WIG20 – metodologia indeksu

WIG20 – metodologia indeksu akcji Głównego Rynku GPW
Stan na 2015-12-30
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie publikuje wartości
29 indeksów, w tym 25 indeksów indeksów Głównego Rynku GPW i dwóch
indeksów NewConnect. Na Głównym Rynku publikowane są wartości
7 indeksów głównych, 11 indeksów sektorowych, 4 indeksów strategii
i 3 indeksów narodowych. WIG20 jest indeksem blue-chip, największych
i najbardziej płynnych spółek. W indeksie uczestniczy 20 spółek, których
wartość rynkowa na koniec grudnia 2015 r. stanowiła 28,9% kapitalizacji
akcji Głównego Rynku GPW.
Wartości indeksu WIG20 w ostatnich 5 latach
Podstawowe parametry
Nazwa indeksu:
Kod ISIN:
Data bazowa:
Wartość bazowa:
Kapitalizacja bazowa:
Data wprowadzenia:
WIG20
PL9999999987
16 kwietnia 1994 r.
1 000,00
13 632 290 000,00
16 kwietnia 1994 r.
Kryteria bazowe
150
3000
obroty (mln PLN)
WIG20 (31.12.10=100)
pkt
125
mln
PLN
2500
100
2000
75
1500
50
1000
25
500
0
gru 10 sie 11 kwi 12 gru 12 sie 13 kwi 14 gru 14 sie 15
0
10 największych spółek w indeksie
Spółka
Udział w
indeksie
(%)
Wartość pakietu
(mln PLN)
Sektor
PKOBP
Banki
23 438,02
14,396
PKNORLEN
Przemysł paliwowy
21 033,36
12,919
PZU
Ubezpieczenia
19 039,97
11,695
PEKAO
Banki
18 794,48
11,544
PGE
Energetyka
9 951,63
6,113
KGHM
Przemysł surowcowy
8 660,67
5,320
BZWBK
Banki
8 620,25
5,295
PGNIG
Przemysł paliwowy
8 369,42
5,141
LPP
Handel detaliczny
7 104,91
4,364
CYFRPLSAT
Media
Razem:
4 475,98
2,749
129 488,69
79,536
Historyczne wskaźniki
Parametr
2015
WIG20 jest indeksem cenowym i przy jego
obliczaniu nie uwzględnia się dochodów z tytułu
dywidend.
Parametry publikacji
2011
Teoretyczna wartość: 08:30 – 09:00
20,45
-21,85
Otwarcie:
09:00
-6,91
-8,93
31,96
-29,9
Bieżące wartości:
09:00 – 17:10 co 15 sek.
19,26
13,66
9,64
8,38
Zamknięcie:
17:10 (17:15 powtórzenie)
1,3
1,33
1,17
-19,72
Stopa zwrotu EUR (%)
-18,48
C/Z
14,92
1,07
1,31
Stopa dywidendy (%)
Metodologia
Uczestnikami indeksu WIG20 jest 20 spółek
z najwyższą pozycją w rankingu wyznaczanym
w oparciu o dane po sesji w trzeci piątek lutego,
maja, sierpnia i listopada. Ranking obliczany jest na
podstawie obrotów za ostatnie 12 miesięcy oraz
wartości akcji w wolnym obrocie wyznaczoną
w oparciu losowo wybrany kurs zamknięcia
z ostatnich 5 dni sesyjnych licząc wstecz od dnia
rankingu. W rankingu nie uczestniczą najmniejsze
spółki z ostatniego kwartyla kapitalizacji w wolnym
obrocie.
Korekty okresowe dokonywane są po sesji w trzeci
piątek czerwca, września i grudnia, zaś rewizja
roczna, po sesji w trzeci piątek marca. Udział jednej
spółki w indeksie nie może przekroczyć 15%. Pakiety
spółek, których udziały są powyżej tych limitów są
zmniejszane.
Pakiety akcji uczestników indeksu wyznaczane
są w oparciu o liczbę akcji w wolnym obrocie
i zaokrąglane do pełnych tysięcy akcji. Jeśli liczba
akcji w wolnym obrocie jest wyższa niż liczba akcji
wprowadzonych do obrotu, to pakiet stanowi liczba
akcji wprowadzonych do obrotu.
-7,05
2014
Stopa zwrotu PLN (%)
C/WK
 liczba akcji w wolnym obrocie większa od 10%;
 wartość akcji w wolnym obrocie większa od 1 mln
EUR;
 spółka nie może być oznaczona w sposób
szczególny;
 spółka nie może być
zakwalifikowana
do segmentu Lista Alertów oraz znajdować się
w Strefie Niskiej Płynności.
-3,54
2013
2012
Historyczne wartości i komunikaty
3,8
4,1
5
5,3
5
16,3
14,17
16,83
16,48
21,98
Średni spread (pb)
11,41
10,39
14,27
16,56
16,62
Udział w obrotach ( %)
Udział dużych transakcji
w obrotach (%)*
Udział dużych transakcji
w liczbie transakcji (%)*
Średnia wartość
transakcji (tys. PLN)
Średnia wartość
zlecenia ( tys. PLN)
80,63
78,31
79,99
80
77,78
48,24
58,84
65,37
68,35
74,27
5,47
8,43
11,49
11,69
13,42
16,18
20,84
25,56
26,16
29,73
Pytania dotyczące pochodnych: [email protected]
26,56
34,59
43,17
45,47
51,67
Pytania dotyczące struktur: [email protected]
Zmienność
Wartości indeksów: www.gpwinfostrefa.pl
Historyczne portfele: [email protected]
Subskrypcja danych: [email protected]
Komunikaty indeksowe: www.gpw.pl/newsletter
Pytania w sprawie metodologii: [email protected]
Licencje: [email protected]
*transakcje powyżej 10 tys. EUR
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Dział Notowań
Kontakt
1