Pobierz - mikroekonomia.net

Elżbieta Pankau
Małgorzata Zielenkiewicz
ROZDZIAŁ 2
WPŁYW NIEDOSKONAŁYCH DECYZJI PODMIOTÓW
NA EFEKTYWNOŚĆ MECHANIZMU RYNKOWEGO
Wprowadzenie
Paradygmat ekonomii neoklasycznej opiera się na trzech podstawach: krytycznym racjonalizmie jako akceptowanej filozofii nauki, indywidualizmie metodologicznym i idei równowagi. Postulat indywidualizmu metodologicznego stanowi, że źródłem wszelkich procesów
ekonomicznych jest dążenie poszczególnych jednostek do zaspokajania własnych potrzeb.
Wszystkie zjawiska i procesy zachodzące w gospodarce mogą być wyprowadzone z analizy
zachowania jednostek. Założenia dotyczące sposobu podejmowania decyzji przez człowieka
mają bezpośredni wpływ na kształt teorii mikroekonomicznej, która prowadzi do określonych
wyjaśnień i zaleceń makroekonomicznych (Klimkowski, 2002, s. 833).
Celem artykułu jest pokazanie, w jaki sposób niedoskonałości działania mechanizmu
rynkowego mogą wynikać z takich czynników mikroekonomicznych, jak błędy decyzji podmiotów rynkowych (zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorstw). Uchylenie w modelu
neoklasycznym założeń o doskonałym dostępie do informacji oraz racjonalności podmiotów
rynkowych może przyczynić się do wyjaśnienia zaburzeń w funkcjonowaniu mechanizmu
rynkowego. W celu analizy mikroekonomicznych przyczyn niedoskonałości mechanizmu
rynkowego w artykule przyjęto klasyfikację niedoskonałości procesu decyzyjnego w zależności od źródła pochodzenia niedoskonałości na zewnętrzne i wewnętrzne. Przyjęta klasyfikacja
wyznaczyła układ pracy, który posłużył do dokonania analizy badanego zjawiska.
Niedoskonałości procesu decyzyjnego
Wszystkie teorie posługują się uproszczeniami. Idealizacje upraszczają konstrukcję
modelu poprzez wyłączanie problemów niepodatnych na modelowanie. Teoria decyzji opisująca racjonalne podejmowanie decyzji stosuje idealizacje, aby wykluczyć problemy związane z ludzkimi ograniczeniami poznawczymi i błędami towarzyszącymi problemom decyzyjnym. Tego typu założenia wynikają z cech podmiotu podejmującego decyzje. Idealizacje
te dotyczą więc czynników wewnętrznych, związanych z podmiotem podejmującym decyzje.
Zgodnie z założeniami podmiot ten nie ma ograniczeń poznawczych. Zna wszystkie logiczne,
matematyczne i inne prawdy a priori. Jest doskonale świadomy siebie, nigdy nie waha się
odnośnie do swoich przekonań czy pragnień. Jest w stanie rozważyć wszystkie opcje. Myśli
natychmiast i bez wysiłku (Weirich, 2004, s. 45).
Drugi typ założeń upraszczających dotyczy warunków zewnętrznych, w jakich podejmowane są decyzje. Idealizacje te określają dostęp do informacji oraz zachowanie innych
graczy na rynku. Przyjmuje się założenie, że decydent dysponuje doskonałą informacją o dostępnych alternatywach. Założenie takie dotyczy wszystkich rynkowych graczy oraz wszyscy
oni są jednakowo racjonalni.
W miarę jak teoria decyzji dojrzewa, więcej uwagi poświęca się idealizacjom i podejmuje się wysiłek, aby je usunąć. Ostatecznym celem jest stworzenie teorii ogólnej, która będzie w stanie ocenić podjętą decyzję lub opisać, jaką decyzję podejmie nieidealny gracz w
Wpływ niedoskonałych decyzji podmiotów na efektywność mechanizmu rynkowego
19
nieidealnych warunkach (Weirich, 2004, s. vii).
Mikroekonomia analizuje szczegółowo decyzje podejmowane przez podmioty rynkowe. Do opisu problemu decyzyjnego buduje się model matematyczny. W celu formalizacji
wprowadza się pojęcia: stanów natury, działań i następstw. Stan natury jest to opis świata tak
pełny, że gdyby był prawdziwy i znany, to znane byłyby następstwa każdego działania.
Działaniem (alternatywą) jest każda możliwa do podjęcia decyzja, zaś pojęciem następstwo
lub perspektywa nazywa się możliwy wariant przyszłego przebiegu zdarzeń (Lindgren, 1977,
s. 36). Następstwo to wynik będący rezultatem podjęcia określonej decyzji przy zaistniałym
stanie otoczenia. Wynik taki nie zawsze jest jednoznacznie określony.
W zależności od cech podmiotowych przy określaniu sytuacji decyzyjnej można wyodrębnić:
• zdolności ustalania zbioru możliwych działań A;
• zdolności ustalania zbioru możliwych stanów natury S;
• zdolności oceny następstw działań ze względu na możliwe stany rzeczy X.
W sytuacjach decyzyjnych typu bayesowskiego1 należałoby jeszcze wyodrębnić zdolność
ustalania rozkładu prawdopodobieństwa P na zbiorze możliwych stanów natury S (Biela,
1976, s. 24).
Dla każdego rodzaju podejmowanej decyzji można wyróżnić etapy procesu decyzyjnego. Ogólnie proces podejmowania decyzji obejmuje pięć podstawowych etapów (Przybyłowski i inni, 1998, s. 108-115):
• identyfikacja problemu,
• poszukiwanie informacji,
• ocena alternatyw,
• decyzja,
• postępowanie po podjęciu decyzji.
Identyfikacja problemu polega na wyznaczeniu celu działania. W przypadku decyzji
konsumenta jest to określenie potrzeby, która ma zostać zaspokojona, zaś w przypadku decyzji przedsiębiorstwa – wyznaczenie celu działania. Etap poszukiwania informacji powinien
prowadzić do ustalenia zbiorów: dostępnych działań A i ich konsekwencji X oraz stanów natury S i ewentualnie rozkładu prawdopodobieństwa P. Na tej podstawie następuje ocena dostępnych alternatyw, zgodnie z przyjętym kryterium oceny, które w modelu neoklasycznym
spełnia standardy racjonalności. Po dokonaniu oceny podejmowana jest decyzja optymalna.
