Wyklad 7 teoria - 2016 - E-SGH

Wykład 7
Pytania teoretyczne - część 2
pytanie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
A (T; N)
B (T; N)
C (T; N)
CZĘŚĆ TESTOWA (9 punktów)
• Przy wszystkich pytaniach należy otoczyć
kółkiem prawidłową odpowiedź T-tak lub Nnie.
• Punktacja: odpowiedź poprawna 1 pkt; brak
odpowiedzi 0 pkt; odpowiedź błędna -1 pkt.
• Jeżeli całkowita suma punktów z tej części
będzie ujemna, jako wynik zostanie przyjęte 0
pkt.
1. Dla oszacowanego modelu regresji liniowej wyznaczono
współczynnik 1-R² równy 0,86
• Oznacza to słabe dopasowanie modelu do danych empirycznych
• Wynik ten świadczy o występowaniu zjawiska autokorelacji
reszt
• Wynik ten oznacza, że współczynnik korelacji liniowej
zmiennych Y i X jest dodatni
2. Dana jest zmienna dwuwymiarowa (X,Y). Jeżeli w próbie
rozkłady warunkowe Y są jednakowe dla każdej wartości X, to:
• Współczynnik zbieżności V (Cramera) wynosi 0
• Współczynnik korelacji liniowej wynosi 0
• Statystyka testowa w analizie wariancji, gdy X jest cechą
klasyfikującą, wynosi 0
3. Oszacowano funkcję regresji liniowej wydatków na konsumpcję
względem dochodów uzyskując m.in. krytyczny poziom istotności dla
współczynnika regresji równy 0,0000000007 oraz współczynnik
determinacji 0,8
• Hipoteza alternatywna o istotności współczynnika regresji zostanie
przyjęta przy dowolnym (akceptowalnym) poziomie istotności
• Oba uzyskane wyniki potwierdzają dobrą jakość modelu
• Przy zmianie hipotezy alternatywnej o istotności współczynnika regresji
na hipotezę jednostronną H1 : α>0 zmieni się również krytyczny
poziom istotności
4. Jeżeli kowariancja zmiennych X i Y jest ujemna, to:
• Parametr regresji (współczynnik kierunkowy) w modelu
musi być ujemny
• Współczynnik korelacji liniowej między X i Y musi być ujemny
• Współczynnik determinacji w modelu liniowym musi być ujemny
pytanie
A (T; N)
B (T; N)
C (T; N)
1
T
N
N
2
T
T
T
3
T
T
T
4
T
T
N
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
5. Jeśli współczynnik V-Cramera dla cech X i Y w populacji jest równy
0 wówczas:
• Współczynnik korelacji w populacji (jeśli można go obliczyć) jest
równy zeru
• Warunkowe rozkłady Y są jednakowe
• Statystyka chi-kwadrat w teście niezależności może być różna od
zera
6. Czy analiza wariancji może być użyta do:
• sprawdzenia, że średnie w kilku populacjach są jednakowe?
• sprawdzenia, że średnie w dwóch populacjach są jednakowe?
• sprawdzenia, że wariancje w kilku populacjach są jednakowe?
7. Czy analiza wariancji może być użyta:
• Gdy wariancje w porównywanych populacjach są różne?
• Gdy średnie w porównywanych populacjach są różne?
• Do sprawdzenia, że średnie w porównywanych próbach są
jednakowe?
8. Jeżeli statystyka testująca t-Studenta wyznaczona na
podstawie 40-elementowej próby dla oceny parametru α w
modelu regresji Y=αX+β+ε wynosi 4 to:
• Zmienna objaśniająca wywiera statystycznie istotny wpływ na
zmienną objaśnianą
• Błąd standardowy oceny parametru α stanowi ¼ wartości tego
oszacowania
• Wyższym wartościom zmiennej X odpowiadają przeciętnie
wyższe wartości zmiennej Y
pytanie
A (T; N)
B (T; N)
C (T; N)
5
T
T
T
6
T
T
N
7
N
T
T
8
T
T
T
1
2
3
4
9
10
11
12
13
14
9. Jeżeli trend jakiemu podlega badana zmienna jest rosnący, to:
• Każdy wyraz szeregu empirycznego (pierwotnego) jest większy od
poprzedniego
• Co najmniej połowa wskaźników sezonowości jest większa od 1
• Ocena współczynnika regresji liniowej funkcji trendu jest dodatnia
10. Indeks Laspeyresa mierzący zmiany cen dóbr konsumpcyjnych:
• Nie może przyjąć wartości mniejszej od 1
• Nie zależy od fizycznych rozmiarów konsumpcji w badanym okresie
(t=1)
• Przyjmuje wartości ujemne, jeżeli nastąpił średnio spadek cen
11. Współczynnik V Cramera
• Nie wymaga grupowania danych indywidualnych
• Nie pozwala ocenić kierunku zależności między zmiennymi
• Może być wykorzystany do oceny siły zależności miedzy „postawą
wobec wyborów” (głosuje, nie głosuje) a „płcią” (K,M)
12. Jeśli współczynnik korelacji liniowej w populacji jest równy 0
wówczas:
• Współczynnik V-Cramera w populacji jest równy 0
• Kowariancja w populacji jest niższa od 0
• Współczynnik korelacji z próby może być większy od 0
pytanie
A (T; N)
B (T; N)
C (T; N)
9
N
N
T
10
N
T
N
11
N
T
T
12
N
N
T
1
2
3
4
5
6
7
8
13
14
13. Średniookresowe tempo zmian zjawiska w czasie:
• Jest średnią arytmetyczną z indeksów jednopodstawowych
• Jest średnią arytmetyczną z indeksów łańcuchowych
• Jest średnią geometryczną z indeksów łańcuchowych
14. Wahania sezonowe dla szeregu czasowego
• Wyznacza się w okresach krótszych od roku
• Mogą być eliminowane za pomocą średnich ruchomych
• Mogą nakładać się na trend w sposób addytywny lub
multiplikatywny
pytanie
A (T; N)
B (T; N)
C (T; N)
13
N
N
T
14
T
T
T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12