Zadania do projektu cz. 2

Analiza portfelowa 2012/13
Zadania do projektu
część II
Jak i do kiedy
Rozwiązanie każdego zadania należy zamieścić w swoim pliku projektu w nowych arkuszach. Arkusze należy zatytułować: zadanie 1, zadanie 2 itd. Rozwiązane zadania należy
przesłać w terminie do 31. maja.
Oceniana jest poprawność rozwiązań na podstawie przeprowadzonych obliczeń, poprawność danych oraz czytelność arkuszy.
Rozwiązanie zadań dodatkowych nie jest obowiązkowe. Można za nie uzyskać bonusowe
punkty.
Nie uwzględniamy krótkiej sprzedaży, chyba że zostanie to wyraźnie zaznaczone.
Zadania
Zadanie 4
Oszacuj oczekiwaną stopę zwrotu i ryzyko swojego portfela. Podaj wektor udziałów aktywów w swoim portfelu.
Zadanie 5
Wyznacz portfel minimalizujący ryzyko złożony z aktywów z twojego portfela. Podaj wektor udziałów, oczekiwaną stopę zwrotu i odchylenie standardowe tego portfela.
Zadanie 5, dodatkowe
Naszkicuj (wyestymuj, przybliż, narysuj, może być w innym programie niż arkusz kalkulacyjny np. Maple, Matlab, Wolfram Alpha lub kartka papieru) obraz odwzorowania
Markovitza dla aktywów ze swojego portfela.
Zadanie 6
Wyznacz portfel rynkowy złożony z aktywów z twojego portfela.
Zadanie 6, dodatkowe
Naszkicuj (wyestymuj, przybliż, narysuj, może być w innym programie niż arkusz kalkulacyjny np. Maple, Matlab, Wolfram Alpha lub kartka papieru) obraz odwzorowania
Markovitza dla aktywów ze swojego portfela.
Narysuj CML i zaznacz portfel rynkowy.
1
Zadanie 7
Znajdź portfel efektywny złożony z aktywów, które posiadasz, o oczekiwanej stopie zwrotu
nie mniejszej niż 4%.
Zadanie 7, dodatkowe
Uwzględniając krótką sprzedaż znajdź portfel efektywny złożony z aktywów z twojego
portfela oraz instrumentu wolnego od ryzyka o stopie zwrotu 4%. Podaj udziały aktywów
w tym portfelu (uwzględniając instrument wolny od ryzyka).
2