strona 1 / 2

Autor: Będowska-Sójka Barbara
Publikacje:
1.
Rodzaj publikacji: Artykuł
Autorzy: Będowska-Sójka Barbara
Tytuł: Unemployment Rate Forecasts. The Evidence from the Baltic States
Czasopismo: Eastern European Economics
Wolumin: 53
Numer: 1
Strony: 57-67
Rok: 2015
Subdyscyplina (specjalizacja):
- Ekonometria stosowana (B1. Makroekonometria)
- Ekonometria stosowana (B3. Analiza szeregów czasowych)
2.
Rodzaj publikacji: Artykuł
Autorzy: Będowska-Sójka Barbara
Tytuł: Daily VaR Forecasts with Realized Volatility and GARCH models
Czasopismo: Argumenta Oeconomica
Wolumin: 34
Numer: 1
Strony: 157-173
Rok: 2015
Subdyscyplina (specjalizacja):
- Ekonometria stosowana (C2. Ekonometria finansowa)
- Finanse ilościowe (C3. Inżynieria finansowa i analiza ryzyka finansowego)
3.
Rodzaj publikacji: Książka (autorstwo/współautorstwo)
Autorzy: Będowska-Sójka Barbara
Tytuł: Wpływ informacji na ceny instrumentów finansowych. Analiza danych śróddziennych
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Miejsce wydania: Poznań
Rok: 2014
Subdyscyplina (specjalizacja):
- Ekonometria stosowana (B3. Analiza szeregów czasowych)
- Finanse ilościowe (C2. Ekonometria finansowa)
4.
Rodzaj publikacji: Artykuł
Autorzy: Będowska-Sójka Barbara
Tytuł: Macroeconomic news effects on the stock markets in intraday data
Czasopismo: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Wolumin: 5
Numer: 4
Strony: 249-269
Rok: 2013
Subdyscyplina (specjalizacja):
- Ekonometria stosowana (C2. Ekonometria finansowa)
5.
Rodzaj publikacji: Artykuł
Autorzy: Będowska-Sójka Barbara
Tytuł: The Impact of Macro News on Volatility of Stock Exchanges
Czasopismo: Dynamic Econometric Models
Wolumin: 11
Strony: 99-110
Rok: 2011
strona 1 / 2
Subdyscyplina (specjalizacja):
- Finanse ilościowe (C3. Inżynieria finansowa i analiza ryzyka finansowego)
6.
Rodzaj publikacji: Artykuł
Autorzy: Będowska-Sójka Barbara
Tytuł: Intraday CAC40, DAX and WIG20 returns when the American macro news is announced
Czasopismo: Bank i Kredyt
Wolumin: 41
Numer: 2
Strony: 7-20
Rok: 2010
Subdyscyplina (specjalizacja):
- Ekonometria stosowana (C2. Ekonometria finansowa)
7.
Rodzaj publikacji: Artykuł
Autorzy: Będowska-Sójka Barbara; Agata Kliber
Tytuł: Realized Volatility Versus GARCH and Stochastic Volatility Models. The Evidence from the WIG20 Index and the EUR/PLN Foreign
Exchange Market
Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Wolumin: 57
Numer: 4
Strony: 105-127
Rok: 2010
Subdyscyplina (specjalizacja):
- Ekonometria stosowana (C2. Ekonometria finansowa)
- Finanse ilościowe (C3. Inżynieria finansowa i analiza ryzyka finansowego)
strona 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)