Analiza fundamentalna oraz techniczna na rynku kapitałowym

Nazwa przedmiotu:
ANALIZA FUNDAMENTALNA ORAZ TECHNICZNA NA RYNKU KAPITAŁOWYM
Fundamental and Technical Analysis on Capital Market
Kierunek:
Informatyka
Rodzaj przedmiotu:
obowiązkowy w ramach treści
dodatkowych
Rodzaj zajęć:
wykład, laboratorium
Forma studiów:
Stacjonarne
Poziom przedmiotu:
II stopnia
Liczba godzin/tydzień:
2WE, 2L
Kod przedmiotu:
IF2_02
Rok: I
Semestr: I
Liczba punktów:
4 ECTS
PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE
I KARTA PRZEDMIOTU
CEL PRZEDMIOTU
C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i wskaźnikami analizy fundamentalnej
oraz technicznej z wykorzystaniem wiedzy o rynkach finansowych.
C2. Zapoznanie studentów z mechanizmem funkcjonowania największych rynków
finansowych.
C3. Nabycie przez studentów praktycznych umiejętności w zakresie interpretacji informacji
rynkowych, formacji cenowych, wartości wskaźników analizy fundamentalnej oraz
technicznej, obsługi systemów transakcyjnych, dokonania transakcji na giełdach papierów
wartościowych oraz rynku walutowym Forex.
WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI
1.
2.
3.
4.
Wiedza z zakresu finansów oraz statystyki matematycznej.
Umiejętność budowania warunków logicznych, dostrzeganie relacji pomiędzy danymi.
Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji.
Umiejętności pracy samodzielnej i w grupie.
EFEKTY KSZTAŁCENIA
EK 1 – posiada podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu analizy fundamentalnej,
EK 2 - posiada podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu analizy technicznej,
EK 3 - posiada podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu funkcjonowania największych giełd
(Forex, NYSE, NASDAQ, AMEX),
EK 4 posiada podstawową wiedzę z zakresu obsługi systemów transakcyjnych, HFT (High
Frequency Traiding) oraz tzw. stock screener’ów,
EK 5 - potrafi zastosować zdobytą wiedzę w praktyce.
1
TREŚCI PROGRAMOWE
Forma zajęć – WYKŁADY
W 1 – Podstawy analizy fundamentalnej
W 2 – Najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne
W 3 – Podstawy analizy technicznej
W 4 – Najpopularniejsze formacje cenowe
W 5 – Budowa oraz metody interpretacji wskazań poszczególnych rodzajów świec
japońskich
W 6 – Najpopularniejsze wskaźniki analizy technicznej
W 7 – Wprowadzenie do daytradingu
W 8 – Podstawowe źródła informacji dla daytraderów
W 9 – Rodzaje zleceń rynkowych. Zasady składania zleceń za pośrednictwem sieci
ECN (Electronic Communication Network)
W 10 – Omówienie pojęć dawania i zabierania płynności
W 11 – Rozkład dnia na rynkach amerykańskich
W 12 – Omówienie podstawowych funkcji języka MQL4
W 13 – Metody daytradingu i strategie handlowe
W 14 – Prezentacja system generującego sygnały transakcyjne w oparciu o analizę
danych rynkowych
W 15 – Praktyczne zastosowanie wskaźników analizy technicznej i fundamentalnej.
Formalizacja funkcji kryterialnych i generowanie reguł
Forma zajęć – LABORATORIUM
L 1 – Zdobywanie i analiza informacji rynkowych
L 2 – Obsługa specjalistycznych narzędzi informatycznych tzw. stock screener’ów
L 3 – Wyszukiwanie grup spółek notowanych na wybranych giełdach spełniających
określone warunki
L 4 – L5 – Wyszukiwanie poszczególnych formacji cenowych oraz świec japońskich
na wykresach prezentujących notowania spółek
L 6 – Obliczanie zysku/strat osiągniętego w wyniku przeprowadzania poszczególnych
transakcji rynkowych
L 7 – L 8 – Analiza informacji prezentowanej w Level 2 oraz w TAS (Time and Sale)
L 9 – L 10 – Obsługa wybranych platform handlu elektronicznego
L 11 – L 12 – Symulator notowań giełdy NASDAQ - zapoznanie z podstawowymi
metodami otwierania i zamykania pozycji
L 13 – L 14 – Zastosowanie w praktyce wskaźników analizy technicznej za
pośrednictwem platformy PLUS500 (konto demo)
L 15 – Analiza kontraktów na różnice kursowe (CFD)
Liczba
godzin
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Liczba
godzin
2
2
2
4
2
4
4
4
4
2
NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE
1. – wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
2. – ćwiczenia laboratoryjne - stanowiska wyposażone w systemy informatyczne symulujące
procesy transakcyjne oraz posiadające dostęp do źródeł informacji rynkowych
3. – instrukcje do wykonania ćwiczeń laboratoryjnych
2
SPOSOBY OCENY ( F – FORMUJĄCA, P – PODSUMOWUJĄCA)
F1. – ocena przygotowania do ćwiczeń laboratoryjnych
F2. – ocena umiejętności stosowania zdobytej wiedzy podczas wykonywania ćwiczeń
