Ekonometria
Transkrypt
Ekonometria
KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Ekonometria 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 / 30 7. TYP PRZEDMIOTU1: obowiązkowy 8. JĘZYK WYKŁADOWY: polski 9. FORMA REALIZACJI PRZEDMIOTU2: wykład/ćwiczenia 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: Algebra liniowa, Analiza matematyczna I, Analiza matematyczna II, Rachunek prawdopodobieństwa, Statystyka 11. ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU: Cele ogólne: 1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami ekonometrycznymi. 2. Przedstawienie praktycznego wykorzystania przedstawionych metod do analizy ilościowych prawidłowości występujących w zjawiskach ekonomicznych. Cele szczegółowe: 1. Zapoznanie studentów z metodami analizy i wykorzystania danych ekonomicznych. 2. Wyrobienie praktycznych umiejętności w zakresie modelowania ekonometrycznego. 3. Nauka budowy, estymacji i weryfikacji modeli ekonometrycznych. Nauka wykorzystania zbudowanych modeli do wyznaczania prognoz, symulacji, podejmowania decyzji oraz pogłębionych analiz wybranych obszarów problemów ekonometrycznych (np. analiza procesu produkcyjnego, analiza rynku). 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA P_W01 rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowań P_W02 dobrze rozumie rolę i znaczenie dowodu w matematyce, a także pojęcie istotności założeń 1 2 Obowiązkowy, fakultatywny. Wykłady, ćwiczenia, laboratoria, konwersatoria. K_W01 K_W02 P_W03 rozumie budowę teorii matematycznych, potrafi użyć formalizmu matematycznego do budowy i analizy prostych modeli matematycznych w innych dziedzinach nauk P_W04 zna podstawowe twierdzenia z poznanych działów matematyki P_W05 zna podstawowe przykłady zarówno ilustrujące konkretne pojęcia matematyczne, jak i pozwalające obalić błędne hipotezy lub nieuprawnione rozumowania P_W06 ma obraz podstawowych zastosowań matematyki do znanych praw, zjawisk i procesów z innych dziedzin nauki UMIEJĘTNOŚCI K_W03 P_U01 potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, przedstawiać poprawne rozumowania matematyczne, formułować twierdzenia i definicje P_U02 posługuje się rachunkiem zdań i kwantyfikatorów i potrafi poprawnie używać go także w języku potocznym P_U03 umie prowadzić łatwe i średnio trudne dowody metodą indukcji zupełnej; potrafi definiować funkcje i relacje rekurencyjne P_U04 umie stosować system logiki klasycznej do formalizacji teorii matematycznych P_U05 potrafi interpretować i wyjaśniać zależności funkcyjne, ujęte w postaci wzorów, tabel, wykresów, schematów i stosować je w zagadnieniach praktycznych K_U01 P_U06 posługuje się pojęciem przestrzeni liniowej, wektora, przekształcenia liniowego, macierzy P_U07 umie badać podstawowe własności estymatorów parametrów rozkładu populacji oraz wyznaczać i interpretować podstawowe statystyki opisowe z próby P_U08 potrafi mówić o zagadnieniach matematycznych zrozumiałym, potocznym językiem P_U09 umie rozpoznawać matematyczne struktury w problemach przyrodniczych, ekonomicznych lub technicznych i pokrewnych oraz tworzyć i analizować modele matematyczne, statystyczne lub probabilistyczne je opisujące na średnim poziomie zaawansowania a także wyciągać z nich wnioski KOMPETENCJE SPOŁECZNE K_U16 P_K01 ma świadomość ograniczenia poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia P_K02 potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania P_K03 potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień