Syl_fir

Ekonometria #14.3.1932
Sylabusy - Centrum Informatyczne UG
Dział Kształcenia
Nazwa przedmiotu
Kod ECTS
Ekonometria
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot
14.3.1932
Katedra Ekonometrii
Studia
wydział
Wydział Zarządzania
kierunek
Finanse i rachunkowość
poziom
forma
moduł
specjalnościowy
specjalizacja
pierwszego stopnia
stacjonarne
Podstawowa
wszystkie
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)
prof. UG, dr hab. Tadeusz Bołt; mgr Marta Chylińska; dr Sabina Nowak; dr Ewa Majerowska
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Liczba punktów ECTS
Formy zajęć
6
Wykład, Ćw. audytoryjne
Sposób realizacji zajęć
6 ECTS
30 godzin - udział w wykładach (1pkt ECTS), 30
godzin - udział w ćwiczeniach (2pkt ECTS), 15
godzin - udział w konsultacjach (1pkt ECTS), 30
godzin - przygotowanie do ćwiczeń (1pkt ECTS), 25
godzin przygotowanie do egzaminu, zaliczenia, kolokwium
(1pkt ECTS)
zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin
Wykład: 30 godz., Ćw. audytoryjne: 30 godz.
Cykl dydaktyczny
2015/2016 letni
Status przedmiotu
Język wykładowy
obowiązkowy
Metody dydaktyczne
- wykład z prezentacją multimedialną
- ćwiczenia audytoryjne - rozwiązywanie zadań
polski
Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia
- Egzamin
- Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia
- egzamin pisemny z pytaniami (zadaniami) otwartymi
- ustalenie oceny zaliczeniowej na podstawie ocen cząstkowych
otrzymywanych w trakcie trwania semestru
Podstawowe kryteria oceny
zaliczenie ćwiczeń - na podstawie cząstkowych sprawdzianów w trakcie semestru,
kolokwium oraz przygotowanego modelu ekonometrycznego
zaliczenie wykładu - na podstawie pisemnego egzaminu z ekonometrii
Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia
zakładany efekt kształcenia
egzamin pisemny
kolokwium
zadania domowe
dyskusja
w trakcie ćwiczeń
Wiedza
KR1_W06
X
X
Umiejętności
KR1_U02
X
KR1_U03
X
KR1_U04
X
X
Kompetencje
KR1_K06
X
Ekonometria #14.3.1932 | c907c84ff93a485f1d4e08fa8ab2693f | Strona 1 z 3
Ekonometria #14.3.1932
Sylabusy - Centrum Informatyczne UG
Dział Kształcenia
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne
Ukończenie podstawowych kursów z: ekonomii, zastosowań matematyki w ekonomii oraz ze statystyki
B. Wymagania wstępne
Student powinien posiadać:
wiedzę z matematyki w zakresie podstaw rachunku macierzowego, rozwiązywania ukladów równań liniowych oraz wiedzę z podstaw rachunku
różniczkowego, w tym różniczkowania funkcji wielu zmiennych,
wiedzę z podstaw statystyki opisowej oraz statystyki matematycznej w zakresie podstaw testowania hipotez statystycznych,
wiedzę z podstaw ekonomii dotyczącą podstawowych praw ekonomicznych oraz sposobów ich weryfikowania
Cele kształcenia
Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie umożliwiającym konstruowanie, interpretowanie, ocenę modeli ekonometrycznych przy pomocy testów
diagnostycznych oraz prognozowanie na ich podstawie.
Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie umożliwiającym budowę i rozwiązywanie prostych modeli decyzyjnych.
Treści programowe
Ekonometria jako dyscyplina naukowa (przedmiot, metodologia, teorie ekonomiczne). Model ekonometryczny, postać modelu, struktura, klasyfikacje
modeli. Przegląd typowych postaci modelu, interpretacja parametrów strukturalnych w modelach statycznych i dynamicznych. Parametry przeciętne,
krańcowe i elastyczności cząstkowe. Założenia numeryczne i stochastyczne liniowego modelu ekonometrycznego. Estymacja parametrów modelu
metodą najmniejszych kwadratów (MNK). Własności estymatora MNK. Diagnozowanie własności modelu ekonometrycznego. Testy diagnostyczne
dotyczące braku atokorelacji składników zakłócających, testy na normalność rozkładu składników zakłócających, testy na stałość wariancji
składników zakłócających, testy na poprawność specyfikacji modelu. Testowanie hipotez braku istotności parametrów strukturalnych.
