Dywergencja – mój sposób na rynek
Transkrypt
Dywergencja – mój sposób na rynek
Dywergencja – mój sposób na rynek Mówi się, że analitycy prognozują, używając szklanej kuli. Do transakcji na dywergencjach nie potrzeba ani prognoz, ani szklanej kuli… dr Przemysław Kwiecień Co to jest dywergencja? Mówiąc w pewnym uproszczeniu, dywergencja jest sygnałem, iż pewne zależności, które dobrze funkcjonowały w przeszłości, na dany moment nie funkcjonują. Równie ważną kwestią jak dywergencja, jest konwergencja, czyli powrót historycznych zależności. Dywergencja jest dla nas sygnałem, iż coś jest nie tak. Jeśli jednak zdecydujemy się ten sygnał wykorzystać w naszych inwestycjach, będziemy potrzebować konwergencji, aby na tym zarobić. Dywergencja jako sposób na trading bazuje – podobnie jak analiza techniczna – na założeniu, iż (mówiąc ściślej rynki nie są efektywne choćby w słabej formie, czyli obecna cena nie wykorzystuje w pełni historycznych informacji) rynki są nieefektywne. Co więcej, bazuje ona na założeniu, iż ta nieefektywność jest po pewnym czasie eliminowana, choć w zależności od rodzaju dywergencji czas ten może wynosić od kilku minut do kilku… lat. My jednak koncentrować będziemy się na interwałach wygodnych dla tradingu. Tak czy owak, tylko powrót, czyli wyeliminowanie nieefektywności (przynajmniej częściowe) jest dla inwestora szansą na zarobienie pieniędzy. Naturalnie nie zawsze jest tak, iż dostrzeżony przez nas brak efektywności da nam zarobić. Natomiast istnieją sposoby, aby rachunek prawdopodobieństwa działał na naszą korzyść! Plan warsztatów 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Cechy dywergencji Rodzaje dywergencji Dywergencja na przykładach z biuletynów XTB Analiza dywergencji na platformach Jak nakładać wykresy? Wskaźnik Overlachart Wielkość pozycji Zarządzanie pozycją w czasie i bieżąca analiza rynku pod kątem dywergencji 9. Aplikacja xDivergence Dlaczego dywergencje są interesujące? • Są logiczne – jeśli dwa rynki są ze sobą mocno powiązane i nagle zaczynają iść w innym kierunku (dywergencja) to: a) istnieje informacja, która w przekonywujący sposób to uzasadnia lub b) ceny wrócą do starych zależności i nastąpi konwergencja • Są bezpieczne – mówiąc precyzyjniej, łatwiej jest tu zarządzać ryzykiem; najlepiej będzie posłużyć się przykładem: załóżmy, że inwestor ma pozycję krótką na EURPLN i pod wpływem silnego impulsu zewnętrznego (np. dane z USA), kurs najpierw rośnie o 300 pipsów, później zaś szybko spada – inwestor mógł mieć rację, ale zmienność mogła zmusić go do opuszczenia rynku; w przypadku dywergencji, np. krótka EURPLN, długa EURHUF - szok zewnętrzny najczęściej będzie neutralny dla pozycji • Są częste – rynki są dziś mocno skorelowane i istnieje bardzo wiele ciekawych kombinacji instrumentów, na których można szukać dywergencji • Są mało popularne – mimo powyższego, tego rodzaju trading ciągle nie jest bardzo popularny, a to naturalnie zaleta • Są na różnych interwałach – dywergencje są potencjalnie ciekawe zarówno dla daytraderów, jak i inwestorów strategicznych Rodzaje dywergencji 1. Dywergencja na jednym rynku – walut, akcji, surowców (np. EURPLN/EURHUF) 2. Dywergencja pomiędzy rynkami (np. AUDUSD/S&P500) 3. Dywergencja krótkoterminowa/długoterminowa (od M1 do Month1) 