MATLAB w zarządzaniu ryzykiem

MATLAB w zarządzaniu ryzykiem
Dynamiczny rozwój rynków finansowych, nowe instrumenty czy wzrost zmienności na
tych rynkach wymuszają analizę coraz większej ilości danych, niezbędnych do
podejmowania decyzji inwestycyjnych. Konieczne staje się stosowanie coraz bardziej
wyrafinowanych narzędzi analitycznych. Wiodące instytucje finansowe wykorzystują
zintegrowane środowisko MATLAB firmy Mathworks wraz z dodatkowymi zestawami
gotowych funkcji (TOOLBOX) do budowania i implementacji modeli finansowych,
pozwalających w sposób kompleksowy analizować te dane, wizualizować wyniki
oraz tworzyć dedykowane rozwiązania zgodnie z regulacjami rynkowymi.
Modelowanie ryzyka rynkowego
Profesjonaliści zarządzający ryzykiem
wykorzystują produkty MathWorks w celu
szacowania oraz analizowania ryzyka.
Narzędzia wbudowane w STATISTICS
TOOLBOX oraz FINANCIAL TOOLBOX
pozwalają na konstruowanie
zindywidualizowanych modeli ryzyka
(do dyspozycji mamy m.in. ponad 40 różnych
rozkładów prawdopodobieństwa; dla każdego
z nich dostępne np.:
 funkcja gęstości,
 generator liczb losowych,
 wyspecjalizowane narzędzia dopasowujące
rozkład do danych rynkowych).
Poza podstawowymi statystykami
dostępne są również funkcje pozwalające
aplikować np. teorię wartości ekstremalnych
oraz funkcje kopuli.
Dodatkowo wykorzystane mogą zostać miary
wrażliwości instrumentów opartych o stopę
procentową oraz instrumentów pochodnych,
zawarte w FINANCIAL INSTRUMENTS
TOOLBOX oraz FINANCIAL TOOLBOX.
ECONOMETRICS TOOLBOX posiada
natomiast kompletny zestaw narzędzi
niezbędnych do modelowania zmienności
(estymacja parametrów, symulacje,
prognozowanie):
 ARCH/GARCH,
 EGARCH,
 GJR.
Dostępne są również narzędzia pozwalające
na stosowanie bootstrapingu oraz technik
symulacji historycznej.
Ryzyko kredytowe
Poza wymienionymi wcześniej narzędziami,
w procesie tworzenia indywidualnych modeli
ryzyka kredytowego, można wykorzystać
m.in. symulacje Monte Carlo czy analizy
scenariuszy. Środowisko MATLAB
udostępnia również klasyfikatory takie jak
drzewa decyzyjne, które wykorzystać można
w procesie nadawania credit ratingu/scoringu.
Gotowe zestawy funkcji wspomagają również
prognozowanie niewypłacalności oraz
tworzenie, wycenę i analizę kredytowych
instrumentów pochodnych.
„W analizach finansowych wszystko zmienia się bardzo szybko i praktycznie
niemożliwe jest nadążanie za tymi zmianami przy użyciu innych narzędzi
programowania. W środowisku MATLAB rozwijamy nowe rozwiązanie niemal co
tydzień. Próbowałem innych narzędzi i jestem przekonany, że MATLAB to
najszybszy sposób dotarcia do rozwiązania.”
Kto korzysta ze środowiska MATLAB?




85% banków centralnych w Europie i
Ameryce Północnej, m.in.: Europejski
Bank Centralny, Bank of England, FED
oraz Bank of Canada.
Banki komercyjne, m.in.: Bank of
America, JPMorgan Chase, Wells Fargo.
Instytucje zarządzające aktywami,
m.in.: Fidelity Investments, Citigroup,
Morgan Stanley.
Fundusze hedgingowe, m.in.: Goldman
Sachs Asset Management,
Man Investments, Tudor Investment
Corporation oraz Campbell & Company.
