studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki semestr zimowy
Transkrypt
studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki semestr zimowy
KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu MBAN1_M w języku polskim w języku angielskim Nazwa przedmiotu Matematyka bankowa 1 Mathematics of banking 1 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Matematyka Forma studiów Stacjonarne Poziom studiów studia I stopnia licencjackie Profil studiów ogólnoakademicki Specjalność Matematyka bankowa i ubezpieczeniowa Jednostka prowadząca przedmiot Osoba odpowiedzialna za przedmiotkoordynator przedmiotu Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki Imię i nazwisko Kontakt Dorota Klim [email protected] Forma zajęć Termin i miejsce odbywania zajęć Wykład i konwersatorium Miejsce realizacji zajęcia w pomieszczeniu dydaktycznym Instytutu Nauk Ekonomicznych i Informatyki Termin realizacji semestr zimowy OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Status przedmiotu/przynależność do modułu Grupa przedmiotów specjalnościowych, przedmiot obowiązkowy Język wykładowy Polski Semestry, na których realizowany jest przedmiot I Wymagania wstępne Podstawy matematyki na poziomie szkoły średniej FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ Formy zajęć Liczba godzin Wykład rok Semestr ćwiczenia r lektorat s r 30 konwersatorium s r s seminarium r s 30 Zajęcia w grupach 25-30 osobowych, 2 godziny tygodniowo wykładu + 2 godziny Sposób realizacji zajęć tygodniowo konwersatorium Sposób zaliczenia zajęć Egzamin pisemny, kolokwia Metody dydaktyczne Wykład - wykład, analiza tekstu z dyskusją Konwersatorium – pogadanka, własna działalność, zadania do rozwiązania Przedmioty powiązane/moduł Podstawowa [1] M. Podgórska, J. Klimkowska, Matematyka finansowa – 2011 Wykaz literatury Uzupełnia [2] S.G. Kellison, The Theory of Interest, McGraw-Hill Int. Ed. [3] E. Smaga, Arytmetyka finansowa, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości jąca 2000. CELE, TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA Cele przedmiotu (ogólne, szczegółowe) Zapoznanie studenta z rachunkiem zmian wartości kapitału w czasie opartym na zasadach oprocentowania prostego i składanego. Zapoznanie studenta z rachunkiem zmian wartości kapitału w czasie opartym na zasadach dyskontowania prostego i składanego. Zapoznanie studenta z zasadą równoważności kapitałów i zasadą równoważności stóp procentowych. Treści programowe Efekty kształcenia (kody) Forma zajęć W01, W02 Wykład Temat Liczba godzin Funkcja akumulacji i dyskontowania kapitału. Oprocentowanie proste roczne. Wartość przyszła i początkowa kapitału, odsetki od kapitału, czynnik akumulacji kapitału. Oprocentowanie składane roczne. Wartość przyszła i początkowa kapitału, odsetki od kapitału, czynnik akumulacji kapitału. Reguła 70. Oprocentowanie proste i składane podokresowe. Stopa nominalna. Wartość przyszła i początkowa kapitału, odsetki od kapitału, roczny czynnik akumulacji kapitału. Relacje pomiędzy wartościami przyszłymi kapitału w różnych modelach oprocentowania. Realcja pomiędzy wartości a przyszła kapitału a częstością kapitalizowania odsetek w modelu oprocentowania prostego oraz składanego podokresowego. Oprocentowanie składane ciągłe. Wartość przyszła i początkowa kapitału, roczny czynnik akumulacji kapitału. Relacje pomiędzy wartościami przyszłymi kapitału w modelu oprocentowania składanego podokresowego i ciągłego. Równoważność warunków oprocentowania. Równoważne stopy procentowe oprocentowania prostego, składanego podokresowego i ciągłego. Roczna stopa efektywna. Wartość przyszła kapitału po dowolnym czasie t>0. Oprocentowanie przy zmiennej stopie procentowej. Stopa przeciętna. Dyskontowanie. Dyskonto matematyczne proste i składane. Stopa dyskontowa. Dyskonto handlowe. Weksle. Bony skarbowe. Inflacja. Wzór Fishera. Realna stopa procentowa. 