Metrum Capital

Marzec 2016
Metrum
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Miesięczne stopy zwrotu (netto):
Styczeń
Luty
Marzec Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
ROK
2016 +1,65%
+2,05%
-2,33%
2015 +0,29%
-0,89%
+1,45%
-1,60%
+0,03%
-1,63%
+0,76%
-1,70%
+1,02%
-4,35%
+1.22%
-1.34%
-6,71%
-
-
-
-
-
-
-
+0,08%
+1,39%
+1,18%
+1,31%
+4,01%
2014
-
+1,32%
Komentarz do wyników:
Metrum FIZ osiągnął w marcu wynik inwestycyjny
Temu ostatniemu sprzyjały szczególnie wzrosty cen
netto w wysokości -2.33%. Aktualna oficjalna wycena
ropy i produktów ropopochodnych.
certyfikatu wynosi 933,93 zł.
Na
koniec
miesiąca
Marca
portfel
funduszu
Rynki finansowe w minionym miesiącu cechował
cechowała największa ekspozycja do produktów
kolejny dynamiczny zwrot. Rynki akcji odrobiły
rolnych oraz rynku walutowego. Pozycje w indeksach
znaczną część strat poniesionych w styczniu i lutym
akcyjnych
co
ograniczone.
skutkowało
odwróceniem
krótkoterminowych
oraz
obligacjach
zostały
istotnie
trendów praktycznie we wszystkich klasach aktywów.
Stało
się
tak
głównie
za
sprawą
retoryki
przedstawicieli Europejskiego Banku Centralnego.
Dynamiczna zmiana krótkoterminowych trendów we
Atrybucja wyniku do klas aktywów:
0,2%
wszystkich klasach aktywów jest zawsze dużym
0,0%
wyzwaniem dla programów inwestycyjnych, które
-0,2%
swoje działanie opierają na podążaniu za istniejącym
trendem. W rezultacie program Metrum poniósł
-0,4%
umiarkowane
-0,6%
straty
praktycznie
we
wszystkich
klasach poza produktami rolnymi.
-0,8%
produkty energia
rolne
Zdecydowanie największy wpływ na wynik miały
długie
pozycje
w
metalach
ze
szczególnym
uwzględnieniem Palladu, Srebra oraz Złota.
akcje
obligacje
forex
metale
Dzienne stopy zwrotu (%):
1,2%
Silny ruch na Euro przyczynił się także do strat na
1,0%
0,8%
pozycjach względem franka szwajcarskiego (CHF),
0,6%
funta brytyjskiego (GBP) oraz jena.
0,4%
0,2%
Trafione okazały się pozycje w części surowców i
produktów rolnych oraz walut blisko powiązanych z
0,0%
-0,2%
-0,4%
surowcami. System odnotował dodatnie zwroty w
-0,6%
kontraktach na ryż, cukier, tarcicę, olej sojowy a także
-0,8%
dolara australijskiego (AUD) i dolara kanadyjskiego
-1,0%
(CAD).
2016-02-26
2016-03-04
2016-03-11
2016-03-18
2016-03-25
Marzec 2016
Metrum
Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Alokacja według klas aktywów (marzec 2016):
Histogram dziennych stóp zwrotu:
200
metale; 14%
forex; 41%
częstotliwość
obligacje; 6%
150
100
50
0
produkty rolne;
39%
dzienna stopa zwrotu (%)
Wyceny certyfikatów inwestycyjnych:
1020
1000
Najlepsze wyniki:
1. Ryż
produkty rolne
2. Cukier
produkty rolne
3. Tarcica
produkty rolne
Najgorsze wyniki:
980
960
940
920
900
1. Pallad
produkty rolne
2. EUR/GBP
forex
3. Wieprzowina
produkty rolne
Największe pozycje:
1. EUR/GBP
forex
2. Cukier
produkty rolne
3. CHF/USD
forex
Na końcu marca aktywa netto funduszu wynosiły 20
mln. zł.
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące funduszu Metrum FIZ, lub
potrzebują dodatkowych informacji, prosimy o kontakt mailowy
na adres [email protected]
wycena CI (pln)
Podsumowanie:
880