4. Dywergencja pomiędzy ceną a zmiennymi makro (np. S&P500 a stopa bezrobocia) Dywergencja transakcyjna - przykład z biuletynu Forexecutive summary z 18 maja 2012 Wykres z biuletynu z 20.04 O dywergencjach piszemy już od dłuższego czasu. Wiele ciekawych koncepcji opisaliśmy w biuletynie tygodniowym ForexEcutive Summary i kilka przykładów tu zademonstrujemy. Ze względu na fakt, iż biuletyn ten wydawany jest raz w tygodniu, opisywane dywergencje mają charakter przynajmniej średnioterminowy. Dywergencje na mniejszych interwałach przedstawimy za pomocą autentycznych wpisów z pulsu rynku (http://www.xtb.pl/strefa-analityczna/puls-rynku). Obok przykład średnioterminowej dywergencji uchwyconej pomiędzy EURPLN a kontraktem na indeks Eurostoxx50. Wiosną ceny akcji spadały, a złoty przez pewien czas pozostawał odporny. Jak się okazało – do czasu. Inwestorzy, którzy sprzedali złotego, zabezpieczając się długą pozycją na Eurostoxx50 mogli zgarnąć w ciągu mniej niż miesiąca nawet 2000 pipsów! Dywergencja transakcyjna - przykład z biuletynu Forexecutive summary z 31 sierpnia 2012 Kolejną ciekawą zależnością z wykorzystaniem rynku PLN jest EURUSD i USDPLN. Rynki te z natury rzeczy są ze sobą mocno skorelowane i duże dywergencje nie pojawiają się tu często. Natomiast jeśli już taką dywergencję wychwycimy, szansa na jej domknięcie – czyli konwergencję, jest spora. Widać to na przykładzie powyżej. Pierwsza niebieska linia, to dzień , kiedy o tej dywergencji napisaliśmy (3 sierpnia). Jak widać, w ciągu czterech tygodni notowania USDPLN wzrosły, zaś USDEUR spadły (czyli EURUSD wzrosły). Na tej parze często pojawiają się dywergencje na mniejszych interwałach. EURJPY/AUDUSD H4, puls rynku, 21.11.2012, 16:34 O dywergencjach na mniejszych interwałach piszemy m.in. w pulsie rynku. Na przykładzie z listopada 2011 roku wychwycona dywergencja pomiędzy parami AUDUSD oraz EURJPY. Obydwie pary uważane są za procykliczne, tj. ich notowania rosną kiedy rośnie apetyt na ryzyko (dolar australijski zyskuje względem amerykańskiego, zaś euro zyskuje do jena). Czasem jednak trend jest podobny, ale jego dynamika już nie, w wyniku czego powstają dywergencje. EURJPY/AUDUSD H4, puls rynku, 26.11.2012, 13:11 Dywergencja przedstawiona na poprzedniej stronie została domknięta kilka dni później. To dość szybko jak na interwał H4. Na przykładzie tym widać, iż poprzednia dywergencja trwała dwa tygodnie, choć była też sporo większa. EURJPY/AUDUSD H4, puls rynku, 03.12.2012 13:26 Jak widać po wpisie z 3 grudnia na kolejną dywergencję nie trzeba było długo czekać. Napisaliśmy o niej w momencie, gdy jej rozmiar był zbliżony do dywergencji z końca listopada, a zatem tej mniejszej. Był to zatem pierwszy moment, kiedy można było pomyśleć o wykorzystaniu dywergencji. EURJPY/AUDUSD H4, puls rynku, 04.12.2012, 10:12 Tym razem zyski przyszły znacznie szybciej, bo już kolejnego dnia. Dywergencja nie uległa już powiększeniu i przez kilka okresów świecowych pozostawała na mniej więcej niezmienionym poziomie, aby ostatecznie zostać domkniętą przez dynamiczny wzrost na parze AUDUSD. Porównywanie wykresów na platformie xStation Wyszukanie funkcji odpowiadającej za porównanie wykresów • Na wybranym wykresie na platformie xStation z bocznego paska narzędzi należy wybrać funkcję „Porównaj