Streszczenie

Kamil Gala
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Wojciech Bijak
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Tytuł: Zależność stochastyczna w aktuarialnych modelach taryfikacji a posteriori
Streszczenie: Metody taryfikacji a posteriori są jednym z podstawowych narzędzi
wykorzystywanych w ustalaniu wysokości składki w ubezpieczeniach komunikacyjnych.
W metodach tych wysokość składki za kolejny okres zależy od historii szkodowej
ubezpieczającego, a w szczególności od liczby szkód obciążających jego poprzednie umowy.
W najbardziej rozpowszechnionej w praktyce formie taryfikacji a posteriori, systemie bonusmalus, klasa taryfowa ubezpieczającego zależy od klasy taryfowej w poprzednim roku oraz
liczby szkód zgłoszonych w ciągu roku.
Należy jednak zwrócić uwagę, że w wielu sytuacjach występujących w praktyce
ubezpieczeń komunikacyjnych proces powstania szkód jest w istocie wielowymiarowy.
Przykładowo, powstające szkody można podzielić na kategorie powiązane z ich dotkliwością
(np. szkody osobowe i rzeczowe), jedna osoba może posiadać wiele pojazdów lub jeden
pojazd może być użytkowany przez wiele osób.
W niniejszej pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy identyfikacja takich
sytuacji i uwzględnienie zależności stochastycznej w modelu procesu powstawania szkód
pozwala zwiększyć efektywność stosowanych metod taryfikacji.
Słowa kluczowe: ubezpieczenia komunikacyjne, zależność stochastyczna, system bonusmalus, taryfikacja a posteriori.
Title: Stochastic dependence in a posteriori risk classification
Summary: The purpose of this paper is to analyze the effects of stochastic dependence in
actuarial models for a posteriori risk classification in automobile insurance. It is shown that in
many practical situations the claims generating process is multidimensional and the traditional
assumption of independence between its components in not justified. The main aim of this
paper is to identify such situations and describe how stochastic dependence could be modelled
and how it affects the effectiveness of the risk classification scheme. The case of dependence
between different type of claims in motor third-party liability insurance (bodily injury and
property damage) is analyzed in detail.
Keywords: automobile insurance, stochastic dependence, bonus-malus system, a posteriori
risk classification.