strona 1 / 8 - Komitet Statystyki i Ekonometrii

Transkrypt

Autor: Osiewalski Jacek
Subdyscyplina: Ekonometria stosowana
Publikacje:
1.
Rodzaj publikacji: Artykuł
Autorzy: Koop Gary; Osiewalski Jacek; Steel Mark F. J.
Tytuł: Bayesian efficiency analysis with a flexible form: The AIM cost function
Czasopismo: Journal of Business and Economic Statistics
Wolumin: 12
Strony: 339-346
Rok: 1994
Subdyscyplina (specjalizacja):
- Ekonometria stosowana (B2. Mikroekonometria)
- Teoria ekonometrii (B7. Ekonometria bayesowska)
- Metody obliczeniowe i informatyczne (A4. Metody Monte Carlo i bootstrap)
- Ekonometria stosowana (E2. Ilościowa analiza produkcji, kosztów i efektywności gospodarowania)
2.
Tytuł: Posterior properties of long run impulse responses
Wolumin: 12, korekta: vol.14 (1996), s.257
Strony: 489-492
Rok: 1994
- Teoria ekonometrii (B1. Makroekonometria)
- Ekonometria stosowana (B7. Ekonometria bayesowska)
- Ekonometria stosowana (B3. Analiza szeregów czasowych)
- Teoria ekonometrii (A2. Teoria estymacji)
3.
Tytuł: Bayesian efficiency analysis through individual effects: Hospital cost frontiers
Czasopismo: Journal of Econometrics
Wolumin: 76
Strony: 77-105
Rok: 1997
- Teoria ekonometrii (B6. Analiza danych panelowych)
- Teoria ekonometrii (A3. Wnioskowanie bayesowskie)
4.
Tytuł: Bayesian analysis of long memory and persistence using ARFIMA models
Wolumin: 76
Strony: 149-169
Rok: 1997
- Teoria ekonometrii (B3. Analiza szeregów czasowych)
- Ekonometria stosowana (B1. Makroekonometria)
5.
strona 1 / 8
Tytuł: The components of output growth: A stochastic frontier analysis
Czasopismo: Oxford Bulletin of Economics and Statistics
Wolumin: 61
Strony: 455-487
Rok: 1999
- Ekonometria stosowana (L. Porównania międzynarodowe)
- Ekonometria stosowana (B6. Analiza danych panelowych)
6.
Tytuł: Modeling the sources of output growth in a panel of countries
Wolumin: 18
Strony: 284-299
Rok: 2000
7.
Tytuł: A stochastic frontier analysis of output level and growth in Poland and Western economies
Czasopismo: Economics of Planning
Wolumin: 33
Strony: 185-202
Rok: 2000
8.
Autorzy: Koop Gary; Steel Mark F. J.; Osiewalski Jacek
Tytuł: Posterior analysis of stochastic frontier models using Gibbs sampling
Czasopismo: Computational Statistics
Wolumin: 10
Strony: 353-373
Rok: 1995
9.
Autorzy: Marzec Jerzy; Osiewalski Jacek
Tytuł: Integracja, kointegracja i model korekty błędu dla depozytów gospodarstw domowych
Czasopismo: Folia Oeconomica Cracoviensia
Wolumin: 39-40
Strony: 51-64
strona 2 / 8
Rok: 1996-1997
- Ekonometria stosowana (B4. Analiza kointegracyjna)
10.
Tytuł: Funkcja kosztów dla oddziałów banku – mierniki korzyści specjalizacji
Czasopismo: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
Numer: 895
Strony: 155-165
Rok: 2001
11.
Tytuł: Bayesian Inference on Technology and Cost Efficiency of Bank Branches
Czasopismo: Bank i Kredyt
Wolumin: 39
Numer: 9
Strony: 29-43
Rok: 2008
- Teoria ekonometrii (A1. Teoria testów statystycznych)
12.
Tytuł: Dwuwymiarowy model typu ZIP-CP w łącznej analizie zmiennych licznikowych
Wolumin: 53
Strony: 5-20
Rok: 2012
- Teoria ekonometrii (B2. Mikroekonometria)
13.
Rodzaj publikacji: Książka (autorstwo/współautorstwo)
Autorzy: Osiewalski Jacek
Tytuł: Ekonometria bayesowska w zastosowaniach
