Credit Scoring jako narzędzie i źródło zwiększenia
Transkrypt
Credit Scoring jako narzędzie i źródło zwiększenia
Patronat merytoryczny: www.blogoryzyku.blogspot.com Warsztat ZARZĄDZANIE RYZYKIEM NA RYNKU ENERGII WIEDZA · DOŚWIADCZENIE · REZULTAT 23 – 24 kwietnia 2015 r. | hotel Marriott | Warszawa Intensywny program dwudniowego warsztatu skupia się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem ryzykiem na rynku energii. najistotniejszych Pozwala zdobyć kompetencje umożliwiające skuteczne zaprojektowanie organizacji ryzyka w przedsiębiorstwie oraz przygotowania niezbędnego „oprzyrządowania”, które sprawi, że proces zarzadzania ryzykiem będzie rzeczywiście realizowany, a nie pozostanie pustą formą. Prowadzący, dr Dariusz Michalski i Paweł Jabłoński to doświadczeni praktycy. Ich wiedza i sprawdzona umiejętność jej przekazania gwarantuje, że każdy z uczestników pozyska wymienione w programie kompetencje, a warsztatowa forma pozwoli utrwalić je w praktyce. W programie między innymi: • • • • Pomiar ryzyka rynkowego Zarządzanie ryzykiem kredytowym Value at Risk Konstrukcja krzywych forward PRESTIŻOWE KONFERENCJE WARSZATATY I SEMINARIA Pełna lista warsztatów na www.personalities.pl kontakt e-mail: [email protected] tel: 696 312 232 Program ZARZĄDZANIE RYZYKIEM NA RYNKU ENERGII WIEDZA · DOŚWIADCZENIE · REZULTAT 23 i 24.04.2015 r. | Hotel Marriott | Warszawa Dzień 1 Dzień 2 23.04.2015 ( CZWARTEK ) Niezbędne instrumentarium w procesie zarządzania ryzykiem na rynku energii 09.45 – 11.15 Identyfikacja i pomiar ryzyka rynkowego w przedsiębiorstwie • • • Zarządzanie ryzykiem a controlling ryzyka Co daje – konkretne korzyści zarządzania ryzykiem? Proces zarządzania ryzykiem, podstawowe elementy – porównanie standardu COSO i propozycji Jamesa Lama Identyfikacja ryzyka dla różnych specyfik przedsiębiorstw (WARSZTAT) Klasyczne miary ryzyka (wady, zalety, geneza, przykłady) Porównanie metod określania pomiaru ryzyka, geneza i klasyfikacja miar: • wartość narażona na ryzyko (Value at Risk) • zysk narażony na ryzyko (Profit at Risk) • analizy wrażliwości • scenariuszowe • stress testing • • • 24.04.2015 ( PIĄTEK ) Modelowanie (praktyczne warsztaty z wykorzystaniem arkusza XLS) 09.45 – 11.15 • • • Rachunek prawdopodobieństwa • • Podstawy rachunku prawdopodobieństwa Teoretyczne rozkłady prawdopodobieństwa Dopasowanie rozkładów empirycznych do teoretycznych (narzędzia, przykłady, testy statystyczne) Przykłady generowania rozkładów w XLS Przykład budowy modelu w XLS 11.15 – 11.30 przerwa na kawę 11.30 – 13.00 Stochastyczne modele szeregów czasowych • • • • • Proces Wienera (definicja, cechy, budowa procesu w XLS) Geometryczny ruch Browna (przykład budowy modelu w XLS) Most Browna Przykłady pozostałych modeli stochastycznych Interpretacja postaci różniczkowych równań (sposoby rozwiązywania stochastycznych równań różniczkowych) 11.15 – 11.30 przerwa na kawę 11.15 – 11.30 przerwa na obiad 11.30 – 13.00 Profit at Risk 13.45 – 15.15 Analiza zmienności szeregów czasowych • • • Konstrukcja miary Zastosowanie miary Wady/zalety miary 11.15 – 11.30 przerwa na obiad 13.45 – 15.15 Konstrukcja krzywych forward • Definicja i klasyfikacja zmienności Szacowanie zmienności na podstawie danych historycznych Modele autoregresyjne klasy ARIMA Funkcje autokorelacyjne ACF i PACF Dobór i kalibracja modelu Testowanie modelu Prognozowanie - Modele klasy ARCH i GARCH Dobór i kalibracja modelu