2016/2017 Autor: 1. Dobromił Serwa 2. Tytuł przedmiotu

NOWY PROGRAM STUDIÓW
2016/2017
SYLABUS PRZEDMIOTU AUTORSKIEGO:
1. Dobromił Serwa
2.
Autor:
Sygnatura (będzie nadana, po akceptacji przez Senacką Komisję Programową)
Tytuł przedmiotu
Wprowadzenie do teorii ekonometrii
Ang.
Introduction to Econometric Theory
Proponowany
stopień studiów
oferty
Studia magisterskie
(proponowane kierunki: analiza danych – big data, metody ilościowe w
ekonomii)
Część A
Syntetyczna charakterystyka przedmiotu (główne hasła – około 400 znaków):
Podstawowe pojęcia i twierdzenia z zakresu ekonometrii: warunkowa wartość oczekiwana i
odwzorowanie liniowe, metoda najmniejszych kwadratów, metoda największej wiarygodności,
uogólniona metoda momentów i inne wybrane metody estymacji modeli ekonometrycznych
(szczegóły w planie zajęć), metody symulacyjne Monte Carlo, bootstrap i jacknife,
nieparametryczne modele ekonometryczne. Asymptotyczne własności modeli ekonometrycznych.
Teoretyczne podstawy testów statystycznych w ekonometrii. Przykłady obliczeń w programie
MATLAB.
Część B
Cele zajęć z przedmiotu:
Głównym celem zajęć jest zaznajomienie uczestników z podstawami teorii ekonometrii ze
szczególnym uwzględnieniem metod estymacji modeli ekonometrycznych oraz ich weryfikacji.
Prezentowane zagadnienia dotyczą także nieklasycznych metod estymacji parametrów w modelach
ekonometrycznych oraz zastosowań metod symulacyjnych w ekonometrii. Dodatkowym celem
przedmiotu jest zapoznanie studentów z zastosowaniem programu MATLAB w ekonometrii.
Efekty kształcenia:
To stwierdzenia określające, co student powinien wiedzieć, rozumieć i/lub potrafić zrobić po zakończeniu okresu
kształcenia (w ramach przedmiotu). W tych stwierdzeniach należy używać czasowników w stronie czynnej, odnoszącej
się do wiedzy, rozumienia, praktycznego zastosowania, analizy, syntezy, oceny, itp.)
Wiedza
Po zrealizowaniu programu przedmiotu student ma wiedzę w zakresie:
1.
Teoretycznych podstaw budowania modeli regresji liniowej
2.
Własności metody najmniejszych kwadratów, uogólnionej
metody momentów, metody największej wiarygodności, metody
zmiennych instrumentalnych i innych wybranych metod estymacji
3.
Asymptotycznych teorii stosowanych w ekonometrii
4.
Podstaw teoretycznych wybranych testów statystycznych
stosowanych w ekonometrii
5.
Podstaw teoretycznych analizy nieparametrycznych modeli
ekonometrycznych
6.
Własności metod symulacyjnych Monte Carlo, bootstrap,
jacknife
7.
Podstaw programowania w środowisku MATLAB
Umiejętności
Po zrealizowaniu programu przedmiotu student umie:
1. Wyprowadzić podstawowe twierdzenia dotyczące modeli regresji
liniowej
2. Wymienić założenia i własności metod estymacji: najmniejszych
kwadratów, uogólnionej metody momentów, metody największej
wiarygodności i innych wybranych metod
3. Oszacować model ekonometryczny w postaci nieparametrycznej
4. Wyprowadzić wzory wybranych testów statystycznych stosowanych w
ekonometrii
5. Zaprogramować podstawowe obliczenia związane z budową modeli
ekonometrycznych w środowisku MATLAB.
Po zrealizowaniu programu przedmiotu student wykazuje:
1.
orientację w podstawowych twierdzeniach dotyczących budowy i
weryfikacji modeli ekonometrycznych
2.
umiejętność intuicyjnego wyjaśnienia własności metod estymacji i
testowania statystycznego hipotez
3.
wiedzę, w jaki sposób programuje się i dokonuje obliczeń w
środowisku obliczeniowym MATLAB.
