mWIG40

mWIG40 – metodologia indeksu akcji Głównego Rynku GPW
Stan na 2015-12-30
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie publikuje wartości
29 indeksów, w tym 25 indeksów indeksów Głównego Rynku GPW i dwóch
indeksów NewConnect. Na Głównym Rynku publikowane są wartości
7 indeksów głównych, 11 indeksów sektorowych, 4 indeksów strategii
i 3 indeksów narodowych. mWIG40 jest indeksem mid-cap, obejmującym
średnie spółki Głównego Rynku GPW. W indeksie uczestniczy 40 spółek,
których wartość rynkowa na koniec grudnia 2015 r. stanowiła 10,4%
kapitalizacji akcji Głównego Rynku GPW.
175
900
mln
PLN
obroty (mln PLN)
150
800
700
mWIG40
(31.12.10=100)
600
125
500
400
100
300
200
75
100
50
gru 10 sie 11 kwi 12 gru 12 sie 13 kwi 14 gru 14 sie 15
0
10 największych spółek w indeksie
Spółka
Udział w
indeksie
(%)
Wartość pakietu
(mln PLN)
Sektor
GRUPAAZOTY
Przemysł chemiczny
4 071,44
7,503
INGBSK
Banki
3 810,30
7,022
MILLENNIUM
Banki
3 365,72
6,202
KETY
Przemysł metalowy
2 955,03
5,446
AMREST
Hotele i Restauracje
2 726,45
5,024
KRUK
Finanse inne
2 667,07
4,915
HANDLOWY
Banki
2 348,54
4,328
LOTOS
Przemysł paliwowy
2 336,66
4,306
KERNEL
CIECH
Przemysł spożywczy
Przemysł chemiczny
2 329,77
2 214,24
4,293
4,080
28 825,22
53,119
Razem:
Historyczne wskaźniki
Parametr
2015
2014
Kod ISIN:
PL9999999912
Data bazowa:
31 grudnia 1997 r.
Wartość bazowa:
1 000,00
Kapitalizacja bazowa: 23 375 360 000,00
Data wprowadzenia: 21 września 1998 r.
Kryteria bazowe
Wartości indeksu mWIG40 w ostatnich 5 latach
pkt
Podstawowe
Nazwa
indeksu:parametry
mWIG40
2013
2012
2011
 liczba akcji w wolnym obrocie większa od 10%;
 wartość akcji w wolnym obrocie większa od 1 mln
EUR;
 spółka nie może być oznaczona w sposób
szczególny;
 spółka nie może być
zakwalifikowana
do segmentu Lista Alertów oraz znajdować się
w Strefie Niskiej Płynności.
Metodologia
Uczestnikami indeksu mWIG40 jest 40 kolejnych,
po WIG20, spółek z najwyższą pozycją w rankingu
wyznaczanym w oparciu o dane po sesji w trzeci
piątek lutego, maja, sierpnia i listopada. Ranking
obliczany jest na podstawie obrotów za ostatnie
12 miesięcy oraz wartości akcji w wolnym obrocie
wyznaczoną w oparciu losowo wybrany kurs
zamknięcia z ostatnich 5 dni sesyjnych licząc wstecz
od dnia rankingu. W rankingu nie uczestniczą
najmniejsze spółki z ostatniego kwartyla kapitalizacji
w wolnym obrocie. W indeksie nie uczestniczą
spółki dual-listed, o wartości rynkowej powyżej
1 mld EUR.
Korekty okresowe dokonywane są po sesji w trzeci
piątek czerwca, września i grudnia, zaś rewizja
roczna, po sesji w trzeci piątek marca. Udział jednej
spółki w indeksie nie może przekroczyć 10%. Pakiety
spółek, których udziały są powyżej tych limitów
są zmniejszane.
Pakiety akcji uczestników indeksu wyznaczane
są w oparciu o liczbę akcji w wolnym obrocie
i zaokrąglane do pełnych tysięcy akcji. Jeśli liczba
akcji w wolnym obrocie jest wyższa niż liczba akcji
wprowadzonych do obrotu, to pakiet stanowi liczba
akcji wprowadzonych do obrotu.
mWIG40 jest indeksem cenowym i przy jego
obliczaniu nie uwzględnia się dochodów z tytułu
dywidend.
Parametry publikacji
Stopa zwrotu PLN (%)
2,4
4,13
31,06
17,42
-22,51
Teoretyczna wartość: 08:30 – 09:00
Stopa zwrotu EUR (%)
3,98
0,49
28,4
28,64
-30,48
Otwarcie:
09:00
C/Z
24,7
17,91
20,59
22,07
16,83
Bieżące wartości:
09:00 – 17:10 co 60 sek.
C/WK
1,24
1,47
1,67
1,3
1,18
Zamknięcie:
17:10 (17:15 powtórzenie)
2,5
2,5
0,9
2.1
1,9
Zmienność
Średni spread (pb)
13,2
37,7
14,02
45,33
14,29
98,35
12,34
98,85
17,67
82,83
Udział w obrotach ( %)
Udział dużych transakcji
w obrotach (%)*
Udział dużych transakcji
w liczbie transakcji (%)*
Średnia wartość
transakcji (tys. PLN)
Średnia wartość
zlecenia ( tys. PLN)
12,6
14,53
11,32
11,71
13,99
45,5
57,62
59,73
52,23
53,58
1,8
2,97
3,5
2,76
3,11
7,62
11,71
12,15
9,46
9,84
12,7
20
21,54
17,27
18,08
Stopa dywidendy (%)
Historyczne wartości i komunikaty
Wartości indeksów: www.gpwinfostrefa.pl
Historyczne portfele: [email protected]
Subskrypcja danych: [email protected]
Komunikaty indeksowe: www.gpw.pl/newsletter
Kontakt
Pytania w sprawie metodologii: [email protected]
*transakcje powyżej 10 tys. EUR
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Dział Notowań
1
Pytania dotyczące pochodnych: [email protected]
Pytania dotyczące struktur: [email protected]
Licencje: [email protected]