Etap postępowania po podjęciu decyzji ma na celu weryfikację, czy podjęta decyzja spełniła
określony w pierwszym etapie cel działania. Etap ten nie ma swojego odbicia w modelu klasycznym2.
W warunkach rzeczywistych na każdym z etapów podejmowania decyzji podmiot
zmaga się z ograniczeniami wynikającymi z otoczenia oraz z jego wewnętrznych uwarunkowań. Identyfikacja problemu wymaga świadomości swoich potrzeb i celów oraz radzenia sobie w sytuacji konfliktów między celami pośrednimi. Etap poszukiwania informacji jest
szczególnie narażony na błędy wynikające z niedoskonałości informacji oraz ograniczeń poznawczych i analitycznych gracza. Niedoskonałości o charakterze wewnętrznym rzutują również na kolejne etapy podejmowania decyzji. Poniżej zostaną omówione przyczyny i konsekwencje występowania w procesie decyzyjnym niedoskonałej informacji oraz ograniczonej
racjonalności decydenta.
1
Są to takie sytuacje, w których można określić rozkłady prawdopodobieństwa wystąpienia możliwych stanów
natury.
2
Etap postępowania po podjęciu decyzji jest odzwierciedleniem zdolności uczenia się gracza. Próbą opisania
pełnego procesu podejmowania decyzji są modele dynamiczne opisujące proces uczący. Modele te dopuszczają
zmianę preferencji w czasie.
20
Elżbieta Pankau, Małgorzata Zielenkiewicz
Niedoskonała informacja
Wbrew założeniom przyjmowanym w modelach klasycznych rzeczywistość gospodarcza nie cechuje się doskonałą informacją, a zachowania podmiotów rynkowych wskazują
na to, że informację należy traktować jako dobro rzadkie (Łyszkiewicz, 2000, s. 396). Informacja, z jaką spotykają się na co dzień podmioty rynkowe, nie jest ani pełna, ani jej przepływ
nie dokonuje się w sposób doskonały. Nie zawsze jest też nieprawdziwa (Stiglitz, 2004, s. 8083).
Współczesna teoria decyzji uchyla założenia o doskonałej informacji i stara się modelować proces podejmowania decyzji w zależności od warunków, w jakich są podejmowane.
Określając, w jakich warunkach podmiot podejmuje decyzje, przyjmuje się założenie o posiadanej przez niego informacji na temat efektów swoich działań. Ze względu na rodzaj posiadanej informacji wyróżnić można pięć rodzajów problemów decyzyjnych. Są to decyzje podejmowane w warunkach:
• pewności,
• ryzyka,
• niepewności,
• ignorancji,
• konfliktu.
Warunki pewności występują wówczas, gdy decydent dysponuje doskonałą wiedzą,
zna wszystkie sposoby własnego działania i jest w stanie dokładnie przewidzieć rezultat. Jest
to sytuacja czysto deterministyczna, bardzo rzadko występująca w praktyce. Warunki ryzyka
to sytuacja, gdy możliwe są różne stany otoczenia, ale podejmujący decyzję zna prawdopodobieństwo ich wystąpienia. Ryzyko dotyczy tu w istocie następstw, nie działań i z tego względu rozróżnienie pojęć staje się bardzo istotne. Informacja wówczas ma charakter probabilistyczny, w przeciwieństwie do sytuacji niepewności, gdzie gracz zna wszystkie możliwe stany natury, lecz nie wie, jakie jest prawdopodobieństwo ich zajścia w rzeczywistości.
Każda z tych trzech sytuacji zakłada pełną świadomość decydenta o jego własnych
możliwościach decyzyjnych. Podejmowanie decyzji w warunkach ignorancji uchyla to założenie. W takim przypadku podmiot może nie tylko nie znać wszystkich możliwych stanów
otoczenia, ale też nie w pełni orientować się, jakie są dostępne mu alternatywy działań i ich
rezultaty. Nadal jednak, podobnie jak w poprzednich sytuacjach, stan otoczenia kształtuje się
w wyniku działania natury. W warunkach konfliktu otoczenie gracza kształtowane jest nie
tylko przez naturę, która ma charakter losowy lub nielosowym, lecz nie ma określonej intencji
działania. W warunkach tych otoczenie działa w sposób celowy, na przykład kieruje się osiągnięciem własnych korzyści, co może oznaczać minimalizację korzyści badanego gracza
(Forlicz, Jasiński, 2000, s. 21-22).
Niedoskonałości posiadanej przez podmioty informacji wynikają z wielu przyczyn, z
których najważniejsze zostaną omówione poniżej:
• opłacalność pozyskiwania informacji;
• brak dostępu do danych, brak możliwości skutecznego przewidywania;
• bariery przekazywania informacji (wiedza niekodowana);
• świadome utrzymywanie asymetrii informacji.
Kosztowność pozyskiwania informacji sprawia, że nie zawsze wyborem optymalnym
z punktu widzenia decydenta jest podjęcie działań zmierzających do jej uzyskania. Gdy korzyści ze zdobytych informacji są niższe od kosztów, optymalną decyzją jest wstrzymanie się
od gromadzenia informacji (sytuacja przedstawiona na rysunku 1.b). Do podjęcia decyzji o
pozyskaniu informacji dojdzie, gdy jest to opłacalne – na rysunku 1.a. optymalny poziom tej
informacji wyznacza największa odległość pomiędzy krzywą korzyści a krzywą kosztów (poziom I0). Na wykresie drugim nie ma takiego poziomu informacji, przy którym korzyści
Wpływ niedoskonałych decyzji podmiotów na efektywność mechanizmu rynkowego
21
przewyższałyby koszty, więc zbieranie informacji byłoby nieefektywne, co zmusza do działania w warunkach ignorancji (Forlicz, 2001, s. 52-64).
