otwórz

Załącznik nr 2
Informacja na temat profilu ryzyka oraz zestaw wskaźników i danych liczbowych
dotyczących ryzyka
1. Profil ryzyka Banku
Profil ryzyka Banku determinowany jest przez wskaźniki określające akceptowalny poziom ryzyka.
Poniżej przedstawiono akceptowalny poziom apetytu na podstawowe ryzyka, określony przez pryzmat
maksymalnej alokacji funduszy własnych. Pozostałe wskaźniki stanowiące miarę akceptowalnego
poziomu na poszczególne rodzaje ryzyka oraz ustanowione dla nich limity zawierają kolejne Tabele.
Akceptowalny poziom ryzyka:
L.p
.
Nazwa ryzyka
Istotne
(T/N)
Miara
akceptowalnego
apetytu na ryzyko
Limit
Wielkość
ryzyka na
31.12.2014 r.
(wykorzystanie
limitu)
1.
Ryzyko kredytowe
T
Maksymalna
alokacja funduszy
własnych na ryzyko
60 %
39,71 %
2.
Ryzyko walutowe
T
Maksymalna
alokacja funduszy
własnych na ryzyko
2%
0%
3
Ryzyko stopy procentowej
T
Maksymalna
alokacja funduszy
własnych na ryzyko
7%
6,48 %
4.
Ryzyko operacyjne ( w tym ryzyko
braku zgodności)
T
Maksymalna
alokacja funduszy
własnych na ryzyko
10 %
6,81 %
5.
Ryzyko płynności
T
Maksymalna
alokacja funduszy
własnych na ryzyko
5%
0 %.
9.
Ryzyko biznesowe
T
Maksymalna
alokacja funduszy
własnych na ryzyko
3%
1,54 %
1
2. Podstawowe składniki bilansu i rachunku wyników (w tys. zł)
Lp.
Wyszczególnienie
31.12.2014.
Podstawowe składniki bilansu
1
2
3
4
5
6
Suma bilansowa
Fundusze własne
Depozyty ogółem, w tym:
- depozyty sektora finansowego
- depozyty sektora niefinansowej, w tym:
· depozyty osób prywatnych
· depozyty pozostałych podmiotów niefinansowych
- depozyty sektora budżetowego
Kredyty ogółem, w tym:
- kredyty dla sektora niefinansowego, w tym:
· kredyty dla osób prywatnych
· kredyty dla pozostałych podmiotów niefinansowych
- kredyty dla sektora budżetowego
Należności od sektora finansowego
Papiery wartościowe, w tym:
· papiery wartościowe Skarbu Państwa i NBP
206.458
20.853
181.421
213
172.570
145.869
26.701
8.638
101.333
99.467
33.892
65.575
1.866
69.426
22.125
21.090
Podstawowe składniki rachunku wyników
7
8
9
10
11
12
Wynik finansowy brutto
Wynik finansowy netto
Wynik odsetkowy
Wynik z prowizji
Koszty działania
Saldo rezerw celowych na należności
2.456
1.960
6.414
3.206
6.434
810
3. Wskaźniki dotyczące adekwatności kapitałowej
Lp.
Wskaźnik
1
Udział kapitału Tier II w kapitale Tier I
2
3
4
5
6
Współczynnik kapitału podstawowego Tier I
Współczynnik kapitału Tier I
Wskaźnik łącznego kapitału
Wewnętrzny współczynnik wypłacalności
Wskaźnik dźwigni
2
Limit
31.12.2014.
1/3 kapitału
TIER I
9%
9%
12 %
8%
-
2,94 %
16,71 %
16,71 %
17,19 %
14,59 %
9,55 %
4. Wskaźniki dotyczące ryzyka kredytowego
Lp.
Wskaźnik
Limit
31.12.2014.
