strona 1 / 3

Autor: Fiszeder Piotr
Subdyscyplina: Finanse ilościowe
Publikacje:
1.
Rodzaj publikacji: Artykuł
Autorzy: Fiszeder Piotr
Tytuł: Nonparametric Verification of GARCH-Class Models for Selected Polish Exchange Rates and Stock Indices
Czasopismo: Finance a uver - Czech Journal of Economics and Finance
Wolumin: 62
Numer: 5
Strony: 430-449
Rok: 2012
Subdyscyplina (specjalizacja):
- Statystyka matematyczna (A4. Metody Monte Carlo i bootstrap)
- Finanse ilościowe (C2. Ekonometria finansowa)
2.
Rodzaj publikacji: Książka (autorstwo/współautorstwo)
Autorzy: Fiszeder Piotr
Tytuł: Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych
Wydawca: Wydawnictwo UMK
Miejsce wydania: Toruń
Rok: 2009
Subdyscyplina (specjalizacja):
- Ekonometria stosowana (C2. Ekonometria finansowa)
- Finanse ilościowe (C2. Ekonometria finansowa)
- Finanse ilościowe (C3. Inżynieria finansowa i analiza ryzyka finansowego)
3.
Rodzaj publikacji: Artykuł
Autorzy: Fiszeder Piotr
Tytuł: Minimum Variance Portfolio Selection for Large Number of Stocks - Application of Time-Varying Covariance Matrices
Czasopismo: Dynamic Econometric Models
Wolumin: 11
Strony: 87-98
Rok: 2011
Subdyscyplina (specjalizacja):
- Ekonometria stosowana (C2. Ekonometria finansowa)
- Finanse ilościowe (C2. Ekonometria finansowa)
4.
Rodzaj publikacji: Artykuł
Autorzy: Fiszeder Piotr
Tytuł: Model APT z czynnikowym modelem GARCH - analiza dla GPW w Warszawie
Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Wolumin: 55
Numer: 1
Strony: 45-66
Rok: 2008
Subdyscyplina (specjalizacja):
- Ekonometria stosowana (B3. Analiza szeregów czasowych)
- Finanse ilościowe (C3. Inżynieria finansowa i analiza ryzyka finansowego)
5.
Rodzaj publikacji: Artykuł
Autorzy: Fiszeder Piotr
Tytuł: Testy modelu CAPM z zastosowaniem wielorównaniowych modeli GARCH - analiza dla GPW w Warszawie
Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Wolumin: 53
strona 1 / 3
Numer: 3
Strony: 36-56
Rok: 2006
Subdyscyplina (specjalizacja):
- Finanse ilościowe (C2. Ekonometria finansowa)
- Finanse ilościowe (C3. Inżynieria finansowa i analiza ryzyka finansowego)
6.
Rodzaj publikacji: Artykuł
Autorzy: Fiszeder Piotr
Tytuł: Zastosowanie modeli GARCH w analizie krótkookresowych zależności pomiędzy Warszawską Giełdą Papierów Wartościowych a
międzynarodowymi rynkami akcji
Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Wolumin: 48
Numer: 3-4
Strony: 345-364
Rok: 2001
Subdyscyplina (specjalizacja):
- Ekonometria stosowana (C2. Ekonometria finansowa)
- Finanse ilościowe (C2. Ekonometria finansowa)
7.
Rodzaj publikacji: Artykuł
Autorzy: Fiszeder Piotr; Kwiatkowski Jacek
Tytuł: Model GARCH-M ze zmiennym parametrem - analiza wybranych spółek i indeksów notowanych na GPW w Warszawie
Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Wolumin: 52
Numer: 3
Strony: 73-88
Rok: 2005
Subdyscyplina (specjalizacja):
- Ekonometria stosowana (B3. Analiza szeregów czasowych)
- Finanse ilościowe (C2. Ekonometria finansowa)
8.
Rodzaj publikacji: Rozdział w książce
Autorzy rozdziału: Fiszeder Piotr
Tytuł rozdziału: Pricing the WIG20 Index Options Using GARCH Models
Tytuł książki: Financial Markets. Principles of Modelling, Forecasting and Decision-Making, FindEcon Monograph Series, Advances in Financial
Market Analysis
Redaktorzy książki: Milo Władysław; Szafrański Grzegorz; Wdowiński Piotr
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Miejsce wydania: Łódź
Rok: 2010
Subdyscyplina (specjalizacja):
- Finanse ilościowe (C3. Inżynieria finansowa i analiza ryzyka finansowego)
9.
Rodzaj publikacji: Artykuł
Autorzy: Fiszeder Piotr; Perczak Grzegorz
Tytuł: Model GARCH - wykorzystanie dodatkowych informacji o cenach minimalnych i maksymalnych
Czasopismo: Bank i Kredyt
Wolumin: 45
Numer: 2
Strony: 105-132
Rok: 2014
Subdyscyplina (specjalizacja):
- Teoria ekonometrii (B3. Analiza szeregów czasowych)
- Finanse ilościowe (C2. Ekonometria finansowa)
10.
strona 2 / 3
Rodzaj publikacji: Artykuł
Autorzy: Fiszeder Piotr; Perczak Grzegorz
Tytuł: Estymacja wariancji arytmetycznego ruchu Browna na podstawie znanych wartości minimum, maksimum, końcowej oraz dryfu
Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Wolumin: 60
Numer: 1
Strony: 39-62
Rok: 2013
Subdyscyplina (specjalizacja):
- Statystyka matematyczna (A2. Teoria estymacji)
- Finanse ilościowe (C2. Ekonometria finansowa)
11.
Rodzaj publikacji: Artykuł
Autorzy: Fiszeder Piotr; Perczak Grzegorz
Tytuł: A New Look at Variance Estimation Based on Low, High and Closing Prices Taking into Account the Drift
Czasopismo: Statistica Neerlandica
Wolumin: 67
Numer: 4
Strony: 456-481
Rok: 2013
Subdyscyplina (specjalizacja):
- Statystyka matematyczna (A2. Teoria estymacji)
- Finanse ilościowe (C2. Ekonometria finansowa)
12.
Rodzaj publikacji: Artykuł
Autorzy: Fiszeder Piotr; Perczak Grzegorz
Tytuł: Low and High Prices Can Improve Volatility Forecasts during Periods of Turmoil
Czasopismo: International Journal of Forecasting
Wolumin: 32
Numer: 2
Strony: 398-410
Rok: 2016
Subdyscyplina (specjalizacja):
- Finanse ilościowe (C2. Ekonometria finansowa)
- Teoria ekonometrii (H1. Teoria prognozy)
- Ekonometria stosowana (C2. Ekonometria finansowa)
13.
Rodzaj publikacji: Rozdział w książce
Autorzy rozdziału: Fiszeder Piotr; Romański Jerzy
Tytuł rozdziału: Looking for the Pattern of GARCH Type Models in Polish Stock Returns. Comparison with Indices of the EU and the East
European Stock Markets
Tytuł książki: East European Transition and EU Enlargement, A Quantitative Approach
Redaktorzy książki: Charemza Wojciech; Strzała Krystyna
Wydawca: Physica-Verlag, A Springer-Verlag Company
Miejsce wydania: Heidelberg
Rok: 2002
Subdyscyplina (specjalizacja):
- Ekonometria stosowana (B3. Analiza szeregów czasowych)
- Finanse ilościowe (C2. Ekonometria finansowa)
strona 3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)