Rysunek 1. Wyznaczanie optymalnej ilości informacji
Korzyści,
koszty
(a)
Krzywa
korzyści
Krzywa
kosztów
Krzywa
kosztów
I0
(b)
Korzyści,
koszty
Poziom
informacji
Krzywa
korzyści
Poziom
informacji
Źródło: S. Forlicz, Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych, PWN, Warszawa 2001, s.
59-60.
W procesie ustalania optymalnego poziomu informacji należy również uwzględnić
dodatkowo specyfikę informacji jako towaru. Zazwyczaj nabywanie tylko niewielkiego wycinka informacji jest niecelowe, zachowuje ona bowiem użyteczność dla decydenta, jeżeli
stanowi pewną całość (jest niepodzielna). Zakłóca to działanie niektórych praw ekonomicznych, np. prawa malejących przychodów (Stiglitz, 2004, s. 158-159).
Niepełna informacja może wynikać z braku dostępu do danych, problemów ze skutecznym prognozowaniem, dużej zmienności otoczenia i związanych z tym trudności w gromadzeniu i przetwarzaniu potrzebnych informacji (Samuelson, Nordhaus, 1996, s. 193). Ponadto stanowiąca wynik wieloletnich doświadczeń i obserwacji wiedza bywa czymś, czego
nie da się przekazać (wiedza niekodowana) (Hockuba, 1995, s. 58-59 i 104-108); podmioty
mogą też ulegać złudzeniu, że posiadają już pełną informację, chociaż w rzeczywistości takiej
nie posiadają (Buchanan, 1997, s. 220), bądź mogą mieć problem z oceną rzeczywistej użyteczności informacji (Klimkowski, 2002, s. 841-842).
Specyficzną sytuacją są warunki, gdzie „każda ze stron transakcji dysponuje różną ilością informacji”, czyli asymetria informacji (Acocella, 2002, s. 138). Podmioty rynkowe często mają bodźce do wywoływania (lub podtrzymywania) asymetrii informacji umyślnie (Ząbkowicz, 2003, s. 807-808): pracownicy o niższych kwalifikacjach mają bodziec do ukrywania
tego faktu, podobnie menedżerowie chcący utrzymać stanowisko mogą chcieć blokować mocodawcom dostęp do niewygodnych informacji, a producenci ukrywać przed klientami wady
ich produktów (Stiglitz, 2004, s. 94-95). Przewaga w postaci posiadanej informacji i wiedzy
sprzyja również osiąganiu przez przedsiębiorstwa pożądanej pozycji konkurencyjnej na rynku. Dotyczy to zarówno danych dotyczących rynków (konkurentów, dostawców, odbiorców,
sytuacji w branży), jak i tzw. know-how, które często jest traktowane przez przedsiębiorstwa
jako swego rodzaju tajemnica zawodowa (szczególnie przy wprowadzaniu innowacji, które
mogą zapewnić pionierowi w danej dziedzinie długookresową przewagę konkurencyjną)
(Zienkowski, 2003, s. 123). Opisane zjawisko wynika z trudności w zawłaszczaniu korzyści
22
Elżbieta Pankau, Małgorzata Zielenkiewicz
płynących z ujawniania informacji – ten, kto zdecydował się je ujawnić, niekoniecznie jest
tym, który będzie czerpał z tego korzyści, w związku z czym często informacja jest źródłem
prywatnych korzyści tak długo, jak długo pozostanie tajemnicą (Stiglitz, 2004, s. 84).
Asymetria informacji, choć przez część uczestników rynku pożądana, może rodzić
pewne patologie, które wpływają na efektywność rynku. Na jedną z takich patologii zwrócił
uwagę G. Akerlof, wyjaśniając ją na przykładzie rynku używanych samochodów. Na rynku
tym istnieją duże możliwości ukrycia faktycznego stanu sprzedawanego samochodu, w
związku z czym nabywcy zazwyczaj nie mają pewności, jakiej jakości towar naprawdę kupują. Jeżeli ustala się cena na samochody o określonym stanie technicznym, w rzeczywistości
po tej cenie są sprzedawane nie tylko samochody, które faktycznie cechują się takim stanem,
ale również te, których sprzedawcy udają, że auto spełnia wymagane warunki techniczne (np.
ukrywając usterki). Obniża to przeciętny stan techniczny samochodów z tego przedziału cenowego i w konsekwencji wymusza obniżenie ceny – nabywcy zdają sobie sprawę z faktu
oszukiwania przez niektórych sprzedawców, ale nie mają możliwości ustalenia, które samochody posiadają stan techniczny gorszy od deklarowanego; chcąc się zabezpieczyć przed
przepłaceniem, żądają więc niższej ceny. Jednak po ustaleniu się na rynku nowej (niższej)
ceny znowu nie ma pewności, jaki jest rzeczywisty stan samochodów, a dodatkowo z rynku
mogą wycofać się sprzedawcy, którzy oferowali samochody w dobrym stanie, gdyż cena
przestała spełniać ich oczekiwania. Zjawisko – określane mianem selekcji negatywnej – może uruchomić spiralę obniżania jakości dóbr i ich cen doprowadzającą nawet do zaniku rynku.
Podobny problem może wystąpić na wielu innych rynkach, np. ubezpieczeniowym (problemy
z ustaleniem faktycznego ryzyka związany ze skłonnością ubezpieczającego się do przedstawiania go jako mniejszego od rzeczywiście występującego) lub kredytowym (ukrywanie rzeczywistej wypłacalności) (Łyszkiewicz, 2000, s. 138-139).
Drugie zjawisko wynikające z asymetrii informacji to pokusa nadużycia (moral hazard). Przyczyną występowania nadużyć jest brak możliwości pełnej kontroli pełnomocników
(agentów) przez mocodawców (pryncypałów) oraz rozbieżność w interesach tych dwóch grup
(zjawisko to wyjaśnia szerzej teoria agencji). Problem uwidacznia się np. poprzez zaniedbywanie obowiązków przez pozbawionych odpowiedniej motywacji i kontroli pracowników.