wykresy” Dodawanie porównywanego wykresu • Po kliknięciu w ikonę „Porównaj wykresy” pojawią się kolejno trzy ikony • Pierwsza z nich odpowiada za dodanie nowego symbolu • Kolejna za usuwanie symbolu • Ostatnia wyświetla wszystkie dodane wykresy Dodawanie porównywanego wykresu • Po kliknięciu w ikonę „Dodaj symbol” pojawi się okno, w którym można wybrać symbol z listy lub też wpisać go ręcznie • Po wybraniu lub wpisaniu symbolu należy kliknąć „Dodaj” i zatwierdzić „Ok.” Opcje porównywanego wykresu • Po zatwierdzeniu „Ok” na bazowym wykresie pojawi się wykres nałożony wraz ze swoją osią ceny • Oś ceny można odwrócić klikając w ikonę w prawym dolnym rogu Opcje porównywanego wykresu • W celu zmiany koloru świec w nakładanym wykresie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na wykresie, a następnie na „Personalizuj widok wykresu” Opcje porównywanego wykresu • W prawym dolnym rogu znajdują się wszystkie parametry odpowiedzialne za ustawienia kolorów Dodawanie kolejnego wykresu • Powtarzając wszystkie kroki możemy nałożyć kolejny wykres Instalacja wskaźnika Overlachart na platformie MetaTrader 4 Umieszczenie w folderze • Pobrany wskaźnik należy umieścić w folderze instalacyjnym platformy (zazwyczaj jest to dysk C – Program Files – XTB Trader) • Następnie należy wejść do folderu „experts” • Wskaźnik można otrzymać od opiekuna rachunku Umieszczenie w folderze • Kolejno należy wejść do folderu „indicators” • Wewnątrz tego folderu wklejamy wskaźnik • Dopiero po wklejeniu włączamy platformę, a jeśli była włączona wcześniej należy ją wyłączyć i włączyć ponownie Dodanie do wykresu • Na platformie należy wybrać wykres, do którego chcemy dodać wskaźnik • Następnie kolejno klikamy z górnego paska „wstaw – wskaźniki – własne – OverLayChart” Ustawienie parametrów wskaźnika • Po wybraniu wskaźnika na wykresie pojawi się okno właściwości wskaźnika • SubSymbol określa wyświetlany przez wskaźnik instrument finansowy. Należy go wpisać WIELKIMI LITERAMI np.: EURUSD, USDPLN, DE.30, US.500, COPPER itd.. • BullBarColor – określa kolor świec wzrostowych • BearBarColor – określa kolor świec spadkowych • Grid Color – określa kolor siatki • Mirroring (true albo false) – określa czy wyświetlany instrument ma zostać odwrócony, czy też nie. Dla przykładu przy instrumencie USDPLN zaznaczenie funkcji na „true” spowoduje wyświetlenie wykresu PLNUSD • Po kliknięciu OK. zostanie dodany nałożony wykres na wykres bazowy Ustalenie właściwej wielkości pozycji Ustalenie właściwej wielkości pozycji 1. Dobór wielkości pozycji odgrywa kluczową rolę – źle dobrana wielkość pozycji może dać niepożądany wynik transakcji, nawet jeśli dywergencja zostanie domknięta zgodnie z naszymi założeniami 2. Instrumenty mogą cechować się inną elastycznością – nawet jeśli ich notowania są silnie skorelowane – tj. w pewnym okresie czasu wykresy dwóch instrumentów mogą być perfekcyjnie nałożone, a mimo to wartość jednego instrumentu zmieni się o 1%, a drugiego np. o 2% 3. Wartości lotów różnią się – szczególnie w przypadku rynku indeksów akcyjnych czy towarów 4. Dobór wielkości pozycji uwzględnia zatem elastyczność, jak i wielkość lota 5. Obliczenie właściwej wielkości pozycji polega na porównaniu zysków z domykania dywergencji Wielkość pozycji: DE.30, FRA.40 Lot