo Finansów, współtwórca regulacji
13.15 – 14.00 obiad
14.00 – 16.00 Sesja 3 Przykłady praktyczne wdrożenia systemowego zarządzania ryzykiem w wybranych
jednostkach sektora samorządowego
 Zarządzanie ryzykiem – zaproszeni przedstawiciele Urzędu Miasta Ełk
 Przykłady praktyczne wdrożenia systemowego zarządzania ryzykiem w wybranych jednostkach
sektora rządowego – zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury
Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK
ul. Solec 81B/A-51, 00-382 Warszawa, tel. 22 243 17 27, fax. 22 244 25 23
e-mail: [email protected] www.polrisk.pl
14 kwietnia 2011 r., hotel Marriott, Warszawa
RYZYKO W SEKTORZE ELEKTROENERGETYCZNYM - ZARZADZANIE I CONTROLLING
Prowadzenie: dr Dariusz Michalski, dr inż. Bartosz Krysta
9.00 – 10.30
Ryzyko w sektorze elektroenergetycznym – najważniejsze aspekty / definicje / przykłady

Podstawowe definicje i pojęcia dotyczące ryzyka w elektroenergetyce (ryzyko, ekspozycja, zmiennośd, tolerancja na ryzyko,
odchylenie standardowe, hedging)

Praktyczne przykłady występowania ryzyka - analiza przypadków (przedstawienie zdarzeo, analiza przyczyn i ryzyk, jakie
wystąpiły, wnioski z zaistniałej sytuacji, jak można było temu zapobiec):
Przypadek Metallgeselschaft
Przypadek Banku Barings'a
Kryzys finansowy 2008 - 2009 - dyskusja

Przykłady występowania ryzyka na rynku energii elektrycznej
omówienie przykładów różnych rodzajów ryzyk (rynkowe, ofertowe, bazy, wolumenu, opcji, profilu, kredytowe)
przykłady występowania ryzyka u sprzedawcy, wytwórcy, generacji wiatrowej
i dystrybutora energii elektrycznej.
10.30 – 10.45
przerwa na kawę
10.45 – 12.15
WARSZTAT PRAKTYCZNY: Identyfikacja ryzyk, pomiar i ustalenie wpływu ryzyk na wyniki
finansowe przykładowego przedsiębiorstwa elektroenergetycznego

Identyfikacja ryzyk,

Budowa mapy ryzyka,

Wstępny pomiar ryzyk i określenie ich dotkliwości,

Określenie wpływu ryzyk na konkretne nośniki wartości/wyniku finansowego – budowa drzewa wartości z uwzględnieniem
ryzyk.
12.15 – 13.00
przerwa na lunch
13.00 – 14.30
Controlling ryzyka – rola, organizacja, zakres funkcjonalny

Rola controllingu ryzyka i jego wartośd dodana w organizacji,

Główne zadania controllingu ryzyka i powiązania z innymi obszarami biznesowymi,

Identyfikacja i analiza ryzyka,

Współuczestniczenie w opracowaniu i implementacji dokumentacji ryzyka (polityka ryzyka, mandat – limit, procedury ryzyka),

Pomiar ryzyka i wycena pozycji,

Wycena zmiany wartości godziwej – powiązanie z Rachunkowością Zabezpieczeo,

Określanie obszarów odpowiedzialności za ryzyko w przedsiębiorstwie i monitoring ich efektywności,

Budowa instrumentów reakcji na ryzyko (hedging, transfer, unikanie),

Ustalanie adekwatnej do podejmowanego ryzyka wartości kapitału (pojęcia: zasoby obronne, kapitał ryzyka, kapitał
ekonomiczny),

Alokacja kapitału ryzyka do ośrodków odpowiedzialności,

Pomiar wyników skorygowany o ryzyko – Risk Adjusted Performance Measurement (RAPM) - konstrukcja, zastosowanie,
wyliczanie, przegląd najpopularniejszych wskaźników,