Elementy prognozowania ekonometrycznego. Wyznaczanie prognoz na podstawie modelu ekonometrycznego, szacowanie średnich błędów
prognozy, wyznaczanie przedziałów ufności dla zmiennej prognozowanej. Przykłady wybranych modeli ekonometrycznych: funkcja produkcji, funkcje
popytu konsumpcyjnego.
Model decyzyjny, zasady tworzenia modelu decyzyjnego, elementy składowe modelu. Rozwiązanie problemu decyzyjnego za pomocą metody
graficznej i metody simpleks. Przykłady modeli optymalizacji produkcji i modeli diety. Analiza postoptymalizacyjna. Zagadnienie dualizmu, tworzenie
modeli dualnych. Model transportowy - budowa i sposób rozwiązania. Inne modele decyzyjne
Wykaz literatury
Literatura podstawowa:
1. Maddala G.S., Ekonometria. PWN Warszawa 2006
2. Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria. Wydawnictwo SGH, Warszawa 2003
3. Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. PWN, Warszawa 2004
4. Kukuła K. (red), Badania operacyjne w przykładach i zadaniach. PWN, Warszawa 2002
5. Strzała K., Przechlewski T., Ekonometria inaczej. Wydawnictwo UG, Gdańsk 2002
Literatura uzupełniająca:
1. Charemza W.W., Deadman D.F., Nowa ekonometria. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997
2. Gajda J. B., Ekonometria. Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2004
3. Kukuła K. (red), Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach. PWN, Warszawa 2004
4. Welfe A., Ekonometria. PWE, Warszawa 2003
Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)
W zakresie wiedzy:
KR1_W06 - Zna metody i narzędzia, w tym techniki
pozyskiwania i analizy danych, właściwe dla nauk
ekonomicznych, pozwalające opisywać struktury i instytucje
ekonomiczne oraz procesy w nich i między nimi
zachodzące
W zakresie umiejętności:
KR1_U02 - Potrafi pozyskiwać dane do analizowania
konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych
dotyczących finansów z różnych źródeł. Potrafi korzystać z
technologii informacyjnych
KR1_U03 - Potrafi właściwie analizować przyczyny,
przebieg i skutki konkretnych procesów i zjawisk w zakresie
finansów, z wykorzystaniem podstawowych teorii i
właściwych metod nauk ekonomicznych. Potrafi
zidentyfikować interesariuszy procesów i zjawisk z
dziedziny finansów
Wiedza
Zna podstawowe pojęcia ekonometrii w szczególności: model
ekonometryczny,zmienna endogeniczna, egzogeniczna, składnik zakłócający,
parametr strukturalny
Zna podstawowe założenia klasycznego modelu ekonometrycznego i wynikające z
nich ograniczenia w zastosowaniu tego modelu
Zna konstrukcję podstawowych testów diagnostycznych, służących do oceny
własności modelu ekonometrycznego
Zna podstawowe pojęcia teorii prognozowania ekonometrycznego, w szczególności:
prognoza, średni błąd prognozy, przedział ufności dla zmiennej prognozowanej
Zna podstawowe pojęcia badań operacyjnych, w szczególności: zmienna
decyzyjna, zmienna wynikowa, funkcja celu, ograniczenia modelu, model pierwotny
i model dualny
Umiejętności
Potrafi pozyskać dane statystyczne z dostępnych źródeł publicznych oraz
zarządzać tymi danymi
Potrafi obsługiwać co najmniej jeden pakiet statystyczno-ekonometryczny, w
szczególności publicznie dostępny program GRETL
Ekonometria #14.3.1932 | c907c84ff93a485f1d4e08fa8ab2693f | Strona 2 z 3
Ekonometria #14.3.1932
Sylabusy - Centrum Informatyczne UG
Dział Kształcenia
KR1_U04 - Potrafi prognozować procesy i zjawiska
ekonomiczne w zakresie finansów i rachunkowości z
wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi
W zakresie kompetencji społecznych:
KR1_K06 - Kreatywność - myśli kreatywnie, potrafi wyjść
poza utarte schematy
Potrafi wyspecyfikować prosty model ekonometryczny dla danych finansowych,
oszacować jego parametry w wybranym programie oraz ocenić jego własności
Potrafi wyznaczyć i zinterpretować prognozę na podstawie uprzednio
wyspecyfikowanego modelu Potrafi zbudować i rozwiązać prosty liniowy model
decyzyjny oraz zinterpretować uzyskane wyniki
Kompetencje społeczne (postawy)
Wykazuje kreatywność w łączeniu uprzednio zdobytej wiedzy w celu samodzielnego
badania procesów finansowych przy pomocy modeli ekonometrycznych
Kontakt
[email protected]
Ekonometria #14.3.1932 | c907c84ff93a485f1d4e08fa8ab2693f | Strona 3 z 3