Metoda największej wiarygodności 15.15 – 15.30 przerwa na kawę 15.30 – 17.00 Value at Risk (definicja, zastosowanie, geneza). Warsztat z wykorzystaniem arkuszy excela • • Różnice pomiędzy krzywą forward a modelami prognozowania cen Analiza sezonowości występujących na rynku energii elektrycznej Metody obliczenia struktur godzinowych – przegląd metod Wyznaczenie struktur cenowych za pomocą danych historycznych rynku spot oraz notowań rynku terminowego Kroki kalkulacji krzywej godzinowej Wykluczenie możliwości arbitrażowych dla średnich miesięcznych cen Wygładzenie profilu Sposoby backtestingu modelu forward • • • • • • • • • • • • • • • Value at Risk wariancja-kowariancja (budowa modelu w XLS) Value at Risk symulacja historyczna (budowa modelu w XLS) Value at Risk symulacja Mone Carlo(budowa modelu w XLS) ETL jako rozszerzenie pomiaru VaR Podsumowanie metod liczenia VaR (wady zalety każdej z technik) Walidacja/Backtesting modeli VaR 15.15 – 15.30 przerwa na kawę 15.30 – 17.00 Elementy zarządzania ryzykiem kredytowym na rynku energii – wypracujmy standard rynkowy • Pomiar ekspozycji • obecna ekspozycja oraz potencjalna, przyszła ekspozycja • ekspozycja płatności, ekspozycja zastąpienia Określanie potencjalnej ekspozycji Wykorzystanie stress testów i analizy scenariuszowej w pomiarze ryzyka kredytowego Limitowanie podejmowania ryzyka kredytowego • miary finansowe wykorzystywane do ustalania limitów ryzyka kredytowego • model scoringowy – podstawy • wykorzystanie limitu do sterowania podejmowaniem ryzyka kredytowego • • • • • • • • PRESTIŻOWE KONFERENCJE WARSZATATY I SEMINARIA Pełna lista warsztatów na www.personalities.pl kontakt e-mail: [email protected] tel: 696 312 232 Organizator: Prelegenci: Paweł Jabłoński Ekspert z dziedziny ilościowych metod kwantyfikacji ryzyka. Matematyk z wykształcenia, programista z zamiłowania. Związany z obszarem ryzyka od przeszło 10 lat. W sektorze finansowym pełnił rolę audytora systemów zarządzania ryzykiem (w szczególności rynkowym, kredytowym i operacyjnym) w jednym z największych banków w Polsce. Obecnie od kilku lat pracuje w sektorze energetycznym, gdzie jest odpowiedzialny za budowę oraz rozwój metod i modeli pomiaru ryzyka rynkowego. Uczestniczył w projektach implementacji kompleksowych systemów pomiaru, monitoringu i kontroli ryzyka. Posiada szeroką wiedzę na temat inżynierii finansowej, modelowania matematycznego oraz metod numerycznych. Przez lata nabył bogatego doświadczenia w obszarze metod kwantyfikacji ryzyka oraz ich implementacji narzędziowej. Ekspert w zakresie wykorzystania narzędzi IT w obszarze zarządzania ryzykiem zarówno poprzez zastosowanie standardowych narzędzi takich jak MS EXCEL, jak również poprzez budowę zaawansowanych modeli m.in. z wykorzystaniem środowisk jak R lub VBA. PERSONALITIES to działająca od ponad 8 lat firma skoncentrowana na najciekawszych tematach indywidualnie adresowanych do wyjątkowych klientów. dr hab. Dariusz Michalski Zapraszamy również na seminarium: Ekspert w zakresie kontroli zarządzania, specjalizujący się w zarządzaniu ryzykiem. Zajmuje się zarówno praktycznymi, jak i naukowymi aspektami zarządzania ryzykiem oraz controllingu ryzyka, pracując w obszarze ryzyka w jednym z międzynarodowych koncernów energetycznych oraz na wyższych uczelniach. Autor wielu publikacji teoretycznych i praktycznych na ten temat. Posiada nie tyko bogate doświadczenie praktyczne, ale