Kompetencje
społeczne
Część C
Semestralny plan zajęć:
(do każdego punktu trzeba wpisać - 5 słów kluczowych)
1 Warunkowa wartość oczekiwana i liniowe odwzorowanie (warunkowa wartość oczekiwana, iteracyjne
oczekiwania, model regresji, wariancja błędów regresji, najlepsza liniowa aproksymacja)
2 Metoda najmniejszych kwadratów – ujęcie algebraiczne (estymator najmniejszych kwadratów, macierz
odwzorowań, analiza wariancji, błędy predykcji, istotne obserwacje)
3 Wprowadzenie do programowania w środowisku obliczeniowym MATLAB (MATLAB, programowanie,
polecenia, zmienne, dane)
4 Model regresji liniowej (model regresji liniowej, teoria Gaussa-Markowa, miary dopasowania, macierz
kowariancji oszacowań, błędy standardowe)
5 Teorie asymptotyczne w metodzie najmniejszych kwadratów (granice asymptotyczne, prawo wielkich liczb,
zbieżność z prawdopodobieństwem, zbieżność prawie na pewno, zbieżność z dystrybuantą)
6 Modele regresji z restrykcjami - sposoby estymacji, własności (metoda najmniejszych kwadratów z warunkami
pobocznymi, restrykcje wykluczające, estymator najmniej odległości, błędy specyfikacji, asymptotyczny rozkład)
7 Testowanie hipotez statystycznych (hipotezy, test statystyczny, błąd 1 rodzaju, błąd 2 rodzaju, moc testu)
8 Ćwiczenia z testowania statystycznego (estymacja modelu, istotność statystyczna, empiryczny poziom
istotności, test Walda, test ilorazu wiarygodności)
9 Metody Monte Carlo, bootstrap, jacknife (Monte Carlo, bootstrap, jacknife, dystrybuanta empiryczna,
przedziały percentylowe)
10 Ćwiczenia z metod symulacyjnych (symulacja Monte Carlo, estymatory średniej, estymatory wariancji,
przedziały ufności, rozkłady symetryczne)
11 Endogeniczność, uogólniona metoda momentów, metoda zmiennych instrumentalnych (UMM, MZI,
endogeniczność, test warunków identyfikujących, macierz wag)
12 Modele regresji nieparametrycznej – estimator jądrowy i funkcje sklejane (regresja nieparametryczna,
estymator jądrowy, lokalnie liniowy estymator, funkcje sklejane, addytywnie rozłączne modele)
13 Ćwiczenia z regresji nieparametrycznej (szacowanie regresji jądrowej, reszty nieparametryczne, miara
dopasowania modelu, przybliżenie szeregiem, częściowo liniowy model)
14 Metoda największej wiarygodności, metoda empirycznej wiarygodności (model regresji normalnej, MNW,
macierz informacji Fishera, nieparametryczna wiarygodność, estymator empirycznej wiarygodności)
15 Ćwiczenia z metod estymacji (estymacje MNW, błąd estymacji, rozkład asymptotyczny estymatora,
testowanie, obliczenia numeryczne)
Literatura podstawowa:
1.
2.
Bruce Hansen (2015) Econometrics, University of Wisconsin Departament of Economics, (książka dostępna na
stronie: http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/econometrics/Econometrics.pdf)
slajdy z wykładu
Literatura uzupełniająca:
1. James D.Hamilton (1994) Time Series Analysis, Princeton University Press;
2. G.Chow (1995) Ekonometria, PWN;
3. artykuły z czasopism naukowych wybrane przez wykładowcę
Trzy publikacje własne do proponowanego przedmiotu:
1. D. Serwa, Identifying multiple regimes in the model of credit to households, International
Review of Economics and Finance 27, 2013, 198 – 208.
2. D. Serwa, Larger crises cost more: impact of banking sector instability on output growth,
Journal of International Money and Finance 29, 2010, 1463 – 1481.
3. B. Gębka, D. Serwa, Are Financial Spillovers Stable Across Regimes? Evidence from the
1997 Asian Crisis, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 16,
2006, 301 – 317.
Część D
Prerekwizyt (jeśli wymagany, to nazwa przedmiotu lub rodzaj wiedzy z zakresu …):
brak
Proponowane usytuowanie przedmiotu w planie studiów:
Rok studiów: pierwszy
Semestr: pierwszy
Proponowana liczba punktów ECTS za przedmiot (w stosunku do 30 ECTS za semestr): 3
Wymiar i forma zajęć (w godzinach)
Ogółem
Wykład
Ćwiczenia
Konwersatorium
Laboratorium
Trening
Praca samodzielna plus
e-learning
Metody zajęć:
Studia
Propozycja
stacjonarne
dla
i
studiów
popołudniowe
niestacj.
sob.-niedz.
15
9
15
12
Kejsy (Tak / Nie)
Gry (Tak / Nie)
Referaty (Tak / Nie)
Dyskusje (Tak / Nie)
Udział praktyków (Tak / Nie)
Inne (jakie?)
Wykład, ćwiczenia z programowania
w MATLABie, prace domowe
E-learning
Inne
Elementy oceny końcowej (ogółem 100%), w tym:
Egzamin pisemny-tradycyjny
Egzamin testowy
Egzamin ustny
Kolokwium
Referaty
Ćwiczenia
50%
Charakterystyka wymagań
w trakcie zajęć
i na egzaminie końcowym:
Wymagana obecność na zajęciach,
wymagane wykonywanie zadanych
prac domowych, praca z
programem MATLAB
50%
Kryteria selekcji na zajęcia:
Lista rankingowa (Tak / Nie)
Kolejność zgłoszeń (Tak / Nie)
Ocena z prerekwizytu (Tak, jakiego?
/ Nie )
Znajomość języka (Tak, jakiego?
/ Nie ) angielski (podręcznik napisany jest w języku
angielskim)
Inne uwagi:
Wielkość grupy
Wymóg laboratorium
komputerowego
Sala wyposażona w video
angielski (podręcznik
napisany jest w języku
angielskim)
TAK
NIE