Ciekawy efekt pokusy nadużycia można też zaobserwować na rynku ubezpieczeń, gdy ubezpieczający się, po wykupieniu polisy, przestaje dbać o ubezpieczone dobro i podejmuje działania ryzykowne, z których zrezygnowałby, gdyby nie posiadał ubezpieczenia. W tym przypadku ubezpieczenie sprawia, że brak jest u ubezpieczającego się bodźców do dbania o
przedmiot ubezpieczenia, ponieważ ryzyko zostało przerzucone na ubezpieczającego. Towarzystwa ubezpieczeniowe zabezpieczają się przed tego rodzaju zjawiskiem poprzez rozłożenie
ryzyka pomiędzy siebie i klienta. Dlatego towarzystwa ubezpieczeniowe unikają pełnych
ubezpieczeń. Gdy ubezpieczający się sam ponosi część kosztów wynikających z utraty bądź
uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia, nie traci motywacji, żeby o ów przedmiot dbać (Acocella, 2002, s. 140-141).
Pokusa nadużycia przekłada się też czasem na niekompletność kontraktów (w modelach neoklasycznych zakłada się, że umowa reguluje wszystkie kwestie związane z transakcją; nie ma tu miejsca na niedomówienia), gdyż strony kontraktu mogą dążyć do zawarcia w
umowie treści niedogodnych dla kontrahenta, ale przynoszących własne korzyści lub pomijania elementów, które pociągają za sobą większą odpowiedzialność lub wyższe koszty czy
ryzyko (Ząbkowicz, 2003, s. 810-811). Należy jednak zauważyć, że niekompletność kontraktów nie wynika jedynie z asymetrii informacji. Często jest skutkiem braku przewidzenia
wszystkich okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na realizację kontraktu, co wiąże się ze
wspomnianymi wcześniej trudnościami w prognozowaniu oraz ograniczoną racjonalnością
podmiotów (Stankiewicz, 2005, s. 70-71).
Opisane powyżej zjawiska związane z niepełną informacją mają daleko idące konse-
Wpływ niedoskonałych decyzji podmiotów na efektywność mechanizmu rynkowego
23
kwencje dla rynku (chociaż jest to jedna z wielu przyczyn niedoskonałego działania mechanizmu rynkowego). Przyjmując paretowskie ujęcie efektywności, można – zgodnie z pierwszym twierdzeniem teorii dobrobytu – stwierdzić, że taką efektywność gwarantują rynki doskonale konkurencyjne (Bednarski, Wilkin, 2003, s. 106). Pojawienie się niedoskonałości
procesu decyzyjnego w postaci niepełnej informacji powoduje konieczność uchylenia jednego
z założeń, jakie stawia się przy analizie doskonale konkurencyjnych rynków. Rynek z niedoskonałą informacją nie gwarantuje alokacyjnej efektywności, co spowodowane jest głównie
poprzez:
• zaniżone ceny i obroty na rynkach dóbr pożądanych (w skrajnych przypadkach nawet
zanikanie rynków);
• dyskryminowanie (niedoinwestowanie) przedsięwzięć obarczonych ryzykiem;
• zawyżony lub zaniżony popyt na dobra o ukrytych cechach.
Zaniżanie cen i obrotów na rynkach jest efektem mechanizmu selekcji negatywnej i
pokusy nadużycia. Nie dochodzi do transakcji, pomimo, że są zarówno nabywcy chcący kupić produkt (np. samochód) o danych cechach po określonej cenie, jak i są sprzedawcy, którzy w tej cenie są skłonni taki produkt zaoferować (w opisanym przykładzie są to ci sprzedawcy samochodów, którzy nie ukrywają rzeczywistego stanu auta) (Acocella, 2002, s. 138139). Na podobnej zasadzie nie dochodzi do pełnego ubezpieczenia nawet w sytuacji, kiedy
ubezpieczający chce takie nabyć, a ubezpieczyciel (przy zachowaniu niezmienionego poziomu dbałości o przedmiot ubezpieczenia przez klienta) jest skłonny zaoferować pełne ubezpieczenie. Niepewność zachowania klienta po ubezpieczeniu sprawia, że do transakcji nie dochodzi (Varian, 2001, s. 624-633). Może nie dojść również do udzielenia kredytu z powodu
niepewności wypłacalności kredytobiorcy.
Zjawisko niepełnej informacji przyczynia się do zniekształconej alokacji zasobów –
przedsięwzięcia obarczone ryzykiem mogą być przez podmioty dyskryminowane – K. J. Arrow wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo niedoinwestowania przedsięwzięć wysoce
ryzykownych. Ubezpieczenia pełne rozwiązywałyby ten problem, ale zjawisko pokusy nadużycia sprawia, że działaniem uprzywilejowanym staje się z kolei ryzyko, co znowu zakłóca
efektywną alokację zasobów (Arrow, 1979, s. 155-156). Groźbę niedoinwestowania rodzą
również wspomniane kontrakty niekompletne (Stankiewicz, 2005, s. 72-73).
Przejawem nieefektywności wynikającej z konieczności działania w warunkach niepełnej informacji jest również nadprodukcja niektórych dóbr. Dotyczy to sytuacji, w których
rozkład ryzyka związanego z nieujawnieniem informacji jest nierówny, co prowadzi do
ukrywania niektórych cech dobra – np. producent wytwarzający wadliwy towar odnosi prywatne korzyści z ukrycia wad przed klientami, gdyż to nie on ponosi ryzyko związane z użytkowaniem wadliwego produktu. Szczególnego znaczenia problem ten nabiera w przypadku
lekarstw i środków spożywczych oraz pracy w szkodliwych warunkach. Jeżeli szkodliwość
dla zdrowia zostanie ukryta, cena dobra nie uwzględnia ani faktycznej użyteczności, jaką dobro ma dla konsumenta, ani społecznych kosztów leczenia osób poszkodowanych w wyniku
spożycia niebezpiecznych substancji zawartych w produkcie (lub pracy w szkodliwych warunkach), czyli nie uwzględnia efektów zewnętrznych. Zawyżony jest też popyt na produkty o
ukrytym szkodliwym działaniu (lub podaż pracy, gdy pracownicy nie zdają sobie sprawy ze
szkodliwości warunków, w jakich pracują) – część ludzi wiedząc o szkodliwym wpływie na
zdrowie zrezygnowałaby z zakupu dobra (lub podejmowania pracy) (Czarny, Rapacki, 2002,
s. 297-298). Popyt może też być zaniżony – dzieje się tak w przypadku dóbr, o których pozytywnych cechach klient nie posiada wystarczających informacji. Jeżeli ludzie nie są dobrze
poinformowani o cechach dobra, podejmują decyzje, które nie są dla nich w rzeczywistości
najlepsze, co oznacza, że efektywność V. Pareta nie jest realizowana (Begg, Fisher, Dornbush, 2000, s. 105). Nieefektywność rynku w przypadku dóbr o zawyżonym popycie (nabywcy nie są świadomi wad dobra) obrazuje pole AE0E1 na rys. 2., natomiast w przypadku dóbr o
24
Elżbieta Pankau, Małgorzata Zielenkiewicz
zaniżonym popycie (nabywcy nie są świadomi zalet dobra) – pole BE0E2.
