Informacje o przedmiocie
Transkrypt
Informacje o przedmiocie
Matematyczne modele ryzyka (w ubezpieczeniach) i ich zastosowania Rafał Łochowski Zasady zaliczania • Ocena końcowa = 0.5x(Ocena z pracy domowej lub kolokwium) + 0.5x(Ocena z egzaminu ustnego) • Praca domowa – mniej więcej w środku semestru zostanie podany problem, polegający na stworzeniu arkusza kalkulacyjnego w środowisku Open Office lub MS Excel® Program • Rozkład dwumianowy w ubezpieczeniach, twierdzenia graniczne • Wybrane dyskretne i ciągłe rozkłady zmiennych losowych i ich podstawowe charakterystyki • Funkcje generujące momenty i kumulanty • Modelowanie zależności zmiennych losowych Program, c. d. • • • • Model ryzyka łącznego Składka oparta na kwantylu Proces nadwyżki i teoria ruiny Teoria zdarzeń ekstremalnych Literatura • J. Jakubowski, R. Sztencel Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, SCRIPT 2007 • Wojciech Otto Ubezpieczenia majątkowe. Cz. I Teoria ryzyka, WNT 2004 • Hans U. Gerber An introduction to mathematical risk theory, S.S. Huebner Foundation Monographs, University of Pennsylvania 1979 • Alexander J. McNeil, Rüdiger Frey, & Paul Embrechts Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques, and Tools, Princeton University Press 2006 • Rob Kass, Marc Goovaerts, Jan Dhaene, Michel Denuit Modern Actuarial Risk Theory, Springer 2008 Literatura uzupełniająca • P. Embrechts, C. Clüppelberg, T. Mikosch Modelling Extremal Events for Insurance and Finance, Springer 1997