Zajęcia 3 26 maja 2012 r. POLECENIA Na poprzednich zajęciach

Modelowanie i analiza szeregów czasowych
Małgorzata Doman
Zajęcia 3
26 maja 2012 r.
POLECENIA
Na poprzednich zajęciach:
 Modele ARMAX
 Modele VAR
 Analiza odpowiedzi na impuls
Część I. VAR (powtórzenie)
1. Otworzyć plik: Plik/otwórz dane/Pliki z przykładami/hamilton.gdt
2. Wyliczyć różnice zmiennych PC6IT, PZUNEW, EXRITL: Dodawanie zmiennych/pierwsze różnice dla wybranych zmiennych.
3. Przeprowadzić wstępne testy dla szeregów różnic
4. Wykreślić korelogramy oraz korelogram krzyżowy dla różnic zmiennych PC6IT i
PZUNEW.
5. Ustalić próbę na okres do końca 1988 r. : Próba/ Zakres próby.
6. Wybrać opóźnienie w modelu VAR: Model/Modele szeregów czasowych/wybór rzędu opóźnienia dla modelu VAR
7. Korzystając z wyniku z poprzedniego punktu oszacować model VAR.
8. Ocenić własności reszt oszacowanego modelu.
9. Przeprowadzić Analizę impuls response (menu na wydruku wyników szacowania modelu).
10. Wyznaczyć prognozy na rok 1989 (menu na wydruku wyników szacowania modelu:
Analiza/Prognozy). Ocenić jakość prognoz.
11. Rozważyć model z wprowadzonymi różnicami zmiennej EXRTIL
Modelowanie i analiza szeregów czasowych
Małgorzata Doman
Część II. Kointegracja i model korekty błędem
1. Otworzyć plik indeksy.xls Sporządzić wykresy indeksów. Zastanowić się nad ich własnościami.
2. Ustalić próbę równą 1400 obserwacji: Próba/ Zakres próby.
3. Przeprowadzić testy pierwiastka jednostkowego.
4. Przeprowadzić testy kointegracji: Model/Modele szeregów czasowych/testy kointegracji
5. Oszacować model korekty błędem.
12. Przeanalizować jakość oszacowań modelu (menu na wydruku wyników szacowania
modelu).
2
Modelowanie i analiza szeregów czasowych
Małgorzata Doman
6. Wyznaczyć 49 prognoz (menu na wydruku wyników szacowania modelu: Analiza/Prognozy). Ocenić jakość prognoz.
7. Oszacować model VAR dla stóp zwrotu.
3