metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach
Transkrypt
metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach
METODY MATEMATYCZNE, EKONOMETRYCZNE I INFORMATYCZNE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Chrzana- Część 1 1. Analizy portfelowa na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 1.1.Modele wyboru portfela papierów wartościowych konstruowane na podstawie teorii możliwości-Małgorzata Just 1.2.Ocena stopnia skłonności do ryzyka Funduszy Inwestycyjnych akcji-Sebastian Majewski 1.3.Sektorowa analiza portfelowa- Małgorzata Łuniewska 1.4.Analiza portfelowa na polskim rynku kapitałowym-Porównanie wybranych podejśćWaldemar Tarczyński, Małgorzata Łuniewska 1.5.Taksonomiczne metody hierarchicznej i niehierarchicznej reprezentacji struktury portfela inwestycyjnego-Tadeusz Winkler-Drews 2.Zastosowania ekonometrycznej analizy finansowych szeregów czasowych 2.1.Predykcja modelu tendencji rozwojowej w warunkach występowania wahań periodycznych-Janusz Gliński, Kamila Nowaczek 2.2.Płynność finansowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie-Władysław Milo, Maciej Wawruszczak 2.3.Analiza zależności między cenami kontraktów na miedź na Londyńskiej Giełdzie MetaliPaweł Miłobędzki 2.4.Wpłwy agregacji szeregów czasowych na mierniki długiej pamięci- na przykładzie złotowych kursów walutowych-Ewa Syczewska 3.Model Blacka-Scholesa wyceny opcji i jego zastosowania 3.1.Skazani na formalizm Ito?-Tadeusz Czernik 3.2.Efektywność szacunku wariancji stóp zwrotu z akcji otrzymanych na podstawie modelu Blacka-Scholesa- Agnieszka Majewska 3.3. Szacowanie przyszłej zmienności indeksu WIG20 za pomocą zmienności implikowanej opcji indeksowych –Paweł Porcenaluk 3.4.Ocena ryzyka kredytowego branży budowlanej za pomocą modelu MKMV- Mirosław Wójciak 4.Modelowanie matematyczne i ekonometryczne w analizie finansów przedsiębiorstwa 4.1.Model funkcjonowania przedsiębiorstwa transportowego- gra symulacyjna Trans5Wojciech Borucki, Wojciech Dymowski, Paweł Hulewicz, Jacek Kowalewski 4.2.Szacowanie kosztu kapitału własnego informatycznych spółek giełdowych-Dominika Chrzan 4.3.Zastosowanie dwuosobowych gier o sumie nie zerowej do symulacji procesów podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie-Jan Kałuski 4.4.Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw za pomocą analizy dyskryminacyjnej i sztucznych sieci neuronowych- Wioletta Skibińska 1 5.Metody sztucznej inteligencji w analizie zjawisk finansowych 5.1.Zastosowanie sieci neuronowych w analizie rynków finansowych- Piotr Chrzan, Grzegorz Timofiejczuk 5.2.Sieci neuronowe i algorytmy genetyczne narzędziem do rozwiązywania skomplikowanych zadań-Cyprian Grabowski 5.3.Zastosowanie metod opartych na procedurach ewolucyjnych w procesie podejmowania decyzji-Anna Romowicz 5.4.Zastosowanie rozmytych metod probabilistycznych do analizy danych rynkowych-Anna Walaszek-Babiszewska 6.Zaawansowane metody matematyczne w ubezpieczeniach 6.1.Badanie i modelowanie struktury zależności za pomocą funkcji łączących-zastosowania w ubezpieczeniach- Stanisław Heilpern 6.2.Ocena ryzyka ubezpieczeniowego w portfelach niejednorodnych-Helena Jasiulewicz 6.3.Ryzyko realizacji wysokich roszczeń w aspekcie modelowej równowagi hazardu moralnego i ryzyka bazowego-Bartosz Lawędziak, Włodzimierz Szkutnik 6.4.Podstawowe problemy teorii ruiny-Walenty Ostasiewicz 7.Identyfikacja, ocena i zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach 7.1.Optymalizacja w ubezpieczeniach-Magdalena Kwaśniewska 7.2.Metody obliczania rezerw matematycznych-Agnieszka Marciniuk 7.3.Problemy wypłacalności zakładów ubezpieczeń-Wanda Ronka- Chmielowiec 7.4.Wybrane miary ryzyka w ubezpieczeniach- Barbara Zakrzewska-Derylak 2 METODY MATEMATYCZNE, EKONOMETRYCZNE I INFORMATYCZNE