2013.12.11_12_Zarzadzanie ryzykiem walutowym

Warsztat
ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM WALUTOWYM W FIRMIE
11 i 12 grudnia, Warszawa
Prowadzenie: Jacek Zając
Ryzyko walutowe w Firmie to bieżąca pozycja lub pozycje przyszłych okresów bądź też przewidywany
przyszły składnik aktywów lub pasywów, denominowane w walucie obcej, który czy to z przyczyn
handlowych, czy też księgowych, musi być przeliczony na inną walutę według kursu, który jeszcze nie
został określony i zmiana jego wartości nie jest rekompensowana równoległą zmianą innych składników
bilansowych lub pozabilansowych.
Jacek Zając , Prezes Smart Capital InvestorsSpz.o.o.
Ma 20 lat pracy i doświadczenia w różnych departamentach instytucji
finansowych z dziedziny ubezpieczeń, treasury, bankowości komercyjnej
i inwestycyjnej. Członek Zarządu Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych
FINEXA. Prowadził projekty IT, Rachunkowości Zarządczej, Treasury,
restrukturyzacji, zakupu i sprzedaży spółek.
Pracował i organizował projekty dla BRE Leasing Sp z o. o., Commerzbank
Londyn, WestLB Polska, Deutsche Bank Polska, ABN AMRO Polska,
Vereinsbank AG, PZU SA, WGZ Duesseldorf
Egzaminy zawodowe:
A.C.I. DIPLOMA (grudzień 1997), Dyplom Stowarzyszenia Rynków Finansowych, Wielka Brytania
FSA Doradca Inwestycyjny (wrzesień 2004),Wielka Brytania
Wydane Książki:
Polski Rynek Walutowy w Praktyce: 1999, 2001, 2002, KE Liber
Instrumenty Pochodne Stóp Procentowych i Kursu Walutowego w Praktyce, 2003, KE Liber
Członkostwo w organizacjach zawodowych:
FINEXA, Stowarzyszenie Dyrektorów Finansowych w Polsce (członek zarządu)
PCTA, Stowarzyszenie Polskich Skarbników Korporacyjnych
www.personalities.pl
PROGRAM
DZIEŃ 1 ●11 grudnia 2013 (środa)
10.00 – 11.00
ŹRÓDŁA RYZYKA WALUTOWEGO W FIRMIE
Ryzyko ekonomiczne
Obciążone ryzykiem aktywa i pasywa/ ryzyko utraty wartości inwestycji
Ryzyko kursowe/ transakcyjne
11.00 – 11.30 CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ ZAPEWNIAJĄCA ROZDZIELENIE KOMPETENCJI POMIĘDZY
OBSZAREM KONTROLI RYZYKA WALUTOWEGO A OBSZARAMI ODPOWIEDZIALNYM ZA OPERACYJNE ZARZĄDZANIE
RYZYKIEM
Struktura organizacyjna, funkcje biznesowe realizowane przez pion finansowy/ skarbu, linie raportowe
11.30 – 11.45
przerwa na kawę
11.45 – 12.45
ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH PODMIOTÓW W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ ZARZĄDZANIA RYZYKAMI
WALUTOWYM (MONITOROWANIE I ANALIZA RYZYKA RYNKOWEGO)
Zarząd Spółki
Kontrola Wewnętrzna
Pion Finansowy / Skarbu
Księgowość
Dział Sprzedaży/Handlu
Bank
Controlling
Zewnętrzny doradca
12.45 – 13.15
PODMIOTY DOZWOLONE DO PRZEPROWADZANIA TRANSAKCJI FINANSOWYCH
podmioty dozwolone I Transakcje dozwolone
wprowadzanie nowych produktów / instrumentów finansowych
13.15 – 14.30
przerwa na obiad
14.30 – 17.00
OPERACYJNE ZARZĄDZANIE RYZYKIEM
5.1.
Hedging naturalny
5.2.
Produkty bankowe
5.3.
Kryteria doboru produktów bankowych
DZIEŃ 2 ● 12 grudnia 2013 (czwartek)
10.00 – 12.00 SESJA 1
Koszty instrumentów zabezpieczających
Systemy informacyjnie i handlu
Dokumentacja transakcyjna
Operacyjne zarządzanie bieżącym ryzykiem walutowym w trybie bieżącym
Operacyjne zarządzanie ryzykiem walutowym długoterminowym
Operacyjna obsługa kwotowania i transferu ceny transferowej waluty obcej do jednostek spółki
12.00 – 12.15
przerwa na kawę
12.15 – 13.15
METODY POMIARU, RAPORTY I LIMITY
Informacja zarządcza na temat ryzyka rynkowego
Akceptowany poziom ryzyka walutowego w firmie
Zasady pomiaru i ustalone limity dla ryzyka walutowego,
13.15 – 14.00
Otwarta pozycja walutowa na moment przeliczenia /
wyceny ustalonych aktywów/pasywów
Var
przerwa na obiad
14.00 – 17.00 ANALIZA STUDIÓW PRZYPADKÓW
Wybór i porównanie instrumentów i metod zabezpieczenia ryzyka walutowego
Proces zabezpieczenie ryzyka walutowego przedsiębiorstwa produkcyjnego
Automatyzacja procesu zabezpieczenia ryzyka walutowego w firmie / Kwotowanie wewnętrznej ceny transferowej w
firmie
Eliminacja zmienności wyniku finansowego wrażliwego na kurs walutowy
www.personalities.pl
Zgłoszenie udziału w warsztacie ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM
11 i 12 grudnia, Warszawa
Dane do faktury:
Nazwa firmy /
instytucji:
Adres:
NIP:
Osoba koordynująca
zgłoszenie:
telefon / email:
Dane uczestników:
(1) imię i nazwisko:
stanowisko:
dział/ dept.:
adres email:
nr telefonu:
(2) imię i nazwisko:
stanowisko:
dział/ dept.:
adres email:
nr telefonu:
Koszt udziału:
Pierwszy zgłoszony uczestnik
drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów organizowanych przez firmę PERSONALITIES
2 500 zł + 23 % VAT
10% zniżki
*) Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na
adres [email protected] wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz wpłata w terminie 7 dni od
potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału
należy przesłać na adres [email protected]. W przypadku rezygnacji na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem warsztatu pobrana
zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi
kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat
należy dokonywać na konto: PL 47 1140 2017 0000 4802 0387 3593 W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane
zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities; oznacza akceptację warunków
uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu.
Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania
udzielonej zgody.
AN01811
...........................................................................................................................................................................................................
Imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby akceptującej zgłoszenie
Informacji o warsztacie udziela Anna Kraszewska, tel. 696 312 232,
e-mail: [email protected]
www.personalities.pl