Warsztat MODELE POMIARU RYZYKA

Warsztat
MODELE POMIARU RYZYKA
18 i 19 września 2013, Warszawa
Prowadzenie: dr Dariusz Michalski, Marcin Wiśniowski
Prowadzący:
Korzyści z udziału w warsztacie:
Dr Dariusz Michalski
Szkolenie
ukierunkowane
jest
przedstawieniu
podstawowych standardów w zakresie pomiaru ryzyka
oraz metod konstruowania modeli pomiaru ryzyka z
wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel 2007 wraz z
elementami VBA.
Ekspert w
zakresie kontroli zarządzania,
specjalizujący się w zarządzaniu ryzykiem. Zajmuje
się zarówno praktycznymi, jak i naukowymi
aspektami zarządzania ryzykiem oraz controllingu
ryzyka, pracując w obszarze ryzyka w jednym z
międzynarodowych koncernów energetycznych
oraz na wyższych uczelniach. Autor wielu publikacji
teoretycznych i praktycznych na ten temat. Posiada
nie tyko bogate doświadczenie praktyczne, ale
także w zakresie prowadzenia szkoleń w obszarze
zarządzania ryzykiem. Koncentruje się głownie na
zagadnieniach występowania ryzyka na rynkach
towarowych oraz możliwościach jego identyfikacji,
prawidłowego oszacowania i skutecznego jego
zabezpieczenia.
Innym
aspektem
jego
zainteresowań jest zwiększające się dążenie
przedsiębiorstw do zarządzania całością ryzyka
finansowego podejmowanego przez nie. W trakcie
szkoleń i warsztatów podkreśla zawsze konieczność
połączenia zarządzania ryzykiem z procesem
zarządzania oraz finansami przedsiębiorstw. Autor
ponad 100 publikacji w kraju i zagranicą
poświęconych kontroli zarządzania, zarządzaniu
ryzykiem
i
jego
controllingu,
finansów
przedsiębiorstw i rachunkowości zarządczej.
Warsztatowa forma szkolenia (70% czasu to praktyczne
ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania przy wsparciu
prowadzących) ma na celu:
 zbudowanie solidnych podstaw w korzystaniu z
zaawansowanych możliwości analitycznych oraz
programistycznych, które oferuje Excel,
 wsparcie w samodzielnym budowaniu modeli do
zarządzania
ryzyka
przy
wykorzystaniu
zaawansowanych
funkcji
matematycznych,
analitycznych oraz VBA Excel’a,
 wykorzystanie wiedzy teoretycznej z zakresu
mierzenia ryzyka poprzez jej praktyczne
zastosowanie w budowanych modelach,
 wsparcie w interpretacji i analizie otrzymanych
wyników w procesie modelowania,
 wsparcie w zakresie modyfikacji modelu w reakcji
na
zmieniające
się
warunki
otoczenia
zewnętrznego i backtesting,
Dla kogo jest kierowany jest warsztat:
Marcin Wiśniowski.
Specjalista
zajmujący
się
praktycznym
wykorzystaniem potencjału narzędzi typy Excel i
VBA do celów analizy ryzyka i budowy modeli
pomiaru ryzyka. Posiada olbrzymie doświadczenie
w obszarze zarządzanie ryzykiem oraz modelowania
ryzyka,
które
nabył
będąc
wieloletnim
pracownikiem
międzynarodowego
koncernu
energetycznego.
1. Kontrolerzy ryzyka
2. Audytorzy
3. Kierownicy i menedżerowie odpowiedzialni za
sterowanie poziomem ryzyka – reakcja na ryzyko
4. Specjaliści ds. zarządzania ryzykiem
Uczestnik warsztatów powinien po jego zakończeniu być
w stanie samodzielnie nie tylko określić zasady
modelowania ryzyka, ale i przełożyć je na praktykę.
www.personalities.pl
MODELE POMIARU RYZYKA ■ PROGRAM
DZIEŃ 1 ● 18 września 2013 (środa)
Wprowadzenie teoretyczne - pomiar ryzyka
 Wpływ specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa na modelowanie ryzyka;
 Czynniki ryzyka – ich znaczenie dla konstrukcji pomiaru ryzyka;
 Konieczność rozróżnienia pomiędzy stratą oczekiwaną, a nieoczekiwaną;
 Pomiar ryzyka dla normalnych warunków rynkowych;
 Modele pomiaru ryzyka (parametryczne, historyczne, stochastyczne, inne);
 Miary ryzyka ze szczególnym uwzględnieniemVaR (valueatrisk) oraz PaR (profit atrisk);
Wprowadzenie teoretyczne – Excel , VBA, Statystyka

