Przykładowe kolokwium Komputerowe symulacje finansowe i

Przykładowe kolokwium Komputerowe symulacje finansowe i aktuarialne 1.
2.
3.
4.
5.
Podaj definicję i własności procesu Poissona. Podaj definicję momentu ruiny. Opisz podstawowe różnice w kalkulacji składek w ubezpieczeniach majątkowych i na życie. Podaj definicję opcji : in the money, out of the money , at the money. Rozwiąż zadanie: Aktualna wartość indeksu WIG20 wynosi 3700 pkt., stopa dywidendy z tego indeksu równa jest 3% w skali roku, a wolna od ryzyka stopa procentowa wynosi 5% w skali roku. Jaka jest dolna granica kursu sześciomiesięcznej europejskiej opcji kupna na ten indeks, jeśli kurs wykonania jest równy 3500 pkt. 6. Rozwiąż zadanie: Aktualna cena terminowa instrumentu finansowego wynosi 100 PLN. Przewiduje się, że po upływie trzech miesięcy wyniesie ona 96 zł lub 105 zł. Stopa wolna od ryzyka kształtuje się na poziomie 5% w skali roku. Wyliczyć wartość trzymiesięcznej europejskiej opcji kupna na ten instrument finansowy, z ceną wykonania 100 zł. 7. Wyprowadzić wzór na parytet kupna‐sprzedaży dla opcji europejskiej. 8. Podaj definicję miary martyngałowej. 9. Wymień czynniki wpływające na wartość zewnętrzną opcji. 10. Podaj definicję opcji optymalnej (lookback option). Za każde pytanie można uzyskać 5 pkt.