Wydawca: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Miejsce wydania: Kraków
Rok: 2001
- Ekonometria stosowana (C2. Ekonometria finansowa)
strona 3 / 8
14.
Rodzaj publikacji: Książka (autorstwo/współautorstwo)
Tytuł: Bayesowska estymacja i predykcja dla jednorównaniowych modeli ekonometrycznych
Wydawca: Akademia Ekonomiczna w Krakowie (Seria: Monografie, Nr 100)
Rok: 1991
- Teoria ekonometrii (H1. Teoria prognozy)
15.
Tytuł: Regresja grzbietowa w estymacji funkcji CES
Czasopismo: Przegląd Statystyczny
Wolumin: 29
Strony: 383-394
Rok: 1982
16.
Rodzaj publikacji: Rozdział w książce
Autorzy rozdziału: Osiewalski Jacek
Tytuł rozdziału: Bayesowska statystyka i teoria decyzji w analizie ryzyka kredytu detalicznego
Tytuł książki: Finansowe uwarunkowania decyzji ekonomicznych
Redaktorzy książki: Fatuła Dariusz
Wydawca: Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i Oficyna Wydawnicza AFM
Rok: 2007
- Badania operacyjne (F3. Modelowanie procesów decyzyjnych)
- Statystyka matematyczna (A3. Wnioskowanie bayesowskie)
- Finanse ilościowe (C3. Inżynieria finansowa i analiza ryzyka finansowego)
- Ekonometria stosowana (B5. Analiza danych jakościowych)
17.
Rodzaj publikacji: Publikacja internetowa
Autorzy: Osiewalski Jacek; Osiewalska Anna
Tytuł: Measuring cost efficiency of public and academic libraries in Poland – a methodological perspective and empirical experience
Czasopismo: IATUL Proceedings
Wolumin: 14
Rok: 2004
Link do publikacji: http://www.iatul.org/conferences/pastconferences/2004conferences.asp
18.
Autorzy: Osiewalski Jacek; Osiewalski Krzysztof
Tytuł: Modele hybrydowe MSV-MGARCH z trzema procesami ukrytymi w badaniu zmienności cen na różnych rynkach
Wolumin: 52
Strony: 71-85
Rok: 2011
strona 4 / 8
- Finanse ilościowe (C2. Ekonometria finansowa)
19.
Autorzy: Osiewalski Jacek; Pajor Anna
Tytuł: Bayesian Value-at-Risk for a portfolio: multi- and univariate approaches using MSF–SBEKK models
Czasopismo: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics
Wolumin: 2
Strony: 253-277
Rok: 2010
20.
Autorzy rozdziału: Osiewalski Jacek; Pajor Anna
Tytuł rozdziału: Flexibility and parsimony in multivariate financial modelling: a hybrid bivariate DCC–SV model
Tytuł książki: Financial Markets. Principles of Modeling, Forecasting and Decision-Making (FindEcon Monograph Series No. 3)
Redaktorzy książki: Milo Władysław; Wdowiński Piotr
Wydawca: Łódź University Press
Miejsce wydania: Łódź
Rok: 2007
21.
Autorzy rozdziału: Osiewalski Jacek; Pajor Anna; Pipień Mateusz
Tytuł rozdziału: Bayesian comparison of bivariate GARCH, SV and hybrid models
Tytuł książki: MACROMODELS’2006, Proceedings of the 33rd International Conference
Redaktorzy książki: Welfe Władysław; Welfe Aleksander
Wydawca: Wydawnictwo ABSOLWENT
Rok: 2007
22.
Autorzy: Osiewalski Jacek; Pipień Mateusz
Tytuł: Bayesian comparison of bivariate ARCH-type models for the main exchange rates in Poland
Wolumin: 123
Strony: 371-391
Rok: 2004
23.
strona 5 / 8
Autorzy: Osiewalski Jacek; Pipień Mateusz
Tytuł: Bayesowskie testowanie modeli GARCH i IGARCH
Wolumin: 46
Strony: 5-23
Rok: 1999
24.
Autorzy rozdziału: Osiewalski Jacek; Pipień Mateusz
Tytuł rozdziału: Bayesian comparison of bivariate GARCH processes. The role of the conditional mean specification