Rysunek 2. Nieefektywność w przypadku ukrytych cech dobra
P
D1
S
D0
D2
B
E1
E0
E2
Q2
A
Q0
Q1
Q
Źródło: B. Czarny, R. Rapacki, Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2002, s. 300.
Mechanizm rynkowy jest w stanie wypracować rozwiązania częściowo eliminujące
nieefektywność wynikającą z niedoskonałej informacji – należą do nich m. in. wysyłanie sygnałów świadczących o jakości dobra (certyfikaty, gwarancje udzielane przez producenta) lub
kwalifikacji pracownika (dyplomy potwierdzające wykształcenie i zdobyte umiejętności, referencje), stosowanie w stosunku do agentów odpowiednich systemów motywacyjnych, rozkładanie ryzyka pomiędzy strony transakcji (Acocella, 2002 s. 140-141). Jednak rozwiązania te
nie likwidują całkowicie problemu, szczególnie w sytuacjach, kiedy nieefektywność jest wynikiem nieuwzględniania efektów zewnętrznych związanych z informacją i wiedzą (Levison,
1992, s. 13-14 i 54-55).
Ograniczona racjonalność
Uchylanie kolejnych założeń upraszczających w teorii ekonomii pozwala opisywać
niewyjaśnione wcześniej zjawiska, zachodzące w gospodarce oraz na ich podstawie uzasadnić
przyczyny nieefektywności rynków. Opisane zostały skutki uchylenia założenia o doskonałej
informacji. Kolejnym etapem będzie analiza warunków ograniczonej racjonalności w działaniach ekonomicznych, czyli przyjrzenie się skutkom odrzucenia idealizacji dotyczących zdolności decyzyjnych podmiotu.
Założenie o racjonalności graczy jest podstawą neoklasycznej teorii wyboru. W potocznym użyciu sformułowanie „racjonalne zachowanie” ma przynajmniej dwa znaczenia.
Pierwsze odnosi się do metody, drugie zaś do efektu działania. Jako metoda racjonalne zachowanie jest działaniem wybranym w sposób uzasadniony, nie zaś wynikającym z przyzwyczajenia, emocji czy przesądów. W odniesieniu do rezultatów zachowanie racjonalne jest
działaniem, które pozwala w sposób efektywny osiągnąć założony cel (Hirshleifer i inni,
2005, s. 9).
Do niedawna w niemal każdym podręczniku ekonomii można było znaleźć postulat
racjonalności konsumenta przedstawiony jako aksjomat ekonomii. Nadal powszechna jest
Wpływ niedoskonałych decyzji podmiotów na efektywność mechanizmu rynkowego
25
opinia, że bez tego założenia niemożliwe jest zbudowanie spójnej teorii ekonomii. Jednak od
czasu podjęcia badań nad ograniczonymi zdolnościami poznawczymi i kalkulacyjnymi człowieka, liczba oponentów takiej opinii rośnie. Powszechnie znana stała się koncepcja ograniczonej racjonalności, wprowadzona przez Herberta Simona w pracy „Models of man”, opublikowanej w 1957 roku, która uwzględnia ograniczoną zdolność przetwarzania informacji
przez jednostkę (Coombs i inni, 1977, s. 208).
Przyjęcie w ekonomii założenia o racjonalności przypisuje się klasykom. Warto jednak zauważyć, że dla ekonomistów klasycznych, takich jak Smith czy Ricardo, racjonalność
miała ograniczone znaczenie, sprowadzające się do preferowania więcej nad mniej. Oznaczało to, że przedsiębiorca będzie inwestował w branżę o najwyższej stopie zysku. Pojedyncze uwagi o technicznej substytucji, zwłaszcza u Ricardo, mogą być interpretowane jako
przyjęcie założenia, że w warunkach konkurencji przedsiębiorstwa wybierają takie kombinacje czynników wytwórczych, dla których minimalizowane są koszty produkcji. Choć hipoteza
racjonalności nie została jawnie zdefiniowana przez klasyków, można przyjąć, że sprowadzała się ona do maksymalizacji zysków przez przedsiębiorstwo (Arrow, 1998, s. 70).
Nie znajdzie się u klasyków postulatu racjonalności sformułowanego w odniesieniu do
konsumentów. Został on wprowadzony dopiero przez pionierów rewolucji marginalistycznej:
Jevonsa, Walrasa i Mengera. Racjonalność w ich ujęciu wymagała maksymalizacji użyteczności przy danym ograniczeniu budżetowym. W miarę jak teoria użyteczności ordynalnej
zaczęła być wypierana przez teorię preferencji (kardynalną teorię użyteczności), postulat racjonalności przekształcił się w wymóg optymalizacji tzw. wewnętrznie spójnych preferencji,
czyli spełniających warunki zupełności i przechodniości. Takie sformułowanie racjonalności
najczęściej znaleźć można we współczesnej literaturze przedmiotu (Czarny, 2006, s. 20);
(Świtalski, 2002, s. 16-18); (Rubinstein, 1998, s. 8-12).
