Grupy Robocze_OTC

Spotkanie inaugurujące prace Grup
Roboczych przy KDPW_CCP:
ds. centralnego rozliczania transakcji OTC
ds. Client Clearing
Warszawa, 23 maja 2014 r.
Agenda spotkania
•
Inauguracja prac Grup
 Przedstawienie harmonogramu i zakresu prac Grup
Grupa ds. uruchomienia centralnych rozliczeń transakcji OTC
Grupa ds. rozwoju usługi client clearing
•
Wnioski uczestników spotkania
•
Pytania i odpowiedzi
2
Inauguracja prac Grup
• Dwie Grupy robocze:
 ds. uruchomienia centralnych rozliczeń transakcji OTC
 ds. rozwoju usługi client clearing
• Cel prac Grup:
 przygotowanie operacyjne i proceduralne UR KDPW_CCP do efektywnego
uczestnictwa w centralnym systemie rozliczeń transakcji OTC
– koniec Q3 2014 – gotowość UR do rozliczeń w PLN
- koniec Q4 2014 – gotowość UR do rozliczeń w EUR
 analiza procesów współpracy UR z klientami oraz wypracowanie
propozycji dokumentacji dot. client clearing, zgodnie ze standardami
obowiązującymi na rynku europejskim
- koniec Q3 2014 – dokumentacja client clearing
3
Inauguracja prac Grup
•
Formuła pracy w Grupach:




współpraca w środowisku testowym kdpw_otc
ankiety i prezentacja wniosków
spotkania robocze
warsztaty podsumowujące kolejne etapy prac Grup
•
•
•
•
Dokumentacja prac Grup:
sprawozdania ze spotkań
materiały przekazywane wszystkim członkom Grupy
podsumowania kolejnych etapów prac Grup
 ds. centralnych rozliczeń transakcji OTC: [email protected]
 ds. client clearing: [email protected]
4
Uruchomienie rozliczeń transakcji OTC
Zakres prac
•
Testy współpracy systemów rozliczeniowych
•
Frontloading
•
Konsultacje dotyczące projektu RTS
•
Testy zachowania ciągłości działania
•
Raportowanie transakcji do RT
•
Plan rozwoju usług rozliczeniowych KDPW_CCP
•
Inne zagadnienia, zgłaszane przez uczestników grupy (np. Execution
Agreement)
5
Uruchomienie rozliczeń transakcji OTC
Testy współpracy systemów rozliczeniowych uczestników z systemem
kdpw_otc
•
Przyjęcie nowej transakcji
Typy transakcji: IRS, FRA, OIS, Repo
Weryfikacja: potwierdzeń (system kdpw_otc oraz platformy), wyceny, wartości do
rozrachunku, wymaganych zabezpieczeń
•
Zarządzanie kontem
Otwieranie/zamykanie konta, ustanowienie limitów, automatyczna terminacja
•
Transakcja hipotetyczna
•
Terminacja transakcji na żądanie
•
Testy procedury niewypłacalności
Indywidualne oraz kompleksowe, z udziałem wszystkich uczestników, testy efektywności
wewnętrznych procedur bankowych: obowiązkowe uczestnictwo w planowanych testach
6
Uruchomienie rozliczeń transakcji OTC
Harmonogram testów
•
Ankieta dotycząca gotowości operacyjnej w zakresie poszczególnych
funkcjonalności
Przekazanie ankiety przez KDPW_CCP: do 28 maja 2014 r.
Przekazanie odpowiedzi przez uczestników: do 30 maja 2014 r.
•
Przekazanie scenariuszy testowych i rozpoczęcie testów
3 czerwca 2014 r.
•
Testy
czerwiec – lipiec 2014
•
Podsumowanie
30 czerwca 2014, 18 lipca 2014
7
Uruchomienie rozliczeń transakcji OTC
Frontloading
•
Rozporządzenie EMIR
Art. 4 ust 1 lit b) p. (ii)
•
Ramy czasowe
18/03/2014 08/04/2014
autoryzacja
KDPW_CCP
autoryzacja
pierwszego CCP
11/2014 – 06/2015
Zatwierdzenie
Regulacyjnych
Standardów Technicznych
obowiązek centralnego rozliczania:
• kontraktów zawartych po
autoryzacji CCP
• nowych kontraktów
8
Uruchomienie rozliczeń transakcji OTC
Plan rozwoju usług rozliczeniowych KDPW_CCP
•
Instrumenty IRS, FRA w EUR
•
Instrumenty IRS, FRA w walutach innych niż PLN i EUR
•
Instrumenty wielowalutowe: CIRS
•
Instrumenty wymiany walut: FX Fwd, FX Swap
Kwestie do dyskusji
•
Zapotrzebowanie na nowe usługi
•
Rozwiązania dotyczące rozliczeń i rozrachunku nowych instrumentów
9
Client clearing
Zakres prac
•
Analiza procesów współpracy z klientami po stronie KDPW_CCP oraz
uczestników rozliczających
•
Wypracowanie dokumentacji dot. client clearing
•
Inne zagadnienia, zgłaszane przez uczestników grupy
10
Client clearing
Etap I
Analiza procesów współpracy z klientami
•
Przedstawienie oferowanej przez KDPW_CCP usługi client clearing, m.in.:

Struktura kont rozliczeniowych oraz kont zabezpieczeń,

Potwierdzanie transakcji klientowskich na platformach konfirmacyjnych,

Rozliczanie transakcji,

Porting pozycji i zabezpieczeń, terminacja,

Raporty przekazywane przez KDPW_CCP.
Przekazanie materiału: do 9 czerwca 2014 r.
•
Analiza procesu po stronie uczestnika rozliczającego, m.in.:

Struktura kont klientowskich,

Zawieranie, potwierdzanie i wycena transakcji,

Wyznaczanie depozytów zabezpieczających,

Zarządzanie zabezpieczeniami,

Porting pozycji i zabezpieczeń.
11
Client clearing
Etap I
Dokumentacja dot. client clearing
•
Przegląd dokumentacji dot. client clearing stosowanej przez zagraniczne instytucje
•
Przegląd dokumentacji regulującej zawieranie i rozliczanie transakcji na polskim
rynku
Przekazanie dokumentacji przez KDPW_CCP: do 30 maja 2014 r.
Ankieta
•
Przygotowanie przez KDPW_CCP ankiety mającej na celu identyfikację krytycznych
obszarów w procesie współpracy z klientami oraz dokumentacji dot. client clearing
do analizy i wypracowania w ramach grupy roboczej.
Przekazanie ankiety przez KDPW_CCP: do 13 czerwca 2014 r.
Przekazanie odpowiedzi przez uczestników: do 20 czerwca 2014 r.
Termin warsztatów: 27 czerwca 2014 r.
12
Client clearing
Etap II
Dokumentacja dot. client clearing
•
Przygotowanie pierwszej wersji umów i standardów w zakresie zawierania
i centralnego rozliczania transakcji klientowskich.
Raportowanie transakcji
•
Przedstawieniu usługi raportowania przez KDPW_CCP transakcji klientów
do Repozytorium Transakcji KDPW.
Termin warsztatów: 25 lipca 2014 r.
13
Client clearing
Etap III
Dokumentacja dot. client clearing
•
Przygotowanie kolejnej/finalnej wersji umów i standardów w zakresie
zawierania i centralnego rozliczania transakcji klientowskich.
Broszura informacyjna
•
Przygotowanie przez KDPW_CCP broszury informacyjnej w zakresie
oferowanej usługi client clearing.
Termin warsztatów: sierpień/wrzesień
14
Kontakt
•
Grupa robocza ds. centralnych rozliczeń transakcji OTC:
[email protected]
Monika Przybylik, tel. 22 5379142, adres mail: [email protected]
•
Grupa robocza ds. client clearing:
[email protected]
Małgorzata Głąbała, tel. 22 5379541, adres mail: [email protected]
Żaneta Skorupska-Świrska, Zastępca Dyrektora Zarządzającego KDPW_CCP,
tel. 22 5379321, adres mail: [email protected], [email protected]
15
Wnioski uczestników spotkania
16
Pytania i odpowiedzi
17
Kontakt
•
Grupa robocza ds. centralnych rozliczeń transakcji OTC:
[email protected]
Monika Przybylik, tel. 22 5379142, adres mail: [email protected]
•
Grupa robocza ds. client clearing:
[email protected]
Małgorzata Głąbała, tel. 22 5379541, adres mail: [email protected]
Żaneta Skorupska-Świrska, Zastępca Dyrektora Zarządzającego KDPW_CCP,
tel. 22 5379321, adres mail: [email protected], [email protected]
18
Dziękujemy za uwagę.
www.kdpwccp.pl