Zintegrowany Raport Roczny 2012 Grupa LOTOS S.A.

Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2012
LOTOS Zintegrowany Raport Roczny 2012 / Dane f inansowe / Skonsolidowane sprawozdanie f inansowe 2012 / Dodatkowe inf ormacje i objaśnienia /
29. Pochodne instrumenty f inansowe
29. Pochodne instrumenty finansowe
w tysiącach złotych
31 grudnia 2012
31 grudnia 2011
(dane przekształcone)
1 stycznia 2011
(dane przekształcone)
- Futures (emisja CO2 )
-
-
580
- Swap procentowy (IRS)
-
12.098
18.828
Razem
-
12.098
19.408
45
-
1.472
-
8.304
35
73.452
16.175
13.181
-
-
655
- Swap procentowy (IRS)
11.318
11.640
10.259
- Swap walutowy
36.519
1.083
24.360
Razem
121.334
37.202
49.962
Razem aktywa finansowe
121.334
49.300
69.370
1.293
-
463
- Swap procentowy (IRS)
87.032
127.364
79.644
Razem
88.325
127.364
80.107
337
-
3.517
Aktywa finansowe
Długoterminowe aktywa finansowe
Krótkoterminowe aktywa finansowe
- Swap towarowy (surowce i produkty naftowe)
- Futures (emisja CO2 )
- Forwardy i spoty walutowe
- Terminowe transakcje stopy procentowej (FRA)
Zobowiązania finansowe
Długoterminowe zobowiązania finansowe
- Futures (emisja CO2 )
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe
- Swap towarowy (surowce i produkty naftowe)
1
- Futures (emisja CO2 )
2.494
15.607
-
- Forwardy i spoty walutowe
9.161
51.889
24.709
-
-
340
- Swap procentowy (IRS)
60.975
44.770
148.253
- Swap walutowy
18.033
28.148
22.881
Razem
91.000
140.414
199.700
179.325
267.778
279.807
- Terminowe transakcje stopy procentowej (FRA)
Razem zobowiązania finansowe
Charakterystyka pochodnych instrumentów finansowych została zaprezentowana w Nocie 7.23 (/dane-finansow e/skonsolidow anespraw ozdanie-finansow e-2012/dodatkow e-informacje-i-objasnienia/7.-zasady-rachunkow osci#7-23) Dodatkowych informacji i objaśnień. Cele
oraz zasady zarządzania ryzykiem finansowym opisano w Nocie 33 (http://2012.raportroczny.lotos.pl/dane-finansow e/skonsolidow anespraw ozdanie-finansow e-2012/dodatkow e-informacje-i-objasnienia/33.-cele-i-zasady-zarzadzania-ryzykiem-finansow ym) Dodatkowych informacji
i objaśnień.
Analiza wrażliwości pochodnych instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami cen uprawnień do emisji
dwutlenku węgla (CO2 ) na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku została przedstawiona w Nocie
33.2.1 (/dane-finansow e/skonsolidow ane-spraw ozdanie-finansow e-2012/dodatkow e-informacje-i-objasnienia/33.-cele-i-zasady-zarzadzaniaryzykiem-finansow ym#33-2-1) Dodatkowych informacji i objaśnień.
Analiza wrażliwości pochodnych instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami kursów walut na dzień
31 grudnia 2012 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku została przedstawiona w Nocie 33.3.1 (/dane-finansow e/skonsolidow anespraw ozdanie-finansow e-2012/dodatkow e-informacje-i-objasnienia/33.-cele-i-zasady-zarzadzania-ryzykiem-finansow ym#33-3-1) Dodatkowych
informacji i objaśnień.
Analiza wrażliwości pochodnych instrumentów finansowych na ryzyko rynkowe związane ze zmianami stóp procentowych na
dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku została przedstawiona w Nocie 33.4.1 (/danefinansow e/skonsolidow ane-spraw ozdanie-finansow e-2012/dodatkow e-informacje-i-objasnienia/33.-cele-i-zasady-zarzadzania-ryzykiemfinansow ym#33-4-1) Dodatkowych informacji i objaśnień.
Analiza wymagalności pochodnych instrumentów finansowych na dzień 31 grudnia 2012 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011
roku została przedstawiona w Nocie 33.5 (/dane-finansow e/skonsolidow ane-spraw ozdanie-finansow e-2012/dodatkow e-informacje-iobjasnienia/33.-cele-i-zasady-zarzadzania-ryzykiem-finansow ym#33-5) Dodatkowych informacji i objaśnień.
Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe aktywów finansowych (pochodne instrumenty finansowe) na dzień 31 grudnia
2012 roku oraz na dzień 31 grudnia 2011 roku została przedstawiona w Nocie 33.6 (/dane-finansow e/skonsolidow ane-spraw ozdaniefinansow e-2012/dodatkow e-informacje-i-objasnienia/33.-cele-i-zasady-zarzadzania-ryzykiem-finansow ym#33-6) Dodatkowych informacji i
objaśnień.
Dodatkow e informacje i objaśnienia do skonsolidow anego spraw ozdania finansow ego stanow ią jego integralną część
2