Rating Tool - Talex S.A.

Rating Tool
Nowa Umowa Kapitałowa opracowana przez Komitet
Bazylejski, która w pełni zacznie obowiązywać sektor bankowy z początkiem 2007 roku, wprowadza regulacje, które
będą miały bardzo istotny wpływ nie tylko na procedury
stosowane w działalności banków, lecz również na osiągane przez nie wyniki finansowe. Umiejętność prawidłowej oceny ryzyka, z uwzględnieniem specyfiki podmiotów
i produktów, może w istotny sposób odbić się na wysokości
rezerw, jakie bank będzie zobowiązany tworzyć na pokrycie potencjalnych strat. Bardzo istotnym narzędziem w procesie szacowania ryzyka są wewnętrzne systemy ratingowe.
System
System Rating Tool jest środowiskiem pozwalającym na
tworzenie modeli ratingowych, przeprowadzanie procesów
ratingowych oraz przechowywanie i udostępniania wyników wyliczonych przy pomocy zdefiniowanych modeli.
W ramach systemu dostępne są następujące moduły:
• Projektant – moduł umożliwiający tworzenie, modyfikowanie i zarządzanie modelami ratingowymi,
• Użytkownik – opcje dostępne dla użytkowników końcowych pozwalające na wyliczanie ratingów zgodnie ze
zdefiniowanymi modelami ratingowym oraz przeglądanie ratingów archiwalnych,
• Administrator – moduł administracyjny obejmujący
między innymi mechanizm monitorowania oraz automatycznych odnowień wyliczonych ratingów.
Wdrożenie efektywnych i
funkcjonalnych systemów
informatycznych,
które będą wspierały
banki w zarządzaniu
tworzonymi systemami
ratingowymi może być
istotnym elementem
przekładającym się na
pozycję konkurencyjną
stosujących je banków.
Filozofia
W tworzeniu systemu Rating Tool największy nacisk położony został na elastyczność definiowania modeli ratingowych. Celem było utworzenie aplikacji, która dawałaby
projektantom jak największą swobodę w tworzeniu modeli
ratingowych jednocześnie zapewniając wygodę użytkowania oraz odpowiednią wydajność systemu. Elastyczność
definiowania modeli dotyczy nie tylko parametrów decyzyjnych mających wpływ na wartość wyznaczonego ratingu, lecz obejmuje również mechanizmy pobierania danych
z zewnętrznych systemów informatycznych – interfejsy
zasilające – jak również procesy walidacji i zatwierdzania
wyliczonego ratingu. W tym zakresie system Rating Tool
opiera się na silniku przetwarzającym BPro (autorskie rozwiązanie firmy Talex), dla którego opracowano graficzne
narzędzia (BPro Studio) umożliwiające proste definiowanie
procesów.
Projektant
Moduł Projektant jest środowiskiem tworzenia i modyfikowania modeli ratingowych. Model ratingowy jest definicją obejmującą wszystkie elementy konieczne do przeprowadzenia kompletnego procesu ratingowego. W ramach
modelu zgrupowane są następujące elementy:
• Formularze edycji i prezentacji danych,
• Wykorzystywane interfejsy zasilające,
• Procesy merytorycznej walidacji danych,
• Reguła decyzyjna wyliczająca rating,
• Algorytm workflow sterujący procesem zatwierdzania
ratingu.
u¿ytkownik
walidacja danych
BPro
interfejsy zasilaj¹ce
systemy zewnêtrzne
silnik decyzyjny
walidacja danych
BPro
proces akceptacji
Wszystkie zdefiniowane komponenty mogą być wykorzystywane w wielu modelach ratingowych, co znacznie
usprawnia proces tworzenia nowych modeli. Wersjonowanie definicji modeli gwarantuje bezpieczeństwo wykonywania zmian w modelach, a możliwość eksportowania
i importowania definicji do plików w formacie XML umożliwia łatwe i szybkie wdrażanie nowych wersji do wykorzystania produkcyjnego.
Formularze
Formularze będące elementem modelu ratingowego, umożliwiają edycję danych użytkownikom oraz ich prezentację.
Formularze grupują dane będące częścią procesu ratingowego w grupy, które na ekranie są prezentowane jako
kolejne zakładki. Dodatkowo konfigurują dostęp i sposób
wprowadzania danych. Definicja formularzy opiera się
na zdefiniowanych w repozytorium zmiennych reprezentujących pojęcia biznesowe. Atrybuty zmiennej obejmują
między innymi: typ danych, rodzaj pola, które posłuży do
wprowadzenia wartości (combo-box, text, text area, radio,
check-box) oraz tryb wprowadzania (tylko do odczytu,
opcjonalne, wymagane, ukryte).
Interfejsy zasilaj¹ce
Bardzo ważnym elementem modelu ratingowego są definicje interfejsów pobierających dane z systemów zewnętrznych. Dzięki nim informacje raz wprowadzone do systemów
informatycznych nie muszą być ponownie wprowadzane
przez użytkownika podczas procesu ratingowego. System
automatycznie aktualizuje konieczne wartości łącząc się
w trybie online do odpowiednich baz zewnętrznych.
