Warsztat MODELE POMIARU RYZYKA
Transkrypt
Warsztat MODELE POMIARU RYZYKA
Warsztat MODELE POMIARU RYZYKA 17 i 18 września 2013, Warszawa Prowadzenie: dr Dariusz Michalski Prowadzący: Korzyści z udziału w warsztacie: Dr Dariusz Michalski Szkolenie ukierunkowane jest przedstawieniu podstawowych standardów w zakresie pomiaru ryzyka oraz metod konstruowania modeli pomiaru ryzyka z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel 2007 wraz z elementami VBA. Ekspert w zakresie kontroli zarządzania, specjalizujący się w zarządzaniu ryzykiem. Zajmuje się zarówno praktycznymi, jak i naukowymi aspektami zarządzania ryzykiem oraz controllingu ryzyka, pracując w obszarze ryzyka w jednym z międzynarodowych koncernów energetycznych oraz na wyższych uczelniach. Autor wielu publikacji teoretycznych i praktycznych na ten temat. Posiada nie tyko bogate doświadczenie praktyczne, ale także w zakresie prowadzenia szkoleń w obszarze zarządzania ryzykiem. Koncentruje się głownie na zagadnieniach występowania ryzyka na rynkach towarowych oraz możliwościach jego identyfikacji, prawidłowego oszacowania i skutecznego jego zabezpieczenia. Innym aspektem jego zainteresowań jest zwiększające się dążenie przedsiębiorstw do zarządzania całością ryzyka finansowego podejmowanego przez nie. W trakcie szkoleń i warsztatów podkreśla zawsze konieczność połączenia zarządzania ryzykiem z procesem zarządzania oraz finansami przedsiębiorstw. Autor ponad 100 publikacji w kraju i zagranicą poświęconych kontroli zarządzania, zarządzaniu ryzykiem i jego controllingu, finansów przedsiębiorstw i rachunkowości zarządczej. Warsztatowa forma szkolenia (70% czasu to praktyczne ćwiczenia do samodzielnego rozwiązania przy wsparciu prowadzących) ma na celu: zbudowanie solidnych podstaw w korzystaniu z zaawansowanych możliwości analitycznych oraz programistycznych, które oferuje Excel, wsparcie w samodzielnym budowaniu modeli do zarządzania ryzyka przy wykorzystaniu zaawansowanych funkcji matematycznych, analitycznych oraz VBA Excel’a, wykorzystanie wiedzy teoretycznej z zakresu mierzenia ryzyka poprzez jej praktyczne zastosowanie w budowanych modelach, wsparcie w interpretacji i analizie otrzymanych wyników w procesie modelowania, wsparcie w zakresie modyfikacji modelu w reakcji na zmieniające się warunki otoczenia zewnętrznego i backtesting, Dla kogo jest dedykowane szkolenie: 1. 2. 3. 4. Kontrolerzy ryzyka Audytorzy Kierownicy i menedżerowie odpowiedzialni za sterowanie poziomem ryzyka – reakcja na ryzyko Specjaliści ds. zarządzania ryzykiem Uczestnik warsztatów powinien po jego zakończeniu być w stanie samodzielnie nie tylko określić zasady modelowania ryzyka, ale i przełożyć je na praktykę. www.personalities.pl MODELE POMIARU RYZYKA ■ PROGRAM DZIEŃ 1 ● 17 września 2013 (wtorek) Wprowadzenie teoretyczne - pomiar ryzyka Wpływ specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa na modelowanie ryzyka; Czynniki ryzyka – ich znaczenie dla konstrukcji pomiaru ryzyka; Konieczność rozróżnienia pomiędzy stratą oczekiwaną, a nieoczekiwaną; Pomiar ryzyka dla normalnych warunków rynkowych; Modele pomiaru ryzyka (parametryczne, historyczne, stochastyczne, inne); Miary ryzyka ze szczególnym uwzględnieniemVaR (valueatrisk) oraz PaR (profit atrisk); Wprowadzenie teoretyczne – Excel , VBA, Statystyka Zagadnienia statystyczne (rozkład normalny, wariancja, odchylenie standardowe, poziom ufności, itp.): W obrębie bloku tematycznego zostaną przeprowadzone ćwiczenia z wykorzystaniem Excela w celu ułatwienia zrozumienia zagadnień z zakresu statystyki oraz zaprezentowanie funkcji i formuł statystycznych. Zaawansowane funkcje i procedury Excela (funkcje statystyczne i finansowe, macierze, analiza danych, Tool Pack analysis): W obrębie bloku tematycznego zostaną omówione zaawansowane funkcje i dodatki Excela, które można wykorzystać do zaawansowanej analizy danych.Zostaną przeprowadzone