matematycznych K_K01 K_W04 K_W05 K_W12 K_U02 K_U03 K_U04 K_U11 K_U33 K_U35 K_U40 K_K02 K_K07 13. METODY OCENY EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Metody (sposoby) oceny3 Typ oceny4 P_W01, P_W02, P_W03, P_W04, P_W05, P_W06, P_U01, P_U02, P_U03, P_U04, P_U05, P_U06, P_U07, P_U08, P_U09, P_K01, P_K02, P_K03 Ocenianie ciągłe (bieżące przygotowanie do zajęć), śródsemestralne zaliczenie przy komputerze, końcowe zaliczenie przy komputerze Formująca P_W01, P_W02, P_W03, P_W04, P_W05, P_W06, P_U01, P_U02, P_U03, P_U04, P_U05, P_U06, P_U07, P_U08, P_U09, P_K01, P_K03 P_K01 Egzamin przy komputerze. Symbol przedmiotowego efektu kształcenia Forma dokumentacji Pliki komputerowe. Podsumowująca Pliki komputerowe. Kontrola obecności Formująca 14. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA (opisowe, procentowe, punktowe, inne ……………………………. formy oceny do wyboru przez wykładowcę) EFEKTY KSZTAŁCENIA P_W01, P_W02, P_W03, P_W04, P_W05, P_W06, P_U01, P_U02, P_U03, P_U04, P_U05, P_U06, P_U07, P_U08, P_U09 P_K02, P_K03 3 4 NA OCENĘ 3,0 NA OCENĘ 3,5 NA OCENĘ 4.0 NA OCENĘ 4,5 NA OCENĘ 5,0 50% 60% 61% - 70% 71% - 80% 81% - 90% 91% - 100% student rzadko zadaje pytania i formułuj e opinie student czasami zadaje pytania i formułuje opinie student często zadaje pytania i formułuje opinie student często zadaje pytania i formułuje opinie oraz odnajduje student często zadaje pytania i formułuje opinie oraz odnajduje Ocenianie ciągłe (bieżące przygotowanie do zajęć), śródsemestralne zaliczenie pisemne, śródsemestralne zaliczenie ustne, końcowe zaliczenia pisemne, końcowe zaliczenia ustne, egzamin pisemny, egzamin ustny, praca semestralna, ocena umiejętności ruchowych, praca dyplomowa, projekt, kontrola obecności Formująca, podsumowująca. brakujące elementy rozumowania brakujące elementy rozumowania i potrafi je wyjaśnić pozostałym studentom 15. WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU: Osiągnięcie założonych efektów kształcenia i pozytywny wynik zaliczenia oraz egzaminu pisemnego przy komputerze 16. TREŚCI PROGRAMOWE Treść zajęć 1. Przedmiot ekonometrii. ekonometrycznych. 2. 3. 5 Forma zajęć5 (liczba godz.) Wykłady Cele badań Symbol przedmiotowych efektów kształcenia 1 godz. P_W01, P_W02, P_W03, P_W04, P_W05, P_W06, P_U01, P_U02, P_U03, P_U04, P_U05, P_U06, P_U07, P_U08, P_U09, P_K01, P_K02, P_K03 Model ekonometryczny: pojęcie modelu ekonometrycznego, elementy modelu, rola składnika losowego w modelu, klasyfikacja modeli ekonometrycznych, etapy budowy modelu ekonometrycznego. 2 godz. P_W01, P_W02, P_W03, P_W04, P_W05, P_W06, P_U01, P_U02, P_U03, P_U04, P_U05, P_U06, P_U07, P_U08, P_U09, P_K01, P_K02, P_K03 Dobór zmiennych objaśniających w modelu ekonometrycznym: eliminacja zmiennych o niskim poziomie zmienności, wektor i macierz współczynników korelacji, metoda analizy macierzy współczynników korelacji. 3 godz. P_W01, P_W02, P_W03, P_W04, P_W05, P_W06, P_U01, P_U02, P_U03, P_U04, P_U05, P_U06, , P_U08, P_U09, P_K01, P_K02, P_K03 Wykłady, ćwiczenia, laboratoria, samodzielne prowadzenie zajęć przez studenta. 4. Szacowanie parametrów modeli linowych klasyczna metodą najmniejszych kwadratów: założenia i podstawy teoretyczne metody najmniejszych kwadratów, estymacja parametrów strukturalnych modelu liniowego, reszty modelu i estymacja składnika losowego, standardowe błędy szacunku parametrów strukturalnych. 