POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. I. Łukasiewicza
WYDZIAŁ
Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej
KIERUNEK
Matematyka
SPECJALNOŚĆ
Zastosowania matematyki w ekonomii
FORMA I STOPIEŃ STUDIÓW
Studia stacjonarne I stopnia
KARTA PRZEDMIOTU
NAZWA PRZEDMIOTU
MATEMATYKA FINANSOWA
Nauczyciel odpowiedzialny za przedmiot:
dr Beata Rzepka
Kontakt dla studentów: tel. (17) 865 1302
e-mail: [email protected]
Nauczyciel/e prowadzący: dr Beata Rzepka
Katedra/Zakład/Studium Katedra Matematyki
Semestr
całkowita
liczba
godzin
W
C
3
30
15
15
L
P (S)
ECTS
3
PRZEDMIOTY POPRZEDZAJĄCE WRAZ Z WYMAGANIAMI
Wszystkie przedmioty realizowane na 1-wszym roku studiów wg kart przedmiotu.
TREŚCI KSZTAŁCENIA WG PROWADZONYCH RODZAJÓW ZAJĘĆ
LICZBA
GODZIN
Wykład:
1. Zmiana wartości pieniądza w czasie. Odsetki. Stopa procentowa. Kapitalizacja prosta,
złożona i kapitalizacja ciągła. Okres bazowy. Czas rzeczywisty i czas bankowy. Częstotliwość
kapitalizacji.
2. Dyskonto. Dyskonto matematyczne (rzeczywiste) i dyskonto handlowe. Papiery wartościowe
krótkoterminowe: weksle i obligacje.
3. Podstawowe zasady matematyki finansowej. Równoważność stóp procentowych i
równoważność kapitałów. Efektywna roczna stopa procentowa. Stopa przeciętna roczna oraz
podokresowa przy różnych rodzajach kapitalizacji.
4. Inflacja. Stopa procentowa realna z uwzględnieniem inflacji. Wzór Fishera. Nominalna i
realna wartość kapitału.
5. Strumienie pieniędzy (renty). Renty równoważne. Renty o stałych ratach. Renta odroczona i
renta wieczysta. Renta o zmiennych ratach. Wartość obecna i przyszła renty.
6. Ratalna spłata długu. Schemat spłaty długu. Raty annuitetowe. Rodzaje spłaty odsetek. Różne
rodzaje spłaty długu. Rzeczywista roczna stopa procentowa.
7. Miernik oceny inwestycji finansowych. Wartość bieżąca netto inwestycji (NPV). Wewnętrzna
stopa zwrotu (IRR). Średni czas trwania. Okres zwrotu.
2 godz.
2 godz.
2 godz.
2 godz.
2 godz.
3 godz.
2 godz.
Ćwiczenia:
1. Kapitalizacja prosta. Kapitalizacja złożona oraz kapitalizacja ciągła. Zamiana czasu
rzeczywistego na czas bankowy. Kapitalizacja w podokresach.
2. Dyskonto. Obliczanie dyskonta rzeczywistego prostego i złożonego. Dyskonto handlowe.
Dyskontowanie i redyskontowanie weksli oraz obligacji.
3. Równoważność warunków oprocentowania. Obliczanie stóp równoważnych przy różnych
kapitalizacjach. Efektywna stopa procentowa i stopa przeciętna.
4. Inflacja. Realna stopa procentowa. Nominalna i realna wartość kapitału.
5. Renty. Różne rodzaje rent. Wartość obecna i wartość przyszła renty.
6. Ratalna spłata długu. Układanie schematu spłaty długu. Obliczanie rocznej stopy
procentowej.
7. Mierniki oceny inwestycji. Obliczanie bieżącej wartości netto inwestycji, obliczanie
wewnętrznej stopy zwrotu, średniego czasu trwania i okresu zwrotu.
8. Kolokwia.
2 godz.
2 godz.
2 godz.
2 godz.
2 godz.
2 godz.
1 godz.
2 godz.
Dyżury dydaktyczne (konsultacje): w terminach podanych w harmonogramie pracy jednostki
EFEKTY KSZTAŁCENIA - UMIEJĘTNOŚCI KSZTAŁCENIA
Zaznajomienie studentów z podstawami matematyki finansowej oraz zapoznanie ich z zasadami i regułami
stosowanymi we wszelkich rozliczeniach finansowych.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU (RODZAJU ZAJĘĆ)
Przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń rachunkowych. Zaliczenia przedmiotu dokonuje się na podstawie
zaliczenia ćwiczeń oraz na podstawie obecności na wykładach. Zaliczenia ćwiczeń dokonuje się na podstawie
wyników z co najmniej jednego kolokwium oraz na podstawie dpowiedzi przy tablicy.
WYKAZ LITERATURY PODSTAWOWEJ
1. J. Banaś: "Matematyka finansowa", Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów, 1999.
2. J. Borowski, R. Golański, K. Kasprzak, L. Melon, M. Podgórska: "Matematyka finansowa. Przykłady,
zadania, testy, rozwiązania", Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2003.
3. M. Matłoka: "Matematyka w finansach i bankowości", Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań, 2002.
4. M. Podgórska, J. Klimkowska: "Matematyka finansowa", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2005.
WYKAZ LITERATURY UZUPEŁNIAJĄCEJ
1. M. Dobija, E. Smaga: "Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej", PWN, Warszawa-Kraków,
1995.
2. M. Matłoka: "Ilościowe badania finansowe", Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań,
1997.
3. M. Sobczyk: "Matematyka finansowa", Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa, 1995.
Podpis nauczyciela odpowiedzialnego
za przedmiot
Podpis
kierownika
(zakładu/studium)
katedry
Data i podpis dziekana właściwego
wydziału