także w zakresie prowadzenia szkoleń w obszarze zarządzania ryzykiem. Koncentruje się głownie na zagadnieniach występowania ryzyka na rynkach towarowych oraz możliwościach jego identyfikacji, prawidłowego oszacowania i skutecznego jego zabezpieczenia. Innym aspektem jego zainteresowań jest zwiększające się dążenie przedsiębiorstw do zarządzania całością ryzyka finansowego podejmowanego przez nie. W trakcie szkoleń i warsztatów podkreśla zawsze konieczność połączenia zarządzania ryzykiem z procesem zarządzania oraz finansami przedsiębiorstw. Autor ponad 100 publikacji w kraju i zagranicą poświęconych kontroli zarządzania, zarządzaniu ryzykiem i jego controllingu, finansów przedsiębiorstw i rachunkowości zarządczej. POMIAR UNIWERSALNY 25 czerwca 2015 r. | hotel Sheraton | Warszawa PRESTIŻOWE KONFERENCJE WARSZATATY I SEMINARIA Ideą działania „Personalities” jest praca z Osobowościami, z którymi spotkania to inspiracja, motywacja i nowe wyzwania. To także radość przebywania pośród ludzi obdarzonych rozumem i wyobraźnią. Takie Osobowości są nie tylko prelegentami na konferencjach i innych spotkaniach biznesowych przez nas organizowanych, to także ich uczestnicy. Personalities organizuje wyspecjalizowane szkolenia, warsztaty, seminaria i konferencje, podczas których wiedzę podnoszą eksperci. Również w formule in-house. Wspiera także firmy, instytucje i organizacje w przygotowaniu ich wydarzeń: poza dotarciem do najlepszych prelegentów na rynku nie tylko polskim, ale też międzynarodowym Personalities oferuje wsparcie w opracowaniu merytorycznej zawartości programu i audience building. szczegóły na: www.pomiaruniwersalny.pl Pełna lista warsztatów na www.personalities.pl kontakt e-mail: [email protected] tel: 696 312 232 Zgłoszenie udziału w warsztacie: ZARZĄDZANIE RYZYKIEM NA RYNKU ENERGII WIEDZA · DOŚWIADCZENIE · REZULTAT 23 i 24.04.2015 r., Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa Organizator: PERSONALITIES, Pl. Powstańców Warszawy 2, 00 030 Warszawa, NIP: 113-065-20-26 Dane do faktury: Nazwa firmy / instytucji Adres: NIP: Osoba koordynująca zgłoszenie: tel: e-mail: Dane uczestników: imię i nazwisko: imię i nazwisko: stanowisko: stanowisko: dział/ dept.: dział/ dept.: adres e-mail: adres e-mail: tel: tel: Wypełniony i podpisany formularz prosimy odesłac na adres: [email protected] Warunki udziału: Zgłoszenie przed: 03.04.2015 r. (włącznie) Pierwszy zgłoszony uczestnik Kolejny zgłoszony uczestnik Uczestnik poprzednich warsztatów organizowanych przez firmę PERSONALITIES Zgłoszenie po: 03.04.2015 r. Pełna lista warsztatów 2 300 zł + 23 % VAT 2 500 zł + 23 % VAT 10% zniżki 10% zniżki 10% zniżki 10% zniżki Zniżki nie sumują się oraz zgłoszenia online dostępne na: personalities.pl Zapraszamy ! Powyższa cena zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłaniena adres [email protected] skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres [email protected]. W przypadku rezygnacji później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: 84 1300 0000 2016 9613 8000 0001 W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody kod: www .............................................................................................................................................................................................................................. Imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby akceptującej zgłoszenie