ćwiczenia m.in. z zakresu działań na macierzach jak i z wykorzystaniem dodatków np. analiza regresji, analiza wariancji. Wprowadzenie do programowania w języku VBA (visualbasic for aplications). W obrębie bloku tematycznego zostaną omówione podstawy z zakresu programowania VBA (omówienie edytora kodu, rejestracja makr, zmienne, struktury sterujące, komunikacja między arkuszami, funkcje). Tematyka zostanie uzupełniona praktycznymi ćwiczeniami. DZIEŃ 2 ● 18 września 2013 (środa) Całodniowy warsztat, podczas którego będziemy tworzyć model pomiaru ryzyka przy wykorzystaniu zaawansowanych funkcji Excel’a oraz języka VBA. Praktyczne konstruowanie modelu pomiaru ryzyka z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji Excela i elementów języka VBA Przygotowanie środowiska Excel i VBA i przyjęcie założeń dla modelu; Budowa modelu do obliczania VaR oraz PaR oraz jego parametryzacja: o podejście parametryczne o podejściehistoryczne, o podejściestochastyczne (model Vasicka, Blacka-Scholesa); o uzupełnienie modelu o kalkulację PaR W obrębie bloku tematycznegokażdy z uczestników będzie miał za zadanie skonstruować proste modele do obliczania VaR i PaR dla jednego waloru jaki i dla portfela składającego sie z kilku walorów. Korzystając z możliwości Excela oraz VBA zamodelujemy także scenariusze cen na podstawie przebiegów stochastycznych – model Blacka-Scholesa oraz model Vasicka. Backtesting modelu W obrębie bloku tematycznego zostaną omówione zagadnienia z zakresu interpretacji wyników otrzymanych w procesie modelowania, budowa scenariuszy testowych na podstawie danych historycznych i kalibracji modelu. www.personalities.pl Zgłoszenie udziału w warsztacie „Modele Pomiaru Ryzyka” 17 i 18 września 2013,Hotel Marriott, Warszawa Dane do faktury: Nazwa firmy / instytucji: Adres: NIP: Osoba koordynująca zgłoszenie: telefon / email: Dane uczestników: (1) imię i nazwisko: stanowisko: dział/ dept.: adres email: nr telefonu: (2) imię i nazwisko: stanowisko: dział/ dept.: adres email: nr telefonu: Zgłoszenie przed 1 września 2013 (włącznie) Zgłoszenie po 1 września 2013 Pierwszy zgłoszony uczestnik 2 500 zł + 23 % VAT 3 000 zł + 23% VAT drugi i kolejny uczestnik z firmy, uczestnik poprzednich warsztatów organizowanych przez firmę PERSONALITIES 10% zniżki 10 % zniżki *) Koszt zawiera udział jednej osoby w warsztacie zgodnie ze zgłoszeniem, materiały i catering. Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie na adres [email protected] skanu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz wpłata w terminie 7 dni od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, lecz nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem warsztatu. Ewentualną rezygnację z udziału należy przesłać na adres [email protected]. W przypadku rezygnacji po dn. 13.09.2013 pobrana zostanie opłata w wysokości 100% opłaty za udział. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w warsztacie powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału. Możliwe jest zastępstwo zgłoszonego uczestnika. Wpłat należy dokonywać na konto: PL 47 1140 2017 0000 4802 0387 3593 W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko uczestnika. Przesłane zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a firmą Personalities; oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach promocji i marketingu. Wyrażający zgodę na przetwarzanie danych mają prawo kontroli i weryfikacji przetwarzania danych, które ich dotyczą oraz do odwołania udzielonej zgody. ........................................................................................................................................................................................................... Imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby akceptującej zgłoszenie Informacji o warsztacie udziela Anna Kraszewska, tel. 696 312 232, e-mail: [email protected] www.personalities.pl