generali "trójkąty szkodowe"

Trójkąty szkodowe
Przegląd trójkątów szkodowych
i podstawowe metody wyceny
rezerw IBNR
Proces likwidacji szkód – kluczowe daty
Zajście Zgłoszenie
Płatność Regres
szkody
szkody
ochrona ubezpieczeniowa
P. Milewski | 2014-04-27
2
Proces likwidacji szkód – RBNP i odszkodowania
Zajście Zgłoszenie
Płatność Regres
szkody
szkody
P. Milewski | 2014-04-27
3
Proces likwidacji szkód – przykłady
przeszacowanie rezerw
odmowa (skuteczna)
P. Milewski | 2014-04-27
niedoszacowanie rezerw
ponowne otwarcie (zasadne)
4
Proces likwidacji szkód – przykłady c.d.
szkoda walutowa z rezerwą w euro
P. Milewski | 2014-04-27
5
Trójkąt szkodowy
miesiące kalendarzowe
miesiące zajścia
obciążenie 2014-01 2014-02 2014-03 2014-04
2014-01
50
2014-02
85
100
105
105
0
95
165
200
210
10
105
190
239
49
125
277
152
2014-03
2014-04
211
miesiące rozwoju
miesiące zajścia
.
obciążenie
0
1
2
3
2014-01
50
2014-02
95
105
100
200
200
228
105
210
2014-03
85
165
190
2014-04
125
220
264
277
P. Milewski | 2014-04-27
∞
239
6
Rodzaje trójkątów – ze względu na zawartość
•
•
•
•
•
obciążenia (wypłaty + RBNP)
wypłat
regresów
płatności pomniejszonych o regresy
liczby szkód
P. Milewski | 2014-04-27
7
Rodzaje trójkątów – „oczyszczone”
• pomniejszone o duże szkody
• pomniejszone o szkody katastroficzne
• pomniejszone o udział reasekuratora
P. Milewski | 2014-04-27
8
Rodzaje trójkątów – inne podziały
• agregacja (roczna/kwartalna/miesięczna)
• rentowe
• podział na szkody osobowe i rzeczowe
P. Milewski | 2014-04-27
9
Wycena IBNR – kluczowe założenie
Jednorodność
P. Milewski | 2014-04-27
10
Wycena IBNR – przyczyny niejednorodności
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
duże szkody
zmiany w prawie
zmiana polityki rezerwowania
zmiana struktury portfela polis
błędy ludzkie i systemowe
urlopy i dni wolne
przeciążenie likwidatorów
doświadczenie likwidatorów
kampania informacyjna
istotny wzrost lub spadek portfela polis
P. Milewski | 2014-04-27
11
Wycena IBNR – metoda Chain Ladder
cała informacja zawarta w trójkącie (ResQ)
P. Milewski | 2014-04-27
12
Wycena IBNR – metoda Chain Ladder
wyznaczenie współczynników rozwoju (ResQ)
P. Milewski | 2014-04-27
13
Wycena IBNR – metoda Chain Ladder
wyznaczenie rezerwy IBNR
IBNR(p) = (WR(p) – 1) * Przekątna(p)
P. Milewski | 2014-04-27
14
Wycena IBNR – metoda Bornhuettera-Fergusona
wyznaczenie rezerwy IBNR
IBNR(p) = (1-1/WR(p)) * Zakładany_Ultimate(p)
P. Milewski | 2014-04-27
15
Wycena IBNR – jeżeli brakuje trójkątów?
Różne warianty metody Naive Loss Ratio
IBNR = ∑[Ult(p) – Sev(p)]
IBNR = ∑max [0; Ult(p) – Sev(p)]
zakładane Ultimate
obserwowane obciążenie
klasyczna metoda
P. Milewski | 2014-04-27
16
Wycena IBNR – jeżeli brakuje trójkątów?
Różne warianty metody Naive Loss Ratio
IBNR = max [0; Ult(ostatni) – Sev(ostatni)
zakładane Ultimate
obserwowane obciążenie
IBNR
metoda krocząca
P. Milewski | 2014-04-27
17
.
Dziękuję
za uwagę
P. Milewski | 2014-04-27
18