Komputerowe systemy na rynkach finansowych

Nazwa przedmiotu:
Komputerowe systemy na rynkach finansowych
Computerized systems in the financial markets
Kierunek:
Matematyka
Rodzaj przedmiotu:
obieralny
Rodzaj zajęć:
wykład, laboratorium
Kod przedmiotu:
Poziom kwalifikacji:
I stopnia
Liczba godzin/tydzień:
2W, 2L
Semestr:
VI
Liczba punktów:
5 ECTS
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
I KARTA PRZEDMIOTU
CEL PRZEDMIOTU
C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i technikami posługiwania się, projektowania i
implementacji systemów informatycznych wspomagających procesy podejmowania decyzji
transakcyjnych na rynkach finansowych.
C2. Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie zastosowania, projektowania,
implementacji oraz optymalizacji automatycznych i półautomatycznych informatycznych systemów
transakcyjnych (rynek walutowy Forex oraz giełdy NYSE, Nasdaq, Amex, TSE itp.).
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1.
2.
3.
4.
Wiedza z zakresu matematyki i podstaw programowania.
Wiedza z zakresu podstaw analizy finansowej.
Podstawowa wiedza z zakresu statystyki matematycznej
Umiejętność wykonywania działań matematycznych do rozwiązywania postawionych zadań
związanych z analizą finansowej.
5. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji w tym z instrukcji i dokumentacji
technicznej.
6. Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie.
7. Umiejętności prawidłowej interpretacji i prezentacji własnych działań.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
EK1 – posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie funkcjonowania rynku walutowego
Forex.
EK2 – posiada podstawową wiedzę w zakresie języków programowania platform handlowych
funkcjonujących na rynkach finansowych.
EK3 – posiada podstawową wiedzę w zakresie użytkowania, projektowania i programowania
automatycznych strategii transakcyjnych.
EK4 – posiada wiedzę z zakresu metod optymalizacji algorytmów transakcyjnych.
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć – WYKŁADY
W1 – Informatyzacja rynków finansowych. Rynek walutowy Forex.
W2 – Platforma MetaTrader.
W3 – Metody ustalania wartości stop loss i take profit.
W4 – Analiza techniczna na rynku walutowym Forex.
W5 – Podstawowe elementy języka MQL5.
W6 – Skrypty.
W7 – Strategie.
W8 – Funkcje zarządzania zleceniami oraz funkcje operujące na obiektach wykresu.
W9 – Automatyczne strategie handlowe.
W10 – Metody projektowania algorytmów transakcyjnych.
W11 – Metody wspomagania decyzji w warunkach niepewności.
W12 – Metody agregowania kryteriów lokalnych z uwzględnieniem współczynników ich
względnej ważności.
W13 – Parametry strategii handlowych.
W14 – Optymalizacja systemów transakcyjnych.
W15 – Testowanie strategii transakcyjnych.
Forma zajęć – LABORATORIUM
L1 – Wprowadzenie do rynku Forex - platforma transakcyjna MetaTrader.
L2 – Otwieranie i zamykanie pozycji na rynku walutowym Forex za pośrednictwem
platformy MetaTrader.
L3 – Realizacja zleceń typu buylimit, selllimit, buystop oraz sellstop. Ustalanie wartości
stop loss oraz take profit.
L4 – MetaQuotes Langauges Editor – wprowadzenie.
L5 – Zastosowanie podstawowych funkcji i metod języka MQL5.
L7 – Programowanie w języku MQL5 – skrypty.
L8 – Programowanie w języku MQL5 – strategie.
L9 – Funkcje zarządzania zleceniami (transakcjami) oraz funkcje informacyjne konta.
L10 – Funkcje wskaźników analizy technicznej.
L11 – Wskaźniki własne użytkownika.
L12 – Funkcje operujące na obiektach wykresu.
L13 – Opracowanie i implementacja w języku MQL5 strategii transakcyjnych z
zastosowaniem wskaźników analizy technicznej.
L14 – Optymalizacja wartości parametrów opracowanych strategii inwestycyjnych na
danych testowych.
L15 – Weryfikacja skuteczności zoptymalizowanych strategii transakcyjnych na podstawie
danych historycznych.
Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
1. – wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
2. – ćwiczenia laboratoryjne - stanowiska do ćwiczeń wyposażone w systemy informatyczne
symulujące procesy handlu na rynku walutowym Forex.
3. - instrukcje do wykonania ćwiczeń laboratoryjnych.
