Sposób tworzenia kodów TRN i UTI na potrzeby raportów

Sposób tworzenia kodów TRN i UTI na potrzeby raportów
przekazywanych przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji
prowadzonego przez KDPW dla transakcji z rynku OTC
16 czerwca 2015 r.
1
INFORMACJE OGÓLNE
KDPW_CCP przekazuje raporty dla rozliczonych transakcji z rynku OTC do repozytorium
transakcji prowadzonego przez KDPW. Raporty są oznaczone unikalnymi kodami – TRN i UTI.
Szczegółowe informacje na temat tworzenia powyższych kodów zostały zawarte poniżej.
Przedstawiony sposób obejmuje sytuacje: przyjęcia transakcji do rozliczeń, umorzenia pozycji
przeciwstawnych oraz portingu.
IDENTYFIKATORY TRANSAKCJI
Każda transakcja raportowana do repozytorium transakcji jest oznaczona unikalnym
identyfikatorem TRN (Transaction Reference Number). Do budowy identyfikatora TRN
KDPW_CCP będzie wykorzystywał przekazywany w komunikacie otcd.ntf.001.01 identyfikator
transakcji zawarty w atrybucie ‘id’ w polu ‘trade’. Identyfikator TRN, zgodnie z wymaganiami,
zawiera maksymalnie 40 znaków.
Identyfikator TRN powinien być unikalny dla każdej transakcji powstałej po nowacji, a także dla
pozycji powstałych w wyniku operacji wykonanych w trakcie życia transakcji (transakcja,
porting, umorzenie częściowe). W związku z powyższym KDPW_CCP dla budowy identyfikatora
TRN wykorzysta następujący algorytm:
Algorytm budowy identyfikatora TRN dla nowej transakcji (tabela nr 1)
Pola nr
Długość1
Opis
Wartość
1-10
10
E01MIC KDPW_CCP000
E01KDPW0002
11
1
kod rynku
N
12
1
Typ operacji
T – transakcja
P – porting3
A – umorzenie częściowe
13-20
8
Data operacji
RRRRMMDD
21-n
maks. 20
Identyfikator transakcji nadany
wartość atrybutu ‘id’ w polu ‘trade’
przez KDPW_CCP
w sumie maks. 40 znaków
Zgodne z metodą nr 1 wskazaną w odpowiedzi do TR Question 18 z 11.02.2014 r. w materiale
Questions and Answers Implementation of the Regulation (EU) No 648/2012 on OTC derivatives, central
counterparties and trade repositories (Q&A)
3 Raportowanie portingu odbywa się wyłącznie w przypadku różnych stron transakcji (różne NKK)
1
2
2
Przykład:
Data nowacji transakcji:
atrybut ‘id’ w polu ‘trade’:
TRN:
03.11.2014
03423-SELL
E01KDPW000NT2014110303423-SELL
IDENTYFIKATORY RAPORTÓW
Właściwy identyfikator pary raportów/raportu – identyfikator UTI, budowany jest poprzez
dodanie do identyfikatora TRN numeru, opisującego każdą parę raportów przekazywanych
do repozytorium dla danej transakcji, zwanego dalej rozszerzeniem UTI. Identyfikator UTI
będzie tworzony poprzez dodanie do identyfikatora TRN cyfr 008 lub 0094 (tworząc
odpowiednio TRN008 lub TRN009), zgodnie z zasadami przedstawionymi w tabeli nr 2 przy
uwzględnieniu łańcuchów raportowania wskazanych na rys. nr 1 i 2. Rozszerzenie 008
stosowane jest dla raportów UR – CCP oraz CCP – UR, rozszerzenie 009 natomiast dla raportów
UR – CL oraz CL – UR, gdzie UR oznacza uczestnika rozliczającego, a CL klienta uczestnika
rozliczającego.
Identyfikator UTI, zgodnie z wymaganiami, będzie zawierał maksymalnie 52 znaki.
W związku z powyższym KDPW_CCP, dla budowy identyfikatora UTI w raportach
przekazywanych zgodnie z obowiązkiem raportowania, wykorzysta następujący algorytm:
Algorytm budowy identyfikatora UTI (tabela nr 2)
Pola nr
Długość
Opis
Wartość
1-N
Maks. 40
Identyfikator transakcji
TRN
N+1 – N+3
3
Rozszerzenie UTI
008 lub 009
Przykład:
TRN:
Rozszerzenie UTI:
Identyfikator UTI:
E01KDPW000NT2014110303423-SELL
008 lub 009
E01KDPW000NT2014110303423-SELL008
Rozszerzenie 008 jest dla raportów UR – CCP oraz CCP – UR.
Rozszerzenie 009 jest dla raportów UR – CL oraz CL – UR.
4
Rozszerzenie UTI ‘008’ i ‘009’ jest kontynuacją metody przyjętej na potrzeby raportowania z rynku
regulowanego
3
Numeracja raportów zgodnie ze scenariuszami z Q&A
W raportowaniu OTC istnieją dwa możliwe scenariusze po nowacji:
Scenariusz 1 (rys. nr 1):
Powyższy scenariusz opisuje sytuację, gdy rozliczona zostaje transakcja własna UR.
Scenariusz 2 (rys. nr 2):
W tym przypadku rozliczana jest transakcja klienta.
W zależności od scenariusza dla transakcji zostaną wysłane raporty zgodnie z poniższą tabelą:
Lista raportów (tabela nr 3)
Raport
Zobowiązany do
raportowania
Numer
UTI
Kontrahent
Drugi
Rozliczający
Beneficjent
kontrahent
(UR)
(CL)
1
UR
TRN008
UR
CCP
UR
UR
2
CCP
TRN008
CCP
UR
CCP
CCP
3
CL
TRN009
CL
UR
UR
CL
4
UR
TRN009
UR
CL
UR
UR
Raportowanie przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji.
4