1 KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA

KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające, jako organ KBC Beta
Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, uprzejmie informuje o
dokonaniu zmian statutu dotyczących polityki inwestycyjnej Funduszu związanych w
szczególności z dostosowaniem statutu funduszu do postanowień zmienionej ustawy
o funduszach inwestycyjnych.
W związku z powyższym Towarzystwo informuje o dokonaniu zmian art. 8, art. 9,
art. 9a, art. 10, art. 11 i 11a statutu Funduszu, które wchodzą w życie po upływie
trzech miesięcy od dnia ogłoszenia tj. z dniem 9 września 2009 r.
Poniżej zamieszczamy powołane wyżej zmiany statutu Funduszu.
- art. 8 ust. 2 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie:-------------------------„2. Fundusz lokuje do 100% wartości swoich Aktywów w akcje, przy czym udział akcji
w Aktywach Netto Funduszu nie będzie niższy niż 20 % wartości Aktywów Netto
Funduszu.”;----------------------------- ------------------------------------------------------------------- art. 9 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ---------------------------------„Z zastrzeżeniem art. 145 ust. 2-8 i art. 146 Ustawy, Fundusz lokuje swoje Aktywa w
następujące kategorie lokat:---------------------------------------------------------------------------1. papiery wartościowe,----------------------------------------------------------------------- ----- --2. wierzytelności, z wyjątkiem wierzytelności wobec osób fizycznych, -------------------3. waluty,--------------------------------------------------------------------------------------------------4. instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. ------5. instrumenty rynku pieniężnego ------------------------------------------------------------------pod warunkiem że są zbywalne. ”;------------------------------------------------------------------ art. 9a ust. 1 pkt 1 i 2 Statutu otrzymują nowe, następujące brzmienie:-----------„1) takie instrumenty pochodne są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub Państwie członkowskim, a także na rynku
zorganizowanym niebędącym rynkiem regulowanym w Rzeczypospolitej Polskiej
lub innym Państwie członkowskim, oraz -- ---------------------------------------------------2)
umowa
ma
na
celu
zapewnienie
sprawnego
zarządzania
portfelem
inwestycyjnym Funduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego
ze zmianą: ---------- -------------------------------------------------------------------------------a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku
pieniężnego, wchodzących w skład portfela inwestycyjnego Funduszu,
albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które
1
Fundusz zamierza nabyć w przyszłości do portfela inwestycyjnego
Funduszu, -----------------------------------------------------------------------------------b) kursów walut w związku z lokatami Funduszu, ----------------------------------c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne
papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz Aktywami
utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Funduszu;”;-------- w art. 9a ust. 3 lit. a) Statutu oznaczenie: „państwie członkowskim” otrzymuje
nowe, następujące brzmienie: „Państwie Członkowskim”; ---------------------------------- w art. 9a po ust. 4 Statutu dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu: ---------„5. Zawieranie przez Fundusz umów mających za przedmiot instrumenty pochodne
związane jest z następującymi rodzajami ryzyk: -------------------------------------------1) ryzyko instrumentu bazowego, -------------------------------------------------------------2) ryzyko kontrahenta w przypadku niewystandaryzowanych instrumentów
pochodnych, -------------------------------------------------------------------------------------3) ryzyko
rozliczenia
transakcji
w
przypadku
niewystandaryzowanych
instrumentów pochodnych, ------------------------------------------------------------------4) ryzyko
płynności
w
przypadku
niewystandaryzowanych
instrumentów
pochodnych.”; ------------------------------------------------------------------------------------ art. 10 ust. 1 - 3 Statutu otrzymują nowe, następujące brzmienie: ------------------„1. O ile Statut Funduszu nie stanowi inaczej, do lokat Aktywów Funduszu stosuje się
zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne wskazane w
przepisach Ustawy dla funduszu inwestycyjnego zamkniętego. ---------------------- .
2. Papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez
jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie nie
mogą stanowić łącznie więcej niż 20% Wartości Aktywów Funduszu. ---------------3. Fundusz może lokować Aktywa w depozyty w bankach krajowych, bankach
zagranicznych lub w instytucjach kredytowych.”;-------------------------------------------- art. 10 ust. 4, 5, 8, 10, 11 Statutu uchyla się: ------------------------------------------------- art. 10 ust. 9 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----------------------„9. W przypadku przekroczenia przez Fundusz ograniczeń inwestycyjnych, o których
mowa w niniejszym artykule oraz Ustawie, Fundusz jest obowiązany do
dostosowania, niezwłocznie, stanu swoich Aktywów do wymagań określonych w tych
przepisach, uwzględniając należycie interes Uczestników Funduszu.”;--------- -----------
2
- w art. 10 ust. 12 Statutu po zdaniu drugim dodaje się zdanie trzecie w
następującym brzmieniu: ----------------------------------------------------------------------------„ W przypadku opcji Fundusz utrzymuje Aktywa odpowiednio do powyższych
wymogów na poziomie odpowiadającym iloczynowi wartości nominalnej transakcji i
prawdopodobieństwa realizacji opcji.”;-------------------------------------------------------------- art. 10 ust. 13 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------------„13.