30 U01, U02, K01 Konwersatorium Funkcja akumulacji i dyskontowania kapitału. Oprocentowanie proste roczne. Wartość przyszła i początkowa kapitału, odsetki od kapitału, czynnik akumulacji kapitału. Oprocentowanie składane roczne. Wartość przyszła i początkowa kapitału, odsetki od kapitału, czynnik akumulacji kapitału. Reguła 70. Oprocentowanie proste i składane podokresowe. Stopa nominalna. Wartość przyszła i początkowa kapitału, odsetki od kapitału, roczny czynnik akumulacji kapitału. Relacje pomiędzy wartościami przyszłymi kapitału w różnych modelach oprocentowania. Realcja pomiędzy wartością przyszłą kapitału a częstością kapitalizowania odsetek w modelu oprocentowania prostego oraz składanego podokresowego. Oprocentowanie składane ciągłe. Wartość przyszła i początkowa kapitału, roczny czynnik akumulacji kapitału. Relacje pomiędzy wartościami przyszłymi kapitału w modelu oprocentowania składanego podokresowego i ciągłego. Równoważność warunków oprocentowania. Równoważne stopy procentowe oprocentowania prostego, składanego podokresowego i ciągłego. Roczna stopa efektywna. Wartość przyszła kapitału po dowolnym czasie t>0. Oprocentowanie przy zmiennej stopie procentowej. Stopa przeciętna. Dyskontowanie. Dyskonto matematyczne proste i składane. Stopa dyskontowa. Dyskonto handlowe. Weksle. Bony skarbowe. Inflacja. Wzór Fishera. Realna stopa procentowa. 30 Efekty kształcenia Student, który zaliczył przedmiot kod w zakresie WIEDZY W01 W02 Student zna zasady oprocentowania prostego i składanego oraz posiada wiedzę na temat zmian wartości kapitału w czasie opartych na tych zasadach. Student zna zasadę równoważności kapitałów i zasadę równoważności stóp procentowych. Student zna zasady dyskontowania prostego i składanego oraz posiada wiedzę na temat zmian wartości kapitału w czasie opartych na tych zasadach. Student zna wzór Fishera oraz ma wiedzę na temat inflacji oraz zmian wartości kapitału w czasie z uwzględnieniem inflacji. Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku Smbiu_W02 Smbiu_W02 w zakresie UMIEJĘTNOŚCI U01 U02 Student potrafi obliczyć wartość przyszłą bądź początkową kapitału, bądź odsetki w modelach opartych na zasadach oprocentowania prostego bądź składanego. Student potrafi wyznaczyć stopę efektywną i zbadać czy zadane modele oprocentowania są równoważne. Student potrafi obliczyć wartość przyszłą bądź początkową kapitału w modelach opartych na zasadach dyskontowania prostego. Student potrafi Smbiu_U02 Smbiu_U09 Smbiu_U02 Smbiu_U09 obliczyć realną wartość przyszłą kapitału z uwzględnieniem inflacji. w zakresie KOMPETENCJI K01 Student potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień z zakresu bankowości, porównywać produkty bankowe pod względem opłacalności. Smbiu_K02 Metody oceny Trzy kolokwia, egzamin pisemny Egzamin ustny Efekty kształce nia (kody) Egzamin pisemny Projekt Kolokwium Sprawozdanie Referat/ prezentacja Inne U01, U02, K01 W01, W02 Punkty ECTS Obciążenie studenta Liczba punktów Liczba godzin ECTS Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim, w tym: Wykłady 30 1,2 Forma aktywności Konwersatoria 30 1,2 5 0,2 5 0,2 70 2,8 Ćwiczenia Konsultacje przedmiotowe w ramach wykładów Konsultacje przedmiotowe w ramach konwersatorium/ćwiczeń Łącznie godzin/punktów ECTS wynikających z zajęć kontaktowych z nauczycielem akademickim Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego wynikające z nakładu pracy studenta, w tym: Przygotowanie się do egzaminu + zdawanie egzaminu 5 0,2 Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego 5 0,2 10 0,4 10 0,4 30 1,2 100 4 70% 70% Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury w ramach wykładów Przygotowanie się do zajęć, w tym studiowanie zalecanej literatury w ramach konwersatorium/ćwiczeń Przygotowanie raportu, projektu, prezentacji, dyskusji Łącznie godzin/punktów ECTS wynikających z samodzielnej pracy studenta Sumaryczna liczba godzin/punktów ECTS dla przedmiotu wynikająca z całego nakładu pracy studenta Odsetek godzin/punktów ECTS wynikających z zajęć kontaktowych z nauczycielem akademickim