Z punktu widzenia teorii ekonomii przyjęcie tylko założenia o racjonalności nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych z modelowaniem ekonomicznym. Wprowadzane
są dodatkowe idealizacje, takie jak założenie o homogeniczności graczy, czy o doskonałym
dostępie do informacji. Ułatwiają one pełną analizę modelową, lecz jednocześnie mają poważne konsekwencje. Homogeniczność graczy pozwala przyjąć jednakowe funkcje użyteczności i natychmiast otrzymać funkcję popytu, lecz gdy podmioty mają takie same preferencje,
wówczas chcą posiadać te same dobra i zanikają motywy do wymiany dóbr między graczami.
Podobnie posiadanie pełnej informacji o cenach na rynku oraz o zmianach cen implikuje, że
każdy z graczy powinien posiadać taki sam portfel inwestycyjny. Naturalne jest, że jedną z
przyczyn wymiany jest różnica w posiadanych informacjach. Wprowadzanie dodatkowych
idealizacji zmniejsza więc skuteczność budowanej teorii ekonomicznej i prowadzi do jej wewnętrznej sprzeczności (Arrow, 1998, s. 71-74).
W teorii neoklasycznej ocenia się efektywność działania przedsiębiorstwa, porównując podjęte decyzje z wynikami, jakie osiągane byłyby na rynku konkurencji doskonałej.
Przyjmując, że decyzje przedsiębiorstw mogą być z pewnych powodów nieoptymalne, nie
dopuszcza jednak nieoptymalności innych decyzji ekonomicznych, np. wyborów konsumentów. W stosunku do neoklasycznej teorii wyboru konsumenta można wysunąć zarzut, że jest
konstrukcją tautologiczną. Zarzut wynika z faktu, że niemożliwa jest ocena optymalności
podjętej przez konsumenta decyzji. Teoria, wyjaśniając, że wybór konsumenta jest optymalny, jednocześnie zakłada optymalność wyboru jako aksjomat.
Wybór jest optymalny, gdy przy danym ograniczeniu budżetowym jest wynikiem
maksymalizacji spójnej relacji preferencji. Relacja ta jednak jest nieznana. Może ona być
skonstruowana przy użyciu teorii preferencji ujawnionych, zakładającej, że wybory dokonane
przez konsumenta na mocy teorii neoklasycznej były optymalne. Przy tak nieprecyzyjnie wyznaczanych preferencjach wykazanie ich niespójności nie jest możliwe. Zawsze istnieje widmo nieodkrytej, spójnej relacji preferencji, która uzasadni optymalność dokonywanych wybo-
26
Elżbieta Pankau, Małgorzata Zielenkiewicz
rów.
Pierwsze pole dla empirycznych badań racjonalności powstało wraz z powstaniem teorii wyboru w warunkach ryzyka, popartej pełną aksjomatyką, precyzującą racjonalną relację
preferencji. W oparciu o teorię użyteczności oczekiwanej von Neumanna i Morgensterna
udało się wykazać szereg niespójności rzeczywistych zachowań graczy z teoretycznymi zachowaniami optymalnymi (Starmer, 2000, s. 336-339). Badania wykazywały między innymi
nieprzechodniość preferencji, złe rozumienie statystycznej niezależności zdarzeń czy niezdolność rozróżnienia danych o charakterze losowym od danych zawierających systematyczne
zależności. Wykazano również, że ludzie przy podejmowaniu decyzji w wielu przypadkach
proces optymalizacji zastępują heurystykami decyzyjnymi, czyli prostymi regułami pozwalającymi szybko podjąć zadowalającą decyzję (Conlisk, 1996, s. 670-671).
Jako przyczyny konieczności wprowadzenia założenia o ograniczonej racjonalności
podaje się:
• ograniczoną percepcję i zdolności poznawcze podmiotów odnośnie do możliwych działań;
• występowanie w ludzkim zachowaniu błędów o charakterze systematycznym, związanych
z warunkami ekonomicznymi (kosztami namysłu, bodźcami motywującymi czy doświadczeniem);
• uczenie się i nabieranie doświadczenia;
• percepcję prawdopodobieństwa różną od rozkładów teoretycznych zdarzeń.
Ograniczona percepcja i zdolności poznawcze powodują, że ludzie w rzeczywistości
nie są w stanie rozważać całego zbioru możliwych do podjęcia decyzji. W efekcie analizowany zbiór decyzji niekoniecznie musi zawierać decyzję optymalną zgodnie z kryterium maksymalizacji użyteczności.
Dodatkowo badania psychologów potwierdziły, że ludzie podejmując decyzje popełniają błędy. Bardzo często błędy te mają charakter systematyczny, co oznacza, że wielu decydentów w tej samej sytuacji decyzyjnej popełnia błędy tego samego typu. Może to być dowodem stosowania heurystyk decyzyjnych. Jednocześnie badania wykazały, że prawdopodobieństwo zastosowania zamiast optymalizacji heurystyki decyzyjnej rośnie wraz z kosztami
namysłu oraz maleje wraz z nasilaniem się bodźców motywujących. Im więc „poważniejsza”
decyzja, tym bardziej ludzie starają się optymalizować wybory, lecz gdy koszty namysłu są
zbyt wysokie, próbując ich uniknąć uciekają się do prostych reguł decyzyjnych.
Model neoklasyczny pomija kwestie zdobywania doświadczenia przez graczy. Proces
uczenia się nie leży w zgodzie z teorią, gdyż oznaczałby, że decydent nie był w stanie skutecznie optymalizować znanej sobie relacji preferencji przy pierwszym podjęciu decyzji. Jednakże proces uczenia się i nabywania doświadczenia można wyjaśniać w modelu przy uchylaniu założenia o doskonałej informacji.
To, czego dostęp do informacji nie jest w stanie uzasadnić, to błędne postrzeganie
rozkładów prawdopodobieństwa zdarzeń. Jeżeli ludzie nie są w stanie ocenić prawdopodobieństwa, to nie są w stanie dobrze optymalizować w myśl teorii maksymalizacji użyteczności
oczekiwanej. Istnieje bardzo dużo badań potwierdzających systematyczne błędy w percepcji
prawdopodobieństwa (Sokołowska, 2005); (Tyszka, Zaleśkiewicz, 2001, s. 177-184). Jednym
z przykładów jest efekt pewności3, leżący u podstaw teorii perspektywy (Kahneman, Tversky,
1979, s. 265).