Zagadnienia statystyczne (rozkład normalny, wariancja, odchylenie standardowe, poziom ufności, itp.):
W obrębie bloku tematycznego zostaną przeprowadzone ćwiczenia z wykorzystaniem Excela w celu
ułatwienia zrozumienia zagadnień z zakresu statystyki oraz zaprezentowanie funkcji i formuł statystycznych.

Zaawansowane funkcje i procedury Excela (funkcje statystyczne i finansowe, macierze, analiza danych, Tool
Pack analysis):
W obrębie bloku tematycznego zostaną omówione zaawansowane funkcje i dodatki Excela, które można
wykorzystać do zaawansowanej analizy danych.Zostaną przeprowadzone ćwiczenia m.in. z zakresu działań
na macierzach jak i z wykorzystaniem dodatków np. analiza regresji, analiza wariancji.

Wprowadzenie do programowania w języku VBA (visualbasic for aplications).
W obrębie bloku tematycznego zostaną omówione podstawy z zakresu programowania VBA (omówienie
edytora kodu, rejestracja makr, zmienne, struktury sterujące, komunikacja między arkuszami, funkcje).
Tematyka zostanie uzupełniona praktycznymi ćwiczeniami.
DZIEŃ 2 ● 19 września 2013 (czwartek)
Całodniowy warsztat, podczas którego będziemy tworzyć model pomiaru ryzyka przy wykorzystaniu
zaawansowanych funkcji Excel’a oraz języka VBA.
Praktyczne konstruowanie modelu pomiaru ryzyka z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji Excela i
elementów języka VBA


Przygotowanie środowiska Excel i VBA i przyjęcie założeń dla modelu;
Budowa modelu do obliczania VaR oraz PaR oraz jego parametryzacja:
o podejście parametryczne
o podejściehistoryczne,
o podejściestochastyczne (model Vasicka, Blacka-Scholesa);
o uzupełnienie modelu o kalkulację PaR
W obrębie bloku tematycznegokażdy z uczestników będzie miał za zadanie skonstruować proste modele do
obliczania VaR i PaR dla jednego waloru jaki i dla portfela składającego sie z kilku walorów.
Korzystając z możliwości Excela oraz VBA zamodelujemy także scenariusze cen na podstawie przebiegów
stochastycznych – model Blacka-Scholesa oraz model Vasicka.

Backtesting modelu
W obrębie bloku tematycznego zostaną omówione zagadnienia z zakresu interpretacji wyników
otrzymanych w procesie modelowania, budowa scenariuszy testowych na podstawie danych historycznych
i kalibracji modelu.
www.personalities.pl
Zgłoszenie udziału w warsztacie „Modele Pomiaru Ryzyka”
18 i 19 września 2013,Hotel Marriott, Warszawa
Dane do faktury:
Nazwa firmy /
instytucji:
Adres:
NIP:
Osoba koordynująca
zgłoszenie:
telefon / email:
Dane uczestników:
(1) imię i nazwisko:
stanowisko:
dział/ dept.:
adres email:
nr telefonu:
(2) imię i nazwisko:
stanowisko:
dział/ dept.:
adres email:
nr telefonu:
Zgłoszenie przed 1 września 2013
(włącznie)
Zgłoszenie po 1 września 2013
Pierwszy zgłoszony uczestnik
2 500 zł + 23 % VAT
3 000 zł + 23% VAT
drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich
warsztatów organizowanych przez firmę PERSONALITIES
10% zniżki
10 % zniżki
*) Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na
adres [email protected] skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz wpłata w terminie 7 dni od
potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału
należy przesłać na adres [email protected]. W przypadku rezygnacji po dn. 13.09.2013 pobrana zostanie opłata w wysokości
100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać
na konto: PL 47 1140 2017 0000 4802 0387 3593 W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest
jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę
na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na
przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody.
...........................................................................................................................................................................................................
Imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby akceptującej zgłoszenie
Informacji o warsztacie udziela Anna Kraszewska, tel. 696 312 232,
e-mail: [email protected]
www.personalities.pl