Sposób tworzenia kodów TRN i UTI na potrzeby

Sposób tworzenia kodów TRN i UTI na potrzeby raportów
przekazywanych przez KDPW_CCP do repozytorium transakcji
prowadzonego przez KDPW dla transakcji z rynku OTC
26 lutego 2015 r.
1
Informacje ogólne
KDPW_CCP będzie przekazywał raporty dla rozliczonych transakcji z rynku OTC do
repozytorium transakcji prowadzonego przez KDPW. Raporty będą oznaczone unikalnymi
kodami – TRN i UTI. Szczegółowe informacje na temat tworzenia powyższych kodów zostały
zawarte poniżej. Przedstawiony sposób obejmuje sytuacje: przyjęcia transakcji do rozliczeń,
umorzenia pozycji przeciwstawnych oraz portingu.
Identyfikatory transakcji
Każda transakcja raportowana do repozytorium transakcji jest oznaczona unikalnym
identyfikatorem TRN (Transaction Reference Number). Do budowy identyfikatora TRN
KDPW_CCP będzie wykorzystywał przekazywany w komunikacie otcd.ntf.001.01 identyfikator
transakcji zawarty w atrybucie ‘id’ w polu ‘trade’. Identyfikator TRN, zgodnie z wymaganiami,
będzie zawierał maksymalnie 40 znaków.
Identyfikator TRN powinien być unikalny dla każdej transakcji powstałej po nowacji, a także dla
pozycji powstałych w wyniku operacji wykonanych w trakcie życia transakcji (terminacja,
porting, umorzenie). W związku z powyższym KDPW_CCP dla budowy identyfikatora TRN
wykorzysta następujący algorytm:
Algorytm budowy identyfikatora TRN dla nowej transakcji (tabela nr 1)
Pola nr
Długość1
Opis
Wartość
1-10
10
E01MIC KDPW_CCP000
E01KDPW0002
11
1
kod rynku
N
12
1
Typ operacji
T – transakcja
P – porting3
A – umorzenie
13-20
8
Data operacji
RRRRMMDD
21-n
maks. 20
Identyfikator transakcji
nadany przez KDPW_CCP
wartość atrybutu ‘id’ w polu
‘trade’
Przykład:
1
w sumie maks. 40 znaków
Zgodne z metodą nr 1 wskazaną w odpowiedzi do TR Question 18 z 11.02.2014 r. w materiale Questions and
Answers Implementation of the Regulation (EU) No 648/2012 on OTC derivatives, central counterparties and
trade repositories (Q&A)
3
Raportowanie portingu odbywa się wyłącznie w przypadku różnych stron transakcji (różne NKK)
2
2
Data zawarcia transakcji:
atrybut ‘id’ w polu ‘trade’:
TRN:
03.11.2014
03423-SELL
E01KDPW000NT2014110303423-SELL
Identyfikatory raportów
Właściwy identyfikator pary raportów/raportu – identyfikator UTI, budowany jest poprzez
dodanie do identyfikatora TRN numeru, opisującego każdą parę raportów przekazywanych do
repozytorium dla danej transakcji, zwanego dalej rozszerzeniem UTI. Identyfikator UTI będzie
tworzony poprzez dodanie do identyfikatora TRN cyfr 008 lub 0094 (tworząc odpowiednio
TRN008 lub TRN009), zgodnie z zasadami przedstawionymi w tabeli nr 2 przy uwzględnieniu
łańcuchów raportowania wskazanych na rys. nr 1 i 2. Rozszerzenie 008 stosowane jest dla
raportów UR – CCP oraz CCP – UR, rozszerzenie 009 natomiast dla raportów UR – CL oraz CL –
UR, gdzie UR oznacza uczestnika rozliczającego, a CL klienta uczestnika rozliczającego.
Identyfikator UTI, zgodnie z wymaganiami, będzie zawierał maksymalnie 52 znaki.
W związku z powyższym KDPW_CCP, dla budowy identyfikatora UTI w raportach
przekazywanych zgodnie z obowiązkiem raportowania, wykorzysta następujący algorytm:
Algorytm budowy identyfikatora UTI (tabela nr 2)
Pola nr
Długość
Opis
Wartość
1-N
Maks. 40
Identyfikator transakcji
TRN
N+1 – N+3
3
Rozszerzenie UTI
008 lub 009
Przykład:
TRN:
Rozszerzenie UTI:
Identyfikator UTI:
E01KDPW000NT2014110303423-SELL
008 lub 009
E01KDPW000NT2014110303423-SELL008
Rozszerzenie 008 jest dla raportów UR – CCP oraz CCP – UR.
Rozszerzenie 009 jest dla raportów UR – CL oraz CL – UR.
4
Rozszerzenie UTI ‘008’ i ‘009’ jest kontynuacją metody przyjętej na potrzeby raportowania z rynku
regulowanego
3
Numeracja raportów zgodnie ze scenariuszami z Q&A
W raportowaniu OTC istnieją dwa możliwe scenariusze po nowacji:
Scenariusz 1 (rys. nr 1):
Powyższy scenariusz opisuje sytuację, gdy rozliczona zostaje transakcja własna UR.
Scenariusz 2 (rys. nr 2):
W tym przypadku rozliczana jest transakcja klienta.
W zależności od scenariusza dla transakcji zostaną wysłane raporty zgodnie z poniższą tabelą:
Lista raportów (tabela nr 3)
Zobowiązany
Raport
do
Numer UTI
Kontrahent
raportowania
Drugi
Rozliczający
Beneficjent
kontrahent
(UR)
(CL)
1
UR
TRN008
UR
CCP
UR
UR
2
CCP
TRN008
CCP
UR
CCP
CCP
3
CL
TRN009
CL
UR
UR
CL
4
UR
TRN009
UR
CL
UR
UR
4