przyjazna analiza danych i modelowanie ryzyka wr
Transkrypt
przyjazna analiza danych i modelowanie ryzyka wr
Warsztat PRZYJAZNA ANALIZA DANYCH I MODELOWANIE RYZYKA W R 20 i 21 maja 2015 r. | hotel Marriott | Warszawa Korzyści ze szkolenia: • • • • • • szkolenie ukierunkowane na zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu wykorzystania środowiska R do modelowania szeregów czasowych i budowy narzędzi ryzyka warsztatowa forma szkolenia (70% czasu to praktyczne ćwiczenia, zarówno do samodzielnego rozwiązania, jak i rozwiązywane przez prowadzących) pozwoli uczestnikom lepiej zrozumieć i dopasować pozyskaną wiedzę do praktyki przedsiębiorstw przez nich reprezentowanych zaznajomienie uczestników z podstawowymi i zaawansowanymi elementami obsługi środowiska R oraz wykorzystania go w codziennej pracy wskazanie korzyści i przewagi darmowego środowiska R nad powszechnie stosowanym narzędziami jak EXCEL nabycie umiejętności ułatwiających i upraszczających analizę danych i budowę modeli pomiaru ryzyka prezentacja i omówienie praktycznych aspektów stosowania budowanych na szkoleniu modeli w obszarze pomiaru i analizy ryzyka Do udziału w warsztatcie zapraszamy: - ilościowych analityków ryzyka - analityków rynkowych - kontrolerów ryzyka - analityków finansowych - menedżerów ryzyka UWAGA: rekomendowana ogólna wiedza uczestników na temat języków programowania Forma szkolenia: Praktyczne warsztaty z wykorzystaniem środowiska R: • ćwiczenia wykonywane samodzielnie przez (co najmniej 70% zajęć praktycznych) • formuła prowadzenia „round table” PRESTIŻOWE KONFERENCJE WARSZATATY I SEMINARIA uczestników bądź przez prowadzącego Pełna lista warsztatów na www.personalities.pl kontakt e-mail: [email protected] tel: 696 312 232 Program PRAKTYCZNE WARSZTATY PRZYJAZNA ANALIZA DANYCH I MODELOWANIE RYZYKA W R 20 i 21 maja 2015 r. | hotel Marriott | Warszawa Dzień 1, 24 marca 2015 (wtorek) Dzień 2, 25 marca 2015 (środa) 10.00 – 13.15 Wprowadzenie do R 09.00 – 12.15 Analiza szeregów czasowych w R - Co to jest R Instalacja środowiska R Biblioteki i pakiety Typy danych (wektory, zmienne tablicowe, listy,.. Gdzie szukać pomocy Pierwsze kroki w R R jako kalkulator Operacje na wektorach i macierzach Składnia, organizacja kodu i środowisko pracy - - (w trakcie sesji 15 minutowa przerwa na kawę) 13.15 – 14.00 przerwa na obiad 14.00 – 15.30 Grafika i prezentacja danych w R - Wykresy i rysowanie krzywych Parametryzacja i wykresu Histogramy, wykresy słupkowe, wykresy punktowe Wykresy pudełkowe Zaawansowane metody prezentacji danych 15.30 – 15.45 przerwa na kawę (w trakcie sesji 15 minutowa przerwa na kawę) 12.15 – 13.00 przerwa na obiad 13.00 – 14.30 Procesy stochastyczne - 15.45 – 17.00 Analiza danych w R - Import/ export danych z arkusza EXCEL i innych źródeł danych Przetwarzanie danych Statystyki opisowe Rozkłady prawdopodobieństwa i generatory liczb losowych Wielowymiarowe rozkłady prawdopodobieństwa Testy statystyczne RExcel czyli współpraca środowiska R z EXCEL – 0,5h Definicja i klasyfikacja zmienności Szacowanie zmienności na podstawie danych historycznych Modele autoregresyjne klasy ARIMA Funkcje autokorelacyjne ACF i PACF Dobór i kalibracja modelu Testowanie modelu Prognozowanie Modele klasy ARCH i GARCH Dobór i kalibracja modelu Metoda największej wiarygodności Testowanie modelu Prognozowanie - Teoria i praktyka procesów stochastycznych Budowa procesu Wienera Symulacje dla wybranych procesów: Geometryczny ruch Browna Ornsetin-Uhlenback Inne Kalibracja modeli i estymacja parametrów Wielowymiarowe symulacje procesów Biblioteki wspomagające pracę i budowę procesów 14.30 – 14.45 przerwa na kawę 14.45 – 16.15 - Budowa modeli pomiaru ryzyka - - Macierze korelacji Estymacja zmienności Budowa modeli VaR Metoda wariancji kowariancji Metoda symulacji historycznej Metoda Monte Carlo Porównanie metod Uczestnicy będą proszeni o zabranie na warsztat swoich notebooków. Przed warsztatem prześlemy oprogramowanie potrzebne do realizacji programu PRESTIŻOWE KONFERENCJE WARSZATATY I SEMINARIA Pełna lista warsztatów na www.personalities.pl kontakt e-mail: [email protected] tel: 696 312 232 Organizator: O prelegencie: Paweł Jabłoński Ekspert z dziedziny ilościowych metod kwantyfikacji