Dla ekonomistów nigdy problemem nie był brak empirycznego potwierdzenia dla założeń, o ile trafne były prognozy przyjętej teorii4. Do większego zainteresowania teorią ogra3
Efekt pewności mówi o tym, że ludzie relatywnie przeceniają pewność, tzn. wolą pewny zysk do loterii o tej
samej lub wyższej wartości oczekiwanej lub też wolą loterię od pewnej straty.
4
Słynna jest opinia Miltona Friedmana, którą wyraził on w esejach dotyczących metodologii ekonomii (Essays
Wpływ niedoskonałych decyzji podmiotów na efektywność mechanizmu rynkowego
27
niczonej racjonalności przyczyniło się wiele niepokojących wyników teorii gier. Doskonała
racjonalność, rozumiana jako dążenie do maksymalizacji własnej użyteczności, wykluczałaby
możliwość postępowania w sposób często zauważany w rzeczywistości (np. dylemat więźnia,
jazda na gapę, gra w tchórza). Zauważono też, że równowaga Nasha, będąca wynikiem świadomości uzależnienia wyników działania od decyzji innych jednostek, nie pokrywa się zazwyczaj ze stanem optymalnym w sensie Pareta (Klimkowski, 2002, s. 840).
Alternatywną teorię, opartą na założeniu ograniczonej racjonalności, zaproponował
Herbert Simon w 1957 roku. Wysunął on koncepcję homo satisfaciendus, człowieka, który
postępuje zgodnie z zasadą zadowalającego minimum (Klimczak, 2001, s. 161).
Ograniczona racjonalność Simona nie polega na rozważaniu zachowań nieuzasadnionych, podejmowanych pod wpływem emocji czy irracjonalnych. Podnosi ona temat ograniczeń, jakie w rzeczywistości dotyczą podmiotów podejmujących decyzje. Są to ograniczenia
wynikające z ludzkich możliwości obliczeniowych. Zdaniem H. Simona większość rzeczywistych wyborów ludzkich zaczyna się uświadomieniem potrzeby podjęcia decyzji. Następnie
rozpoczyna się poszukiwanie jednego albo większej ilości działań, które mogłyby potrzebę
zaspokoić. Dla większości podejmowanych decyzji najbardziej pracochłonną i kosztowną
częścią procesu decyzyjnego jest rozpoznanie możliwych działań (Simon, 1992, s. 26-27).
W świecie rzeczywistym liczba dostępnych decyzji do podjęcia jest tak duża, że przeanalizowanie wszystkich nie jest możliwe. Liczba możliwości może się nigdy nie wyczerpać,
a większość z nich nie jest godna uwagi. Jeżeli wybór ma być efektywny przeszukiwanie
rozwiązań musi być ukierunkowane przez posiadaną wiedzę tak, że selekcjonowane są działania zasługujące na analizę. Sposób selekcji tych działań jest dowolny i wynika z przyjętej
heurystyki selekcji (Simon, 1992, s. 29).
Istotnym elementem teorii jest reguła zatrzymania (stop rule). W rzeczywistych warunkach zbiór dostępnych decyzji nie jest znany graczowi w pełni w jednym momencie – decydent dowiaduje się o różnych możliwościach po kolei. Reguła zatrzymania mówi, w którym
momencie należy przerwać poszukiwania i podjąć decyzję. Jednocześnie rzadko można mieć
gwarancję, że w zbiorze rozważanych możliwości już znajduje się ta optymalna oraz że dalsze poszukiwanie nie wyłoni lepszej. Nie mogąc mieć takiej gwarancji, decydent ustala satysfakcjonujący go poziom zaspokojenia potrzeby i przerywa poszukiwanie, gdy znajdzie działanie odpowiadające temu wymaganiu (Simon, 1955, s. 106-110). Poziom aspiracji podmiot
wyznacza na podstawie dotychczasowych doświadczeń. Aspiracje rosną, gdy przy stosunkowo niewielkim dodatkowym wysiłku można znaleźć lepsze działanie, zaś maleje, gdy poszukiwania stają się mniej owocne. Tę regułę wyboru nazywa się „poszukiwaniem satysfakcjonującego rozwiązania” (satisficing). Zamiast funkcji użyteczności występuje tu lista kryteriów i postulatów, jakie muszą być spełnione przez satysfakcjonujący wynik. Gdy rozwiązania spełniającego te kryteria nie można znaleźć, aspiracje maleją. Gdy wyników jest zbyt dużo, dochodzą nowe kryteria wyboru (Simon, 1992, s. 29-30).
W teorii neoklasycznej każda decyzja konsumenta jest wyborem optymalnym, więc
nie ma miejsca na wykazywanie nieefektywności wyborów. Teoria Simona, posiada tę zaletę,
że można podjąć próbę porównywania podjętych decyzji z decyzjami optymalnymi. Jeżeli
decydent jest w stanie jawnie sformułować kryteria wyboru, to w hipotetycznej sytuacji modelowej, znając cały zbiór działań, metodą na przykład programowania liniowego można
znaleźć rozwiązanie optymalne przy określonych kryteriach (Simon, 1992, s. 33). Porównanie
podjętej decyzji z rozwiązaniem optymalnym pozwoliłoby na ocenę efektywności danej decyzji. Racjonalność decydenta mogłaby być interpretowana jako zdolność do optymalizowania. Im decyzja bliższa optymalnej, tym bardziej racjonalna.
on Positive Economics, 1953 r.), że teoria ekonomiczna nie może być sądzona po realności założeń, lecz po
efektywności prognozy. Zdanie to jest koronnym argumentem obrońców neoklasycznej teorii wyboru konsumenta.