dla DE.30 jest znacznie „większy” niż dla FRA.40, a do tego niemiecki DAX cechuje się silniejszą zmiennością; dlatego pozycje pod konwergencję muszą się różnić Wielkość pozycji: DE.30, FRA.40 Konwergencja mogła nastąpić poprzez spadek CAC o 7 pkt. lub wzrost DAX o 24 punkty; dodatkowo mnożnik dla FRA.40 wynosi 5 EUR, zaś dla DE.30 25 EUR; zysk dla DE = 24*25=600EUR dla lota, CAC=7*5=35EUR dla lota; dlatego wielkość pozycji dla jednego lota na DE.30 wynosi dla CAC.40 600/35 = 17,14 lota, czyli w przybliżeniu 17,1 lota Wielkość pozycji: EURPLN, EURHUF W przypadku tych rynków lot wynosi tyle samo (100 tys. EUR), ale elastyczność jest nieco inna – konwergencja mogła nastąpić poprzez wzrost EURPLN o 0,195 (*100tys. = 19,5 tys. zysku) lub spadek EURHUF o 14,75 (*100tys./(294,70/4,1030) = 20605 pln). Dlatego na jeden lot dla EURHUF przypadać powinno 20605/19500=1,057 lota na EURPLN, czyli w przybliżeniu 1,1 lota Wielkość pozycji - podsumowanie Mówiąc najprościej, wielkość pozycji należy dostosować w ten sposób aby zyski z domknięcia dywergencji były identyczne niezależnie od tego, w którą stronę ta dywergencja się domknie Zarządzanie pozycją – otwarcie, domykanie/powiększanie, kontrola ryzyka EU.50, EURPLN – wielkość pozycji Pomiędzy kontraktem na Eurostoxx50 (tu odwrócony) a EURPLN, często dochodzi do ciekawych dywergencji. Przed dwoma tygodniami dywergencja mogła być domknięta przez spadek EURPLN o ok. 12 gr lub spadek EU.50 o ok. 200 pkt., co dawało wielkość pozycji ok. 1,4 lota EU.50 na lot EURPLN EU.50, EURPLN – kiedy otworzyć pozycję? Ocena wizualna Powstała na przełomie roku dywergencja (D) jest wizualnie nieco mniejsza niż podobne dywergencje (A,B,C) w przeszłości, jednak często w takiej sytuacji dobrą strategią jest otwarcie części pozycji, gdy skala dywergencji przekroczy dany % (50 lub więcej) poprzednich dywergencji i powiększenia dywergencji, jeśli ta uległaby rozszerzeniu; w tym przypadku tak się nie stało – dywergencja została domknięta zarówno poprzez spadek EURPLN, jak i spadek EU.50 Kiedy otworzyć pozycję – ocena statystyczna Statystycznie, dywergencja zachodzi, jeśli dana relacja zostaje zakłócona. Wykorzystamy odchylenia relacji pomiędzy dwoma instrumentami (np. w powyższym przykładzie iloraz EU.50 i PLNEUR – odwrócone EURPLN) od średniej kroczącej tej relacji (zazwyczaj 20 do 400 obserwacji, w zależności od interwału). Przykładowo w tygodniu zakończonym 30 grudnia 2012 roku EU.50 był na poziomie 2706 pkt., zaś PLNEUR 0,2433 – iloraz wynosi zatem 11120; 20-tygodniowa średnia 10422 – bieżąca relacja jest więc powyżej średniej Odchylenia można mierzyć jako odchylenia standardowe lub procentowe; ten pierwszy przypadek cierpi na problem zmienności wariancji w czasie, dlatego skoncentrujemy się na odchyleniach procentowych. Odchylenie 30 grudnia wyniosło 11120/10422=6,7% Tworząc ciąg takich odchyleń badamy ekstrema – jeśli odchylenie zbliża się do jednego z ekstremów, może być to sygnał otwarcia pozycji, szczególnie jeśli ekstrema są powtarzalne i regularne Ocena statystyczna może jak najbardziej uzupełniać się z oceną wizualną Przykład przedstawiony 30 stycznia na szkoleniu dla klientów XTB 30 stycznia o 15.00EURPLN był na poziomie 4,1980, EU.50 2734 pkt. W piątek 8 lutego o 16.00 EURPLN był na poziomie 