Raportowanie wyników z uwzględnieniem ryzyka.
14.30 – 14.45
przerwa na kawę
14.45 – 16.00
Analiza i raportowanie ryzyka na rynku energii elektrycznej

Metody Analizy ryzyka dla przedsiębiorstw elektroenergetycznych,

Pomiar ryzyka z wykorzystaniem metod (VaR, PaR, EaR),
Adekwatnośd metod pomiaru do specyfiki ryzyka i rodzaju ryzyka,
Podstawy pomiaru – prezentacja modeli kalkulacyjnych w Excelu,

WARSZTAT PRAKTYCZNY: pomiar i analiza ryzyka rynkowego i kredytowego:
Zastosowanie Delty do określenia pozycji na rynku energii elektrycznej
Przykład ryzyka rynkowego dla wybranych przedsiębiorstw - przedstawicieli sektora elektroenergetycznego (wytwórca,
spółka obrotu, sprzedawca),
Pomiar i analiza ryzyka kredytowego – zarządzanie ekspozycją na ryzyko kredytowe.
Informacje i zgłoszenia: www.polrisk.pl, [email protected]
14 kwietnia 2011 r., hotel Marriott, Warszawa
RYZYKO W SEKTORZE ELEKTROENERGETYCZNYM - ZARZADZANIE I CONTROLLING
SIEDEM KORZYŚCI
PROWADZĄCY:
z udziału w warsztacie:
Dr Dariusz Michalski
1.
Program ściśle skorelowany z
najlepszymi praktykami na rynku
energii elektrycznej.
2.
Praktyczne przykłady dokładnie
oddające specyfikę i sytuację na
rynku energii elektrycznej w Polsce
i w Europie.
3.
Analiza konkretnych praktycznych
sytuacji z zakresu występowania
ryzyka
i
zabezpieczania
niepożądanych skutków ryzyka
(reakcji na ryzyko)
4.
Znalezienie odpowiedzi, na co
zwracad uwagę podczas zmian
trendów i sytuacji na rynku, aby
uniknąd negatywnych skutków
ryzyka a jednocześnie wykorzystad
szanse
5.
W
programie:
samodzielne
rozwiązywanie
zadao
i
analizowanie
praktycznych
przypadków dotyczących ryzyka
6.
Dyskusja
i
prowadzącymi.
7.
Duża porcja unikatowej w polskich
warunkach wiedzy z dziedziny
zarządzania ryzykiem i jego
controllingu
konsultacje
z
Ekspert w zakresie zarządzania ryzykiem.
Zajmuje się zarówno praktycznymi, jak i
naukowymi
aspektami
zarządzania
ryzykiem oraz controllingu ryzyka,
pracując w obszarze ryzyka w jednym z
międzynarodowych
koncernów
energetycznych oraz na wyższych
uczelniach. Autor wielu publikacji na ten
temat. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia
szkoleo w obszarze zarządzania ryzykiem. Koncentruje się
głownie na zagadnieniach występowania ryzyka na rynkach
towarowych
oraz
możliwościach
jego
identyfikacji,
prawidłowego oszacowania i skutecznego zabezpieczenia.
Innym aspektem jego pracy naukowej jest zwiększające się
dążenie firm i regulatorów rynków do uwzględniania zagadnieo
ryzyka bezpośrednio w gospodarowaniu przedsiębiorstwami
(m. in MSR 39, rachunkowośd zabezpieczeo).
Dr inż. Bartosz Krysta
Pracownik międzynarodowego koncernu
energetycznego,
posiada
bogate
doświadczenie w zakresie zarządzania
portfelem,
wyceny
produktów
i
cenotwórstwa
na
rynku
energii
elektrycznej. Zajmuje się praktycznymi
aspektami zarządzania podejmowanym
ryzykiem
i
sposobami
jego
zabezpieczania. Karierę zawodową wiązał również z obszarem
business controllingu i zarządzania strategicznego, będąc
twórcą strategii, planów biznesu, analiz inwestycyjnych oraz
systemu kontraktów menedżerskich. Jest autorem licznych
publikacji z zakresu zarządzania ryzykiem, controllingu i
problematyki związanej z rykiem energii elektrycznej.
Wykładowca prowadzący szkolenia z zakresu controllingu,
zarządzania
ryzykiem,
finansów
przedsiębiorstw
i
rachunkowości zarządczej. W swojej pracy naukowej zajmuje
się aspektami wyceny wartości kapitału zaangażowanego