®
Nagrodzony w 2006 r. Wilmott Award
w kategorii Best Quantitative Financial Software
Dodatkowe informacje o tym, jak sektor finansowy
wykorzystuje produkty Mathworks można znaleźć
na dedykowanych witrynach internetowych
www.ont.com.pl/finanse
www.mathworks.com/financial-services
Martyn Dorey, CAMRADATA
www.ont.com.pl
„Niektóre narzędzia statystyczne radzą sobie dobrze z modelami credit scoring
w oparciu o wielowymiarowe statystyki oraz regresję logistyczną, ale nie są
niestety kompatybilne z zaawansowanymi modelami wymaganymi przez
Nową Umowę Kapitałową (Bazylea II). Dzięki mocy obliczeniowej, macierzowej
strukturze danych oraz zdolności do przeprowadzania symulacji Monte Carlo,
MATLAB daje nam przewagę konkurencyjną w wykonywaniu kompleksowych
analiz ryzyka.”
Dr Marco Folpmers, Capgemini
ALM
Wykorzystując środowisko MATLAB w
zakresie ryzyka utraty płynności (w
szczególności STATISTICS TOOLBOX
oraz ECONOMETRICS TOOLBOX)
można:
 budować dostosowane do indywidualnych
potrzeb modele zarządzania aktywami i
pasywami,
 tworzyć i wyceniać instrumenty pochodne
służące do zabezpieczania ryzyka utraty
płynności.
Ryzyko operacyjne
Funkcje dostępne w programie MATLAB
wspomagają również szacowanie
prawdopodobieństwa wystąpienia zjawisk
związanych z nadużyciami finansowymi,
ryzykiem prawnym, czy możliwością
wystąpienia katastrof. STATISTICS
TOOLBOX oraz FINANCIAL TOOLBOX
wyposażone są w szereg rozwiązań
pozwalających na:
 implementowanie systemów zarządzania
ryzykiem zgodne z regulacjami Bazylea II
oraz Bazylea III,
 przeprowadzanie analiz scenariuszy w
oparciu o symulacje Monte Carlo
Produkty MathWorks w inżynierii
finansowej
Środowisko MATLAB jest z powodzeniem
używane przez ponad 1 000 000 profesjonalistów
i studentów zajmujących się finansami na całym
świecie. Pracując z programem firmy MathWorks
 analizują dane,
 mierzą ryzyko,
 tworzą strategie optymalizacyjne,
 wyceniają instrumenty finansowe,
 szacują wymagane przepływy finansowe,
 tworzą dostosowane do indywidualnych potrzeb
modele, które można łatwo zintegrować z
istniejącymi już systemami.
Produkty główne
MATLAB
Statistics Toolbox
Optimization Toolbox
Database Toolbox
Financial Toolbox
INFORMACJE O PRODUKTACH
www.ont.com.pl/produkty
[email protected]
POMOC TECHNICZNA
[email protected]
SZKOLENIA
www.ont.com.pl/szkolenia
[email protected]
WEBINARIA
www.ont.com.pl/webinaria
SPOŁECZNOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
www.mathworks.com/matlabcentral
Produkty wyspecjalizowane
Econometrics Toolbox
Datafeed Toolbox
Financial Instruments Toolbox
Trading Toolbox
Curve Fitting Toolbox
Parallel Computing Toolbox
Wdrażanie aplikacji
MATLAB Compiler
MATLAB Builder NE (for Microsoft .NET Framework)
MATLAB Builder JA (for Java language)
MATLAB Builder EX (for Microsoft Excel)
Spreadsheet Link EX (for Microsoft Excel)
MATLAB Production Server
Rodzina produktów MATLAB pozwala stworzyć szereg
interaktywnych aplikacji z zakresu modelowania zmienności,
szacowania miar ryzyka czy przeprowadzania analiz „co-jeśli”
z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo.
Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, ul. Oboźna 11, 30-011 Kraków, tel.: 12 630 49 50