2
SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)
F1. – ocena przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych
F2. – ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy podczas wykonywania ćwiczeń
F3. – ocena sprawozdań z realizacji ćwiczeń objętych programem nauczania
F4. – ocena aktywności podczas zajęć
P1. – ocena umiejętności rozwiązywania postawionych problemów oraz sposobu prezentacji
uzyskanych wyników – zaliczenie na ocenę*
*) warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń
laboratoryjnych,
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Forma aktywności
Godziny kontaktowe z prowadzącym
Konsultacje z prowadzącym
Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności
30W 30L → 60 h
5h
Zapoznanie się ze wskazana literaturą oraz dokumentacją
35 h
Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych
15 h
Wykonanie sprawozdań z realizacji ćwiczeń laboratoryjnych (czas
10 h
poza zajęciami laboratoryjnymi)
Suma
125 h
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU
5 ECTS
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach
wymagających bezpośredniego udziału prowadzącego
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o
charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i
projektowych
2,6 ECTS
2,4 ECTS
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
1. J. Krustinger, Systemy transakcyjne. Sekrety mistrzów, Warszawa: WIG PRESS, 1998.
2. J. Murphy, Analiza techniczna rynków finansowych, WIG-Press, 1999
3. K. Kochan. Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego, ONE Press 2006.
4. A. Weron, R. Weron, Inżynieria Finansowa, Warszawa , WNT 1998.
5. M. J. Pring, Podstawy analizy technicznej, Warszawa, WIG PRESS, 1998
6. J. Bernstein, Inwestor jednosesyjny - Day trading: systemy inwestycyjne, strategie, wskaźniki i
metody analityczne, Wolters Kluwer Polska, 2002
7. K. Kochan, Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego Sposób na inwestowanie,
Helion, 2010
8. V. Sperandeo, Trader VIC II - Zasady profesjonalnej spekulacji, Wolters Kluwer Polska, 2010
9. J. Martinez, 10 fundamentalnych zasad gry na rynku Forex. Strategie osiągania zysku, Onepress,
2012
10. P. Surdel, Forex – Kompendium wiedzy, Złote Myśli, 2008
3
PROWADZĄCY PRZEDMIOT ( IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)
1. dr inż. Krzysztof Kaczmarek
[email protected]
MACIERZ REALIZACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Odniesienie
danego efektu do
Efekt
efektów
Cele
zdefiniowanych
przedmiotu
kształcenia
dla całego
programu (PEK)
KMF_W04
EK1
K_U28
C1
K_K01
K_W08
EK2
K_U26
C1-2
K_U27
KMF_W02
KMP_W01
K_U25
EK3
C1-2
K_U26
K_U27
K_K01
K_U28
K_U35
KMF_U01
EK4
C1-2
KMF_U05
KMP_U03
K_K02
Treści
programowe
Narzędzia
dydaktyczne
Sposób
oceny
W1, W4,
L1-3
1,2,3
F1-4
W5-8
L4-12
1,2,3
F1-4
P1
W2-3, W9-15,
L1-3, L8,
L13-15
1,2,3
F1-4
P1
W11-15,
L13-15
1,2,3
F1-4
P1
II. FORMY OCENY - SZCZEGÓŁY
Na ocenę 2
Efekt 1
Student opanował
wiedzę z zakresu
Komputerowych
systemów na
rynkach
finansowych,
potrafi podać
przykłady
stosowania wiedzy
teoretycznej
Student opanował
poniżej 60%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
Na ocenę 3
Opanował
przynajmniej 60%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
Na ocenę 4
Opanował
przynajmniej 75%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
Na ocenę 5
Opanował
przynajmniej 90%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
4
Efekt 2
Student posiada
umiejętności
stosowania wiedzy
w praktycznym
rozwiązywaniu
problemów
związanych z
Komputerowymi
systemami na
rynkach finansowych
Efekt 3
Student potrafi
efektywnie
prezentować
i dyskutować wyniki
własnych działań
Student opanował
poniżej 60%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
Opanował
przynajmniej 60%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
Opanował
przynajmniej 75%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
Opanował
przynajmniej 90%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
Student opanował
poniżej 60%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
Opanował
przynajmniej 60%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
Opanował
przynajmniej 75%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
Opanował
przynajmniej 90%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
Efekt 4
Student potrafi
efektywnie
prezentować
i dyskutować wyniki
własnych działań
Student opanował
poniżej 60%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
Opanował
przynajmniej 60%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
Opanował
przynajmniej 75%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
Opanował
przynajmniej 90%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
III. INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE
1. Wszelkie informacje dla studentów (prezentacje do zajęć, instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych,
przykładowe aplikacje) dostępne są na stronie internetowej http://icis.pcz.pl/~kaczmarek.
2. Informacja na temat konsultacji przekazywana jest studentom podczas pierwszych zajęć danego z
przedmiotu.
5