zgloszenie przedmiotu obieralnego

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
r.ak. 2007/2008
Przedmiot:
METODY NUMERYCZNE W MATEMATYCE
FINANSOWEJ
Kierunek/Semestr:
Rodzaj przedmiotu
Prowadzący:
Zakład, telefon, E-mail:
Matematyka/ sem. 9
Obowiązkowy
mgr Paweł Szulc
Zakład Procesów Stochastycznych i
Matematyki Finansowej,
Tygodniowy wymiar godzin
i sposób zaliczenia
Kod przedmiotu
[email protected]
W/Ć/L/P
1/0/1/0
---
Zal
Program przedmiotu:
1. Modele dwumianowe
1.1. Wycena wypłat europejskich i amerykańskich
1.2. Replikacja i analiza wrażliwości
1.3. Zbieżność
2. Metoda Monte-Carlo
2.1.Wycena wypłat europejskich i egzotycznych
2.2.Metody redukcji wariancji
2.3.Analiza wrażliwości, Greeks
3. Metoda różnic skończonych
4. Wartość narażona na ryzyko
Przedmioty poprzedzające: Matematyka finansowa I.
Literatura podstawowa:
[1] L. Clewlow i C. Strickland, Implementing Derivatives Models. John Wiley & Sons (1998).
[2] P. Glasserman, Monte Carlo Methods in Financial Engineering, Springer (2004)
[3] M. Musiela i M. Rutkowski, Martingale Methods in Financial Modelling. Springer, 1997.
[4] P. Jäckel, Monte Carlo Methods in Finance. John Wiley & Sons (2002).
[5] R. Seydel, Tools for Computational Finance. Springer (2002).
[6] B. Oksendal, Stochastics Differential Equations. Springer (2000).
Regulamin zaliczenia przedmiotu: Zaliczenie przedmiotu polega na wykonaniu 4 projektów. Każdy
projekt składa się z części implementacyjnej oraz sprawozdania z otrzymanych wyników. Każde
zadanie jest punktowane w skali od 0 do 10 punktów. Ocena z przedmiotu zależy od sumy
otrzymanych punktów: 36 - 40 ocena 5.0, 30 - 35 ocena 4.0, 24 - 29 ocena 3.0, 0 - 23 niezaliczenie
zajęć.
...............................................................
podpis