Ryzyko kredytowe
1
2
3
4
Limit A – art. 71 PB
Limit B – art. 71 PB - Banki
Limit D – art. 79 PB
Wskaźnik kredytów zagrożonych
5 246
5 246
5 096
-
3 719
0
982
3,77 %
Ryzyko koncentracji zaangażowań
5
6
7
8
Limit E – koncentracje sektora gospodarczego
Limit P – jednorodny instrument finansowy
Limit I – koncentracja znacznych zaangażowań
kapitałowych
Limit II – suma znacznych zaangażowań
kapitałowych
26 230
41 967
20 586
33 333
2 098
0
8 393
0
Ryzyko detalicznych ekspozycji kredytowych (zgodnie z Rekomendacją T)
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Udział detalicznych ekspozycji kredytowych
udzielonych na okres 1 roku (włącznie)
Udział detalicznych ekspozycji kredytowych
udzielonych na okres od 1 roku do 5 lat (włącznie)
Udział detalicznych ekspozycji kredytowych
udzielonych na okres od 5 lat do 10 lat (włącznie)
Udział detalicznych ekspozycji kredytowych
udzielonych na okres od 10 lat do 20 lat (włącznie)
Udział detalicznych ekspozycji kredytowych
udzielonych na okres powyżej 20 lat
Wskaźnik jakości detalicznych ekspozycji
kredytowych
Udział kredytów konsumpcyjnych obejmujących
między innymi karty kredytowe, limity w rachunku
bieżącym, kredyty gotówkowe, kredyty studenckie,
kredyty samochodowe, kredyty na zakup sprzętu
AGD
Udział kredytów mieszkaniowych
Udział kredytów hipotecznych (UKH)
Udział kredytów na zakup papierów wartościowych
20 509
2 490
30 764
12 907
20 509
5 517
15 382
9 353
10 255
4 126
3%
0,58 %
25 %
17,30 %
20 %
10 %
10 %
14,80 %
1,44 %
0,00 %
Ryzyko ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie
19
20
21
Limit Z 1 – koncentracja rodzajów zabezpieczeń –
hipoteki mieszkaniowe
Limit Z 2 – koncentracja rodzajów zabezpieczeń hipoteki niemieszkaniowe
Limit Z 3 – koncentracja pozostałych rodzajów
zabezpieczeń
20 984
13 361
47 213
39 785
47 213
34 333
Ryzyko ekspozycji kredytowych na nieruchomości oraz zaangażowań długoterminowych
22
23
Udział detalicznych ekspozycji kredytowych
zabezpieczonych hipoteką mieszkalną w portfelu
kredytowym (%)
Wskaźnik jakości detalicznych ekspozycji
3
18 %
30 %
0,69 %
3,00 %
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
kredytowych zabezpieczonych hipoteką mieszkalną
Udział detalicznych ekspozycji kredytowych
zabezpieczonych hipoteką komercyjną w portfelu
kredytowym (%)
Wskaźnik jakości detalicznych ekspozycji
kredytowych zabezpieczonych hipoteką komercyjną
Udział niedetalicznych ekspozycji kredytowych
zabezpieczonych hipoteką mieszkalną w portfelu
kredytowym (%)
Wskaźnik jakości niedetalicznych ekspozycji
kredytowych zabezpieczonych hipoteką mieszkalną
Udział niedetalicznych ekspozycji kredytowych
zabezpieczonych hipoteką komercyjną w portfelu
kredytowym (%)
Wskaźnik jakości niedetalicznych ekspozycji
kredytowych zabezpieczonych hipoteką komercyjną
Udział ekspozycji kredytowych zabezpieczonych
hipotecznie w sumie bilansowej (%)
Udział ekspozycji kredytowych zabezpieczonych
hipotecznie w kredytach ogółem (%)
Wskaźnik jakości ekspozycji kredytowych
Wskaźnik LtV dla ekspozycji kredytowych
zabezpieczonych hipotecznie
0,80 %
5%
0,03 %
3,00 %
2,90 %
20 %
8,79 %
5,00 %
47,60 %
40 %
5,50 %
5,00 %
-
34,48 %
-
69,42 %
-
4,91 %
-
22,51 %
5. Wskaźniki dotyczące ryzyka płynności
Lp.
1
Wskaźnik
Wskaźnik płynności krótkoterminowej (do 30 dni)
Wskaźnik pokrycia aktywami płynnymi depozytów
niestabilnych
Wskaźnik udziału pożyczek i kredytów netto w
3
depozytach ogółem
Wskaźnik udziału kredytów brutto zapadających
4
powyżej 3 lat w depozytach stabilnych
Nadzorcze miary płynności
2
Limit
31.12.2014.
1,20
3,44
min 100%
357%
max 75%
56%
max 50%
33%
5
Luka płynności krótkoterminowej
0,00
56.092
6
Współczynnik płynności krótkoterminowej
1,00
3,07
1,00
1,73
1,00
1,54
7
8
Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych
funduszami własnymi
Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych i
aktywów o ograniczonej płynności funduszami
własnymi i środkami obcymi stabilnymi
4
6. Wskaźniki dotyczące ryzyka stopy procentowej
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
Wskaźnik
limit na zmianę poziomu prognozowanego
wyniku odsetkowego w okresie najbliższych 12
miesięcy na wskutek działania ryzyka
przeszacowania
limit na zmianę poziomu prognozowanego
wyniku odsetkowego w okresie najbliższych 12
miesięcy na wskutek działania ryzyka
przeszacowania
limit na udział luki skumulowanej w sumie
aktywów oprocentowanych
limit
dopuszczalnej
zmiany
wyniku
odsetkowego Banku z tytułu ryzyka bazowego w
okresie najbliższych dwunastu miesięcy przy
założeniu zmiany o 0,30%
Limit na minimalna marża odsetkowa
Limit
31.12.2014
max 8%
8,19%
max -12%
-9,54%
max 27%
26,64%
max 6,50%
6,27%
min 3,30%
3,52%
Limit
31.12.2014.
5%
3,53 %
2%
0,02 %
7. Wskaźniki dotyczące ryzyka walutowego
Lp.
1.
2.
Wskaźnik
Skala działalności walutowej mierzona udziałem
depozytów walutowych do depozytów ogółem
Pozycja walutowa całkowita w odniesieniu do
funduszy własnych
8. Wskaźniki dotyczące ryzyka operacyjnego
Lp.
1.
Wskaźnik
Poziom rocznych strat operacyjnych brutto
w odniesieniu do wskaźnika BIA
5
Limit
31.12.2014.
50 %
10,47 %
6