Tytuł książki: New Directions in Macromodelling
Redaktorzy książki: Aleksander Welfe
Wydawca: Elsevier
Miejsce wydania: Amsterdam
Rok: 2004
25.
Autorzy rozdziału: Osiewalski Jacek; Pipień Mateusz
Tytuł rozdziału: GARCH-in-Mean through skewed t conditional distributions: Bayesian inference for exchange rates
Tytuł książki: MACROMODELS’99 - Conference Proceedings
Redaktorzy książki: Welfe Władysław; Wdowiński Piotr
Wydawca: Wydawnictwo ABSOLWENT
Rok: 2000
26.
Autorzy rozdziału: Osiewalski Jacek
Tytuł rozdziału: Ekonometria bayesowska - stałe zasady, rosnące możliwości; , s.244-270
Tytuł książki: Wkład statystyki i ekonometrii w rozwój badań ekonomicznych
Redaktorzy książki: Pociecha Józef
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Rok: 2015
27.
Autorzy: Osiewalski Jacek; Steel Mark F. J.
Tytuł: A Bayesian note on competing correlation structures in the dynamic linear regression model
Czasopismo: Economics Letters
Wolumin: 40
Strony: 383-388
strona 6 / 8
Rok: 1992
- Statystyka matematyczna (A3. Wnioskowanie bayesowskie)
28.
Autorzy: Osiewalski Jacek; Steel Mark F. J.
Tytuł: Numerical tools for the Bayesian analysis of stochastic frontier models
Czasopismo: Journal of Productivity Analysis
Wolumin: 10
Strony: 103-117
Rok: 1998
- Teoria ekonometrii (B2. Mikroekonometria)
29.
Autorzy: Osiewalski Jacek; Szreder Mirosław
Tytuł: Estymacja bayesowska parametrów funkcji popytu przy stałym niedoborze podaży
Wolumin: 38
Strony: 135-150
Rok: 1991
- Ekonometria stosowana (E1. Ilościowa analiza rynku )
30.
Autorzy: Osiewalski Jacek; Welfe Aleksander
Tytuł: The price wage mechanism: an endogenous switching model
Czasopismo: European Economic Review
Wolumin: 42
Strony: 365-374
Rok: 1998
- Teoria ekonometrii (B1. Makroekonometria)
31.
Autorzy: Osiewalski Jacek; Wróbel-Rotter Renata
Tytuł: Bayesowskie graniczne funkcje kosztu dla sektora dystrybucji energii
Wolumin: 49-50
Strony: 47-69
Rok: 2009
32.
Autorzy: Osiewalski Krzysztof; Osiewalski Jacek
strona 7 / 8
Tytuł: Missing observations in daily returns - Bayesian inference within MSF-SBEKK model
Wolumin: 4
Numer: 3
Strony: 169-197
Rok: 2012
33.
Autorzy: Osiewalski Krzysztof; Osiewalski Jacek
Tytuł: A long-run relationship between daily prices on two markets: The Bayesian VAR(2) - MSF-SBEKK model
Wolumin: 5
Numer: 1
Strony: 65-83
Rok: 2013
34.
Autorzy: Pajor Anna; Osiewalski Jacek
Tytuł: Bayesian Value-at-Risk and Expected Shortfall for a large portfolio (multi- and univariate approaches)
Czasopismo: Acta Physica Polonica A
Wolumin: 121
Numer: 2-B
Strony: B-101 – B-109
Rok: 2012
35.
Autorzy: van den Broeck Julien; Koop Gary; Osiewalski Jacek; Steel Mark F. J.
Tytuł: Stochastic frontier models: A Bayesian perspective
Wolumin: 61
Strony: 273-303
Rok: 1994
strona 8 / 8
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

strona 1 / 8 - Komitet Statystyki i Ekonometrii

Transkrypt

Podobne dokumenty

pobierz stronę jako plik pdf - Urząd Statystyczny w Krakowie

5. Green W.H., [2000], Econometric Analysis, Prentice Hall 6. Klein

strona 1 / 2

lista tytułów w pdf

strona 1 / 2

strona 1 / 2

ekonometria_-_finanse_i_rachunkowosc__(ii_rok_niestacjonarne)

Ekonometria SYLABUS

Nazwa kierunku Informatyka i ekonometria Tryb studiów