5 godz. P_W01, P_W02, P_W03, P_W04, P_W05, P_W06, P_U01, P_U02, P_U03, P_U04, P_U05, P_U06, P_U07, P_U08, P_U09, P_K01, P_K02, P_K03 5. Wybór postaci analitycznej modelu ekonometrycznego: wybór postaci analitycznej modelu na podstawie apriorycznej wiedzy, wybór postaci analitycznej modelu na podstawie wykresów rozrzutu punktów empirycznych. 2 godz. P_W01, P_W02, P_W03, P_W04, P_W05, P_W06, P_U01, P_U02, P_U03, P_U04, P_U05, P_U06, P_U07, P_U08, P_U09, P_K01, P_K02, P_K03 6. Szacowanie parametrów modeli nieliniowych sprowadzanych do liniowych: transformacja liniowa, dobór zmiennych objaśniających, szacowanie parametrów strukturalnych, badanie dopasowania modelu do danych empirycznych. 4 godz. P_W01, P_W02, P_W03, P_W04, P_W05, P_W06, P_U01, P_U02, P_U03, P_U04, P_U05, P_U06, P_U07, P_U08, P_U09, P_K01, P_K02, P_K03 7. Weryfikacja modeli ekonometrycznych: ocena dopasowania modelu do danych empirycznych, badanie istotności parametrów strukturalnych, badanie własności odchyleń losowych. 4 godz. P_W01, P_W02, P_W03, P_W04, P_W05, P_W06, P_U01, P_U02, P_U03, P_U04, P_U05, P_U06, P_U07, P_U08, P_U09, P_K01, P_K02, P_K03 8. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów. 2 godz. P_W01, P_W02, P_W03, P_W04, P_W05, P_W06, P_U01, P_U02, P_U03, P_U04, P_U05, P_U06, P_U07, P_U08, P_U09, P_K01, P_K02, P_K03 9. Modele wielorównaniowe: klasyfikacja modeli wielorównaniowych, postać strukturalna i postać zredukowana modelu, szacowanie parametrów modeli prostych i modeli zredukowanych, identyfikowalność 4 godz. P_W01, P_W02, P_W03, P_W04, P_W05, P_W06, P_U01, P_U02, modeli o równaniach współzależnych. P_U03, P_U04, P_U05, P_U06, P_U07, P_U08, P_U09, P_K01, P_K02, P_K03 10 Pośrednia metoda najmniejszych kwadratów. Podwójna metoda najmniejszych kwadratów. 2 godz. P_W01, P_W02, P_W03, P_W04, P_W05, P_W06, P_U01, P_U02, P_U03, P_U04, P_U05, P_U06, P_U07, P_U08, P_U09, P_K01, P_K02, P_K03 11. Zastosowanie modeli w analizie i diagnostyce ekonomicznej. 1 godz. P_W01, P_W02, P_W03, P_W04, P_W05, P_W06, P_U01, P_U02, P_U03, P_U04, P_U05, P_U06, P_U07, P_U08, P_U09, P_K01, P_K02, P_K03 Ćwiczenia 1. Przedmiot ekonometrii. ekonometrycznych. Cele badań 1 godz. P_W01, P_W02, P_W03, P_W04, P_W05, P_W06, P_U01, P_U02, P_U03, P_U04, P_U05, P_U06, P_U07, P_U08, P_U09, P_K01, P_K02, P_K03 2. Model ekonometryczny: pojęcie modelu ekonometrycznego, elementy modelu, rola składnika losowego w modelu, klasyfikacja modeli ekonometrycznych, etapy budowy modelu ekonometrycznego. 2 godz. P_W01, P_W02, P_W03, P_W04, P_W05, P_W06, P_U01, P_U02, P_U03, P_U04, P_U05, P_U06, P_U07, P_U08, P_U09, P_K01, P_K02, P_K03 3. Dobór zmiennych objaśniających w modelu ekonometrycznym: eliminacja zmiennych o niskim poziomie zmienności, wektor i macierz współczynników korelacji, metoda analizy macierzy współczynników korelacji. 3 godz. P_W01, P_W02, P_W03, P_W04, P_W05, P_W06, P_U01, P_U02, P_U03, P_U04, P_U05, P_U06, , P_U08, P_U09, P_K01, P_K02, P_K03 4. Szacowanie parametrów modeli linowych klasyczna metodą najmniejszych kwadratów: założenia i podstawy teoretyczne metody najmniejszych kwadratów, estymacja parametrów strukturalnych modelu liniowego, reszty modelu i estymacja składnika losowego, standardowe błędy szacunku parametrów strukturalnych. 5 godz. P_W01, P_W02, P_W03, P_W04, P_W05, P_W06, P_U01, P_U02, P_U03, P_U04, P_U05, P_U06, P_U07, P_U08, P_U09, P_K01, P_K02, P_K03 5. Wybór postaci analitycznej modelu ekonometrycznego: wybór postaci analitycznej modelu na podstawie apriorycznej wiedzy, wybór postaci analitycznej modelu na podstawie wykresów rozrzutu punktów empirycznych. 