w działalnośd przedsiębiorstw handlu i dystrybucji energii
elektrycznej.
Informacje i zgłoszenia: www.polrisk.pl, [email protected]
Zgłoszenie udziału w IV międzynarodowej Konferencji POLRISK
11, 12 – 13, 14 kwietnia 2011, hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/69, Warszawa
Dane do faktury:
Nazwa firmy /
instytucji:
Adres:
NIP:
Osoba koordynująca
zgłoszenie:
telefon / email:
Dane uczestników:
(1) imię i nazwisko:
stanowisko:
dział/ dept.:
adres email:
nr telefonu:
Udział w (proszę
zaznaczyć):
Warsztat J. Lama
Konferencja 12 i 13.04
Warsztat dla Sek. Pub
Warsztat Energet.
Warsztat J. Lama
Konferencja 12 i 13.04
Warsztat dla Sek. Pub
Warsztat Energet.
(2) imię i nazwisko:
stanowisko:
dział/ dept.:
adres email:
nr telefonu:
Udział w (proszę
zaznaczyć):
Pierwszych 5 osób, które zgłoszą swój udział w konferencji i co najmniej jednym warsztacie otrzymają
książkę Jamesa Lama z autografem autora
Koszt udziału:
Członkowie POLRISK,
Przedstawiciele Sektora
Publicznego i Uczestnicy PID
Pozostali uczestnicy zgłoszenie
przed 31.03.2011 (włącznie)
Pozostali uczestnicy
Zgłoszenie po
1.04. 2011
Seminarium Jamesa Lama
1 500 zł + 23% VAT
2 500 zł + 23% VAT
3 000 zł + 23% VAT
Konferencja 12 i 13 kwietnia
1000 zł + 23% VAT
1 750 zł + 23% VAT
2 000 zł + 23% VAT
Warsztat 14 kwietnia (Sektor Publiczny)
500 zł + 23% VAT
850 zł + 23% VAT
1 000 + 23 % VAT
Warsztat 14 kwietnia (Energetyka)
1000 zł + 23% VAT
1 750 zł + 23% VAT
2 000 + 23 % VAT
Tak, jestem członkiem Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK
Nie jestem członkiem Stowarzyszenia POLRISK, ale jestem zainteresowany otrzymaniem informacji nt. warunków członkostwa i zaproszenia
*) Koszt zawiera udział jednej osoby w konferencji zgodnie ze zgłoszeniem, udział w wykładach, komplet materiałów konferencyjnych i catering. Zniżki
nie sumują się. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie mailem na adres [email protected] skanu wypełnionego i podpisanego formularza
zgłoszeniowego. Stanowi on zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Stowarzyszeniem Zarządzania Ryzykiem POLRISK. Prosimy o
dokonanie wpłaty w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać w formie pisemnej na
[email protected] W przypadku rezygnacji do dn. 9.04.10 obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 400 PLN + 23% VAT W
przypadku rezygnacji po dn. 9.04.10 pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w
konferencji powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest
zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania konferencji. Wpłat należy
dokonywać na konto: PL 28 1160 2202 0000 0000 8427 1475 W tytule przelewu prośba o wpisanie „Konferencja 2011” oraz imię i nazwisko
uczestnika. Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Zarządzania
Ryzykiem POLRISK zgody na przetwarzanie danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu działalności prowadzonej
przez Stowarzyszenie i partnerów konferencji. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych,
które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.
...........................................................................................................................................................................................................
Imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby akceptującej zgłoszenie
Stowarzyszenie Zarządzania Ryzykiem POLRISK, tel. kontaktowy 22 243 17 27 www.polrisk.pl