Dzięki oparciu komunikacji z systemami zewnętrznymi
o silnik przetwarzający BPro, tworzenie nowych i edycja
istniejących interfejsów zasilających mogą być wykonywane
bez zmian w samej aplikacji oraz bez znajomości programowania. Dostarczone narzędzie BPro Studio pozwala na
tworzenie przez odpowiednio przeszkolonych administratorów biznesowych aplikacji, algorytmów pobierających
dane w środowisku graficznym.
Walidacja danych
Oprócz standardowej walidacji danych oferowanej przez
aplikacje – kontrola wymagalności wypełnienia pól, zgodność wprowadzonych danych z typem zadeklarowanym
w ich definicji - system umożliwia również zadeklarowanie procesów walidacyjnych, które w merytoryczny sposób
mogą sprawdzić spójność wprowadzonych danych. Procesy
walidacyjne, podobnie jak interfejsy zasilające, są algorytmami silnika BPro, które mogą być tworzone i modyfikowane przez administratorów biznesowych aplikacji.
Silnik decyzyjny
Zależnie od potrzeb klienta możliwe jest zintegrowanie
aplikacji praktycznie z każdym silnikiem decyzyjnym oferowanym na rynku. Zaimplementowane do tej pory interfejsy
obejmują system Strata firmy CGI-AMS oraz rozwiązanie
dostarczane przez firmę Corticon.
Workflow
Dla każdego modelu ratingowego możliwe jest określenie
indywidualnej ścieżki akceptacji. Proces sterujący akceptacją (definiowany w środowisku BPro Studio) może odwoływać się do innych systemów przechowujących strukturę
organizacyjną korporacji i na tej podstawie określać osobę
zatwierdzającą. W ramach procesu możliwe jest również
uzależnienie kolejnych kroków zatwierdzania od wartości dowolnych parametrów wykorzystywanych w procesie
ratingowym - w tym również od wyznaczonego ratingu.
Użytkownik
W ramach modułu, użytkownik ma możliwość określenia
modelu ratingowego, który dla danego klienta będzie miał
zastosowanie, przeprowadzenia procesu ratingowego oraz
wydrukowania na jego zakończenie raportu podsumowującego cały proces wyznaczenia ratingu. Aplikacja umożliwia dodatkowo przeglądanie wszystkich archiwalnych
ratingów przeprowadzonych dla wybranego klienta, listę
operacji wykonywanych w kontekście klienta, a także historię kolejnych operacji związanych z procesem ratingowym.
W bazie danych zapisywany jest nie tylko końcowy wynik,
ale również wszystkie parametry, które posłużyły do jego
wyliczenia. Dzięki temu kolejne uruchomianie procesu
ratingowego jako domyślne może podpowiadać wartości
wprowadzone podczas ostatniego, zakończonego procesu.
Poza trybem standardowym pracy aplikacja udostępnia
również tryb symulacji umożliwiający sprawdzanie wartości ratingu dla hipotetycznego zestawu danych, bez powiązania z konkretnym klientem.
Administrator
Moduł administracyjny, poza standardowymi opcjami do
zarządzania parametrami konfiguracyjnymi, obejmuje
dodatkowo dwa mechanizmy w istotny sposób wpływające
na uporządkowanie całego systemu ratingów wewnętrznych:
• Moduł monitorujący – moduł kontrolujący termi-
nowość odnowienia ratingów przez użytkowników.
Według zadanych parametrów konfiguracyjnych do
użytkowników odpowiedzialnych za odnowienie ratingu wysyłane są powiadomienia mailowe przypominające o konieczności przeprowadzenia nowego procesu.
• Moduł automatycznych odnowień (rating ongoing)
– moduł umożliwiający przeprowadzanie cyklicznych
odnowień ratingów bez aktywnego udziału użytkowników. Cykliczne odnowienie ratingu bazuje na parametrach zapisanych podczas ostatniego procesu ratingowego, uzupełnionych o aktualne dane pobrane przez
automatyczne interfejsy zasilające.
Technologia
System Rating Tool jest aplikacją napisaną w języku JAVA
uruchamianą za pośrednictwem przeglądarki internetowej,
niewymagającą żadnych instalacji na stacjach roboczych
użytkowników końcowych. System działa w oparciu o serwer aplikacji Websphere oraz bazy danych DB2 i Informix.
W ramach konkretnej implementacji możliwe jest zastosowanie również innych komponentów systemowych. Dodatkowym elementem dostarczanym wraz z systemem jest aplikacja BPro Studio (Windows) umożliwiająca projektowanie
w środowisku graficznym procesów dla silnika BPro.
Podsumowanie
Oprogramowanie Rating Tool jest kompleksowym rozwiązaniem zapewniającym klientowi jednolite, elastyczne
i wydajne środowisko zarządzania wewnętrznymi systemami ratingowymi. Narzędzie to jest instrumentem spełnianiającym wymagania stawiane instytucjom finansowym
przez Nową Umowę Kapitałową. Poprzez uporządkowanie
i usystematyzowanie wewnętrznych systemów ratingowych
może również przyczynić się do wypracowania efektywniejszych metod oceny ryzyka.
Talex SA
ul. Karpia 27 d
61-619 Poznañ
tel. (61) 827 55 00
fax (61) 827 55 99
dzia³ handlowy
[email protected]
www.talex.pl
[email protected]