4,1485, EU.50 2626 pkt. Na jeden lot EURPLN przypadało (ok.) 1,4 lota EU.50, zatem mieliśmy 1 lot krótkiej pozycji w EURPLN, oraz 1,4 lota krótkiej w EU.50 Zysk na EURPLN 495 pipsów * 10 PLN = 4950 PLN Zysk na EU.50 108 pkt. * 10 EUR *1,4 (lota) = 6275 PLN Łączny zysk: 11225 PLN dla lota w EURPLN (ignorując koszty transakcyjne) DE.30, W.20 – wielkość pozycji Dywergencja w punkcie B mogła być domknięta poprzez spadek DE.30 o 327 pkt. (zysk ok. 34335PLN z 1 lota pozycji krótkiej) lub wzrost W.20 o 120 pkt. (zysk 1200PLN z 1 lota pozycji długiej. Dlatego na 1 lot pozycji w DE.30 należało otworzyć 34335/1200=28,6 lota na W.20 DE.30, W.20 – kiedy otworzyć pozycję? Ocena wizualna Jak widać na wykresie, w punkcie B dywergencja pomiędzy kontraktami na indeksy była zbliżona do sytuacji w punkcie A, zatem ocena wizualna wskazuje na sens otwarcia pozycji na konwergencję; w punkcie C dywergencja – na moment uchwycenia wykresu – była nieco mniejsza Przykład przedstawiony 30 stycznia na szkoleniu dla klientów XTB (2) 30 stycznia o 15.00 W.20 był na poziomie 2506 pkt., DE.30 7820 pkt. W piątek 8 lutego o 16.00 W.20 był na poziomie 2510 pkt., DE.30 7644 pkt. Na jeden lot DE.20 przypadało (ok.) 28,6 lota DE.30, zatem mieliśmy 1 lot krótkiej pozycji w DE.30, oraz 28,6 lota długiej w W.20 Zysk na W.20 4 pkt.* 10 PLN* 28,6 lota = 1144 PLN Zysk na DE.30 176 pkt. * 25 EUR * 4,16 (EURPLN) = 18260 PLN Łączny zysk: 19404 PLN dla lota na DE.30 EURHUF, EURPLN – zarządzanie pozycją w czasie Dywergencja w punkcie B była większa niż w A, zachęcając do otwarcia pozycji krótkiej. Choć domknięcie dywergencji nastąpiło w punkcie F, wcześniej rynek dawał ciekawe możliwości – domknięcia części w punkcie C, ponownego otwarcia w D, domknięcia części w E i całkowitego zamknięcia w F EURHUF, EURPLN – zarządzanie pozycją w czasie Wykres odchyleń procentowych potwierdza to, co widzimy na wykresie instrumentów – dywergencja w punktach B i D oznacza odchylenia w okolicach 4%, w punktach C i E odchylenie jest znacznie mniejsze. W punkcie F jesteśmy już poniżej średniej (niewielkie odchylenie ujemne) EURHUF, EURPLN – stop loss? Tradycyjny stop loss nie ma większego sensu w grze pod konwergencję, większy sens ma stop loss czasowy zarówno punkty A i B pokazują, iż domknięcie dywergencji zajęło znacznie więcej czasu, niż jej otwarcie. Można też założyć wyjście z pozycji, gdyby dywergencja powiększyła się o X% od momentu jej otwarcia Gdzie znaleźć aplikację Aplikacja xDivergence znajduje się na portalu xstore.pro Inną możliwością jest przeszukanie kategorii WYKRESY&AT. Można ją znaleźć poprzez wpisanie w wyszukiwarce dostępnej na górze strony wyrazu „dywergencja” lub „divergence” Gdzie znaleźć aplikację Po odnalezieniu aplikacji należy kliknąć „View”, aby zobaczyć szczegóły. Aplikacja jest dostępna zarówno w wersji demonstracyjnej, jak i w pełnej wersji płatnej, gdzie uzyskujemy dostęp do wszystkich instrumentów finansowych. Różnica pomiędzy „Wypróbuj” i „Kup teraz” Do aplikacji w wersji do wypróbowania można zalogować się jedynie z konta demo platformy xStation. Wersja ta posiada jedynie pięć instrumentów, dla których można tworzyć wskaźnik. Są to: kontrakt na indeks DAX para walutowa EURCHF para walutowa EURGBP para walutowa EURUSD kontrakt na indeks WIG20 