Sylabus przedmiotu

Sylabus przedmiotu
Przedmiot:
Inwestycje finansowe
Kierunek: Finanse i rachunkowość, II stopień [4 sem], stacjonarny, ogólnoakademicki, rozpoczęty w: 2013
Rok/Semestr: II/3
Liczba godzin: 15,0
Nauczyciel: Królik-Kołtunik, Katarzyna, dr
Forma zajęć: ćwiczenia
Rodzaj zaliczenia: zaliczenie na ocenę
Poziom trudności: średnio zaawansowany
Wstępne wymagania:
Podstawowe informacje na temat funkcjonowania różnych segmentów rynku finansowego i
instrumentów finansowych.
•
•
•
•
Metody dydaktyczne:
•
•
•
•
ćwiczenia przedmiotowe
dyskusja dydaktyczna
konsultacje
objaśnienie lub wyjaśnienie
wykład informacyjny
wykład konwersatoryjny
wykład problemowy
z użyciem komputera
Pojęcie i rodzaje inwestycji. Inwestycje realne i finansowe. Cel inwestycji: spekulacja, hedging,
arbitraż. Inwestorzy i ich rodzaje. Determinanty inwestycji: stopa zwrotu, ryzyko, płynność,
koszty transakcji. Ryzyko inwestycyjne i jego rodzaje. Miary ryzyka. Wartość pieniądza w czasie.
Inwestowanie w instrumenty rynku pieniężnego: bony skarbowe, certyfikaty depozytowe.
Inwestowanie w akcje. Metody analizy akcji. Wycena akcji. Inwestowanie w prawa poboru. Krótka
sprzedaż. Inwestowanie w obligacje. Rodzaje obligacji. Stopy zwrotu z inwestycji w obligacje.
Zakres tematów:
Determinanty oprocentowania obligacji. Krzywa dochodowości. Wycena obligacji. Determinanty
cen obligacji. Duracja. Inwestowanie w obligacje zamienne. Innowacje finansowe na rynku
obligacji. Inwestowanie w jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne. Inwestowanie w
instrumenty pochodne: kontrakty terminowe, jednostki MiniWIG20, opcje, swapy finansowe.
Inwestowanie w instrumenty strukturyzowane. Inwestowanie w nieruchomości. Inwestowanie w
metale szlachetne. Inwestowanie w diamenty. Inwestycje w osobistym planowaniu finansowym.
• końcowe zaliczenie pisemne
Forma oceniania: • obecność na zajęciach
• ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność)
Warunki zaliczenia: Uzyskanie pozytywnej oceny na końcowym zaliczeniu pisemnym.
1. Adamska A., Fierla A. (red.), Inwestowanie : instrumenty klasyczne i alternatywne , Oficyna
Wydawnicza-Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011.
2. Czekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, PWN, Warszawa 2008.
3. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa
2010.
4. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko
Literatura:
finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2010.
5. Perez K., Ziarko-Siwek U. (red.), Inwestycje finansowe, CeDeWu, Warszawa 2011.
6. Pruchnicka-Grabias I. (red.), Inwestycje alternatywne, CeDeWu, Warszawa 2008.
7. Sopoćko A., Rynkowe instrumenty finansowe, PWN, Warszawa 2010.
8. Ziarko-Siwek U. (red.), Tradycyjne i alternatywne inwestycje finansowe w świetle kryzysu
finansowego. Wybrane zagadnienia, CeDeWu, Warszawa 2012.