F3. – ocena aktywności podczas zajęć
P1. – ocena umiejętności rozwiązywania postawionych problemów oraz sposobu prezentacji
uzyskanych wyników – zaliczenie na ocenę*
*) warunkiem uzyskania zaliczenia jest otrzymanie pozytywnych ocen ze wszystkich kolokwiów,
OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA
Forma aktywności
Godziny kontaktowe z prowadzącym
Średnia liczba godzin na
zrealizowanie aktywności
30W + 30L  60 h
Konsultacje z prowadzącym
5h
Przeprowadzenie egzaminu
3h
Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych
15 h
Wykonanie sprawozdań z realizacji ćwiczeń laboratoryjnych
10 h
(czas poza zajęciami laboratoryjnymi)
Przygotowanie do egzaminu
Suma
SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach
wymagających bezpośredniego udziału prowadzącego
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach
zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć
laboratoryjnych i projektowych
7h
∑
100 h
4 ECTS
2,72 ECTS
2,20 ECTS
LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA
Kufel M.: „Metody wyceny przedsiębiorstw”, Bielsko Biała, Park, 1992,
Reilly F., Brown K.: „Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem”, Warszawa, PWE, 2001,
Ritchie J. C.: „Analiza fundamentalna”, Warszawa, WIG-PRESS 1997,
Murphy J.: „Analiza techniczna rynków finansowych”, WIG-Press 1999,
Kochan K.: „Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego”, ONE Press 2006,
Glen A.: „Inwestowanie w wartość. Jak zostać skutecznym inwestorem”, Warszawa 2010
3
PROWADZĄCY PRZEDMIOT ( IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL)
1. dr inż. Krzysztof Kaczmarek
[email protected]
MACIERZ REALIZACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Efekt
kształcenia
EK1
EK2
EK3
EK4
EK5
Odniesienie
danego efektu do
efektów
zdefiniowanych
dla całego
programu (PEK)
KIF_W13
KIF_U01
KIF_U20
KIF_W13
KIF_U01
KIF_U20
KIF_W13
KIF_U01
KIF_U05
KIF_W13
KIF_W25
KIF_U20
KIF_W13
KIF_W25
KIF_U20
KIF_U24
KIF_K01
KIF_K05
Cele
przedmiotu
C1
C1
C2
C2-3
C1-3
Treści
programowe
Narzędzia
dydaktyczne
Sposób
oceny
1, 2, 3
F2-3
P1
1, 2, 3
F1-3
P1
1, 2, 3
F1-3
P1
1, 2, 3
F1-3
P1
1, 2, 3
F1-3
P1
W1-2
W15
L1, L15
W3-6,
W13-15,
L2-L5, L13-14
W7-11,
W13-14,
L1, L6-14
W 8, W12,
W14
L9-14
L 1-15
II. FORMY OCENY - SZCZEGÓŁY
Na ocenę 2
Efekt 1
Efekt 2
Efekt 3
Student opanował
poniżej 60%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
Student opanował
poniżej 60%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
Student opanował
poniżej 60%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
Na ocenę 3
Opanował
przynajmniej 60%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
Opanował
przynajmniej 60%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
Opanował
przynajmniej 60%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
Na ocenę 4
Opanował
przynajmniej 75%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
Opanował
przynajmniej 75%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
Opanował
przynajmniej 75%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
Na ocenę 5
Opanował
przynajmniej 90%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
Opanował
przynajmniej 90%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
Opanował
przynajmniej 90%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
4
Efekt 4
Efekt 5
kolokwia na
laboratoriach
Student opanował
poniżej 60%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
Student opanował
poniżej 60%
materiału
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
kolokwia na
laboratoriach
Opanował
przynajmniej 60%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
Opanował
przynajmniej 60%
materiału
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
kolokwia na
laboratoriach
Opanował
przynajmniej 75%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
Opanował
przynajmniej 75%
materiału
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
kolokwia na
laboratoriach
Opanował
przynajmniej 90%
materiału
teoretycznego i
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
Opanował
przynajmniej 90%
materiału
praktycznego –
kolokwia na
laboratoriach
III. INNE PRZYDATNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE
1. Wszelkie informacje dla studentów (prezentacje do zajęć, instrukcje do ćwiczeń
laboratoryjnych, przykładowe aplikacje) dostępne są na stronie internetowej
http://icis.pcz.pl/~kaczmarek.
2. Informacja na temat konsultacji przekazywana jest na powyższej stronie.
5