Wersja płatna posiada pełen dostęp do aplikacji z rachunku inwestycyjnego wraz z dostępem do wszystkich instrumentów finansowych. Logowanie - demo Logowanie do aplikacji xDivergence należy rozpocząć od wejścia na stronę internetową aplikacji, której adres to: http://divergence.xstore.pro/xDivConWeb/dc/ Aplikacja xDivergence wykorzystuje te same dane do logowania, co platforma xStation. W oknie logowania znajdują się następujące pola: Login: należy wpisać login dla konta demo z platformy xStation Password: należy wpisać hasło do konta na platformie xStation Server: należy wybrać demo Language: aplikacja jest dostępna w dwóch wersjach językowych, angielskiej EN oraz polskiej PL Po wpisaniu poprawnych danych oraz wybraniu pozostałych parametrów klikamy Log in. Logowanie – wersja płatna Logowanie do aplikacji xDivergence należy rozpocząć od wejścia na stronę internetową aplikacji, której adres to: http://divergence.xstore.pro/xDivConWeb/dc/ Aplikacja xDivergence wykorzystuje te same dane do logowania, co platforma xStation. W oknie logowania znajdują się następujące pola: Login: należy wpisać login dla rachunku inwesrtycyjnego z platformy xStation Password: należy wpisać hasło do konta na platformie xStation Server: należy wybrać real lub demo Przy pierwszym logowaniu należy zaznaczyć pole „I log for the first time on real server Activation Key: należy wpisać klucz aktywacyjny podany w mailu po zakupie aplikacji Language: aplikacja jest dostępna w dwóch wersjach językowych, angielskiej EN oraz polskiej PL Po wpisaniu poprawnych danych oraz wybraniu pozostałych parametrów klikamy Log in. Główne okno aplikacji Ogólny opis pół dostępnych we właściwościach nowego wskaźnika: Nazwa: dowolny opis wskaźnika, np.: test1 Stosunek: w tym miejscu należy wybrać dwa porównywane instrumenty finansowe z rozwijanej listy, dla których ma zostać utworzony wskaźnik. Stosunek może być prosty, dla instrumentów dodatnio skorelowanych lub odwrócony, dla instrumentów ujemnie skorelowanych Interwał: zakres jednostkowej zmiany ceny, do wyboru od minutowego do miesięcznego Badany okres: długość średniej wyliczonej na podstawie podanego interwału Próg otwarcia: odchylenie procentowe od średniej ustalane dla zawarcia transakcji) Próg zamknięcia: odchylenie procentowe od średniej ustalane dla zamknięcia transakcji Wyślij sygnał na e-mail: w momencie spełnienia warunku dotyczącego progu otwarcia lub zamknięcia, otrzymamy wiadomość na podany adres e-mail. Data od (do backtestu): początek zakresu danych branych pod uwagę do wyliczeń wskaźnika Data do (do backtestu): koniec zakresu danych branych pod uwagę do wyliczeń wskaźnika Właściwości nowego wskaźnika Dobór instrumentów w polu „Stosunek” nie powinien być przypadkowy. Najlepszymi instrumentami finansowymi będą te, które są ze sobą dość silnie skorelowane dodatnio lub ujemnie. Przykład 1. kontrakt na indeks DAX oraz CAC40 (odpowiednio symbole DE.30 i FRA.40) – są to rynki silnie dodatnio skorelowane. Korelację można zaobserwować chociażby na podstawie funkcji nakładania wykresów na platformie xStation. Wykres DE.30 oraz FRA.40 na interwale D1 Właściwości nowego wskaźnika Kontrakt na indeks DAX oraz CAC są ze sobą silnie dodatnio skorelowane, a więc można dla nich zastosowań handel na podstawie