strona 1 / 2

Autor: Pajor Anna
Specjalizacja: B3. Analiza szeregów czasowych
Publikacje:
1.
Rodzaj publikacji: Artykuł
Autorzy: Osiewalski Jacek; Pajor Anna
Tytuł: Bayesian Analysis for Hybrid MSF-SBEKK Models of Multivariate Volatility
Czasopismo: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Wolumin: 1
Numer: 2
Strony: 179-202
Rok: 2009
Subdyscyplina (specjalizacja):
- Teoria ekonometrii (A3. Wnioskowanie bayesowskie)
- Finanse ilościowe (C2. Ekonometria finansowa)
- Teoria ekonometrii (B3. Analiza szeregów czasowych)
2.
Rodzaj publikacji: Książka (autorstwo/współautorstwo)
Autorzy: Pajor Anna
Tytuł: Wielowymiarowe procesy wariancji stochastycznej w ekonometrii finansowej. Ujęcie bayesowskie
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Miejsce wydania: Kraków
Rok: 2010
Subdyscyplina (specjalizacja):
- Finanse ilościowe (C2. Ekonometria finansowa)
- Finanse ilościowe (C3. Inżynieria finansowa i analiza ryzyka finansowego)
- Ekonometria stosowana (B7. Ekonometria bayesowska)
- Teoria ekonometrii (B3. Analiza szeregów czasowych)
- Teoria ekonometrii (B7. Ekonometria bayesowska)
- Teoria ekonometrii (A4. Metody Monte Carlo i bootstrap)
- Metody obliczeniowe i informatyczne (A4. Metody Monte Carlo i bootstrap)
3.
Rodzaj publikacji: Książka (autorstwo/współautorstwo)
Autorzy: Pajor Anna
Tytuł: Procesy zmienności stochastycznej SV w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych
Wydawca: Wydawnictwo AE w Krakowie
Miejsce wydania: Kraków
Rok: 2003
Subdyscyplina (specjalizacja):
- Ekonometria stosowana (B3. Analiza szeregów czasowych)
- Finanse ilościowe (C3. Inżynieria finansowa i analiza ryzyka finansowego)
- Metody obliczeniowe i informatyczne (A4. Metody Monte Carlo i bootstrap)
- Ekonometria stosowana (C2. Ekonometria finansowa)
- Ekonometria stosowana (B7. Ekonometria bayesowska)
4.
Rodzaj publikacji: Artykuł
Autorzy: Pajor Anna
Tytuł: A Bayesian Analysis of Exogeneity in Models with Latent Variables
Czasopismo: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Wolumin: 3
Numer: 2
Strony: 49-73
Rok: 2011
Subdyscyplina (specjalizacja):
- Ekonometria stosowana (B7. Ekonometria bayesowska)
- Ekonometria stosowana (B3. Analiza szeregów czasowych)
strona 1 / 2
- Teoria ekonometrii (B4. Analiza kointegracyjna)
5.
Rodzaj publikacji: Artykuł
Autorzy: Pajor Anna
Tytuł: Bayesian analysis of the Box-Cox transformation in Stochastic Volatility models
Czasopismo: Dynamic Econometric Models
Wolumin: 9
Strony: 81-90
Rok: 2009
Subdyscyplina (specjalizacja):
- Ekonometria stosowana (B3. Analiza szeregów czasowych)
strona 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)