2 godz. P_W01, P_W02, P_W03, P_W04, P_W05, P_W06, P_U01, P_U02, P_U03, P_U04, P_U05, P_U06, P_U07, P_U08, P_U09, P_K01, P_K02, P_K03 6. Szacowanie parametrów modeli nieliniowych sprowadzanych do liniowych: transformacja liniowa, dobór zmiennych objaśniających, szacowanie parametrów strukturalnych, badanie dopasowania modelu do danych empirycznych. 4 godz. P_W01, P_W02, P_W03, P_W04, P_W05, P_W06, P_U01, P_U02, P_U03, P_U04, P_U05, P_U06, P_U07, P_U08, P_U09, P_K01, P_K02, P_K03 7. Weryfikacja modeli ekonometrycznych: ocena dopasowania modelu do danych empirycznych, badanie istotności parametrów strukturalnych, badanie własności odchyleń losowych. 4 godz. P_W01, P_W02, P_W03, P_W04, P_W05, P_W06, P_U01, P_U02, P_U03, P_U04, P_U05, P_U06, P_U07, P_U08, P_U09, P_K01, P_K02, P_K03 8. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów. 2 godz. P_W01, P_W02, P_W03, P_W04, P_W05, P_W06, P_U01, P_U02, P_U03, P_U04, P_U05, P_U06, P_U07, P_U08, P_U09, P_K01, P_K02, P_K03 9. Modele wielorównaniowe: klasyfikacja modeli wielorównaniowych, postać strukturalna i postać zredukowana modelu, szacowanie parametrów modeli prostych i modeli zredukowanych, identyfikowalność modeli o równaniach współzależnych. 4 godz. P_W01, P_W02, P_W03, P_W04, P_W05, P_W06, P_U01, P_U02, P_U03, P_U04, P_U05, P_U06, P_U07, P_U08, P_U09, P_K01, P_K02, P_K03 10. Pośrednia metoda najmniejszych kwadratów. Podwójna metoda najmniejszych kwadratów. 2 godz. P_W01, P_W02, P_W03, P_W04, P_W05, P_W06, P_U01, P_U02, P_U03, P_U04, P_U05, P_U06, P_U07, P_U08, P_U09, P_K01, P_K02, P_K03 11. Zastosowanie modeli w analizie i diagnostyce ekonomicznej. 1 godz. P_W01, P_W02, P_W03, P_W04, P_W05, P_W06, P_U01, P_U02, P_U03, P_U04, P_U05, P_U06, P_U07, P_U08, P_U09, P_K01, P_K02, P_K03 17. METODY DYDAKTYCZNE: 1. wykład klasyczny, 2. ćwiczenia w laboratorium komputerowym i przy tablicy 3. konsultacje. 18. Wykaz literatury podstawowej : 1. E. Nowak, Zarys metod ekonometrii, PWN, Warszawa, 2002 2. W. Rzymowski, Ekonometria w przykładach i zadaniach, Kaprint, Lublin, 1999 3. K. Jajuga, Ekonometria - metody i analiza problemów ekonomicznych, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław, 1998 Wykaz literatury uzupełniającej: 1. A. Welfe, Ekonometria, PWE, Warszawa, 2003 2. A. Welfe, Ekonometria - zbiór zadań, PWE, Warszawa, 2003 19. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA Forma aktywności Rodzaj zajęć b) Realizacja przedmiotu: ćwiczenia c) Realizacja przedmiotu: laboratoria d) Egzamin e) Godziny kontaktowe nauczycielem z Zajęcia wymagające udziału prowadzącego a) Realizacja przedmiotu: wykłady Liczba godzin na zrealizowanie aktywności w semestrze 30 30 4 15+15 Łączna liczba godzin zajęć realizowanych z udziałem prowadzącego (pkt. a +b + c + d + e…) 94 h) Przygotowanie się do zajęć 15 Razem godzin (zajęcia z udziałem prowadzącego + samokształcenie) Samokształcenie i) Przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów j) Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia c) a) Łączna liczba godzin zajęć realizowanych we własnym b) zakresie (pkt. h + i +j +końcowego k + l …) 10 6 31 125 Liczba punktów ECTS 20. 5 PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIĘ, NAZWISKO, ADRES E-MAIL, INSTYTUT, NR POKOJU KONSULTACJI) 1. Witold Mozgawa, [email protected], Instytut Matematyki i Technologii Innowacyjnych, pokój wykładowców 205 2. Dorota Dudek, [email protected], Instytut Matematyki i Technologii Innowacyjnych, pokój wykładowców 205