dywergencji, dla małych odchyleń z dużym prawdopodobieństwem wystąpienia konwergencji. Dla bieżącego przykładu ustawimy interwał czasowy równy 1 godzina oraz długość średniej na poziomie 100 (ustawienia zależą od finalnych wyników wskaźnika i podczas zmieniających się warunków rynkowych powinny być dopasowywane). Kolejnym parametrem do ustawienia są progi. Na początku można pozostawić domyśle wartości i dopiero po uzyskaniu finalnego wyniku (jeśli nie będzie satysfakcjonujący) można je dopasować. Wybór zakresu danych poprzez ustawienie daty początkowej również zależy od indywidualnych preferencji i ilości testów. Na zakończenie wyliczeń należy kliknąć „zapisz backtest”, aby sprawdzić wyliczenia wskaźnika i je dopasować. Właściwości backtestu Legenda dla właściwości backtestu: Zielone linie oznaczają próg wejścia Czerwone linie oznaczają próg wyjścia Biały wykres to wartość stosunku dwóch wybranych instrumentów finansowych. Ponieważ próg wejścia nie został ani razu osiągnięty, należy go dopasować tak, aby linie te został osiągnięte. Dla obecnego przykładu próg wejścia wynosi 3% i zostanie zmieniony do 1%. Właściwości backtestu Po zmianie widzimy, że zielone linie zbliżyły się do środka wykresu. Dzięki temu próg wejścia został osiągnięty i mogły zostać zawarte transakcje, które zostały przedstawione poniżej pod nagłówkiem „Zdarzenia”. Oprócz progu wejścia możemy dopasować jeszcze próg wyjścia (czerwone linie), który dla bieżącego przykładu wynosi 0,5% i zostanie zmieniony na 0%. Właściwości backtestu Po zmianie progu wyjścia na 0.0% otrzymujemy jedną czerwoną linię, przy której transakcje otwarte przy progu wejścia są zamykane, co obrazuje dziennik zdarzeń. Właściwości backtestu – na co zwrócić uwagę Próg wejścia dla backtestu (zielone linie) powinien zostać osiągnięty przez wykres przedstawiający stosunek dwóch instrumentów. Jeśli takie zdarzenie nie miało miejsca w przeszłości istnieje małe prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zjawiska w przyszłości. Próg wejścia nie powinien być ustawiony zbyt wąsko, ponieważ znaczące przekroczenie zielonej linii przez wykres stosunku dwóch instrumentów będzie oznaczać, że po otwarciu transakcji będziemy osiągać stratę. Właściwości backtestu – na co zwrócić uwagę Wartości wpisywane w progach wejścia i wyjścia muszą posiadać odpowiedni format. Pierwszy z nich to wartości procentowe, które muszą być wpisane w formacie (liczba.liczba%), czyli np.: 1.0%. Wartość 1% będzie niepoprawna. Drugi format to podanie wartości procentowej w liczbach. Np.: 1.0% to wartość 0.01. Tylko dwa powyższe formaty są poprawne. Właściwości backtestu – wysłanie powiadomienia W momencie zakończenia testów można zapisać wskaźnik, a wtedy na podany adres email będą wysyłane powiadomienia o osiągnięciu progu wejścia lub progu wyjścia. WAŻNE: wiadomości są wysyłane przy działającej aplikacji. xDivergence – zapisane wskaźniki i backtesty Dostęp do zapisanych wskaźników uzyskujemy w głównym oknie aplikacji (lewy górny róg), gdzie możemy zmienić podany wcześniej adres email. Z kolei w drugiej zakładce „Backtesty” możemy edytować zapisane wcześniej ustawienia wskaźnika. W celu dodania nowego wskaźnika należy kliknąć w przycisk „Dodaj wskaźnik”, a następnie powtórzyć wszystkie opisane wcześniej kroki.