ekonometria - studia dzienne

Kod
Nazwa przedmiotu:
Ekonometria
5
Punkty (kredyty akademickie – KA)
Jednostka realizująca przedmiot:
Przedmioty poprzedzające
(prerekwizyty):
Liczba godz:
W – 30
KATEDRA INFORMATYKI GOSPODARCZEJ
I LOGISTYKI
Matematyka, statystyka
Ć –30
L –0
P–0
Ps – 0
S–0
Program ramowy:
Treść zajęć
1. Definicja ekonometrii, metody ekonometryczne, pojęcie modelu ekonometrycznego, szeregi
czasowe, dane przekrojowe, szeregi czasowo-przekrojowe.
2. Struktura modelu ekonometrycznego: zmienne modelu ekonometrycznego i ich klasyfikacja.
3. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych.
4. Etapy modelowania ekonometrycznego: analiza merytoryczna, konstrukcja modelu (dobór
zmiennych- zmienne teoretyczne a empiryczne, zmienne binarne i postaci funkcji)
5. Metoda najmniejszych kwadratów jako podstawowa metoda estymacji modelu ekonometrycznego
– własności i założenia.
6. Weryfikacja modelu: merytoryczna i statystyczna: współczynnik determinacji jako miara dobroci
dopasowania modelu, problem współliniowości, test t-Studenta – badanie istotności parametrów
modelu, testy na autokorelację składnika losowego, testy na heteroscedastyczność składnika
losowego, test na istotność grupy zmiennych, test liniowości modelu.
7. Estymacja parametrów modelu z autokorelacją lub heteroscedastycznością składnika losowego.
8. Zastosowania modeli ekonometrycznych: weryfikacja teorii ekonomicznych, prognozowanie
(definicja prognozy, błąd prognozy).
9. Nieliniowe modele ekonometryczne. Problem estymacji modeli nieliniowych.
10. Wprowadzenie podstawowych typów modeli ekonometrycznych używanych w badaniach
ekonomicznych: funkcja produkcji, funkcja kosztów, elementy ekonometrycznej analizy rynku .
11. Modele wielorównaniowe, problemy związane z ich konstrukcją i estymacją – krótkie omówienie
postaci strukturalnej, zredukowanej, problemu identyfikacji i sposobów estymacji.
Program przygotowała:
Dr Danuta Tarka
Data: 01.10.2006r.
Zasady zaliczania przedmiotu:
Wykłady - egzamin pisemny
Ćwiczenia - zaliczenie na podstawie kolokwiów i aktywności na ćwiczeniach
Literatura obowiązkowa:
1. Doroszkiewicz S., Kołatkowski D., i inni, Ekonometria, SGH, Warszawa 1995 i nast. lub
2. Gruszczyński M., Podgórska M. (red.), Ekonometria, SGH, Warszawa 2000 i nast.
Literatura uzupełniająca:
1. Borkowski B., Dudek H., Szczesny W., Ekonometria. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2003.
2. Goryl A., Jędrzejczak Z. i In., Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach. PWN,
Warszawa 1996