Komputerowe systemy na rynkach finansowych

Nazwa przedmiotu:
Komputerowe systemy na rynkach finansowych
Computerized systems in the financial markets
Kierunek:
Informatyka
Rodzaj przedmiotu:
obowiązkowy w ramach treści
dodatkowych
Rodzaj zajęć:
wykład, laboratorium
Poziom przedmiotu:
II stopnia
Kod przedmiotu:
IF2_06
Rok: I
Semestr: I
Liczba godzin/tydzień:
2W, 2L
Liczba punktów:
4 ECTS
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
I KARTA PRZEDMIOTU
CEL PRZEDMIOTU
C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i technikami posługiwania się,
projektowania i implementacji systemów informatycznych dla wspomagania procesom
podjęcia decyzji kupna i sprzedaży na rynku kapitałowym.
C2. Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie zastosowania,
projektowania i implementacji systemów informatycznych dla optymalizacji strategii handlu
na rynku walutowym Forex
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH
KOMPETENCJI
1.
2.
3.
4.
Wiedza z zakresu matematyki i podstaw programowania.
Wiedza z zakresu podstaw analizy finansowej.
Podstawowa wiedza z zakresu statystyki matematycznej
Umiejętność wykonywania działań matematycznych do rozwiązywania postawionych
zadań związanych z analizą finansowej.
5. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji w tym z instrukcji i dokumentacji
technicznej.
6. Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie.
7. Umiejętności prawidłowej interpretacji i prezentacji własnych działań.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
EK 1 – posiada podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu Komputerowych systemów na
rynkach finansowych.
EK 2 – zna tendencje i kierunki rozwoju w zakresie Komputerowych systemów na
rynkach finansowych.
EK 3 – zna ogólne zasady budowania systemów informatycznych dla optymalizowanego
handlu na rynkach papierów wartościowych, walutowych oraz nowoczesnych
instrumentów pochodnych.
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć – WYKŁADY
W 1 – Podstawy projektowania i implementacji systemów informatycznych dla
wspomagania procesom podjęcia decyzji kupna i sprzedaży na rynku
kapitałowym.
W 2 – Systemy informatyczne dla wspomagania procesom handlu na rynku
walutowym Forex.
W 3 – Zasady handlu na „parach walut” na rynku walutowym Forex. Pary
walutowe, pozycja długa i krótka
W 4 – Podstawy analizy fundamentalnej na rynku walutowym Forex.
W 5 – Podstawy analizy technicznej na rynku walutowym Forex.
W 6 – Pojęczą Pips, punkt, spread, kursy bid i ask
W 7 – Depozyt, loty i dźwignia finansowa
W 8 – Depozyt minimalny i ograniczanie strat
W 9 – Waluta rachunku, a zawieranie transakcji .
W 10 – Spot, forward i punkty swapowe
W 11 – Rolowanie, wpływ rolowania na pozycje inwestora
W 12 – Wyznaczenie oraz formalizacja matematyczna kryteriów lokalnych
używanych w systemach informatycznych dla wspomagania procesom podjęcia
decyzji kupna i sprzedaży.
W 13 – Wybór metody agregowania kryteriów lokalnych z uwzględnieniem
współczynników ich względnej ważności.
W 14 – Uczenie (optymalizacja) systemu na podstawie rzeczywistych notowań
giełdowych.
W 15 – Testowanie systemu. Podstawy programowania systemów
informatycznych dla wspomagania procesom handlu na rynku walutowym Forex.
Forma zajęć – LABORATORIUM
L 1 – Wprowadzenie do rynku Forex i obsługa platformy transakcyjnej
MetaTrader
L 2 – Otwieranie i zamykanie pozycji na rynku Forex za pośrednictwem platformy
MetaTrader z wykorzystaniem opcji: Stop Loss, Take Profit i Trailing Stop.
L 3 – Zastosowanie podstawowych funkcji i metod języka MQL4.
L 4 – Programowanie w języku MQL4 – skrypty.
L 5 – Programowanie w języku MQL4 – strategie.
L 6 – Funkcje zarządzania zleceniami (transakcjami) i funkcje informacyjne konta
L 7 – Funkcje wskaźników analizy technicznej
L 8 – Wskaźniki własne użytkownika
L 9 – Funkcje operujące na obiektach wykresu
L 10 – Opracowanie i implementacja w języku MQL4 strategii transakcyjnych z
zastosowaniem wskaźników analizy technicznej
L 11 – Optymalizacja wartości parametrów opracowanych strategii
inwestycyjnych na danych testowych
L 12 – Weryfikacja skuteczności zoptymalizowanych strategii transakcyjnych na
podstawie danych historycznych.
Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
1. – wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych.
2. – ćwiczenia laboratoryjne - stanowiska do ćwiczeń wyposażone w systemy informatyczne
symulujące procesy handlu na rynku walutowym Forex.
3. - instrukcje do wykonania ćwiczeń laboratoryjnych.
2
SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)
F1. – ocena przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych
F2. – ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy podczas wykonywania ćwiczeń
F3. – ocena sprawozdań z realizacji ćwiczeń objętych programem nauczania
F4. – ocena aktywności podczas zajęć
P1. – ocena umiejętności rozwiązywania postawionych problemów oraz sposobu prezentacji
uzyskanych wyników – zaliczenie na ocenę*
*) warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń
laboratoryjnych,
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Forma aktywności
Godziny kontaktowe z prowadzącym
Średnia liczba godzin na
zrealizowanie
aktywności
30W 30L  60 h
Konsultacje z prowadzącym
5h
Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych i wykonanie
25 h
sprawozdań
Przygotowanie do kolokwium
Suma
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA
PRZEDMIOTU
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach
wymagających bezpośredniego udziału prowadzącego
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach
zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć
laboratoryjnych i projektowych
10 h

100 h
4 ECTS
2,60 ECTS
2,20 ECTS
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
1. J. Krustinger, Systemy transakcyjne. Sekrety mistrzów, Warszawa: WIG PRESS, 1998.
2. J. Murphy, Analiza techniczna rynków finansowych, WIG-Press, 1999
3. K. Kochan. Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego, ONE Press 2006.
4. A. Weron, R. Weron . Inżynieria Finansowa, Warszawa , WNT 1998.
5. M. J. Pring, Podstawy analizy technicznej, Warszawa, WIG PRESS, 1998
3
PROWADZĄCY PRZEDMIOT ( IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)
1. prof. dr hab. inż. Pavel Sevastsyanau [email protected]
MACIERZ REALIZACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Odniesienie
danego efektu
do efektów
Efekt
Cele
Treści
zdefiniowanych
kształcenia
przedmiotu programowe
dla całego
programu
(PEK)
KIF_W12
EK1
KIF_W13
C1
W1-15
KIF_U01
EK2
KIF_W12
KIF_W21
KIF_U01
KIF_K01
EK3
KIF_W07
KIF_W19
KIF_W24
KIF_W25
KIF_U16
KIF_U20
KIF_U24
KIF_U25
C2
C2
W1-2,
W12-15
L1-12
W1, W12-15
L3-12
Narzędzia
dydaktyczne
Sposób
oceny
1
P1
1,2,3
F1
F2
F3
F4
P1
1,2,3
F1
F2
F3
F4
P1
II. FORMY OCENY - SZCZEGÓŁY
Efekt 1
Student opanował
wiedzę z zakresu
Komputerowych
systemów na
rynkach
finansowych,
potrafi podać
przykłady
stosowania wiedzy
teoretycznej
Na ocenę 2
Na ocenę 3
Na ocenę 4
Na ocenę 5
Student
opanował poniżej
60% materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
Opanował
przynajmniej 60%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
Opanował
przynajmniej 75%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
Opanował
przynajmniej 90%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
4
Efekt 2
Student posiada
umiejętności
stosowania wiedzy
w praktycznym
rozwiązywaniu
problemów
związanych z
Komputerowymi
systemami na
rynkach
finansowych
Efekt
3
Student potrafi
efektywnie
prezentować
i dyskutować
wyniki
własnych działań
Student
opanował poniżej
60% materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
Opanował
przynajmniej 60%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
Opanował
przynajmniej 75%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
Opanował
przynajmniej 90%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
Student
opanował poniżej
60% materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
Opanował
przynajmniej 60%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
Opanował
przynajmniej 75%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
Opanował
przynajmniej 90%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
III. INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE
1. Wszelkie informacje dla studentów (prezentacje do zajęć, instrukcje do ćwiczeń
laboratoryjnych, przykładowe aplikacje) dostępne są na stronie internetowej
http://zsiie.icis.pcz.pl/
2. Informacja na temat konsultacji przekazywana jest studentom podczas pierwszych zajęć
danego z przedmiotu.
5