28
Elżbieta Pankau, Małgorzata Zielenkiewicz
Zastosowanie założeń behawioralnych w mikroekonomii nie ogranicza się tylko do
jednostek. Wywiera ono silny wpływ na kształtowanie takich kategorii jak równowaga, konkurencja czy rynek. Przedstawiciele szkoły szkockiej podjęli próbę przedefiniowania równowagi tak, aby zgodna była z założeniem o ograniczonej racjonalności podmiotów. Definicja ta
stanowi, że stan równowagi zostaje osiągnięty wówczas, gdy wszystkie zamierzenia i przewidywania podmiotów gospodarczych są spełnione w ten sposób, że żaden nie ma skłonności do
rewidowania ich. Jeżeli istniejący stan satysfakcjonuje graczy na rynku, nie dążą oni do zmian
(Klimczak, 2001, s. 162).
Podsumowanie
Przedstawiony przegląd zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań procesu decyzyjnego pozwala stwierdzić, że rezygnacja z neoklasycznych założeń o doskonałej informacji
oraz racjonalności podmiotów rynkowych daje możliwość modelowania bliższego rzeczywistości. Uwzględnienie niedoskonałości procesu decyzyjnego pozwala częściowo wytłumaczyć, dlaczego gracze mogą podejmować decyzje nieefektywne. Dalsze badania autorów będą
ukierunkowane na możliwości formalizacji modelowych założeń pozbawionych idealizowania procesu decyzyjnego.
BIBLIOGRAFIA:
1. Acocella N., (2002), Zasady polityki gospodarczej, WN PWN, Warszawa.
2. Arrow K. J., (1998), Economic theory and the hypothesis of rationality, w: The New Palgrave: A Dictionary of Economics, Macmillan Reference Limited, London.
3. Arrow K. J., (1979), Eseje z teorii ryzyka, PWN, Warszawa.
4. Bednarski M. red..i Wilkin J. red., (2003) Ekonomia dla prawników i nie tylko, praca
zbiorowa pod red., Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa.
5. Begg D., Fisher S., Dornbush R., (2000), Mikroekonomia, PWE, Warszawa.
6. Biela A., (1976), Informacja a decyzja, PWN, Warszawa.
7. Buchanan J. M., (1997), Finanse publiczne w warunkach demokracji, PWN, Warszawa.
8. Conlisk J., (1996), Why Bounded Rationality?, Journal of Economic Literature, nr 34, s.
669-700.
9. Coombs C. H., Dawes R. M., Tversky A., (1977), Wprowadzenie do psychologii matematycznej, PWN, Warszawa.
10. Czarny E., (2006), Mikroekonomia, PWE, Warszawa.
11. Czarny B., Rapacki R., (2002), Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa.
12. Forlicz S., Jasiński M., (2000), Mikroekonomia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
13. Forlicz S., (2001), Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych, WN PWN, Warszawa.
14. Hirshleifer J., Glazer A., Hirshleifer D., (2005), Price theory and applications, Cambridge
Univ. Press, Cambridge.
15. Hockuba Z., (1995), Droga do spontanicznego porządku. Transformacja ekonomiczna w
świetle problemu regulacji, WN PWN, Warszawa.
16. Kahneman D., Tversky A., (1979), Prospect theory: an analysis of decision under risk,
Econometrica, nr 47, s. 263-292.
17. Klimczak B., (2001), Mikroekonomia, Wyd. AE im. Oskara Langego we Wrocławiu,
Wrocław.
18. Klimkowski C., (2002), Znaczenie założeń behawioralnych w ekonomii, Ekonomista, nr
6, s. 833-852.
Wpływ niedoskonałych decyzji podmiotów na efektywność mechanizmu rynkowego
29
19. Levison M., (1992), Nie tylko wolny rynek. Odrodzenie aktywnej polityki gospodarczej,
PWE, Warszawa.
20. Lindgren B. W., (1977), Elementy teorii decyzji, Wydawnictwa naukowo-techniczne,
Warszawa.
21. Łyszkiewicz W., (2000), Industrial Organization. Organizacja rynku i konkurencji, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Warszawa.
22. Przybyłowski K., Hartley S. W., Kerin R. A., Rudelius W., (1998), Marketing, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
23. Rubinstein A., (1998), Modeling Bounded Rationality, MiT, Cambridge.
24. Samuelson P. A., Nordhaus W. D., (1996), Ekonomia 2, WN PWN, Warszwa.
25. Sen A., (1998), Rational behaviour, w: The New Palgrave: A Dictionary of Economics,
Macmillan Reference Limited, London.
26. Simon H., (1955), A behavioral model of rational choice, The Quaterly Journal of Economics, nr 69, s. 99-118.
27. Simon H., (1992), Methodological Foundations of Economics, Praxiologies and the Philosophy of Economics – Praxiology, s. 25-42.
28. Sokołowska J., (2005), Psychologia decyzji ryzykownych. Ocena prawdopodobieństwa i
modele wyboru w sytuacji ryzykownej, Wyd. Academica, Warszawa.
29. Stankiewicz W., (2005), Ekonomika instytucjonalna. Zarys wykładu, Wyd. Prywatnej
Wyższej Szkoły Businessu i Administracji w Warszawie, Warszawa.
30. Starmer C., (2000), Developments in non-expected utility theory: the hunt for a descriptive theory of choice under risk, Journal of Economic Literature, nr 38, s. 332-382.
31. Stiglitz J. E., (2004), Informacja i zmiana paradygmatu w ekonomii (część pierwsza), Gospodarka Narodowa , nr 3, s. 78-107.
32. Świtalski Z., (2002), Miękkie modele preferencji i ich zastosowania w ekonomii, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
33. Tyszka T., Zaleśkiewicz T., (2001), Racjonalność decyzji. Pewność i ryzyko, PWE, Warszawa.
34. Varian H. R., (2001), Mikroekonomia. Kurs średni, ujęcie nowoczesne, WN PWN, Warszawa.
35. Weirich P., (2004), Realistic Decision Theory, Oxford University Press.
36. Zienkowski L. red. (2003), Wiedza a wzrost gospodarczy, WN Scholar, Warszawa.
37. Ząbkowicz A., (2003), Współczesna ekonomia instytucjonalna wobec głównego nurtu
ekonomii, Ekonomista, nr 6, s. 794-823.