Wprowadzenie do teorii chaosu z zastosowaniami w analizie giełdy

Wprowadzenie do teorii chaosu z zastosowaniami w analizie giełdy
Wydział Informatyki
Nazwa
programu
kształcenia
Informatyka
Poziom i forma studiów
II stopień dla abs. st. inż. kier. Inf.
niestacjonarne
Specjalność
Systemy Informatyczne
Ścieżka dyplomowania
2013/2014L - 2014/2015L
Kod przedmiotu
SI1218
Punkty ECTS
4
Wprowadzenie do teorii chaosu z zastosowaniami w
Nazwa
przedmiotu
analizie giełdy
Rodzaj
przedmiotu
obieralny
Semestr 1,2
Liczba
godzin w
semestrze
W - 16 Ćw - 0 PS - 16 P - 0 L - 0 S - 0
Przedmioty
wprowadzające
Założenia i
cele
przedmiotu
Zapoznanie studentów z zagadnieniami teorii chaosu i możliwości praktycznych zastosowań w anlizie giełdy.
Formy
zaliczenia
Wykład - zaliczenie pisemne
Treści
programowe
Wprowadzenie do teorii fraktali
Wymiar fraktalny
Fraktalne szeregi czasowe - obciążone błądzenie przypadkowe
Analiza R/S rynków kapitałowych
Statystyka fraktalna
Fraktale i chaos
Wprowadzenie do teorii systemów o dynamice nieliniowej
Dynamiczna analiza szeregów czasowych
Dynamiczna analiza rynków kapitałowych
Efekty kształcenia
Symbol
Opis
Odniesienie do kierunkowych efektów
kształcenia
EK1
Student ma wiedzę na temat podstawowych pojęć i metod teorii chaosu deterministycznego w układach dynamicznych.
K_W01
EK2
Student zna konkretne zastosowania ekonomiczne teorii chaosu.
EK3
Student umie obliczać i interpretować wykładnik Hursta.
K_U06
EK4
Potrafi odszukać w literaturze wiadomości na wskazany temat i przygotować prezentację.
K_U03
K_W01
Efekt
kształcenia
Metoda weryfikacji
Forma zajęć na której zachodzi weryfikacja
EK1
zaliczenie z wykładu
W
EK2
zaliczenie z wykładu
W
EK3
zaliczenie z wykładu
W
EK4
wykonanie prezentacji na wskazany temat i przedstawienie referatu
W
1 - Udział w wykładach
Bilans
nakładu
pracy
studenta
(w
godzinach)
8x2h
16
2 - Udział w: ćwiczeniach audytoryjnych + laboratorium + zajęciach projektowych + pracowni specjalistycznej
20
3 - Przygotowanie do ćwiczeń audytoryjnych/laboratoryjnych/seminarium
10
4 - Opracowanie sprawozdań z laboratorium lub pracowni i/lub wykonanie zadań domowych (prac domowych)
20
5 - Udział w konsultacjach związanych z ćwiczeniami/seminarium/projektem
2x2h
4
6 - Udział w konsultacjach związanych z ćwiczeniami/seminarium/projektem
2x5h
10
7 - Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia i obecność na nim
10
8 - Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń + obecność na kolokwiach
20
RAZEM:
Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:
(1)+(5)+(6)+(8)
50
110
ECTS
2,0
Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym:
(
Wskaźniki
ilościowe
2
)+(
34
3
)+(
5
)
Literatura
podstawowa
1. P. Edger, Teoria chaosu a rynki kapitałowe, 1997
2. LR. Fischer, iczby Fibonacciego na giełdzie
3. Tempczyk, Chaos dla odważnych, 2009.
Literatura
uzupełniająca
1. OAlfred J. Frost, Robert R. Prechte, Teoria fal Elliot, 2006
Jednostka
realizująca
Katedra Informatyki Teoretycznej
Osoby
prowadzące
dr Dorota Mozyrska
Data
opracowania
programu
1 lipca 2013
Program
opracował(a)
dr Dorota Mozyrska
Wydrukowane w programie Świerk Design by: styleshout | Valid XHTML | CSS Home
1,5