W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Chrzana- Część 2 1.Nowoczesne metody optymalizacji portfela papierów wartościowych 1.1.Konstrukcja optymalnego portfela przy pomocy algorytmu mrówkowego- Marcin Anholcer 1.2.Wybór portfela akcji jako problem decyzyjny w warunkach niepewności- Tomasz Brzęczek 1.3.Optymalizacja portfela inwestycyjnego ze względu na wartość narażoną na ryzyko-Daniel Iskra 1.4.Liniowa przestrzeń portfeli pozbawionych ryzyka wartości przyszłej- Krzysztof Piasecki 1.5.Charakterystyka wybranych wskaźników oceny efektywności zarządzania portfelemTomasz Węgrzyn 1.6.Wykorzystanie programowania wielokryterialnego do budowy portfela inwestycji z uwzględnieniem preferencji inwestora- Alesksandra Wójcicka, Łukasz Koralewski 2.Ekonometryczna analiza szeregów czasowych 2.1.Modelowanie elastyczności popytu na podstawie danych dziennych- Marcin Błażejowski 2.2.Zastosowanie wykładnika Lapunowa i wykładnika Hursta do analizy błędów otrzymanych prognoz wybranych szeregów czasowych- Monika Miśkiewicz 2.3.Widmo zmiany kursu euro- Władysław Pękała 2.4.Zastosowanie rekonstrukcji przestrzenni stanów do predykcji ekonomicznych szeregów czasowych- Katarzyna Zeug 4.Opcje-wycena, hedging i arbitraż 3.1.Strategie opcyjne jako narzędzia hedgingu w modelu oczekiwanej użytecznościKrzysztof Echaust 3.2.Wykorzystanie opcji do zabezpieczenia pozycji na rynku akcji- Elżbieta Kapica 3.3.Metody dyskretyzacji wykorzystywane przy wycenie opcji egzotycznych- Tomasz Oczadły 3.4.Weryfikacja parytetu kupna/sprzedaży dla opcji notowanych na GPW w WarszawieProblemy oraz przykłady strategii arbitrażowych- Krzysztof Piontek 4.Metody ekonometryczne i informatyczne w przedsiębiorstwie 4.1.Wybrane problemy statystycznej analizy kosztów ekologistyki w elektrowniach cieplnych- Agata Mesjasz 4.2.Wycena bilansowa instrumentów finansowych przy zastosowaniu skorygowanej ceny nabycia- Anna Nowakowska-Ryłko 4.3.Wpływ informatyzacji przedsiębiorstwa handlowego na zarządzanie procesami logistycznymi- Tomasz Lis 4.4.Analiza płatności za zakupy w sklepach internetowych w Polsce-Aleksandra Olejarz 4.5.Problemy metodyczne zastosowania wskaźników finansowych w ocenie inwestycji rzeczowych- Paweł Sewastianow, Jarosław Łapeta 3 4.6.LTV jako instrument oceny efektywności działań marketingowych na przykładzie zakładów ubezpieczeń-Maciej Schulz 5.Zastosowania metod matematycznych i ekonometrycznych w analizie procesów ekonomicznych i finansowych 5.1.Asymetryczność ofert kupieckich a ruchy cen na aukcjach wielu obiektów ze szczególnym uwzględnieniem aukcji dzieł sztuki w Polsce- Stanisław Barczak 5.2.Modelowanie realnych stóp procentowych w oparciu o terminową strukturę dochodowości- Ewa Dziwok 5.3. Metody porządkowania liniowego w ocenie rynku usług maklerskich w Polsce-Felicjan Jaguś 5.4.Dylemat Feldsteina-Horioki- teoria i empiria- Krystyna Strzała 6.Metody kalkulacji składek i oceny rentowności produktów ubezpieczeniowych 6.1.Indywidualne Konta Emerytalne i ubezpieczenia na życie jako alternatywne formy oszczędzania-Anna Gontarek, Stefan Grzesiak 6.2.Franszyza i górna granica odpowiedzialności a składka netto- Joanna Nowicka-Zagrajek, Agnieszka Wyłomańska 6.3.Optymalna składka ubezpieczeniowa-Stanisława Ostasiewicz 6.4.Kalkulacja składki w portfelach zależnych ryzyk ubezpieczeniowych- wybrane problemyEwa Poprawska 6.5.Ocena rentowności w kapitałowych ubezpieczeniach życiowych-Włodzimierz Szkutnik, Alicja Wolny 7.Matematyczne podstawy nowoczesnych metod analizy procesów finansowych 7.1.O algebrze rodziny macierzy Hurwitza-Radona- Dariusz Jakóbczak 7.2.Estymacja parametrów trójwymiarowej trajektorii giełdowej- Jacek Juzwiszyn 7.3.Macierze wielowskaźnikowe jako instrument działań na strukturach danych- Jacek Olesinkiewicz 7.4.Multifraktale i rynki finansowe- Henryk Zawadzki 4