Jeżeli
Fundusz
zawiera
transakcje,
których
przedmiotem
są
niewystandaryzowane instrumenty pochodne, jest on zobowiązany do ustalania
wartości ryzyka kontrahenta.”; ------------------------------------------------------------------------ w art. 10 ust. 16 Statutu oznaczenie: „fundusz” otrzymuje nowe, następujące
brzmienie: „Fundusz”; ----------------------------------------------------------------------------------- art. 10 ust. 17 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------------„17. Wartość ryzyka kontrahenta w odniesieniu do wszystkich transakcji, których
przedmiotem są niewystandaryzowanye instrumenty pochodne nie może przekroczyć
5% wartości Aktywów Funduszu, a jeżeli kontrahentem transakcji jest instytucja
kredytowa, bank krajowy lub bank zagraniczny – 10% wartości Aktywów Funduszu.”;
- w art. 10 ust. 18 pkt 1 Statutu oznaczenie: „funduszu” otrzymuje nowe,
następujące brzmienie: „Funduszu”; --------------------------------------------------------------- w art. 10 ust. 18 pkt 2 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie
„ 2) suma wartości rynkowej zbywalnych papierów wartościowych, instrumentów
rynku pieniężnego i wartości środków pieniężnych przyjętych przez Fundusz jako
zabezpieczenie ustalana będzie w każdym dniu roboczym i stanowić będzie co
najmniej równowartość wartości ryzyka kontrahenta w tej transakcji.”---------------------- w art. 10 ust. 19 pkt 1 Statutu oznaczenie: „państwo członkowskie” otrzymuje
nowe, następujące brzmienie: „Państwo członkowskie”; ------------------------------------ art. 10 ust. 20 – 26 Statutu otrzymują nowe, następujące brzmienie: --------------„20. Fundusz ustala w każdym Dniu Wyceny Aktywów Funduszu wartość pozycji w
instrumencie bazowym dla danego instrumentu pochodnego w ten sposób, że od
wartości pozycji długich w instrumencie bazowym wynikających z instrumentu
pochodnego odejmuje wartość zajmowanych pozycji krótkich w tym samym
instrumencie
bazowym,
wynikających
z
takiego
samego
instrumentu
pochodnego. -----------------------------------------------------------------------------------------W przypadku opcji wartość pozycji w instrumencie bazowym ustala się jako
iloczyn wartości nominalnej transakcji i prawdopodobieństwa realizacji opcji. ------
3
21. Suma wartości ryzyka kontrahenta wynikającego z zawartych umów, których
przedmiotem są niewystandaryzowane instrumenty pochodne, oraz wartości
bezwzględnych pozycji wyznaczonych, w sposób określony w ust. 20, w
odniesieniu do każdego z instrumentów pochodnych nie może przekroczyć
Wartości Aktywów Netto Funduszu.--- --------------------------------------------------------22. Suma wartości lokat Funduszu, o których mowa w art. 9 pkt 1, 3, 5, lokat, o
których mowa w art. 146 ust. 1 Ustawy oraz wartości ustalonej zgodnie z ust. 21,
nie może przekroczyć 200% Wartości Aktywów Netto Funduszu.---------------------23. Suma wartości zaciągniętych przez Fundusz pożyczek i kredytów oraz wartości
ustalonej zgodnie z ust. 22, nie może przekroczyć 275% Wartości Aktywów Netto
Funduszu.---------------------------------------------------------------------------------------------24. Przy stosowaniu limitów inwestycyjnych, o których mowa w art. 145 ust. 3, 4 lub 7
Ustawy, Fundusz uwzględnia wartość papierów wartościowych i instrumentów
rynku pieniężnego stanowiących bazę instrumentów pochodnych w ten sposób,
że: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------− w przypadku zajęcia przez Fundusz pozycji w instrumentach pochodnych
skutkującej powstaniem po stronie Funduszu zobowiązania do sprzedaży
papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego albo do
spełnienia świadczenia pieniężnego wynikającego z zajętej pozycji - od
wartości papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego danego
emitenta znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Funduszu należy odjąć
wartość papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego tego
emitenta stanowiących bazę instrumentu pochodnego;--------------------------- ---− w przypadku zajęcia przez Fundusz pozycji w instrumentach pochodnych
skutkującej powstaniem po stronie Funduszu zobowiązania do zakupu
papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego albo do
spełnienia świadczenia pieniężnego wynikającego z zajętej pozycji do
wartości papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego danego
emitenta znajdujących się w portfelu inwestycyjnym Funduszu należy dodać
wartość papierów wartościowych lub instrumentów rynku pieniężnego tego
emitenta stanowiących bazę instrumentu pochodnego.-------------------------------W przypadku opcji ust. 20 zd. drugie stosuje się odpowiednio. ------------------------25. Przepisu ust. 24 nie stosuje się w przypadku instrumentów pochodnych, których
bazę stanowią indeksy spełniające warunki, określone dla indeksów stanowiących
4
bazę instrumentów pochodnych, w tym niewystandaryzowanych instrumentów
pochodnych, o których mowa w stosowanych odpowiednio przepisach wydanych
na podstawie art. 94 ust. 7 pkt 9 Ustawy. ----------------------------------------------------26. Jeżeli papier wartościowy lub instrument rynku pieniężnego zawiera wbudowany
instrument
pochodny,
wartość
wbudowanego
instrumentu
pochodnego
uwzględnia się przy stosowaniu przez Fundusz limitów inwestycyjnych.”; ----------- art. 11 oraz art.11a Statutu uchyla się; ---------------------------------------------------------
5