Zarządzanie ryzykiem modeli w kontekście wymagań nadzorczych

Zarządzanie ryzykiem modeli w kontekście wymagań nadzorczych, ze szczególnym uwzględnieniem
Rekomendacji W
Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?
Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:
zdefiniować pojęcie ryzyka modelu oraz określić fazy cyklu życia modelu
określić uczestników procesu zarządzania
opisać wymagania nadzorcze w zakresie zarządzania ryzykiem modelu w kontekście Rekomendacji W
wyznaczyć podstawowe miary oceny efektywności modelu
Komu polecamy szkolenie?
Specjalistom odpowiedzialnym za zarządzanie modelami w bankach
Ekspertom odpowiedzialnym za walidację modeli
Audytorom wewnętrznym i zewnętrznym, pracownikom nadzoru odpowiedzialnym za weryfikację ryzyka modeli
Jak przebiegają zajęcia?
Szkolenie jest prowadzone w formie interaktywnego wykładu, popartego analizami studiów przypadków i przykładami praktycznymi
Po szkoleniu możesz kontynuować proces uczenia się, korzystając ze wsparcia trenera (kontakt mailowy przez miesiąc od zakończenia szkolenia) oraz zaglądając
do „Przybornika uczestnika szkolenia WIB”. A w Przyborniku np.:
Do poczytania, czyli spis lektur uzupełniających
Do posurfowania, czyli adresy www warte zainteresowania
Sprawdź się, czyli zadanie do samodzielnego rozwiązania
Dla przypomnienia, czyli materiał szkoleniowy w pliku pdf
Polecamy również, czyli rekomendowana ścieżka szkoleniowa
Kto prowadzi szkolenie?
Ewa Renz
Wstęp
Definicja modelu
Klasyfikacja modeli
Kluczowe modele funkcjonujące w bankach
Cykl życia modelu
Budowa modelu
Monitoring funkcjonowania modelu
Wprowadzanie zmian do modelu
Wycofywanie modeli
Proces zarządzania modelami
Uczestnicy procesu zarządzania modelami, w tym rola zarządu i rady nadzorczej
Właściciele modeli, użytkownicy modeli, jednostka walidująca
Rola poszczególnych użytkowników w procesie życia modelu
Zarządzanie modelami zewnętrznymi
Zakres odpowiedzialności danej instytucji
Wymagania nadzorcze w zakresie zarządzania ryzykiem modelu
Standardy międzynarodowe
Wymagania KNF
Kluczowe rodzaje ryzyka modelu oraz sposób uwzględnienia ich w procesie zarządzania ryzykiem najistotniejszych modeli w bankach
Proces monitoringu oraz walidacji modeli
Strona 1 z 2
Moc dyskryminacyjna modeli z zakresu ryzyka kredytowego
Kalibracja modeli
Backtesting i benchmarking
System świateł ostrzegawczych
Gdzie: Warszawa
Jak długo trwa: 1,5 dnia (12 godz. dydaktycznych)
Cena: 1490 zł zł netto VAT zwolniony (w tym koszt obiadów)
Cena: 05.06.2017 - 06.06.2017
Strona 2 z 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)