ryzyka. Matematyk z wykształcenia, programista z zamiłowania. Związany z obszarem ryzyka od przeszło 10 lat. W sektorze finansowym pełnił rolę audytora systemów zarządzania ryzykiem (w szczególności rynkowym, kredytowym i operacyjnym) w jednym z największych banków w Polsce. Obecnie od kilku lat pracuje w sektorze energetycznym, gdzie jest odpowiedzialny za budowę oraz rozwój metod i modeli pomiaru ryzyka rynkowego. Uczestniczył w projektach implementacji kompleksowych systemów pomiaru, monitoringu i kontroli ryzyka. Posiada szeroką wiedzę na temat inżynierii finansowej, modelowania matematycznego oraz metod numerycznych. Przez lata nabył bogatego doświadczenia w obszarze metod kwantyfikacji ryzyka oraz ich implementacji narzędziowej. Ekspert w zakresie wykorzystania narzędzi IT w obszarze zarządzania ryzykiem zarówno poprzez zastosowanie standardowych narzędzi takich jak MS EXCEL, jak również poprzez budowę zaawansowanych modeli m.in. z wykorzystaniem środowisk jak R lub VBA. PERSONALITIES to działająca od ponad 8 lat firma skoncentrowana na najciekawszych tematach indywidualnie adresowanych do wyjątkowych klientów. Ideą działania „Personalities” jest praca z Osobowościami, z którymi spotkania to inspiracja, motywacja i nowe wyzwania. To także radość przebywania pośród ludzi obdarzonych rozumem i wyobraźnią. Takie Osobowości są nie tylko prelegentami na konferencjach i innych spotkaniach biznesowych przez nas organizowanych, to także ich uczestnicy. Personalities organizuje wyspecjalizowane szkolenia, warsztaty, seminaria i konferencje, podczas których wiedzę podnoszą eksperci. Również w formule in-house. Wspiera także firmy, instytucje i organizacje w przygotowaniu ich wydarzeń: poza dotarciem do najlepszych prelegentów na rynku nie tylko polskim, ale też międzynarodowym Personalities oferuje wsparcie w opracowaniu merytorycznej zawartości programu i audience building. Zapraszamy również na seminarium: Polecamy warsztaty: POMIAR UNIWERSALNY 25 czerwca 2015 r. | hotel Sheraton | Warszawa ZARZĄDZANIE RYZYKIEM NA RYNKU ENERGII WIEDZA · DOŚWIADCZENIE · REZULTAT 23 – 24 kwietnia 2015 r. | hotel Marriott | Warszawa ANALIZA PORTFELOWA 26 maja 2015 r. | hotel Marriott | Warszawa Większość tematów z naszego portfolio możemy Państwu zaproponować w formie zamkniętej: in-house. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Anną Kraszewską szczegóły na: www.pomiaruniwersalny.pl PRESTIŻOWE KONFERENCJE WARSZATATY I SEMINARIA e-mail: [email protected] tel: 696 312 232 Pełna lista warsztatów na www.personalities.pl kontakt e-mail: [email protected] tel: 696 312 232 Zgłoszenie udziału w warsztacie: PRAKTYCZNE WARSZTATY PRZYJAZNA ANALIZA DANYCH I MODELOWANIE RYZYKA W R 20 i 21.05.2015 r., Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa. Organizator: PERSONALITIES, Pl. Powstańców Warszawy 2, 00 030 Warszawa, NIP: 113-065-20-26 Dane do faktury: Nazwa firmy / instytucji Adres: NIP: Osoba koordynująca zgłoszenie: tel: e-mail: Dane uczestników: imię i nazwisko: imię i nazwisko: stanowisko: stanowisko: dział/ dept.: dział/ dept.: adres e-mail: adres e-mail: tel: tel: Wypełniony i podpisany formularz prosimy odesłac na adres: [email protected] Warunki udziału: Zgłoszenie przed: 10.04.2015 (włącznie) Pierwszy zgłoszony uczestnik Kolejny zgłoszony uczestnik Uczestnik poprzednich warsztatów organizowanych przez firmę PERSONALITIES Zgłoszenie po: 10.04.2015 Pełna lista warsztatów 2 300 zł + 23 % VAT 2 500 zł + 23 % VAT 10% zniżki 10% zniżki 10% zniżki 10% zniżki Zniżki nie sumują się oraz zgłoszenia online dostępne na: personalities.pl Zapraszamy ! Powyższa cena zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłaniena adres [email protected] skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres [email protected]. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: 84 1300 0000 2016 9613 8000 0001 W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody .............................................................................................................................................................................................................................. kod: www Imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby akceptującej zgłoszenie